테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개 될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
확실히 맞아. 나머지(IMHO)는 그렇지 않습니다. 시스템이 본질적으로 분 바 내부의 가격 움직임 궤적에 의존하는 경우 안정적이고 실행 가능하지 않을 것입니다. 글쎄, 당신은 테스터에서 훌륭한 결과를 얻을 것입니다. - 아마도 lo를 판매하는 것을 제외하고 ... (죄송합니다, 파렴치한 것입니다) .... IMHO - 시스템의 안정성을 확인하려면 궤적이 최악의 방향으로 가야 합니다. 바의 닫힘이 오프닝보다 높으면 먼저 낮은 곳에서, 그 다음에는 높은 곳으로 이동해야 합니다. 그리고 반대의 경우에 미러링됩니다.
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행운을 빕니다.
이 분 막대가 뉴스 출시 이후인 경우 낮은 높이가 30-50핍이 될 수 있습니다. 동시에 테스트된 Expert Advisor에 후행과 같은 장치가 있으면 모든 중지가 쫓겨납니다. 실제 신호는 50% 수준 이상으로 롤백되는 경우가 거의 없으며 저-고가 아닙니다. 실제 신호를보다 정확하게 모델링하고 고문과 테스터와 싸우지 않는 것이 맞는 것 같습니다.
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다. 1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부 2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해, 저는 지난 달의 실제 데이터(데모가 아닌!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. 음, 아니면 2 :)
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다. 1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부 2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해 지난 달.. 또는 두 달 동안의 실제 데이터(데모 아님!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. :)
MT-4 테스터의 틱 데이터는 어떻게 해야 하나요? 아마도 다른 테스터가 필요할 것입니다.
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체에 위아래로 매달려 있지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다. 1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부 2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해, 저는 지난 달의 실제 데이터(데모가 아닌!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. 음, 아니면 2 :)
MT-4 테스터의 틱 데이터는 어떻게 해야 하나요? 아마도 다른 테스터가 필요할 것입니다.
생각은 어디에서 오는가? :) 몇 분 동안 테스트 할 때 막대 내부의 MT4 테스터에 의해 생성되는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 그건 그렇고, 테스터가 막대 내부에서 정확히 무엇을 생성하는지 자세히 살펴보십시오 (반드시 1 분은 아님)
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다. 1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부 2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해 지난 달.. 또는 두 달 동안의 실제 데이터(데모 아님!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. :)
MT-4 테스터의 틱 데이터는 어떻게 해야 하나요? 아마도 다른 테스터가 필요할 것입니다.
생각은 어디에서 오는가? :) 몇 분 동안 테스트 할 때 막대 내부의 MT4 테스터에 의해 생성되는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 그건 그렇고, 테스터가 막대 내부에서 정확히 무엇을 생성하는지 자세히 살펴보십시오 (반드시 1 분은 아님)
분명히 틱 시퀀스가 생성되는 것이 아니라 일부 특정 알고리즘이 생성됩니다. 테스트 기간을 희생하여 - 사용된 전략(평일 또는 추세, 일중 또는 장기)에 따라 다릅니다. 예를 들어 4H 타임프레임에서 작업할 때 기간은 5분 동안 작업할 때보다 더 깁니다. 나는 모든 고문이 정기적인 재최적화를 필요로 한다고 생각합니다. 빈도가 높을수록 작업에 사용되는 시간이 줄어듭니다.
분명히 틱 시퀀스가 생성되는 것이 아니라 일부 특정 알고리즘이 생성됩니다. 테스트 기간을 희생하여 - 사용된 전략(평일 또는 추세, 일중 또는 장기)에 따라 다릅니다. 예를 들어 4H 타임프레임에서 작업할 때 기간은 5분 동안 작업할 때보다 더 깁니다. 나는 모든 고문이 정기적인 재최적화를 필요로 한다고 생각합니다. 빈도가 높을수록 작업에 사용되는 시간이 줄어듭니다.
fxt 파일 형식에 대한 설명을 보십시오. 알고리즘이 포함되어 있지 않다고 말하는 것이 있습니다. :) 그리고 테스트 기간이 테스트된 전략의 평면성과 유행성에 어떻게 의존하는지 설명해주세요.
분명히 틱 시퀀스가 생성되는 것이 아니라 일부 특정 알고리즘이 생성됩니다. 테스트 기간을 희생하여 - 사용된 전략(평일 또는 추세, 일중 또는 장기)에 따라 다릅니다. 예를 들어 4H 타임프레임에서 작업할 때 기간은 5분 동안 작업할 때보다 더 깁니다. 나는 모든 고문이 정기적인 재최적화를 필요로 한다고 생각합니다. 빈도가 높을수록 작업에 사용되는 시간이 줄어듭니다.
fxt 파일 형식에 대한 설명을 보십시오. 알고리즘이 포함되어 있지 않다고 말하는 것이 있습니다. :) 그리고 테스트 기간이 테스트된 전략의 평탄도와 유행성에 어떻게 의존하는지 설명해 주시겠습니까?
틱 기록에 대해 이야기할 때 분의 구성에 대해서만 논의하는 것이 합리적이며, 이를 기반으로 다른 시간 프레임이 올바르게 생성될 수 있습니다. 질문의 두 번째 부분과 관련하여 - 추세 전략은 더 큰 기간을 사용하는 중장기 거래를 포함하므로 더 긴 기간 동안 테스트를 수행해야 합니다. 균일 - 많은 요인(겨울, 여름, 전쟁, 전쟁 아님 등)에 따라 가격이 각각 시간의 70%에 고정되어 있는 장중 거래를 의미하며, 장중 변동성은 크게 변하므로 MTS는 이를 계산합니다. 모드는 더 자주 최적화해야 합니다(한 달에 한 번, 한 달에 반).
확실히 맞아. 나머지(IMHO)는 그렇지 않습니다. 시스템이 본질적으로 분 바 내부의 가격 움직임 궤적에 의존하는 경우 안정적이고 실행 가능하지 않을 것입니다. 글쎄, 당신은 테스터에서 훌륭한 결과를 얻을 것입니다. - 아마도 lo를 판매하는 것을 제외하고 ... (죄송합니다, 파렴치한, 즉) .... IMHO - 시스템의 안정성을 확인하려면 궤적이 최악의 방향으로 가야 합니다. 바의 닫힘이 오프닝보다 높으면 먼저 낮은 곳에서, 그 다음에는 높은 곳으로 이동해야 합니다. 그리고 반대의 경우에 미러링됩니다.
행운을 빕니다.
이 분 막대가 뉴스 출시 이후인 경우 낮은 높이가 30-50핍이 될 수 있습니다. 동시에 테스트된 Expert Advisor에 후행과 같은 장치가 있으면 모든 중지가 쫓겨납니다. 실제 신호는 50% 수준 이상으로 롤백되는 경우가 거의 없으며 저-고가 아닙니다. 실제 신호를보다 정확하게 모델링하고 고문과 테스터와 싸우지 않는 것이 맞는 것 같습니다.
즉, 테스터의 작업을 1~2건의 거래 조건에 맞게 조정하고 싶습니까? :). 나는 이것이 옳다고 생각하지 않습니다(사실이 아니라고 확신합니다). IMHO - 작동하지 않는 시스템의 성능에 대한 잘못된 확신으로 거래하는 것보다 시장에서 더 나쁜 것은 없습니다. 또한주의 깊게보십시오. 대부분의 경우 뉴스가 발표 되는 동안 가격은 먼저 주요 움직임의 반대 방향으로 이동 한 다음 주요 움직임의 방향으로 이동하며 종종 모든 기대와 달리 정지 직후에 이동합니다. (상인이 두는 곳마다 :) ). 이것은 첫 번째와 두 번째입니다. 뉴스가 발표되는 동안 얼마나 많은 중개인이 거래자에게 주문을 하거나 수정할 기회를 줄 것입니까?
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개 될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
테스터의 정확성에 관해서는 바 형성 알고리즘이 더 중요한 것 같습니다
IMHO - 시스템의 안정성을 확인하려면 궤적이 최악의 방향으로 가야 합니다. 바의 닫힘이 오프닝보다 높으면 먼저 낮은 곳에서, 그 다음에는 높은 곳으로 이동해야 합니다. 그리고 반대의 경우에 미러링됩니다.
행운을 빕니다.
테스터의 정확성에 관해서는 바 형성 알고리즘이 더 중요한 것 같습니다
IMHO - 시스템의 안정성을 확인하려면 궤적이 최악의 방향으로 가야 합니다. 바의 닫힘이 오프닝보다 높으면 먼저 낮은 곳에서, 그 다음에는 높은 곳으로 이동해야 합니다. 그리고 반대의 경우에 미러링됩니다.
행운을 빕니다.
이 분 막대가 뉴스 출시 이후인 경우 낮은 높이가 30-50핍이 될 수 있습니다. 동시에 테스트된 Expert Advisor에 후행과 같은 장치가 있으면 모든 중지가 쫓겨납니다. 실제 신호는 50% 수준 이상으로 롤백되는 경우가 거의 없으며 저-고가 아닙니다. 실제 신호를보다 정확하게 모델링하고 고문과 테스터와 싸우지 않는 것이 맞는 것 같습니다.
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다.
1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부
2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해, 저는 지난 달의 실제 데이터(데모가 아닌!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. 음, 아니면 2 :)
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다.
1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부
2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해 지난 달.. 또는 두 달 동안의 실제 데이터(데모 아님!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. :)
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체에 위아래로 매달려 있지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다.
1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부
2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해, 저는 지난 달의 실제 데이터(데모가 아닌!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. 음, 아니면 2 :)
그건 그렇고, 테스터가 막대 내부에서 정확히 무엇을 생성하는지 자세히 살펴보십시오 (반드시 1 분은 아님)
테스터의 정확성과 관련하여 막대 형성 알고리즘은 특히 레벨이 깨졌거나 뉴스가 공개될 때 더 중요한 것 같습니다. Fibo 수준에 따라 막대를 모델링하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, "모든 틱" 모드에서 테스터를 사용하여 앞으로 3분 막대의 가격을 분석하고 다음 막대를 고려하여 이전 막대를 형성합니다. 실제로 실생활에서 가격은 양초 전체를 위아래로 움직이지 않습니다.
작업이 테스트를 위한 최악의 조건을 시뮬레이션하는 것이 아니라 현실에 가장 가까운 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 동의합니다. 이와 관련하여 각각 다음과 같은 질문과 제안이 있습니다.
1. 실제로 어떤 테스트 기간을 선호하며 막대의 내용이 유의미한지 여부
2. 시뮬레이션 데이터와 실제 데이터에 대한 그들의 Expert Advisors 테스트 결과의 차이를 공유할 준비가 된 사람들을 위해 지난 달.. 또는 두 달 동안의 실제 데이터(데모 아님!)를 제공할 준비가 되어 있습니다. :)
그건 그렇고, 테스터가 막대 내부에서 정확히 무엇을 생성하는지 자세히 살펴보십시오 (반드시 1 분은 아님)
테스터의 정확성에 관해서는 바 형성 알고리즘이 더 중요한 것 같습니다
IMHO - 시스템의 안정성을 확인하려면 궤적이 최악의 방향으로 가야 합니다. 바의 닫힘이 오프닝보다 높으면 먼저 낮은 곳에서, 그 다음에는 높은 곳으로 이동해야 합니다. 그리고 반대의 경우에 미러링됩니다.
행운을 빕니다.
이 분 막대가 뉴스 출시 이후인 경우 낮은 높이가 30-50핍이 될 수 있습니다. 동시에 테스트된 Expert Advisor에 후행과 같은 장치가 있으면 모든 중지가 쫓겨납니다. 실제 신호는 50% 수준 이상으로 롤백되는 경우가 거의 없으며 저-고가 아닙니다. 실제 신호를보다 정확하게 모델링하고 고문과 테스터와 싸우지 않는 것이 맞는 것 같습니다.
또한주의 깊게보십시오. 대부분의 경우 뉴스가 발표 되는 동안 가격은 먼저 주요 움직임의 반대 방향으로 이동 한 다음 주요 움직임의 방향으로 이동하며 종종 모든 기대와 달리 정지 직후에 이동합니다. (상인이 두는 곳마다 :) ). 이것은 첫 번째와 두 번째입니다. 뉴스가 발표되는 동안 얼마나 많은 중개인이 거래자에게 주문을 하거나 수정할 기회를 줄 것입니까?
어쨌든 성공.