외환 전략 - 페이지 4

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artikul :


많은 고통을 겪지 않도록 칠면조가 있습니다.)))


아, 감사합니다!
 
artikul :
이 전략이 마음에 드시나요? ))) 가격이 오르면 거래량이 증가합니다 - 우리는 구매합니다 / 가격은 하락하고 거래량은 감소합니다 - 우리는 판매합니까? )))

그리고 첫 번째 경우에는 가격 뒤에서 거래하기에 유리한 거래량이 증가하고 두 번째 경우에는 거래량이 감소하는 이유는 무엇입니까?

왜 그런 비대칭입니까?

 
denis_orlov :

그리고 첫 번째 경우에는 가격 뒤에서 거래하기에 유리한 거래량이 증가하고 두 번째 경우에는 거래량이 감소하는 이유는 무엇입니까?

왜 그런 비대칭입니까?

오타가 있을 수 있습니다. 내가 이해하는 것처럼 grail 구조는 다음과 같습니다. Position = iMACD(iVolume)*iMomentum( iClose )

// 가장 쉬운 방법은 15분 안에 상위 5위 안에 드는 것입니다. 거기에서 표시기의 표시기는 매우 간단하게 제작되었습니다.

 

아니, 실수가 아니라 표시기는 동일한 원칙을 가지고 있습니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        iGuru.mq4 |
//|                             Copyright © 2010, EGEN Software LTD. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2010, EGEN Software LTD."
#property link         "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers   3
#property indicator_color1    Gray
#property indicator_color2    Green
#property indicator_color3    Red
#property indicator_width1     5
#property indicator_width2     5
#property indicator_width3     5
#property indicator_minimum   0

double FLAT[];
double BULL[];
double BEAR[];

bool TOTAL( int index)
{
   return (index< Bars -IndicatorCounted());
}

int CLOSE( int shift)
{
   if (Close[shift]>Close[shift+ 1 ]) return (+ 1 );
   if (Close[shift]<Close[shift+ 1 ]) return (- 1 );   
   return ( 0 );
}

int VOLUME( int shift)
{
   if (Volume[shift]>Volume[shift+ 1 ]) return (+ 1 ); // объем рос
   if (Volume[shift]<Volume[shift+ 1 ]) return (- 1 ); // объем падал   
   return ( 0 );
}

bool BULL( int shift)
{
   if (CLOSE(shift)> 0 ) 
       return (VOLUME(shift)> 0 );
   return (false);
}

bool BEAR( int shift)
{
   if (CLOSE(shift)< 0 ) 
       return (VOLUME(shift)< 0 );
   return (false);
}

void GURU( int shift)
{
   FLAT[shift]= EMPTY_VALUE ;
   BULL[shift]= EMPTY_VALUE ;
   BEAR[shift]= EMPTY_VALUE ;   
   if (BULL(shift)) BULL[shift]=Volume[shift]; 
       else       
   if (BEAR(shift)) BEAR[shift]=Volume[shift]; 
       else 
   FLAT[shift]=Volume[shift];             
}

void start()
{
   for ( int i= 0 ; TOTAL(i); i++) GURU(i);
}

void init()
{
   IndicatorBuffers( 4 );
   SetIndexBuffer ( 0 ,FLAT);
   SetIndexStyle( 0 , DRAW_HISTOGRAM ); 
   SetIndexBuffer ( 1 ,BULL);
   SetIndexStyle( 1 , DRAW_HISTOGRAM ); 
   SetIndexBuffer ( 2 ,BEAR);
   SetIndexStyle( 2 , DRAW_HISTOGRAM ); 
   IndicatorDigits( 0 );
   IndicatorShortName( "iGuru" );  
}
 
틱 거래량 (특히 iVolumes)에 대해 아첨하지 마십시오. 이러한 상황은 iVolumes가 거래량 감소를 보일 때 드문 일이 아니며 가격이 작은 양초와 함께 상승한 후 가격이 추세를 계속하는 "모멘텀을 얻습니다", 따라서 , iVolumes는 볼륨의 증가를 보여줍니다. 대칭성에 관해서는 여기에서 시간이 고려되지 않고 각 현재 순간에 확률이 50/50이지만 n-주기에 대한 확률은 50/50이 아닙니다. Edward Thorpe는 이것을 이해하고 활용했습니다.
 
denis_orlov :

아니, 실수가 아니라 표시기는 동일한 원칙을 가지고 있습니다.

그럼 모르겠다..

기사, 주사를 놓자, 캐치가 뭔데?! :)

 
Sart :

외환 전략.

가장 정교한 전략을 사용하는 거래자의 90%가 진다면 무엇이 문제입니까? 가장 좋은 전략은 어떤 전략의 신호와 관련하여 반대 방향으로 거래하는 것입니다. 진심으로, Sergey Sartakov.


그러다가 고수익 전략 못지않게 소모가 큰 전략을 세우기가 어렵다는 사실을 알게 되었습니다.

따라서 추세에 반대하여 거래하십시오. 그리고 당신의 배수구를 얻으십시오 ...
 
dmmikl86 :
그래서 추세에 반대하는 거래. 그리고 당신의 배수구를 얻으십시오 ...
예를 들어 줄 수 있습니까? 빠르게 소모되는 전류!
 
MetaDriver :
예를 들어 줄 수 있습니까? 빠르게 소모되는 전류!

빠르게 병합하려면 열린 주문을 즉시 종료해야 합니다. 방향은 중요하지 않습니다.
 
MetaDriver :
예를 들어 줄 수 있습니까? 빠르게 배수되는 전류!


나는 당신이 빨리 벌고 병합하지 말 것을 제안 할 수 있습니다.)

추신: 하루 중 모든 TF에서 추세 지표가 같은 방향으로 정렬되는 경우가 매우 많습니다. 지표를 믿지 않고 해당 신호에 반대하여 입력합니다. 이 상황은 종종 시간별 막대가 끝날 때 발생합니다.

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