Mathemat, 죄송합니다. "대재앙"이라는 단어가 무엇을 의미합니까? 거래 시스템에서는 이와 같은 일이 발생하지 않습니다. 수익성에서 배수로 또는 그 반대로 원활하게 변동합니다. 또한 배수가 훨씬 지연 될 수 있습니다 ... 예를 들어 시스템을 여기에 썼습니다. 규칙은 매우 간단합니다. 가격은 항상 한 쌍의 보류 중인 중지로 위와 아래에 둘러싸여 있습니다. 그녀는 올랐고 구매 중지가 트리거되었습니다. 다운 - 매도를 중단합니다. 그건 그렇고 아이디어가 흥미 롭습니다. 그러한 것은 어떤 경향도 낚을 것입니다. 실제로, 상승 추세에서 가격은 하락보다 상승을 더 많이 만듭니다. 따라서 파는 것보다 사는 것이 더 많을 것입니다. 여기... 테이크-프로핏은 약 30으로 작았습니다. 그리고 엘크는 300이었습니다. 이 시스템의 재앙은 부은 얼굴과 더러운 손톱을 가진 술취한 바보와 난폭한 Kolya Marjoff의 모습으로 나타났습니다. 더욱이, 시스템에 대한 가장 치명적인 위치가 열린 후 오랜 시간이 지난 후. 그리고 항상 시스템은 미친 수익성으로 정직하게 작동했습니다. ..솔직히 이 스레드에서 실험적인 원숭이로 그녀를 부활시키면 안 될 것 같아요? 음, 물론 간단한 거래 필터를 제공했기 때문에... 시스템은 매우 간단합니다. 처음에는 칠면조가 전혀 없었습니다... 불쾌한 기능만 있습니다. 열려 있는 주문이 많고 그 중 많은 부분이 잠겨 있습니다. . .. 처음으로 하나의 주문을 동시에 열고 싶습니다. 글쎄, 적어도 피라미드. 그러나 자물쇠가 없습니다. ..
허... 그건 그렇고 생각!!! 그리고 최적화할 것이 있습니다. 즉, 오프닝 레벨, 테이크 프로핏, 스톱 로스, 트레일 매개변수가 거기에 도입되면 악명 높은 손실을 차단하기 위한 매개변수 ... 그리고 시스템은 간단하고 이해하기 쉬우며 쇠약해질 정도로 ...
그리고 시장의 위상을 나누는 문제는... 해결 방법은 모르겠으나 이름은 압니다. 그것은 성배라고... 그리고 우리가 여기서 하는 모든 것은 사실, 어느 정도 확실하게 그것을 해결하려는 시도입니다...
Ehh, Zhenya, Cognac이 당신에게 잘 맞지 않는 것 같습니다... 몇 가지 이전 게시물을 다시 읽고 칠면조를 시도하십시오. 응?
테이크 프로핏은 약 30으로 작았습니다. 그리고 엘크는 300이었습니다. 이 시스템의 재앙은 부은 얼굴과 더러운 손톱을 가진 주정뱅이와 난폭한 Kolya Marzhoff의 모습으로 나타났습니다. 더욱이, 시스템에 대한 가장 치명적인 위치가 열린 후 오랜 시간이 지난 후. 그리고 항상 시스템은 미친 수익성으로 꽤 정직하게 작동했습니다 ... 솔직히 말하면이 스레드에서 실험적인 원숭이로 부활 시키면 안 된다고 생각합니다.
Mathemat, Konyachinsky가 그것과 무슨 관계가 있습니까 ??? 시장의 단계의 분리는 정말로 성배 입니다 ... 글쎄, 스스로 판단하십시오. 추세 및 플랫에 대한 거래 규칙은 잘 알려져 있습니다. 유일한 엉덩이는 우리가 어느 것이 어느 것인지 말할 수 없다는 것입니다. 거래는 시장의 위상을 결정하는 작업입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이에 대해 이의를 제기하는 경우 plzzzz를 주장하십시오.
Mathemat писал (а): 우리의 재앙은 시장이 다른 단계로 객관적 으로 전환되는 것(추세에서 평면으로 또는 그 반대로)이기 때문에 크게 다릅니다. 저의 경우는 주관적 모델 전체가 무너 지는 것입니다(평평한 것과 경향). 나는 재앙이 당신처럼 빈번해야 한다고 생각하지 않습니다. 비록 아이디어가 이유가 없는 것은 아니지만... 제 생각에는 그러한 시스템을 구축하려는 첫 번째 시도는 구현하기 쉬워야 하고 그러한 재앙은 드물어야 한다고 생각합니다. 그리고 진지한 회사에 고용된 수십명의 프로그래머는 이미 오래전에 이것을 구현했다고 확신합니다. 히히 ...
확실히 그런 방식은 아닙니다. 나의 재앙은 추세가 끝날 때 추세 전략의 붕괴이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 당신의 것이 " 주관적 모델 전체의 붕괴 "라면 그 이후에 아무도 살아 있지 않으며 고문도 마찬가지입니다. 매개변수를 구성할 필요가 없습니다. 모델이 작동하지 않습니다. 뭐가 필요하세요? 새로운 모델을 찾습니다. 이 접근 방식이 마음에 들지 않습니다.
수학, 그렇게 간단하지 않습니다 ... 물론 1:10의 비율은 물론 완전한 n... n... ppp의 의미에서 그들은 도착했습니다 :) 그럼에도 불구하고 tp가있는 시스템 > sl 및 tp < sl이 있는 시스템. 그들 사이의 차이는 시장의 단계 간의 차이입니다. 첫 번째는 트렌디하고 두 번째는 플랫입니다.
eugenk1 писал (а): Mathemat, Konyachinsky가 그것과 무슨 관계가 있습니까 ??? 시장의 단계의 분리는 실제로 Grail ... 글쎄, 스스로 판단하십시오. 추세 및 플랫에 대한 거래 규칙은 잘 알려져 있습니다. 유일한 엉덩이는 우리가 어느 것이 어느 것인지 말할 수 없다는 것입니다. 거래는 시장의 위상을 결정하는 작업입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이에 대해 이의를 제기하는 경우 plzzzz를 주장하십시오.
여기에서 나는 Eugene에 완전히 동의합니다. 시장의 단계를 분리하는 것은 실제로 근본적인 작업입니다. 그러나 그것은 다른 방법으로 해결할 수 있습니다. 그것은 시장의 일반 이론(또는 상대성 :-)의 수준에 있을 수도 있고 현상학의 수준에 있을 수도 있습니다. 즉, 이 단계의 상대적으로 수용 가능한 지표를 찾는 것으로 충분하므로 사용할 수 있습니다. 늦었지만 한계를 넘어서는 측정(예: 채널 고장), 신뢰성에 대한 자체 확률 평가와 같은 매개변수가 있습니다. 이러한 매개변수는 모두 해당 값과 표시를 신뢰할 수 있는 상태로 만드는 기술적 세부 사항입니다. 확률적 감각. 그러나 그것은 함께 일할 수 있고 할 수 있다고 확신합니다.
그리고 문제는 다른 기술적 수단과의 조합 및 일관성에만 있습니다.
칠면조는 가격대에서 일종의 기능입니다. 여러 칠면조는 몇 가지 그러한 기능입니다. 우리는 그것들을 모두 계산하고 이를 기반으로 몇 가지 결정을 내립니다. 그러나 이것은 작업을 관리 가능한 덩어리로 나누는 방법일 뿐입니다. 사실 예를 들어 진드기가 자라는데 스토캐스틱이 전혀 반응하지 않는 상황은 상상하기 어렵습니다. 칠면조는 단순히 정의에 의해 독립적이지 않습니다! 그리고 결국, 우리는 결국 우리가 쓴 것을 이해하기 위해 완전한 성장의 과제에 직면하게됩니다 ...
모든 칠면조가 가격 값의 공간에 정의되어 있는 경우, 즉 공통된 인수가 있다고 해서 모두 종속적이라는 의미는 아닙니다. 함수의 직교성에 대한 수학적으로 엄격한 정의가 있습니다. 두 칠면조가 얼마나 독립적인지, 즉 직교하는지 수치적으로 파악하려면 두 칠면조의 상관 관계를 계산하는 것으로 충분합니다. 유진은 어느 정도 정확도로 Excel에서 수동으로 수행할 수 있습니다.
사시켄에 대해 그의 거래 신호는 무엇을 의미합니까? 매우 간단합니다. 빠른 것은 아래에서 위로 느린 것을 건넜습니다. 스트로크가 지연되는 동안 플랫의 증가 구간이 감소 구간으로 대체되었습니다. 그리고 그것은 매도할 때라는 것을 의미합니다. 저것들. 이 신호는 플랫의 진동 주기와 같은 매개변수를 암시적으로 포함합니다. .. 보시다시피 그렇게 간단한 일이 아닙니다... 그는 나에게 거래 효율성에 대해서도 설득하지 않았습니다. 총 3개의 수익성 있는 거래가 있습니다. 게다가, 그들 중 마지막은 오랫동안 깊은 하락에 매달렸습니다... 아아, Sasha에 대한 존경심과 함께, 유감스럽게도 그의 Expert Advisor에는 개발에 의미가 있는 아이디어가 없습니다...
당신은 이 Expert Advisor를 결과로 판단하고 나는 아이디어로 판단합니다. 그리고 나는 챔피언십 첫 주에 그 출처를 알게 되었을 때 내 의견을 형성했습니다. 아이디어는 거기에 있고 나는 그것을 공식화했습니다. 그리고 거기에 다른 매개변수가 있다는 사실 = 작업할 때 해결해야 할 질문이 있으므로 즉시 이것을 썼습니다. 그리고 이것은 특히 변동의 기간과 범위입니다. 정말 멋지네요! 적응의 여지가 있습니다. 결국 이러한 매개변수는 하드 TP를 설정하는 대신 프로세스에 따라 바로 조정할 수 있습니다.
작은 문제를 해결하지 않으면 첫째, 큰 문제를 해결하는 방법을 배우지 못하고 둘째, 큰 문제의 설정이 매우 가까울 때 볼 수 없을 뿐만 아니라 그것을 이해하다.
허 ... 하지만 직교성에 관해서는 솔직히 말해서 아직 전혀 생각하지 않았습니다 ... 그런데 주제에 대한 흥미로운 왜곡은 직교가 아니라면 어떤 종류의 시스템을 생각해내는 것입니다. 독립 칠면조 ... 작은 작업으로 klot에서 약간 수정된 Kaufman 스타일 칠면조를 여기에 게시합니다. 이것은 푸리에 변환 기반 비지연 기계이며 동일한 작성자의 FFT 라이브러리가 필요합니다. 'FFT FFT 라이브러리 기능' 이 칠면조의 좋은 점은 Kaufman FRMA 등과 달리 절대적으로 이해할 수 있다는 것입니다.
1. Mathemat, Konyachinsky가 그것과 무슨 관계가 있나요??? 시장의 위상을 구분하는 것은 그야말로 성배 ... 거래는 시장의 위상을 정의하는 일입니다. 이에 대해 이의를 제기하는 경우 plzzzz를 주장하십시오.
글쎄요, 만약 적응형 MA가 그렇게 한다면 논쟁할 것이 무엇입니까? 플랫에서는 수평이고 추세에서는 평활 기간이 거의 1과 같습니다. 그들은 경향이 있습니까? 당신은 그들을 판단하기 위해 이러한 AMA를 시도한 적이 있습니까?
확실히 그런 방식은 아닙니다. 나의 재앙은 추세가 끝날 때 추세 전략의 붕괴이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 당신의 것이 " 주관적 모델 전체의 붕괴 "라면 그 이후에 아무도 살아 있지 않으며 고문도 마찬가지입니다. 매개변수를 구성할 필요가 없습니다. 모델이 작동하지 않습니다.
글쎄, 왜 작동하지 않는지 ... 작동합니다. 다른 매개 변수 만 필요합니다 ... 매개 변수가 현재 작동하지 않는다는 근거로 전략을 밀어내는 이유는 무엇입니까?
물론 1:10의 비율은 물론 완전한 n이지만... n의 의미에서. 그들 사이의 차이는 시장의 단계 간의 차이입니다. 첫 번째는 트렌디하고 두 번째는 플랫입니다.
예, 정확히는 완전한 피펫입니다. 나는 아직 손절매가 20과 300이 될 수 있는 전략을 알지 못합니다. 스탑 300은 MO 테이크가 동일한 값보다 작지 않은 경우에만 정당화됩니다.
예, TP < SL인 챔피언십에서 전략을 봅니다. 하지만 그 차이는 당신만큼 크지 않습니다 ...
eugenk1 wrote: Mathemat, 아아, 적응 형 자동차 및 기타 방법은 역사상 잘했습니다. 실시간으로, 아아, 시장의 위상을 결정하는 작업은 예측의 작업입니다... 모든 결과와 함께... .
논리적으로 동의합니다. 예측에 대해 이야기하면 신경망과 GA에 대해 이야기해야 합니다. 그리고 그들의 예측은 역사를 기반으로 동일한 방식으로 작동합니다. .. 그렇다면 당신과 나는 곤경에 처해 있으며 로봇은 꿈도 꾸지 말아야 합니다... 분명히, 이 예측은 절대적으로 결정적일 수 없습니다. 75% 공정하게 두십시오. 그러면 훌륭한 전략이 될 것입니다.
그건 그렇고, 여기에서 GA를 작동시키는 방법에 대한 아이디어가 있습니다. 그러나 이것들은 일반 GA가 아닙니다 ...
허... 그건 그렇고 생각!!! 그리고 최적화할 것이 있습니다. 즉, 오프닝 레벨, 테이크 프로핏, 스톱 로스, 트레일 매개변수가 거기에 도입되면 악명 높은 손실을 차단하기 위한 매개변수 ... 그리고 시스템은 간단하고 이해하기 쉬우며 쇠약해질 정도로 ...
그리고 시장의 위상을 나누는 문제는... 해결 방법은 모르겠으나 이름은 압니다. 그것은 성배라고... 그리고 우리가 여기서 하는 모든 것은 사실, 어느 정도 확실하게 그것을 해결하려는 시도입니다...
테이크 프로핏은 약 30으로 작았습니다. 그리고 엘크는 300이었습니다. 이 시스템의 재앙은 부은 얼굴과 더러운 손톱을 가진 주정뱅이와 난폭한 Kolya Marzhoff의 모습으로 나타났습니다. 더욱이, 시스템에 대한 가장 치명적인 위치가 열린 후 오랜 시간이 지난 후. 그리고 항상 시스템은 미친 수익성으로 꽤 정직하게 작동했습니다 ... 솔직히 말하면이 스레드에서 실험적인 원숭이로 부활 시키면 안 된다고 생각합니다.
시스템은 좋은데... 이익 20, 엘크 300. 다시 한번 - 시스템 의 재앙, 시스템!우리의 재앙은 시장이 다른 단계로 객관적 으로 전환되는 것(추세에서 평면으로 또는 그 반대로)이기 때문에 크게 다릅니다. 저의 경우는 주관적 모델 전체가 무너 지는 것입니다(평평한 것과 경향). 나는 재앙이 당신처럼 빈번해야 한다고 생각하지 않습니다. 비록 아이디어가 이유가 없는 것은 아니지만... 제 생각에는 그러한 시스템을 구축하려는 첫 번째 시도는 구현하기 쉬워야 하고 그러한 재앙은 드물어야 한다고 생각합니다. 그리고 진지한 회사에 고용된 수십명의 프로그래머는 이미 오래전에 이것을 구현했다고 확신합니다. 히히 ...
Mathemat, Konyachinsky가 그것과 무슨 관계가 있습니까 ??? 시장의 단계의 분리는 실제로 Grail ... 글쎄, 스스로 판단하십시오. 추세 및 플랫에 대한 거래 규칙은 잘 알려져 있습니다. 유일한 엉덩이는 우리가 어느 것이 어느 것인지 말할 수 없다는 것입니다. 거래는 시장의 위상을 결정하는 작업입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이에 대해 이의를 제기하는 경우 plzzzz를 주장하십시오.
여기에서 나는 Eugene에 완전히 동의합니다. 시장의 단계를 분리하는 것은 실제로 근본적인 작업입니다. 그러나 그것은 다른 방법으로 해결할 수 있습니다. 그것은 시장의 일반 이론(또는 상대성 :-)의 수준에 있을 수도 있고 현상학의 수준에 있을 수도 있습니다. 즉, 이 단계의 상대적으로 수용 가능한 지표를 찾는 것으로 충분하므로 사용할 수 있습니다. 늦었지만 한계를 넘어서는 측정(예: 채널 고장), 신뢰성에 대한 자체 확률 평가와 같은 매개변수가 있습니다. 이러한 매개변수는 모두 해당 값과 표시를 신뢰할 수 있는 상태로 만드는 기술적 세부 사항입니다. 확률적 감각. 그러나 그것은 함께 일할 수 있고 할 수 있다고 확신합니다.
그리고 문제는 다른 기술적 수단과의 조합 및 일관성에만 있습니다.
칠면조는 가격대에서 일종의 기능입니다. 여러 칠면조는 몇 가지 그러한 기능입니다. 우리는 그것들을 모두 계산하고 이를 기반으로 몇 가지 결정을 내립니다. 그러나 이것은 작업을 관리 가능한 덩어리로 나누는 방법일 뿐입니다. 사실 예를 들어 진드기가 자라는데 스토캐스틱이 전혀 반응하지 않는 상황은 상상하기 어렵습니다. 칠면조는 단순히 정의에 의해 독립적이지 않습니다! 그리고 결국, 우리는 결국 우리가 쓴 것을 이해하기 위해 완전한 성장의 과제에 직면하게됩니다 ...
모든 칠면조가 가격 값의 공간에 정의되어 있는 경우, 즉 공통된 인수가 있다고 해서 모두 종속적이라는 의미는 아닙니다. 함수의 직교성에 대한 수학적으로 엄격한 정의가 있습니다. 두 칠면조가 얼마나 독립적인지, 즉 직교하는지 수치적으로 파악하려면 두 칠면조의 상관 관계를 계산하는 것으로 충분합니다. 유진은 어느 정도 정확도로 Excel에서 수동으로 수행할 수 있습니다.사시켄에 대해 그의 거래 신호는 무엇을 의미합니까? 매우 간단합니다. 빠른 것은 아래에서 위로 느린 것을 건넜습니다. 스트로크가 지연되는 동안 플랫의 증가 구간이 감소 구간으로 대체되었습니다. 그리고 그것은 매도할 때라는 것을 의미합니다. 저것들. 이 신호는 플랫의 진동 주기와 같은 매개변수를 암시적으로 포함합니다. .. 보시다시피 그렇게 간단한 일이 아닙니다... 그는 나에게 거래 효율성에 대해서도 설득하지 않았습니다. 총 3개의 수익성 있는 거래가 있습니다. 게다가, 그들 중 마지막은 오랫동안 깊은 하락에 매달렸습니다... 아아, Sasha에 대한 존경심과 함께, 유감스럽게도 그의 Expert Advisor에는 개발에 의미가 있는 아이디어가 없습니다...
당신은 이 Expert Advisor를 결과로 판단하고 나는 아이디어로 판단합니다. 그리고 나는 챔피언십 첫 주에 그 출처를 알게 되었을 때 내 의견을 형성했습니다. 아이디어는 거기에 있고 나는 그것을 공식화했습니다. 그리고 거기에 다른 매개변수가 있다는 사실 = 작업할 때 해결해야 할 질문이 있으므로 즉시 이것을 썼습니다. 그리고 이것은 특히 변동의 기간과 범위입니다. 정말 멋지네요! 적응의 여지가 있습니다. 결국 이러한 매개변수는 하드 TP를 설정하는 대신 프로세스에 따라 바로 조정할 수 있습니다.
작은 문제를 해결하지 않으면 첫째, 큰 문제를 해결하는 방법을 배우지 못하고 둘째, 큰 문제의 설정이 매우 가까울 때 볼 수 없을 뿐만 아니라 그것을 이해하다.
작은 작업으로 klot에서 약간 수정된 Kaufman 스타일 칠면조를 여기에 게시합니다. 이것은 푸리에 변환 기반 비지연 기계이며 동일한 작성자의 FFT 라이브러리가 필요합니다. 'FFT FFT 라이브러리 기능'
이 칠면조의 좋은 점은 Kaufman FRMA 등과 달리 절대적으로 이해할 수 있다는 것입니다.
아, 차근차근 답변해 보겠습니다.
1. Mathemat, Konyachinsky가 그것과 무슨 관계가 있나요??? 시장의 위상을 구분하는 것은 그야말로 성배 ... 거래는 시장의 위상을 정의하는 일입니다. 이에 대해 이의를 제기하는 경우 plzzzz를 주장하십시오.
글쎄요, 만약 적응형 MA가 그렇게 한다면 논쟁할 것이 무엇입니까? 플랫에서는 수평이고 추세에서는 평활 기간이 거의 1과 같습니다. 그들은 경향이 있습니까? 당신은 그들을 판단하기 위해 이러한 AMA를 시도한 적이 있습니까?
확실히 그런 방식은 아닙니다. 나의 재앙은 추세가 끝날 때 추세 전략의 붕괴이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그리고 당신의 것이 " 주관적 모델 전체의 붕괴 "라면 그 이후에 아무도 살아 있지 않으며 고문도 마찬가지입니다. 매개변수를 구성할 필요가 없습니다. 모델이 작동하지 않습니다.
글쎄, 왜 작동하지 않는지 ... 작동합니다. 다른 매개 변수 만 필요합니다 ... 매개 변수가 현재 작동하지 않는다는 근거로 전략을 밀어내는 이유는 무엇입니까?물론 1:10의 비율은 물론 완전한 n이지만... n의 의미에서. 그들 사이의 차이는 시장의 단계 간의 차이입니다. 첫 번째는 트렌디하고 두 번째는 플랫입니다.
예, 정확히는 완전한 피펫입니다. 나는 아직 손절매가 20과 300이 될 수 있는 전략을 알지 못합니다. 스탑 300은 MO 테이크가 동일한 값보다 작지 않은 경우에만 정당화됩니다.
예, TP < SL인 챔피언십에서 전략을 봅니다. 하지만 그 차이는 당신만큼 크지 않습니다 ...
Mathemat, 아아, 적응 형 자동차 및 기타 방법은 역사상 잘했습니다. 실시간으로, 아아, 시장의 위상을 결정하는 작업은 예측의 작업입니다... 모든 결과와 함께... .
그건 그렇고, 여기에서 GA를 작동시키는 방법에 대한 아이디어가 있습니다. 그러나 이것들은 일반 GA가 아닙니다 ...
일반적으로 아무 것도 하지 않고 무언가를 시작해야 할 때라고 생각합니다.