...게다가 가격이 소위 "화살표"를 만들 수 있다는 것은 문제가 되지 않습니다. 즉, 한 방향으로 돌진한 다음 즉시 다른 방향으로 돌진합니다. 이 경우 Martingale 방법을 사용하여 승리합니다. 그리고 가격이 두 개의 화살표를 생성하더라도 마지막 가격 급등의 방향에 관계없이 여전히 나는 승리합니다.
그리고 "저격수"가 6 또는 8이된다면?
수익성 있는 거래의 확률이 > 90%인 경우 마틴게일을 사용할 수 있습니다. 즉, 시리즈의 확률 3~4번의 손실 거래 중 무시할 수 있는 수준입니다. 그러나 수익성있는 거래의 90 %가있는 TS가 있다면 왜 마틴게일을 사용합니까?
"마틴게일 방법이 어떻게 유용할 수 있습니까? 예를 들어, 시간이 지남에 따라 단일 거래 단위(하나의 계약 또는 하나의 표준 주식 랏)를 획득하면 일련의 마틴게일 거래가 성공할 것이라는 점에 주목합니다. 결과가 각 거래의 50-50, 승리 또는 일련의 마틴게일 거래로 거래에서 성공적인 결과의 확률이 50%에서 87%로 증가할 수 있음을 보여주었습니다. 최소 예산은 마진의 4배에 평균 손실 거래 6회를 더합니다 . 90%."
처음에 TS( Martingale 원리에 기반한 것을 포함)에 대해 알게 되었고, 오랜 시간 동안 보증금을 인상하고 여러 번 증가시킨 다음 MC로 배출하면서 솔루션이 즉시 명확하게 바구니에 나타났습니다! 그리고 최근에야 이러한 종류의 TS의 실제 적용 가능성에 대해 생각하기 시작했습니다. 다음은 계획의 예입니다.
1. 상대적으로 말해서 초기 예치금이 2K이고 월 평균 수익이 $500인 TS가 있다고 가정해 보겠습니다. 동시에 (6년 역사에 대한 백 테스트 결과에 따르면) 1.5K-2K 이상의 깊이, 즉 거래 1년 동안 MC를 잘 잡을 수 있지만 존재하지 않는 경우 연간 이익은 $500 x 12 = $6000 또는 + 300%입니다.
2. 우리는 2K의 초기 예치금(그 가치는 인출 수/심도 및 거래 로트에 의해 결정됨)을 취하고 거래를 시작하고 잠재적으로 손실되는 TS에서 이익을 추출하려고 합니다. 운이 좋다면(불행히도 데모에서 더 자주 발생함), 깊은 손실 없이 몇 달 동안 거래할 것입니다(그런데 실생활에서 이를 피하기 위해 데모에서 TS를 실행할 수 있습니다. , 드로우다운을 기다렸다가 완료된 후 실제 생활에서 시작하세요.
3. 거래의 첫 달에 우리가 약간 운이 좋았다고 가정해 봅시다. 매주 우리는 거래로 인한 모든 이익을 다른 (예비금 또는 다른 용도로 사용되는) 계정으로 이체합니다. 저것. 4개월 후 초기 보증금의 2배가 되었고, 드로다운과 MC를 받은 후에도 최소한 초기 보증금을 유지하고 처음부터 다시 시작합니다.
4. 따라서 MC를 받을 때까지 작업을 계속하며 손실 금액은 항상 2K로 제한됩니다. MK를 받는 시점에 높은 확률로 준비금 계정은 원래 2K보다 많은 금액을 갖게 됩니다. 4K가 있고 그 중 2K는 예비로 남겨두고 2K는 경매에 내놓습니다. MK 수령 당시 금액이 초기 2K(예: 8K)를 크게 초과한 경우 절반(4K)이 경매로 철회될 수 있습니다.
5. 우리는 이 과정을 승리로 이끕니다. MK는 여기에서 글로벌 손절매의 역할을 하며 예금의 크기는 가능한 손실의 크기를 제한합니다.
나는 아직이 기술을 실제로 적용하려고 시도하지 않았지만 약간의 뉘앙스를 고려하지 않았을 수도 있지만 생명에 대한 권리가 있다고 믿습니다. 전문가의 흥미로운 의견.
처음에 TS( Martingale 원리에 기반한 것을 포함)에 대해 알게 되었고, 오랜 시간 동안 보증금을 인상하고 여러 번 증가시킨 다음 MC로 배출했을 때 결정이 즉시 명확하게 나타났습니다. 바구니에! 그리고 최근에야 이러한 종류의 TS의 실제 적용 가능성에 대해 생각하기 시작했습니다. 다음은 계획의 예입니다.
1. 상대적으로 말해서 초기 예치금이 2K이고 월 평균 수익이 $500인 TS가 있다고 가정해 보겠습니다. 동시에 (백 테스트 결과에 따라)
goldtrader 한 달에 25%가 되도록 그러한 시스템을 찾을 수 있는 곳. 하나가 있다면 1999년 이후로 몇 번이나 유출되었는지 세어보세요 :-)
주로 로트가 증가함에 따라 평균화하는 원칙에 기반한 상당히 많은 것들이 있습니다(다양한 변형의 Martingale ). 선택한 도구 및 설정에 따라 평균적으로 1년에 한 번 이상 소모되지 않습니다. IMHO, Sarta 의 전문가는 거의 같은 방식으로 작동합니다. 여기, 예를 들어 첨부 파일에서 내가 작성하지 않은 것 중 하나이므로 .ex4에서 Sart '보다 낫다고 생각하지 않으며 더 유연하고(많은 매개변수) 작동합니다.
그건 그렇고 Sart 가 그의 고문에 대해 쓴 것처럼 " 마틴게일에 대한 부정적인 태도가 널리 퍼져 있음에도 불구하고 최소 400-500 달러의 예금을 가진 가난한 거래자의 경우 이 프로그램은 위험 없이 하루 10 달러를 가져올 수 있습니다." . $10에 한 달의 거래일 20일을 곱하면 $200이 되는데, 이는 원래 $400-500의 25%가 아니라 40-50%입니다. 나는 역사나 데모에서 Sarta 고문을 테스트하지 않았지만 저자를 믿지 않을 이유가 없습니다. 또 다른 점은 " 절대적으로 위험이 없다 "는 말은 적어도 순진하게 들린다는 것입니다. 작가는 아직 시장에 뒤지지 않았다는 느낌이다.
금 상인 한 달에 25%가 되도록 그러한 시스템을 찾을 수 있는 곳. 하나가 있다면 1999년 이후로 몇 번이나 유출되었는지 세어보세요 :-)
주로 로트가 증가함에 따라 평균화하는 원칙에 기반한 상당히 많은 것들이 있습니다(다양한 변형의 Martingale ). 선택한 도구 및 설정에 따라 평균적으로 1년에 한 번 이상 소모되지 않습니다. IMHO, Sarta 의 전문가는 거의 같은 방식으로 작동합니다. 여기, 예를 들어 첨부 파일에서 내가 작성하지 않은 것 중 하나이므로 .ex4에서 Sart '보다 낫다고 생각하지 않으며 더 유연하고(많은 매개변수) 작동합니다.
그건 그렇고 Sart 가 그의 고문에 대해 쓴 것처럼 " 마틴게일에 대한 부정적인 태도가 널리 퍼져 있음에도 불구하고 최소 400-500 달러의 예금을 가진 가난한 거래자의 경우 이 프로그램은 위험 없이 하루 10 달러를 가져올 수 있습니다." . $10에 한 달의 거래일 20일을 곱하면 $200이 되는데, 이는 원래 $400-500의 25%가 아니라 40-50%입니다. 나는 역사나 데모에서 Sarta 고문을 테스트하지 않았지만 저자를 믿지 않을 이유가 없습니다. 또 다른 점은 " 절대적으로 위험이 없다 "는 말은 적어도 순진하게 들린다는 것입니다. 작가는 아직 시장에 뒤지지 않았다는 느낌이다.
이 주제는 위에서 논의되었으며 Expert Advisor가 잘 작성되었다고 생각합니다. 파일이 첨부되어 있습니다.
나는 바보로 알려지기를 원하지 않습니다. 그리고 주제에 대해 깊이 들어가지 않았습니다. 그러나 R. Vince "The Mathematics of Money Management"에서 발췌한 내용을 읽는 동안 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다.
"1달러 손실에 대해 2달러 이득이 있는 50% 게임의 위 예에서 수학적 기대치는 다음과 같습니다. (0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5 따라서 이 게임의 수학적 기대치는 이동당 50센트입니다. 룰렛 게임에 대한 수학적 기대치를 추정해 보겠습니다. ((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526 따라서 룰렛을 할 때 수학적 기대치는 $1 배팅에서 이동당 마이너스 5.26센트입니다. 내기가 $5이면 평균적으로 턴당 26.3센트가 손실됩니다. 다른 비율에서 수학적 기대치는 포인트로 표시될 때 값이 다르지만 백분율로 표시될 때 동일합니다. 일련의 베팅에 대한 수학적 기대치는 개별 베팅의 기대치의 합입니다. 룰렛의 숫자에 처음에는 $1, 다음에는 $10, 그 다음에는 $5에 베팅하는 경우 수학적 기대치는 다음과 같습니다. (-0.526*1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416 이 원칙은 손실이나 이득의 크기에 따라 베팅 크기를 변경하는 시스템이 실패할 수밖에 없는 이유를 설명합니다. 부정적인 기대의 합은 항상 음수로 유지됩니다. Martingale은 무제한 자본으로만 수익을 낼 수 있습니다. 자금 관리 측면에서 가장 중요한 결론은 거래 시스템에 대한 부정적인 수학적 기대가 있는 경우 어떤 자금 관리 시스템도 기적을 일으키고 이익을 낼 수 없다는 것입니다. "
나는 Forex를 룰렛과 어떤 식으로든 동일시하지 않는다고 즉시 말하고 싶습니다. Martingale 은 자금 관리 시스템입니다. 이것은 모든 사람에게 분명합니다. 먼저 긍정적인 기대를 갖고 거래 시스템을 구축할 수 있습니다. 악명 높은 동일한 수의 수익성 있는 거래와 무익한 거래 및 서로의 비율이 2:1인 경우에도(물론 수익성 있는 거래에 유리함). 그리고 나사로 조입니다. 그리고 같은 마티게일이라도? 나는 내 관점에서 의도적으로 중요한 라인에 밑줄을 긋습니다. 글쎄, 이것은 너무 .. 그것을 유휴 반성으로 받아들이지 말고 .... 판단하지 마십시오.
첨부 중...
오픈/보류 주문 프로그램에서 10. 그러나 이것이 흥미롭지 않다는 것은 분명합니다.
진심으로, S.D.
...게다가 가격이 소위 "화살표"를 만들 수 있다는 것은 문제가 되지 않습니다. 즉, 한 방향으로 돌진한 다음 즉시 다른 방향으로 돌진합니다. 이 경우 Martingale 방법을 사용하여 승리합니다. 그리고 가격이 두 개의 화살표를 생성하더라도 마지막 가격 급등의 방향에 관계없이 여전히 나는 승리합니다.
그리고 "저격수"가 6 또는 8이된다면?
수익성 있는 거래의 확률이 > 90%인 경우 마틴게일을 사용할 수 있습니다. 즉, 시리즈의 확률
3~4번의 손실 거래 중 무시할 수 있는 수준입니다. 그러나 수익성있는 거래의 90 %가있는 TS가 있다면 왜 마틴게일을 사용합니까?
책에서: R. Peletier "Martingale Money Management"
"마틴게일 방법이 어떻게 유용할 수 있습니까? 예를 들어, 시간이 지남에 따라 단일 거래 단위(하나의 계약 또는 하나의 표준 주식 랏)를 획득하면 일련의 마틴게일 거래가 성공할 것이라는 점에 주목합니다. 결과가 각 거래의 50-50, 승리 또는 일련의 마틴게일 거래로 거래에서 성공적인 결과의 확률이 50%에서 87%로 증가할 수 있음을 보여주었습니다. 최소 예산은 마진의 4배에 평균 손실 거래 6회를 더합니다 . 90%."
처음에 TS( Martingale 원리에 기반한 것을 포함)에 대해 알게 되었고, 오랜 시간 동안 보증금을 인상하고 여러 번 증가시킨 다음 MC로 배출하면서 솔루션이 즉시 명확하게 바구니에 나타났습니다! 그리고 최근에야 이러한 종류의 TS의 실제 적용 가능성에 대해 생각하기 시작했습니다. 다음은 계획의 예입니다.
1. 상대적으로 말해서 초기 예치금이 2K이고 월 평균 수익이 $500인 TS가 있다고 가정해 보겠습니다. 동시에 (6년 역사에 대한 백 테스트 결과에 따르면) 1.5K-2K 이상의 깊이, 즉 거래 1년 동안 MC를 잘 잡을 수 있지만 존재하지 않는 경우 연간 이익은 $500 x 12 = $6000 또는 + 300%입니다.
2. 우리는 2K의 초기 예치금(그 가치는 인출 수/심도 및 거래 로트에 의해 결정됨)을 취하고 거래를 시작하고 잠재적으로 손실되는 TS에서 이익을 추출하려고 합니다. 운이 좋다면(불행히도 데모에서 더 자주 발생함), 깊은 손실 없이 몇 달 동안 거래할 것입니다(그런데 실생활에서 이를 피하기 위해 데모에서 TS를 실행할 수 있습니다. , 드로우다운을 기다렸다가 완료된 후 실제 생활에서 시작하세요.
3. 거래의 첫 달에 우리가 약간 운이 좋았다고 가정해 봅시다. 매주 우리는 거래로 인한 모든 이익을 다른 (예비금 또는 다른 용도로 사용되는) 계정으로 이체합니다. 저것. 4개월 후 초기 보증금의 2배가 되었고, 드로다운과 MC를 받은 후에도 최소한 초기 보증금을 유지하고 처음부터 다시 시작합니다.
4. 따라서 MC를 받을 때까지 작업을 계속하며 손실 금액은 항상 2K로 제한됩니다. MK를 받는 시점에 높은 확률로 준비금 계정은 원래 2K보다 많은 금액을 갖게 됩니다. 4K가 있고 그 중 2K는 예비로 남겨두고 2K는 경매에 내놓습니다. MK 수령 당시 금액이 초기 2K(예: 8K)를 크게 초과한 경우 절반(4K)이 경매로 철회될 수 있습니다.
5. 우리는 이 과정을 승리로 이끕니다. MK는 여기에서 글로벌 손절매의 역할을 하며 예금의 크기는 가능한 손실의 크기를 제한합니다.
나는 아직이 기술을 실제로 적용하려고 시도하지 않았지만 약간의 뉘앙스를 고려하지 않았을 수도 있지만 생명에 대한 권리가 있다고 믿습니다. 전문가의 흥미로운 의견.
처음에 TS( Martingale 원리에 기반한 것을 포함)에 대해 알게 되었고, 오랜 시간 동안 보증금을 인상하고 여러 번 증가시킨 다음 MC로 배출했을 때 결정이 즉시 명확하게 나타났습니다. 바구니에! 그리고 최근에야 이러한 종류의 TS의 실제 적용 가능성에 대해 생각하기 시작했습니다. 다음은 계획의 예입니다.
1. 상대적으로 말해서 초기 예치금이 2K이고 월 평균 수익이 $500인 TS가 있다고 가정해 보겠습니다. 동시에 (백 테스트 결과에 따라)
진심으로, S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=마진콜 :-)
금 상인
한 달에 25%가 되도록 그러한 시스템을 찾을 수 있는 곳. 하나가 있다면 1999년 이후로 몇 번이나 유출되었는지 세어보세요 :-)
한 달에 25%가 되도록 그러한 시스템을 찾을 수 있는 곳. 하나가 있다면 1999년 이후로 몇 번이나 유출되었는지 세어보세요 :-)
주로 로트가 증가함에 따라 평균화하는 원칙에 기반한 상당히 많은 것들이 있습니다(다양한 변형의 Martingale ). 선택한 도구 및 설정에 따라 평균적으로 1년에 한 번 이상 소모되지 않습니다. IMHO, Sarta 의 전문가는 거의 같은 방식으로 작동합니다. 여기, 예를 들어 첨부 파일에서 내가 작성하지 않은 것 중 하나이므로 .ex4에서 Sart '보다 낫다고 생각하지 않으며 더 유연하고(많은 매개변수) 작동합니다.
그건 그렇고 Sart 가 그의 고문에 대해 쓴 것처럼 " 마틴게일에 대한 부정적인 태도가 널리 퍼져 있음에도 불구하고 최소 400-500 달러의 예금을 가진 가난한 거래자의 경우 이 프로그램은 위험 없이 하루 10 달러를 가져올 수 있습니다." . $10에 한 달의 거래일 20일을 곱하면 $200이 되는데, 이는 원래 $400-500의 25%가 아니라 40-50%입니다. 나는 역사나 데모에서 Sarta 고문을 테스트하지 않았지만 저자를 믿지 않을 이유가 없습니다. 또 다른 점은 " 절대적 으로 위험이 없다 "는 말은 적어도 순진하게 들린다는 것입니다. 작가는 아직 시장에 뒤지지 않았다는 느낌이다.
한 달에 25%가 되도록 그러한 시스템을 찾을 수 있는 곳. 하나가 있다면 1999년 이후로 몇 번이나 유출되었는지 세어보세요 :-)
주로 로트가 증가함에 따라 평균화하는 원칙에 기반한 상당히 많은 것들이 있습니다(다양한 변형의 Martingale ). 선택한 도구 및 설정에 따라 평균적으로 1년에 한 번 이상 소모되지 않습니다. IMHO, Sarta 의 전문가는 거의 같은 방식으로 작동합니다. 여기, 예를 들어 첨부 파일에서 내가 작성하지 않은 것 중 하나이므로 .ex4에서 Sart '보다 낫다고 생각하지 않으며 더 유연하고(많은 매개변수) 작동합니다.
그건 그렇고 Sart 가 그의 고문에 대해 쓴 것처럼 " 마틴게일에 대한 부정적인 태도가 널리 퍼져 있음에도 불구하고 최소 400-500 달러의 예금을 가진 가난한 거래자의 경우 이 프로그램은 위험 없이 하루 10 달러를 가져올 수 있습니다." . $10에 한 달의 거래일 20일을 곱하면 $200이 되는데, 이는 원래 $400-500의 25%가 아니라 40-50%입니다. 나는 역사나 데모에서 Sarta 고문을 테스트하지 않았지만 저자를 믿지 않을 이유가 없습니다. 또 다른 점은 " 절대적 으로 위험이 없다 "는 말은 적어도 순진하게 들린다는 것입니다. 작가는 아직 시장에 뒤지지 않았다는 느낌이다.
이 주제는 위에서 논의되었으며 Expert Advisor가 잘 작성되었다고 생각합니다. 파일이 첨부되어 있습니다.
반대를 시도한 사람이 있습니까? 또 한 가지는 '전혀 리스크가 없다'는 월 40~50%의 수익 가능성에 대해 큰 의구심이 있다는 점이다. IMHO, 리스크 없이는 1%도 절대 벌 수 없고, 월 40~50%%는 이미 미친 수익률입니다.
"1달러 손실에 대해 2달러 이득이 있는 50% 게임의 위 예에서 수학적 기대치는 다음과 같습니다.
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
따라서 이 게임의 수학적 기대치는 이동당 50센트입니다.
룰렛 게임에 대한 수학적 기대치를 추정해 보겠습니다.
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
따라서 룰렛을 할 때 수학적 기대치는 $1 배팅에서 이동당 마이너스 5.26센트입니다. 내기가 $5이면 평균적으로 턴당 26.3센트가 손실됩니다.
다른 비율에서 수학적 기대치는 포인트로 표시될 때 값이 다르지만 백분율로 표시될 때 동일합니다. 일련의 베팅에 대한 수학적 기대치는 개별 베팅의 기대치의 합입니다. 룰렛의 숫자에 처음에는 $1, 다음에는 $10, 그 다음에는 $5에 베팅하는 경우 수학적 기대치는 다음과 같습니다.
(-0.526*1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
이 원칙은 손실이나 이득의 크기에 따라 베팅 크기를 변경하는 시스템이 실패할 수밖에 없는 이유를 설명합니다. 부정적인 기대의 합은 항상 음수로 유지됩니다. Martingale은 무제한 자본으로만 수익을 낼 수 있습니다.
자금 관리 측면에서 가장 중요한 결론은 거래 시스템에 대한 부정적인 수학적 기대가 있는 경우 어떤 자금 관리 시스템도 기적을 일으키고 이익을 낼 수 없다는 것입니다. "
나는 Forex를 룰렛과 어떤 식으로든 동일시하지 않는다고 즉시 말하고 싶습니다.
Martingale 은 자금 관리 시스템입니다. 이것은 모든 사람에게 분명합니다. 먼저 긍정적인 기대를 갖고 거래 시스템을 구축할 수 있습니다. 악명 높은 동일한 수의 수익성 있는 거래와 무익한 거래 및 서로의 비율이 2:1인 경우에도(물론 수익성 있는 거래에 유리함). 그리고 나사로 조입니다. 그리고 같은 마티게일이라도? 나는 내 관점에서 의도적으로 중요한 라인에 밑줄을 긋습니다.
글쎄, 이것은 너무 .. 그것을 유휴 반성으로 받아들이지 말고 .... 판단하지 마십시오.