시장으로의 자금유입 / (시장에서의 자금유출 + 시장수수료)<1 이면 시장으로의 자금유출이 있고 시장은 비효율적이다.
시장의 충분한 양에 대한 시장 비효율이 있는 경우 모든 자금이 해당 시장에서 인출되어 시장 회전율 0, 시장 기반 시설의 이익 부족 및 소멸(도산) 및 그에 따른 시장의 소멸로 이어질 것입니다. .
다음 공식에 따라 계산된 값: 1- ( 시장으로의 자금 유입 / (시장에서 유출된 자금 + 시장 수수료)) = 효율성 정도는 시장 효율성의 정도를 나타내며, 0보다 작으면 정도 음수(시장이 효율적이지 않음)이고 0보다 크면 양수(시장이 효율적임)입니다. 또한 효율성의 정도를 통해 서로 다른 시장의 효율성을 비교할 수 있습니다.
2. 추세 및 평면 - 주어진 시간 프레임에서 막대를 벗어난 변동성 값의 상징. (M5의 추세, D1의 평면일 수 있음). 추세 및 플랫은 시장 단계이고, 추세는 막대 외 변동성이 높은 시장 단계이고, 플랫은 막대 외 변동성이 낮은 시장 단계입니다.
3. 적응 지표의 MA 기간은 "경계 사이의 거리"가 아니라 막대를 벗어난 변동성에 따라 달라집니다. 이 간단한 인디카의 예에서 막대 외 변동성은 볼린저 밴드 사이의 거리로 측정됩니다.
항목에 대해... 사실은 O, C, H, L이 차트의 막대 표현에서 발생한다는 것입니다. 차트 표현은 다릅니다: 양초, 막대, 선형, 틱택토, 카기, 렌코.... 하지만 차트 자체는 틱입니다! 따라서 실제 적응형 지표를 구축하려면 틱 차트를 기반으로 구축해야 합니다. 비용이 다른 경우 차트 표시의 불가피한 왜곡으로 인해 지표가 가능한 한 정확하게 시장에 적응할 수 없습니다.
바 외 변동성은 특정 수의 바에 의해 생성된 변동성입니다. 그것을 측정하는 간단한 지표는 볼린저 밴드입니다. 막대 내 변동성은 막대 내 변동성입니다. 그것을 측정하기 위해 ATR 표시기를 사용할 수 있습니다.
지표 효과? 여러 가지 방법으로 측정할 수 있습니다.
TS의 효과는 진입 규칙, 출구 규칙, 자금 및 위험 관리 규칙과 같은 각 요소의 효율성에 따라 다릅니다.
TS의 효과를 측정하려면 다음에서 효율성 지수를 만들어야 한다고 생각합니다. 수익성 있는 거래의 %, 매트. 기대치, 거래당 평균 시간, 최대 드로다운, 마이너스 잔고에 소요된 시간(오픈 포지션).
그리고 트롤, 진입 규칙 및 부지 관리에 대해서는 이전 게시물을 읽으십시오. 거기에 대해 자세히 설명했습니다.
래리 윌리엄스 :) 답변:
1. 시장 효율성의 개념은 내가 아니라 효율적 시장 이론의 창시자들에 의해 도입되었습니다. 그들의 글에서 이것이 의미하는 바를 읽을 수 있습니다.
시장으로의 자금유입 / (시장에서의 자금유출 + 시장수수료)> 1 이면 시장으로 자금이 유입되고 시장은 효율적이다.
시장으로의 자금유입 / (시장에서의 자금유출 + 시장수수료)<1 이면 시장으로의 자금유출이 있고 시장은 비효율적이다.
시장의 충분한 양에 대한 시장 비효율이 있는 경우 모든 자금이 해당 시장에서 인출되어 시장 회전율 0, 시장 기반 시설의 이익 부족 및 소멸(도산) 및 그에 따른 시장의 소멸로 이어질 것입니다. .
다음 공식에 따라 계산된 값: 1- ( 시장으로의 자금 유입 / (시장에서 유출된 자금 + 시장 수수료)) = 효율성 정도는 시장 효율성의 정도를 나타내며, 0보다 작으면 정도 음수(시장이 효율적이지 않음)이고 0보다 크면 양수(시장이 효율적임)입니다. 또한 효율성의 정도를 통해 서로 다른 시장의 효율성을 비교할 수 있습니다.
2. 추세 및 평면 - 주어진 시간 프레임에서 막대를 벗어난 변동성 값의 상징. (M5의 추세, D1의 평면일 수 있음). 추세 및 플랫은 시장 단계이고, 추세는 막대 외 변동성이 높은 시장 단계이고, 플랫은 막대 외 변동성이 낮은 시장 단계입니다.
3. 적응 지표의 MA 기간은 "경계 사이의 거리"가 아니라 막대를 벗어난 변동성에 따라 달라집니다. 이 간단한 인디카의 예에서 막대 외 변동성은 볼린저 밴드 사이의 거리로 측정됩니다.
항목에 대해... 사실은 O, C, H, L이 차트의 막대 표현에서 발생한다는 것입니다. 차트 표현은 다릅니다: 양초, 막대, 선형, 틱택토, 카기, 렌코.... 하지만 차트 자체는 틱입니다! 따라서 실제 적응형 지표를 구축하려면 틱 차트를 기반으로 구축해야 합니다. 비용이 다른 경우 차트 표시의 불가피한 왜곡으로 인해 지표가 가능한 한 정확하게 시장에 적응할 수 없습니다.
바 외 변동성은 특정 수의 바에 의해 생성된 변동성입니다. 그것을 측정하는 간단한 지표는 볼린저 밴드입니다. 막대 내 변동성은 막대 내 변동성입니다. 그것을 측정하기 위해 ATR 표시기를 사용할 수 있습니다.
지표 효과? 여러 가지 방법으로 측정할 수 있습니다.
TS의 효과는 진입 규칙, 출구 규칙, 자금 및 위험 관리 규칙과 같은 각 요소의 효율성에 따라 다릅니다.
TS의 효과를 측정하려면 다음에서 효율성 지수를 만들어야 한다고 생각합니다. 수익성 있는 거래의 %, 매트. 기대치, 거래당 평균 시간, 최대 드로다운, 마이너스 잔고에 소요된 시간(오픈 포지션).
그리고 트롤, 진입 규칙 및 부지 관리에 대해서는 이전 게시물을 읽으십시오. 거기에 대해 자세히 설명했습니다.
많은 문제에서 그렇습니다. 악명 높은 트렌드를 살펴보자. 나는 정의를 입력
추세는 y(x)=ax+b 형식의 함수입니다. 평면 위의 직선 방정식. 그런 다음 추세로 밝혀진 것은 항상 계수 가 경사각을 결정한다는 것입니다. 신사 여러분, 앞으로 나아가십시오. 그러나 아파트는 어디 있습니까?
평면의 매트 정의 ?
매트 위상 정의 ? 등
엄격하게 수학적 설명이 없는 개념으로 작업할 때 디자인에 무엇을 넣을지 명확하지 않습니다.
만약{}
그리고 우리가 이해하지 못한다면 이 모든 것을 이 나쁜 철 조각에 대해 컴퓨터에 어떻게 설명할 수 있습니까? 일반적으로 컴퓨터는 1에서 0을 더하는 방법만 알고 있습니다.
왜 시장의 단계를 결정합니까? 차량은 뒤집을 수 있어야 합니다.
추세는 y(x)=ax+b 함수에 의해 결정될 수 없습니다. 가격 차트는 소위 비분석적 함수이고 따라서 함수 차트로서의 가격 분석은 짝이기 때문입니다. 날뛰다.
적응형 TS의 경우 시장 단계를 결정할 필요가 없습니다. 그리기 중지: "if (TREND) " 적응형 TS에는 필요하지 않습니다!
차량은 뒤집을 수 있어야 합니다.
차량은 뒤집을 수 있어야 합니다.
명확하지 않은 것은 무엇입니까? 채널 반전 시스템.
추세를 따르지 않지만 플랫, 채널, 추세와 같은 모든 시장 조건에서 채널 반전.
차량은 뒤집을 수 있어야 합니다.
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:-) 우리는 승리할 것입니다 - 우리의 대의는 정당합니다! 승리는 우리의 것입니다!
사람들!!!! 이 항목의 12페이지에 설명된 적응형 표시기 를 작성하십시오.
사람들!!!! 이 주제의 12페이지에 설명된 적응형 지표를 작성하십시오.
나는 그것들이 하나의 관점에서 표현될 수 있다면 두 개의 매개변수가 있는 이유를 이해하지 못했습니다: 적응_계수 / 계수_비례
사람들!!!! 이 주제의 12페이지에 설명된 적응형 지표를 작성하십시오.
고맙습니다. 지금 바로 차트에서 시도해보자!
나는 그것들이 하나의 관점에서 표현될 수 있다면 두 개의 매개변수가 있는 이유를 이해하지 못했습니다: 적응_계수 / 계수_비례
표시기의 동작을 더 잘 이해하기 위해.