Tics: 진폭 및 지연 분포
성장/하락은 큰 멍청이가 아닌 작은 단계로 제공됩니다. 큰 눈금 던지기는 코스 움직임의 전체 그림에 영향을 미치지 않습니다(트렌딩인 경우)!
http://ratedata.gaincapital.com/ 에서 몇 주 동안 데이터를 다운로드하여 분석해 보았습니다. 그러나 재미있는 소녀들의 춤!
다음은 2007년 4월 9일부터 4월 13일까지의 4월 둘째 주입니다. 총 27516틱이 있습니다. 즉, 평균 분당 4틱보다 약간 적습니다. 다음은 통계입니다(숫자는 현재 틱과 이전 틱의 차이를 의미합니다).
27516(주당 틱 수)을 5(주당 일 수)로 나누고 5503.2를 얻습니다.
역사 센터의 인용문을 보면 다음과 같은 내용을 볼 수 있습니다.
"차이가 없다면 왜 더 지불합니까?" (와 함께) :)
순수 데이터에는 항상 차이 단위가 있어야 하며, 틱 가격의 차이가 더 정확해야 합니다. 즉, 1이 더 깨끗해야 합니다.
0 차이는 틱이 떨어지는 것입니다. 즉, 더 말할 것도 없이 이 0에서 정확히, 심지어 단위로도 틱을 몇 개라도 놓칠 수 있습니다.
불행히도, 1의 차이를 허용하고 더 큰 모든 것을 버려서 틱 간격을 늘리는 필터 패턴을 찾았습니다.
얼마나 많은 데이터가 버려질 수 있는지 상상하기조차 어렵습니다. 순차적이 아니라 임의의 순서를 위반합니다.
내가 아는 한 아무도 데이터를 조작하는 일에 관여하지 않고 필터링만 하고 requot 와 아무 관련이 없습니다. 아니면 무엇과 관련이 있습니까?
따라서 다른 DC는 이 데이터의 양을 제외하고 대부분의 경우 절대적으로 동일한 데이터를 가질 수 있습니다.
문제는 진드기로 작업하는 것의 본질이 무엇입니까? 절반뿐만 아니라 3 분의 1도 누락되었다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 하루 만에 충분하지 않거나 1 퍼센트도 충분하지 않습니다. 즉, 실제 사건 그림이 위반됩니다. , 정확히 우리와 틱 분석을 시작한 데이터 :) 사실, 이 데이터는 완전히 다른 DC의 클라이언트를 이 문제로 끌어들이는 방식으로 수집할 수 있습니다. 필터링이 있다는 사실, 부정확성, DC 간의 틱 수에 큰 차이가 있다는 사실에 대해 이야기하면 이것이 의미가 있습니다. 한 DC의 데이터만 사용하여 볼 수 없는 변동을 보고 싶고 이벤트의 실제 전개를 보고 싶습니다. ADC(Analog to Digital Converter)를 취하면 이 분야의 개발자들은 일반적으로 디지털화된 데이터를 분석하려면 실시간 운영 체제, 즉 RTOS, DOS 및 QNX와 같은 시스템을 사용하여 디지털화해야 한다고 말합니다. Linux의 수정, 그렇지 않으면 가장 작은 부분, 그림의 일부가 손실되고 바로 이 때문에 모든 영향과 추세를 볼 수 없습니다. 초정밀 수준에서 모든 것을 볼 수는 없습니다. 그런 다음 파도가 끊어 졌기 때문에 파도가 급증 할 곳을 파도에서 결정할 수 없다면 어떤 종류의 분석을 말하는 것인지 질문합니다. ) 시장 상황이 정확할수록 발전 상황이 더 명확해지며 우리의 경우 그림이 흐릿하게만 보입니다. 예, 따옴표는 많은 요인에 따라 다르다는 것을 이해합니다. 그러나 따옴표가 극적으로 변할 수 있는 경우, 즉 그냥 히트하면 상황이 반전되고 순수한 데이터가 되는 경우 그림을 실제로 살펴보겠습니다. , 는 1의 차이로 병합되지 않습니다. 필터가 이러한 방식으로 작동하면 실제 견적은 가격 면에서 1핍 이상의 차이일 뿐이고 이것이 바로 순수한 데이터입니다. 이것은 우리가 일주일 미만의 거리에서 일할 수 없다는 것을 의미합니다. 왜냐하면 실제적인 점프는 단순히 우리에게 존재하지 않기 때문에 1분의 정확도도 매우 모호하기 때문입니다.
ZY: 큰 소리로 생각 :)
추신: 그것이 그들이 시행착오를 통해 진실에 도달하는 방법입니다 ... 어, 연구하는 데 얼마나 많은 시간이 소요되는지, 그들 자신의 오류 가능성으로, 전체 시스템이 이러한 실수를 기반으로 한다면 더욱 더 나쁠 것입니다. Mathemat 테마에 감사드립니다. 이제 아픈 생각 없이 편히 잘 수 있어요 :)
같은 질문입니다. 일반적으로 브로커로부터 이러한 틱을 조작하는 사람이 있습니까? 즉, 존재하지 않는 틱이 나타날 수 있습니까? 내가 이해하는 한, 아니, 그렇지 않으면 의미가 없습니다. .. 이것은 브로커에 대해 즉시 사용할 수 있습니다.
내가 인터넷에서 읽은 것과 거래자들이 말한 것에 따르면 일부 브로커(DC)는 이 일을 하고 있거나 하고 있습니다.
그리고 여기에서 우리는 진드기에 대해 이야기하는 것이 아니라 +/- 100 포인트의 심각한 움직임에 대해 이야기하고 있습니다.
그것은 휴가 전이었고, 그 후 손절매 와 마진 콜로 많은 손실을 입었습니다.
그 후 거래자들은 대부분 이 DC에서 손절매 사용을 중단했습니다.
여기서 요점은 무엇입니까? 돈은 "주방"에 남아 있습니다!
누군가가 여전히 그것을 자신에게 유리하게 사용할 수 있다고 가정하면 DC 소득은 여전히 중요합니다.
... 이것은 차를 운전하고 바퀴 아래 도로의 미세한 구조에서 회전의 징후를 관찰하는 것과 같습니다.
수업. 틱 전략의 가장 정확한 정의.
첫 번째 그래프는 이전 틱 이후 대기 시간(초 단위)에 따른 틱 의 확률적 분포의 히스토그램입니다 . 수평 - 시간 자체, 수직 - 주파수. 분포는 0 주변의 너무 가파른 영역을 제외하고는 매우 고르고 아름답습니다. 이 분포는 무엇입니까? 푸아송 같지 않습니다.
두 번째 차트 - 동일한 틱 간격(임시)이지만 주당 도착 순서대로 정렬됩니다. 수평 - 시간 척도, 수직 - 대기 시간(초). 여기가 훨씬 더 어렵습니다. 아시아 세션의 침체로 인해 임의의 프로세스에 중첩된 일종의 주기성이 보입니다. 그녀와 의사 소통하는 방법 - 나는 결코 알지 못할 것입니다.
그리고 그래프가 하나 더 있는데, 매우 흥미롭습니다. 이것들은 이제 틱 진폭이지만 도착 순서이기도 합니다. 수평 - 시간 척도, 수직 - 진폭. 여기서 상황은 거의 모호하지 않습니다. 이전 그래프에서와 같이 시간에 특별한 이질성이 없습니다. 틱의 99.5%는 +-1이고 나머지는 거의 모두 +-2입니다. -1과 +1 사이의 파란색 음영은 최소 진폭으로 압도적인 틱 빈도를 나타냅니다. 프로세스가 거의 정지 상태라고 가정할 수 있습니다.
다음은 2007년 4월 9일부터 4월 13일까지의 4월 둘째 주입니다. 총 27516틱이 있습니다. 즉, 평균 분당 4틱보다 약간 적습니다. 다음은 통계입니다(숫자는 현재 틱과 이전 틱의 차이를 의미합니다).
-1: 13600틱
+1: 13742 틱
0: 12틱(잘못?)
-2: 71틱
+2: 78틱
그리고 나머지 부분은 다음과 같습니다.
+3:3
+4:1
+8:1
-3:5
-4: 2틱
다른 모든 경우에는 12틱이 남습니다. 즉, 아무것도 없습니다. 이론상 그렇지 않아야 하는 0도 버리면 +-1은 모든 틱의 99.4%를 설명하고 +-2는 약 0.55%를 설명합니다. 다른 모든 것은 존재하지 않습니다!
이것은 유로화가 몇 자릿수만큼 자신있게 성장한 꽤 트렌디한 주라는 점에 유의하십시오. 동시에 유로의 성장은 싱글로 인해 142 포인트, +-2 틱으로 인해 14 포인트, 기타 모든 것으로 인해 -2 포인트로 보장되었습니다.
결론은 무엇입니까?
성장/하락은 큰 멍청이가 아닌 작은 단계에 의해 제공됩니다. 큰 눈금 던지기는 코스 움직임의 전체 그림에 영향을 미치지 않습니다(추세와 함께 움직인 경우)!
좋습니다. 지난 주의 그림: 유로가 거의 움직이지 않았습니다. 통계:
-1: 11884틱
+1: 11909틱
0: 18틱(잘못?)
-2: 96틱
+2: 100틱
기여 - 플러스 33 포인트.
나머지(-31점):
-3:13
-4:3
-5:2
-7:1
+3:6
+4:2
+5:1
+6:1
그림이 다릅니다. 그러나 다시 + -1 - 또한 본질적으로 그림을 결정하는 대다수입니다.
이것이 있어야 하는 방식입니다. 아니면 심하게 정규화되고 정리된 데이터입니까?