외환 전략 - 페이지 11

 
alexey15 :


시간이 있을 것입니다, 나는 올바른 방법으로 테스트할 것입니다.

테스트 중입니다. 그러나 먼저 구체적인 예입니다.

실시예 1

유로. TF D1. 2009년 12월 - 추세가 하락하고 롤백이 거의 한 달 동안 표시되지 않습니다. 2009년 12월 24일 - 예, 롤백의 시작과 같은 것입니다. 우리는 추세가 하락했다고 생각하지 않기 위해 가격이 얼마나 올라야 하는지 살펴봅니다. 12월 24일의 가격은 4354입니다. 내가 개인적으로 역전이 발생한 것으로 간주하는 고장 후 가장 가까운 지역 최대값은 2009년 11월 25일의 5144입니다. 너무 멀어요. 트렌드가 나와 맞지 않는다는 것을 깨닫기 전에 20마리의 무스가 있을 수 있습니다. 우리는 모두 울타리에 앉아 있습니다.

실시예 2

2010년 1월 20일 - 가격이 또 다른 지역 최저점을 돌파했습니다. 우리는 하락 추세가 확인되었다고 믿습니다. 이제부터 롤백이 시작되기를 기다리고 있습니다. 2010년 1월 22일에 롤백이 시작된 것으로 보입니다. TF M15로 넘어갑시다.

상승 추세가 있습니다.

매도 4089, SL 4189, tp 3789를 여는 중지 주문 25일 11시 이후에는 새로운 물결이 형성되었음을 알 수 있습니다. 우리는 셀 4125, sl 4202, tp를 어리석게도 3825로 이동합니다. 2010년 1월 26일 3:00 GMT에 작동했습니다. 우리는 아침에 일어나서 마지막 지역 최고점이 가까워지고 있음을 확인하고 sl을 4185로 옮겼습니다. 27일 저녁에 М15에서 하락 추세의 구체적인 확인을 봅니다. 이제 가장 가까운 지역 최대값은 시작 가격 보다 훨씬 낮습니다. 우리는 손절매를 손익분기점으로 이동하고 욕심을 부리지 말고 이익 포인트를 4125에서 직접 0으로 설정합니다. 그게 다야, 우리는 이 열린 포지션을 완전히 잊어버리고 무엇이든 합니다. 더 이상 유로를 만지지 마십시오. 2010년 2월 4일 우리는 300pp를 받았습니다.

또한 주석이없는 숫자, 빼기 - 구매, 더하기 - 판매가있는 숫자는 계산의 편의를 위해 있습니다. 엑셀 파일을 참고하세요.

Fffuh, 거기에서 lope가 막 뛰었습니다 - 58 pips! 반년동안! 나는 이미 무언가를 세는 데 지쳤습니다. 이것은 끔찍하게 힘든 작업이지만 시스템이 아니라 일종의 똥이라는 것은 이미 분명합니다. 저장소 병합 - 병합되지 않을 수도 있지만 돈을 벌지 못할 것이라고 생각합니다. 8월 중순에 추세가 상승했다고 계속 생각한다면 9월에 300마리를 얻을 수 있지만 그 전에 8월과 9월 초에 무스 한 무리를 잡을 것입니다. 추세가 약세로 바뀌었다고 가정하면 일반적으로 피펫을 사용합니다. 그러나 몇 번이나 가격이 접근했지만 TP에 도달하지 못하고 돌아서서 손익분기점에 마감했습니다. 그러나 우리가 각각의 새로운 극단(IMHO) 뒤에 스톱을 두고 그것을 따른다면 우리는 300pp TP 중 어느 것도 취하지 않을 것입니다. 우리는 100, 150을 취할 것입니다 ... 하지만 우리는 그것을 필요로합니까? 나는 이것을 확실히 말할 수 없습니다. 아마도 길 잃은 사람들 중 하나이며 우리는 300을 가져갈 것입니다 ...

한마디로 혼란스럽습니다. 나는 무엇을해야할지 모르겠다.

포럼 회원 중에 비슷한 계획을 사용하고 성공적으로 적용하는 사람이 있다면 댓글을 남겨 조언을 도와주세요. 나는 어떤 조언, 어떤 아이디어라도 기꺼이 받아들일 것입니다. 예를 들어, 추세를 결정하는 것이 틀렸습니까? 트렌드에 맞는 플랫으로 착각하고 있습니까? 300pp의 TP가 잘못되었습니다. 150이 필요합니까, 아니면 그 반대의 경우 500이 필요합니까? SL을 엉뚱한 곳에 넣었나? .. 등 조언해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

미리 감사드립니다.

파일:
d1_m15.zip  6 kb
 
artikul :
로트 및 단계 - 외부 변수, 인덱스 - 기호 번호(다중 통화 EA). 최대 허용 로트 크기에 도달하면 Expert Advisor가 영구 로트를 거래한다고 말할 수 있습니다.))) 로트 크기를 명시적으로 설정하더라도 증가가 발생하지 않습니다. ))) 그러나 시장이 당신의 방향으로 돌진하고 있다면 왜 이익을 삭감합니까? )))

어떤 코드를 제공했는지 물어보겠습니다.
 
Vinin :

어떤 코드를 제공했는지 물어보겠습니다.

이것은 내 EA의 로트 크기 계산 기능입니다. 이렇게 아름답게 - 어댑티브 MM이라고 불리는지 몰랐습니다. 손절매 발동 후 Step 값만큼 잔고가 증가하면 요청 ID - MODE_LOTSTEP에 의해 획득한 값만큼 증가된 로트로 다음 주문이 이루어지며, 손실이 고정되면 다음 로트 크기 이 값만큼 차수가 감소합니다. )))
 
sammi61 :

스탑 주문을 할 때 어떤 색상 막대를 사용해야 하며, 오픈 포지션에 스탑을 둘 것인지 여부는 무엇입니까?

표시기가 사용되지 않고 해당 코드가 매우 간단하며 전문가의 논리에 포함되어 있습니다.))) 수동으로 사용하는 경우 녹색 및 빨간색 히스토그램만 사용하고 해당 막대의 높음 및 낮음 수준의 분석을 확인해야 합니다. . ))) 정지는 절대적으로 항상 설정됩니다. )))
 
artikul :

표시기가 사용되지 않고 해당 코드가 매우 간단하며 전문가의 논리에 포함되어 있습니다.))) 수동으로 사용하는 경우 녹색 및 빨간색 히스토그램만 사용하고 해당 막대의 높음 및 낮음 수준의 분석을 확인해야 합니다. . ))) 정지는 절대적으로 항상 설정됩니다. )))
그럼에도 불구하고 첫 번째 경우에는 가격 뒤에서 거래하는 데 유리한 거래량이 증가하고 두 번째 경우에는 거래량이 감소하는 이유는 무엇입니까?

왜 그런 비대칭입니까?

 
denis_orlov :
그렇다면 왜 첫 번째 경우에는 가격 뒤에서 거래하기에 유리한 거래량이 증가하고 두 번째 경우에는 거래량이 감소합니까?

왜 그런 비대칭입니까?


아마도 혼돈 ( 가격 변동 ) 에 무작위성 ( 알고리즘 )이 있었기 때문일 것입니다.

추신: 전문가 코드의 논리적 오류가 테스터의 지표를 증가시키는 방법을 여러 번 관찰했습니다.

;)

 
artikul :

표시기가 사용되지 않고 해당 코드가 매우 간단하며 전문가의 논리에 포함되어 있습니다.))) 수동으로 사용하는 경우 녹색 및 빨간색 히스토그램만 사용하고 해당 막대의 높음 및 낮음 수준의 분석을 확인해야 합니다. . ))) 정지는 절대적으로 항상 설정됩니다. )))

이 전략에 대한 전문가가 있으면 게시 할 수 있습니까? 나는 프로그래머가 아닙니다. 전문가를 테스트 해보십시오.
 
denis_orlov :
그렇다면 왜 첫 번째 경우에는 가격 뒤에서 거래하기에 유리한 거래량이 증가하고 두 번째 경우에는 거래량이 감소합니까?

왜 그런 비대칭입니까?

따라서 항상 이익이 증가하고 거래가 증가하고 손실이 시작되었습니다. 감소합니다 - MM.
 
denis_orlov :
그렇다면 왜 첫 번째 경우에는 가격 뒤에서 거래하기에 유리한 거래량이 증가하고 두 번째 경우에는 거래량이 감소합니까?

왜 그런 비대칭입니까?


이 논리는 시장에 진입 하기에 충분하고 완벽하게 공식화되어 있기 때문입니다. 조건을 반대로 변경하면 이것의 본질은 크게 변하지 않습니다. 지정가 주문 대신에 지정가 주문을 사용해야 합니다. 어쨌든 강력한 움직임의 시작에 있는 자신을 발견하게 되며, 이것은 이익을 얻을 수 있는 좋은 기회입니다. 고장 후 가격이 급격히 반전되면 보호 정지만 트리거되고 주문이 즉시 다른 방향으로 열립니다. 그리고 당신은 주제로 돌아 왔습니다. 측면 이동에 들어가면 거의 항상 손익분기점을 설정하는 것이 가능합니다. "발" 주제에 이런 상황을 보여주는 상태를 게시했습니다.

사실 저는 10%만 시장에 진입하고 90%는 포지션을 잡고 빠져야 한다는 관점을 고수하고 있습니다 )))

 
sammi61 :

이 전략에 대한 전문가가 있으면 게시 할 수 있습니까? 나는 프로그래머가 아닙니다. 전문가를 테스트 해보십시오.


모든 시장에서 수익성 있게 마감하거나 주문을 추적할 수 있는 칠면조가 있습니다. 전문가는 올리지 않겠습니다. 자동 거래를 좋아한다면 프로그래밍을 배우십시오. )))

파일:
iwave_1.mq4  4 kb