Prival, 나는 FR의 개념을 해석하고 이 용어를 올바르게 사용합니다. 이 용어는 대학에서 가르치고 피어 리뷰 출판사, 물리학에서 출판된 과학 기사에서 사용됩니다. 저것들. 정해진 기간! "효율적인 시장"과 "차익 거래"의 개념은 계량 경제학 A.N. Shiryaev "확률적 금융 수학의 기초"에 의해 두 권으로 된 그의 작업에서 소개되고 활용됩니다. 등거리(Equidistance)는 일정한 간격(예: 한 시간)의 가격 값에 대해 이야기하고 있는 맥락에서 무언가의 균일성을 의미합니다. 투기는 또한 일반적으로 허용되는 용어이며 물질적 부를 생산하지 않고 이익을 얻기 위해 특정 제스처를 취하는 것을 의미합니다. "효율성"에 관해서는 귀하의 의견에 동의합니다.
1) Shiryaev에는 모든 것에 대한 명확한 정의가 있지만 볼 수는 없습니다. 나도 몰라. 나는 모스크바 주립 대학에서 그의 책을 토대로 확률 이론을 수강했고 그는 내 친구의 연구원이다. 2) 과학과 무역을 혼동하지 마십시오. 이것은 두 가지 큰 차이점입니다. 이론상 똑똑한 삼촌이 하는 일은 실제로 90% 적용되지 않습니다(대형 은행에서 기계공 + 통화 거래자의 경험) 3) Shiryaev는 " 계량 경제학 "의 미터가 아니라 확률 이론의 미터입니다. 4) 균일성은 "온 핑거" 시리즈에서도 나옵니다. 알고 계시다면, 수학 분석에서는 "하지만 이것은 균일하게 수렴하는 적분"이 아니라 적분의 균일 수렴에 대한 정의를 제공합니다. 5) >> 나는 FR의 개념을 해석하고 이 용어를 올바르게 사용합니다. 이 용어는 대학에서 가르치고 피어 리뷰 출판사, 물리학에서 출판된 과학 기사에서 사용됩니다. 저것들. 정해진 기간!
네, 물리학자들 사이에서요. 대학에서 낮은 급여를 받고 블록 헤드를 가르치는 사람 (그들은 존경 받고 존경받습니다 - 사실). 그러나 실제로 거래하는 거래자는 아닙니다))) 그리고 무엇을 원하십니까? 거래하거나 논문을 보호하기 위해 결정합시다.
6) >> 투기는 물질적 부를 창출하지 않고 이익을 얻기 위해 특정 제스처를 취하는 일반적인 용어이기도합니다.
자, 여기서 다시 정의의 문제가 있습니다. 당신은 무화과 정의를 가지고 있습니다, 동지! 당신의 정의에 따르면 무장 은행 강도는 "투기"입니다. 글쎄, 모든 것이 적합합니다 :-D
Sergey, 당신은 내 자신의 이름입니다. 사진에서 RF가 아니라 확률 밀도에 동의했습니다(이 스레드의 1, 10 및 11페이지 참조). 그리고 대학에서는 이것도 제대로 가르쳐야 합니다. 이것은 전직 머리로서 당신에게 나입니다. 정보 기술 부서는 말합니다. 나는 나머지 조건을 보증할 수 없고, 나는 경제학자가 아니지만, 나의 겸손한 관점에서 그것들에 뭔가 문제가 있습니다. 논증이 아니라 권위 있는 논문에 대한 링크(통계에 대한 여러 재판을 견뎌낸 책이 더 좋습니다. B.R. Levin이라고 가정해 봅시다.) 포럼을 방해하지 않도록 Skype를 통해 채팅할 수 있어 매우 기쁩니다. privateov-sv를 기다리고 있습니다. 연락이 오자마자 특별한 선물도 준비했어요.
비공개 , 친애하는. 부서장, 심지어 전자 부서장과도 논쟁하기가 어렵습니다. 하지만 잠시만요.
Bulashev의 "통계 통계"에 따르면 CB 분배 법칙에는 적분 및 미분의 두 가지 유형이 있습니다. 적분 법칙은 실제로 SW의 확률 분포 함수라고 합니다. 여기에서 당신이 절대적으로 옳습니다. 미분 법칙을 확률 밀도 분포 또는 확률 밀도 분포 함수(단어를 느슨하게 사용)라고 합니다. Neutron 과 나는 오래전에 우리 사이에 이것을 알아 냈으므로 용어에 대한 논쟁은 접어두고 장점에 대한 토론에 참여하는 것이 좋습니다.
차익거래는 통계적으로 합리적인 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
투기는 시장에서의 조작이며, 그 본질은 "더 싸게 샀다, 더 비싸게 팔았다" 또는 먼저 "더 비싸게 팔았다", 그 다음 "더 싸게 샀다"라는 기초적인 것으로 요약된다. 시장 운영으로서의 차익 거래는 동일한 자산의 다른 시장에서동시에 다른 가격으로 구매 및 판매하는 것으로 구성됩니다. 이것은 고전적인 정의입니다. 최근에는 투기적 운용을 차익거래라고 부르려는 시도가 있었다. 글쎄, 결국, 다른 시장에서 같은 시간에 또는 같은 시장에서 다른 시간에 차이점은 무엇입니까? 그들은 하나의 주요 원칙을 가지고 있습니다.
Pastekhov의 논문과 관련하여 의심을 없애십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 유용한 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
물론 자기자본은 차익거래의 존재를 나타내는 지표가 될 수 있습니다(결과적으로 꾸준히 성장하고 있다면 :-), 그러나 결코 지표가 될 수는 없습니다. 지표의 본질은 일부 속성, 측면의 질적 및 양적 표시에 있습니다. 차량, 상인, 중개인, 날씨 및 기타 사항에 관계없이. 그리고 차익 거래가 있는 경우 자본이 증가하지 않을 수 있습니다.
같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다는 것을 이해합니다. 따라서 잘못된 것, 불분명한 것 또는 잘못된 것 같으면 말하고 물어보면 모든 것을 해결해 드리겠습니다. 그것이 우리 각자의 일에 건설적인 자극을 줄 수만 있다면.
>> 차익거래는 통계적으로 합리적인 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
정의에 대한 질문에서 아마도 다음과 같이 말하고 싶을 것입니다. "시장에 적어도 하나의 수익성 있는 TS가 있을 때 시장은 차익 거래입니다."
그런 다음 몇 가지 질문이 있습니다.
a) 내부자 거래가 TS입니까? b) 뉴스는 어떻습니까? c) 그리고 기술적 분석에 대해 (그러나 이것은 정확히 당신이 TS라고 부르는 것입니다. 사실입니다. 그러나 "a"와 "b"에 대해서는 확실하지 않습니다.)
Shiryaev의 책을 신중하게 읽으면 이것이 이미 매우 엄격한 정의에 해당한다는 것을 이해할 수 있습니다.
"시장은 시그마 대수학의 *** 흐름과 관련하여 마틴게일 이 아닌 경우 임의적입니다." 여기서 ***는 작업 차량으로 간주하려는 항목에 따라 대체됩니다.
아니요, 저는 수학광이 아닙니다. 12페이지에 걸쳐 겉보기에 똑똑해 보이는 것들에 대해 토론하고 있다는 것뿐이지만 사실 명확성은 없습니다.))) 플레이한다면 최대한으로 :-D
>> Pastekhov의 논문에 관해서는 의심을 해소하십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 유용한 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
1. 중재에 관하여 위키피디아 중재에 대한 해석입니다. "브로커 A는 특정 회사의 주식 100주를 18센트에 사도록 주문하고, 브로커 B는 같은 회사의 주식 100주를 17센트에 팔도록 주문합니다. 투기꾼이 두 주문을 동시에 알아차리면 수락할 수 있습니다. 둘 다 이익을 내십시오. 이것이 바로 중재라고 불리는 것입니다." 저것들. 차익거래는 존재하거나 존재하지 않습니다. 출현 및 소멸 시간은 중요하지 않습니다(중요한 것은 2개의 트랜잭션을 생성할 시간을 갖는 것입니다). 아마도 우리는 차익 거래를 다르게 이해하지만, 왜냐하면. 나는 사실 시장 비효율이라는 말을 이해하지 못한다.
2. VR(시계열) 분석 방법이 작동하지 않습니까? 이것은 MA가 작동하지 않고 상관 계수도 작동하지 않는 것으로 판명되었습니다. VR 왜건과 소형 카트 등의 분석 방법이 모두 통하지 않는가? NS Better'를 사용한 예측 BP도 작동하지 않습니까?
3. Automated Trading Championship 2007의 결과를 보고 그런 결론을 내렸는지 설명해 주시겠습니까?
첫 번째 지점에서. 나는 링크를 제공하지 않을 것입니다 - 내가 어디를 보았는지 기억이 나지 않지만 "차익 거래"의 개념의 사용은 나중에 첫 번째 통화를 판매할 목적으로 한 통화를 사고 다른 통화를 파는 행위에 적용할 수 있다고 주장합니다. 및 상품의 예상 가격 차이로 구성된 이익을 만들기 위해 다른 시간에 동일한 시장에서 두 번째 상품을 구매하는 단계를 포함합니다. 정의에 따르면 시장의 효율성은 투기적 이익을 얻는 것이 불가능하다고 가정합니다(내부 정보 활용 제외). 시장을 예측하는 것은 불가능합니다.
두 번째 점에서. 특정 방법의 성능을 평가하는 방법은 무엇입니까? VR 예측 가능성에 대해 이야기하면 가능합니다! 동일한 "상관 계수" 가 모든 시간 프레임에서 가격의 미래 가치를 완벽하게 예측합니다. 그런 의미에서 " 마차와 작은 카트인 VR의 분석 방법" 이 작동합니다. 그러나 이러한 방법의 예측 능력을 평가하면 원하는 값이 각 거래에 부과되는 DC 수수료보다 훨씬 적은 것으로 판명됩니다. 그런 의미에서 "MA가 작동하지 않거나 상관 계수도 작동하지 않는 것으로 판명되었습니다." 그것은 그렇게 밝혀졌습니다.
세 번째 점에서. 여기서 우리는 서로를 이해하지 못할 수 있습니다. 저는 Automated Trading Championship 2007의 거래 결과 분석을 통해 현재 사용 가능한 DC 커미션을 고려하여 Forex 시장에서 차익 거래를 수행할 가능성에 대해 자신 있게 말할 수 있음을 확인합니다! 이것은 강력하고 근본적인 진술입니다! 사실, 우리는 이 이벤트의 긍정적인 결과에 대해 완전히 확신하지 못한 채 이 사업에 뛰어들었습니다. 나는 "행운을 위해" DC에서 조직한 "상인을 위한 과정"을 두 번 방문하여 최고가 되기를 희망하면서 수천 달러를 Forex에 투자하는 정신 질환자를 말하는 것이 아닙니다. 아니요, 우선 수익성 있는 전략을 개발하는 데 몇 년을 보내기 전에 이 작업이 근본적으로 해결할 수 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 정신 병원에 자리가 있습니다. 불행히도, 위의 모든 분석 방법은 질문에 대한 명확한 답변을 허용하지 않지만 다행히도 더 나은 답변을 받았습니다 :-) 적어도 지금은 목표가 명확하고 달성 가능합니다.
>> 시장 효율성은 정의상 불가능을 가정합니다.
약한 감각과 강한 감각에는 효율성이 있으며 일반적으로 모든 것이 정말 복잡합니다.))) 내부자에 대한 태도와 많이 관련이 있습니다 ...
>> 저는 Automated Trading Championship 2007의 거래 결과 분석을 통해 현재 이용 가능한 DC 커미션을 고려하여 Forex 시장에서 차익 거래를 수행할 가능성에 대해 자신 있게 말할 수 있음을 확인합니다!
허용하지 않습니다. 아아, 그냥 데모입니다. 그리고 초대형 지능형 견적 모델링 시스템조차도 시장을 시뮬레이션하지 않습니다. 슬픈 사실은 BANKS(주의, BANKS - 가난한 물리학자가 아님)조차도 "당신은 너무 잘 거래합니다. 우리는 당신을 차단할 시간이 없습니다. 죄송합니다."
>>하지만 운 좋게도 우리에게 더 나은 대답 :-)
자신을 우상으로 만들지 마십시오. 물론 꽤 재미있긴 하지만! 저는 개인적으로 신경망을 믿지 않습니다. 죄송합니다. 저는 단순할수록 좋다고 생각합니다. 그러나 Better가 정말로 무언가를 발견했다면 나는 그를 진심으로 기쁘게 생각합니다. 하지만 의심이 듭니다.
오, 오, 오, 진지하게. 개념과 도그마에 대한 비판적 수정의 시대가 포럼에 오고 있는 것 같습니다(수학자 Weierstrass가 엄격함을 위해 모든 종류의 놀라운 기능을 발명했으며 어떤 지점에서도 미분할 수 없지만 연속적). . 나는 긍정적으로 그것을 좋아하고 회복처럼 보입니다.
kniff , terver가 Shiryaev의 책을 넘겨준 이후로 당신에게 요청합니다. 또한 평신도인 나에게 손가락으로 설명하십시오. 어떤 종류의 Doob 정리( Doob )는 특히 고급 사람들이 너무 많이 언급하기를 좋아합니다. 그는 어떤 종류의 마팅게일 정리를 증명했습니까? 이 정리에서 수익성 있는 TS는 마팅게일 위에 구축될 수 없다는 주장이 따라옵니다.
그리고 Dub이 그것과 무슨 관계가 있습니까 .... 일반적으로 말해서 무작위 과정 이론에서 매초의 정리는 Dub입니다. 그리고 그들이 그것을 참조하는 것 ... 내가 이해하는 한 그들은 이해할 수없는 단어가 많은 출처를 언급하는 것을 좋아하며 이것이 그들의 망상을 정당화합니다))))
kniff : 자신을 우상으로 만들지 마십시오. 물론 꽤 재미있긴 하지만! 저는 개인적으로 신경망을 믿지 않습니다. 죄송합니다. 저는 단순할수록 좋다고 생각합니다. 그러나 Better가 정말로 무언가를 발견했다면 나는 그를 진심으로 기쁘게 생각합니다. 하지만 의심이 듭니다.
kniff : ... DC를 잊어 버리는 것도 좋습니다. 실제 시장에서 너무 멀어 - 통화 선물 거래, 약탈적 스왑으로 현물을 거래하는 이유는 무엇입니까? ... 일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 모든 마틴게일 함수의 확률 적분의 평균이 0이라는 사실에서 비롯됩니다(이산의 경우 확률적 적분은 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같습니다. 마틴게일 정의에 의해 간단히 확인됨).
내가 당신을 올바르게 이해했다면 시장의 장기 수입은 스왑을 축적해야만 얻을 수 있습니다. 이것은 심리적으로 건강한 사람의 유일한 수입원(내부 정보 제외)입니다. 그래서? 그렇다면 챔피언십 리더 전략의 수익성은 어떻게 설명할 수 있을까? 결국 그가 수행한 거래의 수와 그에 따라 얻은 결과는 통계적으로 유의미한 것으로 간주될 수 있습니다. 물론 Better가 시장 상황에서 실수로 연속적인 성공을 거두었다고 말할 수 있지만, 이는 이러한 연속적인 행진의 존재와 지속 기간을 나타냅니다. .. 또는 모든 것이 챔피언십에서 생성된 온실 조건에 의해 결정됩니다. Forex의 일종의 중요하지 않은 PR 조치입니다.
Shiryaev에는 모든 것에 대한 명확한 정의가 있지만 볼 수는 없습니다. 몰라, 나는 그의 책을 기반으로 모스크바 주립 대학에서 확률 이론을 취했고 그는 내 친구의 연구원입니다 ...
그래서 나는 내가 공개 포럼에서 당신과 이야기하고 있다는 것을 이해합니다. 그리고 당신은 예상되는 논문 작업 대신 고려를 위해 이 포럼에서 주제를 받은 고등 증명 위원회의 구성원이 아닙니다! 그렇다면 건설적인 대화를 찾는 것보다 나르시시즘의 과정에 더 가까운 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 당신의 반응을 이해하지 못합니다. 당신은 우리 모두에게 유용할 수 있는 유용한 것들을 많이 알고 있다는 것이 분명합니다. 그럼 질문을 하고 답변을 드리겠습니다!
우리는 당신과 함께합니다 - 나는 이미 당신의 비판이 두렵습니다!
Prival, 나는 FR의 개념을 해석하고 이 용어를 올바르게 사용합니다. 이 용어는 대학에서 가르치고 피어 리뷰 출판사, 물리학에서 출판된 과학 기사에서 사용됩니다. 저것들. 정해진 기간! "효율적인 시장"과 "차익 거래"의 개념은 계량 경제학 A.N. Shiryaev "확률적 금융 수학의 기초"에 의해 두 권으로 된 그의 작업에서 소개되고 활용됩니다. 등거리(Equidistance)는 일정한 간격(예: 한 시간)의 가격 값에 대해 이야기하고 있는 맥락에서 무언가의 균일성을 의미합니다. 투기는 또한 일반적으로 허용되는 용어이며 물질적 부를 생산하지 않고 이익을 얻기 위해 특정 제스처를 취하는 것을 의미합니다. "효율성"에 관해서는 귀하의 의견에 동의합니다.
1) Shiryaev에는 모든 것에 대한 명확한 정의가 있지만 볼 수는 없습니다. 나도 몰라. 나는 모스크바 주립 대학에서 그의 책을 토대로 확률 이론을 수강했고 그는 내 친구의 연구원이다.
2) 과학과 무역을 혼동하지 마십시오. 이것은 두 가지 큰 차이점입니다. 이론상 똑똑한 삼촌이 하는 일은 실제로 90% 적용되지 않습니다(대형 은행에서 기계공 + 통화 거래자의 경험)
3) Shiryaev는 " 계량 경제학 "의 미터가 아니라 확률 이론의 미터입니다.
4) 균일성은 "온 핑거" 시리즈에서도 나옵니다. 알고 계시다면, 수학 분석에서는 "하지만 이것은 균일하게 수렴하는 적분"이 아니라 적분의 균일 수렴에 대한 정의를 제공합니다.
5) >> 나는 FR의 개념을 해석하고 이 용어를 올바르게 사용합니다. 이 용어는 대학에서 가르치고 피어 리뷰 출판사, 물리학에서 출판된 과학 기사에서 사용됩니다. 저것들. 정해진 기간!
네, 물리학자들 사이에서요. 대학에서 낮은 급여를 받고 블록 헤드를 가르치는 사람 (그들은 존경 받고 존경받습니다 - 사실). 그러나 실제로 거래하는 거래자는 아닙니다))) 그리고 무엇을 원하십니까? 거래하거나 논문을 보호하기 위해 결정합시다.
6) >> 투기는 물질적 부를 창출하지 않고 이익을 얻기 위해 특정 제스처를 취하는 일반적인 용어이기도합니다.
자, 여기서 다시 정의의 문제가 있습니다. 당신은 무화과 정의를 가지고 있습니다, 동지! 당신의 정의에 따르면 무장 은행 강도는 "투기"입니다. 글쎄, 모든 것이 적합합니다 :-D
Sergey, 당신은 내 자신의 이름입니다. 사진에서 RF가 아니라 확률 밀도에 동의했습니다(이 스레드의 1, 10 및 11페이지 참조). 그리고 대학에서는 이것도 제대로 가르쳐야 합니다. 이것은 전직 머리로서 당신에게 나입니다. 정보 기술 부서는 말합니다. 나는 나머지 조건을 보증할 수 없고, 나는 경제학자가 아니지만, 나의 겸손한 관점에서 그것들에 뭔가 문제가 있습니다. 논증이 아니라 권위 있는 논문에 대한 링크(통계에 대한 여러 재판을 견뎌낸 책이 더 좋습니다. B.R. Levin이라고 가정해 봅시다.) 포럼을 방해하지 않도록 Skype를 통해 채팅할 수 있어 매우 기쁩니다. privateov-sv를 기다리고 있습니다. 연락이 오자마자 특별한 선물도 준비했어요.
비공개 , 친애하는. 부서장, 심지어 전자 부서장과도 논쟁하기가 어렵습니다. 하지만 잠시만요.
Bulashev의 "통계 통계"에 따르면 CB 분배 법칙에는 적분 및 미분의 두 가지 유형이 있습니다. 적분 법칙은 실제로 SW의 확률 분포 함수라고 합니다. 여기에서 당신이 절대적으로 옳습니다. 미분 법칙을 확률 밀도 분포 또는 확률 밀도 분포 함수(단어를 느슨하게 사용)라고 합니다. Neutron 과 나는 오래전에 우리 사이에 이것을 알아 냈으므로 용어에 대한 논쟁은 접어두고 장점에 대한 토론에 참여하는 것이 좋습니다.
차익거래는 통계적으로 합리적인 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
투기는 시장에서의 조작이며, 그 본질은 "더 싸게 샀다, 더 비싸게 팔았다" 또는 먼저 "더 비싸게 팔았다", 그 다음 "더 싸게 샀다"라는 기초적인 것으로 요약된다. 시장 운영으로서의 차익 거래는 동일한 자산의 다른 시장에서 동시에 다른 가격으로 구매 및 판매하는 것으로 구성됩니다. 이것은 고전적인 정의입니다. 최근에는 투기적 운용을 차익거래라고 부르려는 시도가 있었다. 글쎄, 결국, 다른 시장에서 같은 시간에 또는 같은 시장에서 다른 시간에 차이점은 무엇입니까? 그들은 하나의 주요 원칙을 가지고 있습니다.
Pastekhov의 논문과 관련하여 의심을 없애십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 유용한 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
물론 자기자본은 차익거래의 존재를 나타내는 지표가 될 수 있습니다(결과적으로 꾸준히 성장하고 있다면 :-), 그러나 결코 지표가 될 수는 없습니다. 지표의 본질은 일부 속성, 측면의 질적 및 양적 표시에 있습니다. 차량, 상인, 중개인, 날씨 및 기타 사항에 관계없이. 그리고 차익 거래가 있는 경우 자본이 증가하지 않을 수 있습니다.
같은 언어로 개념에 동의해야만 무언가에 대해 이야기할 수 있다는 것을 이해합니다. 따라서 잘못된 것, 불분명한 것 또는 잘못된 것 같으면 말하고 물어보면 모든 것을 해결해 드리겠습니다. 그것이 우리 각자의 일에 건설적인 자극을 줄 수만 있다면.
>> 차익거래는 통계적으로 합리적인 수입을 가져오기 위한 시장의 자산입니다. 예를 들어 자기 상관 함수의 0이 아닌 값의 정상성, 결정적 또는 확률적 추세의 존재 또는 다른 것으로 인해 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 차익 거래 시장을 통해 특정 결과의 확률이 0.5와 일관되게 다른 상황을 강조할 수 있다는 것입니다.
정의에 대한 질문에서 아마도 다음과 같이 말하고 싶을 것입니다. "시장에 적어도 하나의 수익성 있는 TS가 있을 때 시장은 차익 거래입니다."
그런 다음 몇 가지 질문이 있습니다.
a) 내부자 거래가 TS입니까?
b) 뉴스는 어떻습니까?
c) 그리고 기술적 분석에 대해 (그러나 이것은 정확히 당신이 TS라고 부르는 것입니다. 사실입니다. 그러나 "a"와 "b"에 대해서는 확실하지 않습니다.)
Shiryaev의 책을 신중하게 읽으면 이것이 이미 매우 엄격한 정의에 해당한다는 것을 이해할 수 있습니다.
"시장은 시그마 대수학의 *** 흐름과 관련하여 마틴게일 이 아닌 경우 임의적입니다." 여기서 ***는 작업 차량으로 간주하려는 항목에 따라 대체됩니다.
아니요, 저는 수학광이 아닙니다. 12페이지에 걸쳐 겉보기에 똑똑해 보이는 것들에 대해 토론하고 있다는 것뿐이지만 사실 명확성은 없습니다.))) 플레이한다면 최대한으로 :-D
>> Pastekhov의 논문에 관해서는 의심을 해소하십시오. 이것은 좋은 일입니다. 그곳의 수학은 초등이며, 작업의 주요 내용은 실제로 방법을 구체화하는 정리의 증명입니다. 통계적 관점에서 시장을 보고자 하는 사람에게는 매우 유용한 경험입니다. 나, 절대 평신도 매트. 통계, 이 작업은 내가 말하는 것을 이해할 때 수준으로 나를 데려왔습니다. :-))
이 직업이 당신에게 돈을 벌었습니까?
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당신과 동의하지 않습니다.
1. 중재에 관하여 위키피디아 중재에 대한 해석입니다. "브로커 A는 특정 회사의 주식 100주를 18센트에 사도록 주문하고, 브로커 B는 같은 회사의 주식 100주를 17센트에 팔도록 주문합니다. 투기꾼이 두 주문을 동시에 알아차리면 수락할 수 있습니다. 둘 다 이익을 내십시오. 이것이 바로 중재라고 불리는 것입니다." 저것들. 차익거래는 존재하거나 존재하지 않습니다. 출현 및 소멸 시간은 중요하지 않습니다(중요한 것은 2개의 트랜잭션을 생성할 시간을 갖는 것입니다). 아마도 우리는 차익 거래를 다르게 이해하지만, 왜냐하면. 나는 사실 시장 비효율이라는 말을 이해하지 못한다.
2. VR(시계열) 분석 방법이 작동하지 않습니까? 이것은 MA가 작동하지 않고 상관 계수도 작동하지 않는 것으로 판명되었습니다. VR 왜건과 소형 카트 등의 분석 방법이 모두 통하지 않는가? NS Better'를 사용한 예측 BP도 작동하지 않습니까?
3. Automated Trading Championship 2007의 결과를 보고 그런 결론을 내렸는지 설명해 주시겠습니까?
첫 번째 지점에서. 나는 링크를 제공하지 않을 것입니다 - 내가 어디를 보았는지 기억이 나지 않지만 "차익 거래"의 개념의 사용은 나중에 첫 번째 통화를 판매할 목적으로 한 통화를 사고 다른 통화를 파는 행위에 적용할 수 있다고 주장합니다. 및 상품의 예상 가격 차이로 구성된 이익을 만들기 위해 다른 시간에 동일한 시장에서 두 번째 상품을 구매하는 단계를 포함합니다. 정의에 따르면 시장의 효율성은 투기적 이익을 얻는 것이 불가능하다고 가정합니다(내부 정보 활용 제외). 시장을 예측하는 것은 불가능합니다.
두 번째 점에서. 특정 방법의 성능을 평가하는 방법은 무엇입니까? VR 예측 가능성에 대해 이야기하면 가능합니다! 동일한 "상관 계수" 가 모든 시간 프레임에서 가격의 미래 가치를 완벽하게 예측합니다. 그런 의미에서 " 마차와 작은 카트인 VR의 분석 방법" 이 작동합니다. 그러나 이러한 방법의 예측 능력을 평가하면 원하는 값이 각 거래에 부과되는 DC 수수료보다 훨씬 적은 것으로 판명됩니다. 그런 의미에서 "MA가 작동하지 않거나 상관 계수도 작동하지 않는 것으로 판명되었습니다." 그것은 그렇게 밝혀졌습니다.
세 번째 점에서. 여기서 우리는 서로를 이해하지 못할 수 있습니다. 저는 Automated Trading Championship 2007의 거래 결과 분석을 통해 현재 사용 가능한 DC 커미션을 고려하여 Forex 시장에서 차익 거래를 수행할 가능성에 대해 자신 있게 말할 수 있음을 확인합니다! 이것은 강력하고 근본적인 진술입니다! 사실, 우리는 이 이벤트의 긍정적인 결과에 대해 완전히 확신하지 못한 채 이 사업에 뛰어들었습니다. 나는 "행운을 위해" DC에서 조직한 "상인을 위한 과정"을 두 번 방문하여 최고가 되기를 희망하면서 수천 달러를 Forex에 투자하는 정신 질환자를 말하는 것이 아닙니다. 아니요, 우선 수익성 있는 전략을 개발하는 데 몇 년을 보내기 전에 이 작업이 근본적으로 해결할 수 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 정신 병원에 자리가 있습니다. 불행히도, 위의 모든 분석 방법은 질문에 대한 명확한 답변을 허용하지 않지만 다행히도 더 나은 답변을 받았습니다 :-) 적어도 지금은 목표가 명확하고 달성 가능합니다.
>> 시장 효율성은 정의상 불가능을 가정합니다.
약한 감각과 강한 감각에는 효율성이 있으며 일반적으로 모든 것이 정말 복잡합니다.))) 내부자에 대한 태도와 많이 관련이 있습니다 ...
>> 저는 Automated Trading Championship 2007의 거래 결과 분석을 통해 현재 이용 가능한 DC 커미션을 고려하여 Forex 시장에서 차익 거래를 수행할 가능성에 대해 자신 있게 말할 수 있음을 확인합니다!
허용하지 않습니다. 아아, 그냥 데모입니다. 그리고 초대형 지능형 견적 모델링 시스템조차도 시장을 시뮬레이션하지 않습니다. 슬픈 사실은 BANKS(주의, BANKS - 가난한 물리학자가 아님)조차도 "당신은 너무 잘 거래합니다. 우리는 당신을 차단할 시간이 없습니다. 죄송합니다."
>>하지만 운 좋게도 우리에게 더 나은 대답 :-)
자신을 우상으로 만들지 마십시오. 물론 꽤 재미있긴 하지만! 저는 개인적으로 신경망을 믿지 않습니다. 죄송합니다. 저는 단순할수록 좋다고 생각합니다. 그러나 Better가 정말로 무언가를 발견했다면 나는 그를 진심으로 기쁘게 생각합니다. 하지만 의심이 듭니다.
논리를 보세요 - 르네상스 테크놀로지스(세계에서 가장 성공적인 헤지 펀드 - http://www.rentec.com/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies )의 수익률은 연 60%입니다. 커미션 전에. 그리고 정말 멋집니다. 업계 전체가 입술을 핥고 악마에게 영혼을 팔았다고 생각합니다. 더 나은 것은 수익성이 최소 200배 이상입니다. 예, Better는 똑똑합니다. 하지만 Renik에서 그는 수학 과학 박사 50명, 수많은 프로그래머 및 심리학자와 함께 일합니다. 미안하지만, 나는 여전히 가능성의 총체 면에서 이 거상이 더 나은 것보다 더 강력하다고 생각합니다. 아니요, 어쩌면 Better는 두 번째 Simons(Rentek의 설립자, PhD - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons )가 될 것입니다. 하지만 2가지
) 챔피언십에서 볼 수 있는 수익성은 잊어버리세요.
b) DC를 잊어 버리는 것도 좋습니다. 실제 시장에서 너무 멀어 - 통화 선물 거래, 약탈적 스왑으로 현물을 거래하는 이유는 무엇입니까?
kniff , terver가 Shiryaev의 책을 넘겨준 이후로 당신에게 요청합니다. 또한 평신도인 나에게 손가락으로 설명하십시오. 어떤 종류의 Doob 정리( Doob )는 특히 고급 사람들이 너무 많이 언급하기를 좋아합니다. 그는 어떤 종류의 마팅게일 정리를 증명했습니까? 이 정리에서 수익성 있는 TS는 마팅게일 위에 구축될 수 없다는 주장이 따라옵니다.
Prival , Tikhonov의 발췌문에 감사드립니다. 관심이 가는 것이 있었습니다.
그건 그렇고, 서브 마틴 게일, Doob의 신경, 서브 마틴의 수렴에 대한 Doob의 정리 등으로 스트립을 건너는 빈도에 대해 많이 있습니다.
TS가 마틴게일에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 음, 이산적인 경우에 이것은 사소한 사실입니다(펜으로 확인할 수 있음). 결국 TS는 일부 조건(손가락의 조건은 미래를 "보지 못한다").
일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 모든 마틴게일 함수의 확률적 적분이 평균이 0이라는 사실에 따릅니다(이산의 경우 확률적 적분은 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같이 간단하게 확인됩니다. 마틴게일의 정의).
그리고 모든 전략의 finrez - 생각해보면 가격 프로세스에 대한 일부 기능(전략 구현)의 확률적 적분입니다.
자세한 내용은 Amir에게 문의하세요.)) 그는 단순한 기계 마티안이 아니라 Shiryaev 자신의 학생입니다.)
자신을 우상으로 만들지 마십시오. 물론 꽤 재미있긴 하지만! 저는 개인적으로 신경망을 믿지 않습니다. 죄송합니다. 저는 단순할수록 좋다고 생각합니다. 그러나 Better가 정말로 무언가를 발견했다면 나는 그를 진심으로 기쁘게 생각합니다. 하지만 의심이 듭니다.
논리를 보세요 - 르네상스 테크놀로지스(세계에서 가장 성공적인 헤지 펀드 - http://www.rentec.com/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies )의 수익률은 연 60%입니다. 커미션 전에. 그리고 정말 멋집니다. 업계 전체가 입술을 핥고 악마에게 영혼을 팔았다고 생각합니다. 더 나은 것은 수익성이 최소 200배 이상입니다. 예, Better는 똑똑합니다. 하지만 Renik에서 그는 수학 과학 박사 50명, 수많은 프로그래머 및 심리학자와 함께 일합니다. 미안하지만, 나는 여전히 가능성의 총체 면에서 이 거상이 더 나은 것보다 더 강력하다고 생각합니다. 아니요, 어쩌면 Better는 두 번째 Simons(Rentek의 설립자, PhD - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons )가 될 것입니다. 하지만 2가지
) 챔피언십에서 본 수익성은 잊어버리십시오.
b) DC를 잊어 버리는 것도 좋습니다. 실제 시장에서 너무 멀어 - 통화 선물 거래, 약탈적 스왑으로 현물을 거래하는 이유는 무엇입니까?
당신이 틀렸다고 잠시 가정해 봅시다. 가정해 봅시다.
어떤 기술이 시장에 나와 약 1000만원의 수입을 올렸다고 가정해 봅시다. 낮은 위험에서 매월 100%. 이 현상이 어떤 결과를 가져올 수 있다고 생각합니까?
... DC를 잊어 버리는 것도 좋습니다. 실제 시장에서 너무 멀어 - 통화 선물 거래, 약탈적 스왑으로 현물을 거래하는 이유는 무엇입니까? ... 일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 모든 마틴게일 함수의 확률 적분의 평균이 0이라는 사실에서 비롯됩니다(이산의 경우 확률적 적분은 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같습니다. 마틴게일 정의에 의해 간단히 확인됨).
내가 당신을 올바르게 이해했다면 시장의 장기 수입은 스왑을 축적해야만 얻을 수 있습니다. 이것은 심리적으로 건강한 사람의 유일한 수입원(내부 정보 제외)입니다. 그래서? 그렇다면 챔피언십 리더 전략의 수익성은 어떻게 설명할 수 있을까? 결국 그가 수행한 거래의 수와 그에 따라 얻은 결과는 통계적으로 유의미한 것으로 간주될 수 있습니다. 물론 Better가 시장 상황에서 실수로 연속적인 성공을 거두었다고 말할 수 있지만, 이는 이러한 연속적인 행진의 존재와 지속 기간을 나타냅니다. .. 또는 모든 것이 챔피언십에서 생성된 온실 조건에 의해 결정됩니다. Forex의 일종의 중요하지 않은 PR 조치입니다.
그래서 나는 내가 공개 포럼에서 당신과 이야기하고 있다는 것을 이해합니다. 그리고 당신은 예상되는 논문 작업 대신 고려를 위해 이 포럼에서 주제를 받은 고등 증명 위원회의 구성원이 아닙니다! 그렇다면 건설적인 대화를 찾는 것보다 나르시시즘의 과정에 더 가까운 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 당신의 반응을 이해하지 못합니다. 당신은 우리 모두에게 유용할 수 있는 유용한 것들을 많이 알고 있다는 것이 분명합니다. 그럼 질문을 하고 답변을 드리겠습니다!
일반적으로 수익성 있는 TS를 구축할 수 없다는 사실은 모든 마틴게일 함수의 확률적 적분의 평균이 0이라는 사실에서 비롯됩니다(이산의 경우 확률적 적분은 합으로 바뀌고 이 사실은 다음과 같이 간단하게 확인됩니다. 마틴게일의 정의).
그리고 모든 전략의 finrez - 생각해보면 가격 프로세스에 대한 일부 기능(전략 구현)의 확률적 적분입니다.
추신 TS가 가격 자체에 의존하는 임의의 프로세스라면 훨씬 더 복잡합니다...