글쎄, 왜 아무도... 가격 행동의 완전한 무작위성(브라운 운동)은 시장에 대한 가설 중 하나일 뿐이며 그다지 성공적이지 않습니다. 또한 상당한 수준, 엘리엇 파동 등이 있습니다.
엘리엇 파동은 형편없는 공식화이며 불행한 분석가들에게는 더욱 혼란스럽습니다...
사실, 이 파도는 훨씬 더 깊은 속성을 가지고 있습니다(그리고 생각하는 것보다 훨씬 더 구체적이고 명확합니다). 더 정확하게는, 이 모든 수준과 파도는 빙산의 가시적인 부분일 뿐이며 본질적으로 기본적인 과정의 결과일 뿐입니다. 특별한 수학 교육이 필요하지 않은 이해를 위해. (저 자신은 잘 모릅니다. 그러나 과정은 대수적, 기하학적, 게다가 상당히 간단한 방정식으로 설명할 수 있다는 것입니다. 그리고 그런 이상한 농담으로 나는 생각의 근거를 원하는 사람들에게 주려고 노력합니다. :) )
그것은 충분히 건설적이지 않습니다. MTS는 불행한 분석가의 참여를 포함하지 않습니다. 제안은 무엇입니까?
Tovaroved писал (а): vopchem, 장기근속자에게는 얼마나 큰 소리가 날까요? 미친 듯이 말이죠!
금말!. 저도 같은 의견입니다. 많은 분석가들은 빈번한 가격 변동을 노이즈로 제거하려고 합니다. 그것이 본질적으로 디지털 필터인 움직임이 만들어지는 이유입니다. 그들의 임무는 더 긴 기간 동안 가격의 행동을 시뮬레이션하는 것입니다. 그러나 곡선을 평활화하면 길이가 줄어들고 거래 수가 감소한다는 것을 모두 알고 있습니다. 거래자에게 높은 빈도의 가격 변동은 이익 극대화에 매우 중요합니다. 저에게는 변동성이 클수록 좋습니다. 장기 거래자들이 매일 보는 시간을 저는 분 또는 시간 단위로 봅니다. 즉, 이론적으로 동일한 돈을 버는 것이 훨씬 빠릅니다(이것이 모든 거래자의 목표입니다).
물론 가장 중요한 질문은 가격의 빈도가 높은 행동을 예측하는 방법입니다. 느린 가격 행동(예: 연도 중)은 경제 예측 변수와 어떻게든 상관 관계가 있을 수 있습니다. 그리고 낮 동안의 가격 행동을 예측하는 방법은 무엇입니까? 먼저 작은 기간에 무작위 가격 행동이 어떻게 나타나는지 평가해야 합니다. 모델 선택은 이것에 달려 있습니다. 가격이 아주 무작위로 움직인다고 가정해 봅시다. 즉, 언제든지 가격이 50%의 확률로 오르거나 내릴 수 있습니다. 단계 크기는 1틱입니다. 고전적인 랜덤 워크의 얼굴에. 그런 시장에서 돈을 벌 수 있습니까? 물론 당신은 할 수. 시각 장애인을 위한 랜턴으로 마탄만 필요할 것입니다. 이러한 시장에서의 거래는 밤에 구불구불한 산길을 운전하는 것과 같습니다. 회전은 미리 볼 수 없고 예측할 수 없습니다. 그러나 도로가 회전할 때 약간의 스키드(스톱로스) 후 도로로 되돌아오도록 차량의 방향을 조정할 수 있습니다. 그러한 거래에 대한 전체 아이디어는 때때로 가격이 두 번 이상의 기간 동안 같은 방향으로 움직일 것이라는 가정으로 귀결됩니다. 그런 다음 정지 손실에 대한 손실은 "직선 도로"에서 이익으로 갚을 것입니다. 대부분의 칠면조는 가격 행동이 완전히 무작위적이라는 가정 하에 발명되었습니다. 도로에 비유하자면 칠면조는 도로의 중심 표시 역할을 하므로 먼저 도로가 회전하고 있다는 사실을 확인하고 두 번째로 도로가 직선에서 얼마나 회전하는지 평가할 수 있습니다.
이제 시장이 완전히 무작위적이지 않다고 가정해 봅시다. 나는 가격의 행동에 여전히 어떤 종류의 패턴이 있다고 생각하는 사람 중 하나입니다. 문제는 가격 예측에서 이 패턴을 사용하는 방법입니다. 여기 한 번 수학적 모델은 매우 적용 가능합니다. 예를 들어 신경망 은 이 가격 패턴을 이해하려고 하지 않습니다. 그들은 단순히 고문에게 과거에 수익성 있는 거래로 이어졌던 특정 상황에서 수익성 있는 거래를 하도록 가르칩니다. 즉, 아침에 흐리고 비가 올 확률이 높기 때문에 우산을 가져 가십시오. 왜 비가 오는지는 중요하지 않습니다. 다른 수학적 방법은 가격의 행동에 어떤 패턴을 맞추려고 합니다. 모델 선택의 폭은 넓습니다. 각 거래자는 가격의 행동과 불안정한 멀티바이브레이터의 행동 또는 가스 확산과 같은 작업에서 더 친숙한 것을 유추하려고 시도합니다. 시장은 알려지지 않은 투입요소와 내부 구조가 알려지지 않은 블랙박스입니다. 우리가 시장에 대해 아는 유일한 것은 가격의 움직임입니다. 이것이 우리의 출력입니다. 일부 사람들이 여기서 지적했듯이 시장의 내부 구조는 비선형적입니다. 즉, 입력 신호가 왜곡됩니다. 예를 들어, 같은 성격의 뉴스는 크기와 특성이 다른 가격 변동을 일으킵니다. 저는 전자 분야에서 일하고 있습니다. 따라서 의사 난수 신호(예: 통신 신호)의 영향을 받는 시장과 비선형 방식의 비유가 가장 가깝습니다. 이러한 회로와 출력 신호를 분석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 푸리에 변환, 볼테라 급수, 샘플링 정리, 웨이블릿 등 많은 방법이 있지만 Forex 거래에 대한 본격적인 연구를위한 시간은 거의 없습니다. 하지만 할 일이 없습니다. 길은 걷는 자가 지배할 것이다.
세르게이, 소음이 없습니다. 방정식은 아무에게도 아무 것도주지 않을 것입니다. 나는 이것을 설명하려고 할 만큼 충분히 이해하지 못한다. 말도 안되는 소리를 하는건 의미가 없다고 봅니다. 내가 공식화할 수 있지만 이미 말한 것. 충분히 알아낼 수 있는 일이고, 정기적으로 일하면 평생 안 걸린다고..
방정식의 일반화 정도는 얼마입니까? 가장 일반적인? y=n/x 옵션 중 하나는 무엇입니까? 다른 사람들은? 모르겠어.
Tovaroved 는 다음과 같이 썼습니다. vopchem, 장기근속자에게는 얼마나 큰 소리가 날까요? 미친 듯이 말이죠!
물론 가장 중요한 질문은 가격의 높은 빈도 행동을 예측하는 방법입니다. 느린 가격 행동(예: 연도 중)은 경제 예측 변수와 어떻게든 상관 관계가 있을 수 있습니다. 그리고 낮 동안의 가격 행동을 예측하는 방법은 무엇입니까? 먼저 작은 기간에 무작위 가격 행동이 어떻게 나타나는지 평가해야 합니다. 모델 선택은 이것에 달려 있습니다. 가격이 아주 무작위로 움직인다고 가정해 봅시다. 즉, 가격은 언제든지 50%의 확률로 오르거나 내릴 수 있습니다. 단계 크기는 1틱입니다. 고전적인 랜덤 워크의 얼굴에.
이제 시장이 완전히 무작위적이지 않다고 가정해 봅시다. 나는 가격의 행동에 여전히 어떤 종류의 패턴이 있다고 생각하는 사람 중 하나입니다. 문제는 가격 예측에서 이 패턴을 사용하는 방법입니다. 많은 방법이 있지만 Forex 거래에 대한 본격적인 연구를위한 시간은 거의 없습니다. 하지만 할 일이 없습니다. 길은 걷는 자가 지배할 것이다.
역설은 이 가장 무작위적인 50/50 걷기가 수학적 설명에 적합하며 그 후에는 완전히 예측 가능하게 된다는 것입니다. 즉, RAND() 함수를 사용하여 Excel에서 만든 차트의 추가 동작을 예측하는 것이 가능합니다... 믿기지 않으세요? 저도요. 그러나 사실은 완고한 것들입니다.
네 .. 시간이 많이 걸립니다 .... 일하러 가겠습니다 ... 와 함께! 1월까지 여기 또 와야지..
역설은 이 가장 무작위적인 50/50 걷기가 수학적 설명에 적합하며 그 후에는 완전히 예측 가능하게 된다는 것입니다. 즉, RAND() 함수를 사용하여 Excel에서 만든 그래프의 추가 동작을 예측하는 것이 가능합니다... 믿기지 않으세요? 저도요. 그러나 사실은 완고한 것들입니다.
랜덤 워크는 고전적인 의미에서 예측할 수 없습니다. 매개변수를 계산하는 것은 가능하지만 매우 낮은 정확도로 10주기 후에 방황 지점이 어디에 있을 것인지 예측하는 것이 가능합니다. 예측 가능하다면 RAND() 함수의 비무작위성을 악용하고 있는 것입니다.
역설은 이 가장 무작위적인 50/50 걷기가 수학적 설명에 적합하며 그 후에는 완전히 예측 가능하게 된다는 것입니다. 즉, RAND() 함수를 사용하여 Excel에서 만든 차트의 추가 동작을 예측하는 것이 가능합니다... 믿기지 않으세요? 저도요. 그러나 사실은 완고한 것들입니다.
랜덤 워크는 고전적인 의미에서 예측할 수 없습니다. 매개변수를 계산하는 것은 가능하지만 매우 낮은 정확도로 10주기 후에 방황 지점이 어디에 있을 것인지 예측하는 것이 가능합니다. 예측 가능하다면 RAND() 함수의 비무작위성을 악용하고 있는 것입니다.
나는 수학에 합류한다. RAND()는 실제로 의사 난수 시퀀스를 생성합니다. Tavoroved, 정말로 랜덤 워크를 예측할 수 있다면 노벨상을 신청해야 합니다. 내가 동전을 던진다는 것은 본질적으로 이전 결과를 보고 그러한 실험의 결과를 50% 이상의 확률로 예측할 수 있다고 말하는 것입니다. 나는 그러한 실험의 결과가 각 던지기에서 50%의 확률로 앞면 또는 뒷면이 될 것이라고 말합니다. 당신이 옳다면 왜 복권 추측 고문을 작성하지 않습니까?
글쎄, 왜 아무도... 가격 행동의 완전한 무작위성(브라운 운동)은 시장에 대한 가설 중 하나일 뿐이며 그다지 성공적이지 않습니다. 또한 상당한 수준, 엘리엇 파동 등이 있습니다.
사실, 이 파도는 훨씬 더 깊은 속성을 가지고 있습니다(그리고 생각하는 것보다 훨씬 더 구체적이고 명확합니다).
더 정확하게는, 이 모든 수준과 파도는 빙산의 가시적인 부분일 뿐이며 본질적으로 기본적인 과정의 결과일 뿐입니다.
특별한 수학 교육이 필요하지 않은 이해를 위해.
(저 자신은 잘 모릅니다. 그러나 과정은 대수적, 기하학적, 게다가 상당히 간단한 방정식으로 설명할 수 있다는 것입니다.
그리고 그런 이상한 농담으로 나는 생각의 근거를 원하는 사람들에게 주려고 노력합니다. :) )
그것은 충분히 건설적이지 않습니다. MTS는 불행한 분석가의 참여를 포함하지 않습니다. 제안은 무엇입니까?
나는 특수상대성이론, 민코프스키의 기하학, 데카르트의 역학을 이용하여 비행접시를 만들 것을 제안한다. :)
그것은 충분히 건설적이지 않습니다. MTS는 불행한 분석가의 참여를 포함하지 않습니다. 제안은 무엇입니까?
나는 특수상대성이론, 민코프스키의 기하학, 데카르트의 역학을 이용하여 비행접시를 만들 것을 제안한다. :)
vopchem, 장기근속자에게는 얼마나 큰 소리가 날까요? 미친 듯이 말이죠!
금말!. 저도 같은 의견입니다. 많은 분석가들은 빈번한 가격 변동을 노이즈로 제거하려고 합니다. 그것이 본질적으로 디지털 필터인 움직임이 만들어지는 이유입니다. 그들의 임무는 더 긴 기간 동안 가격의 행동을 시뮬레이션하는 것입니다. 그러나 곡선을 평활화하면 길이가 줄어들고 거래 수가 감소한다는 것을 모두 알고 있습니다. 거래자에게 높은 빈도의 가격 변동은 이익 극대화에 매우 중요합니다. 저에게는 변동성이 클수록 좋습니다. 장기 거래자들이 매일 보는 시간을 저는 분 또는 시간 단위로 봅니다. 즉, 이론적으로 동일한 돈을 버는 것이 훨씬 빠릅니다(이것이 모든 거래자의 목표입니다).
물론 가장 중요한 질문은 가격의 빈도가 높은 행동을 예측하는 방법입니다. 느린 가격 행동(예: 연도 중)은 경제 예측 변수와 어떻게든 상관 관계가 있을 수 있습니다. 그리고 낮 동안의 가격 행동을 예측하는 방법은 무엇입니까? 먼저 작은 기간에 무작위 가격 행동이 어떻게 나타나는지 평가해야 합니다. 모델 선택은 이것에 달려 있습니다. 가격이 아주 무작위로 움직인다고 가정해 봅시다. 즉, 언제든지 가격이 50%의 확률로 오르거나 내릴 수 있습니다. 단계 크기는 1틱입니다. 고전적인 랜덤 워크의 얼굴에. 그런 시장에서 돈을 벌 수 있습니까? 물론 당신은 할 수. 시각 장애인을 위한 랜턴으로 마탄만 필요할 것입니다. 이러한 시장에서의 거래는 밤에 구불구불한 산길을 운전하는 것과 같습니다. 회전은 미리 볼 수 없고 예측할 수 없습니다. 그러나 도로가 회전할 때 약간의 스키드(스톱로스) 후 도로로 되돌아오도록 차량의 방향을 조정할 수 있습니다. 그러한 거래에 대한 전체 아이디어는 때때로 가격이 두 번 이상의 기간 동안 같은 방향으로 움직일 것이라는 가정으로 귀결됩니다. 그런 다음 정지 손실에 대한 손실은 "직선 도로"에서 이익으로 갚을 것입니다. 대부분의 칠면조는 가격 행동이 완전히 무작위적이라는 가정 하에 발명되었습니다. 도로에 비유하자면 칠면조는 도로의 중심 표시 역할을 하므로 먼저 도로가 회전하고 있다는 사실을 확인하고 두 번째로 도로가 직선에서 얼마나 회전하는지 평가할 수 있습니다.
이제 시장이 완전히 무작위적이지 않다고 가정해 봅시다. 나는 가격의 행동에 여전히 어떤 종류의 패턴이 있다고 생각하는 사람 중 하나입니다. 문제는 가격 예측에서 이 패턴을 사용하는 방법입니다. 여기 한 번 수학적 모델은 매우 적용 가능합니다. 예를 들어 신경망 은 이 가격 패턴을 이해하려고 하지 않습니다. 그들은 단순히 고문에게 과거에 수익성 있는 거래로 이어졌던 특정 상황에서 수익성 있는 거래를 하도록 가르칩니다. 즉, 아침에 흐리고 비가 올 확률이 높기 때문에 우산을 가져 가십시오. 왜 비가 오는지는 중요하지 않습니다. 다른 수학적 방법은 가격의 행동에 어떤 패턴을 맞추려고 합니다. 모델 선택의 폭은 넓습니다. 각 거래자는 가격의 행동과 불안정한 멀티바이브레이터의 행동 또는 가스 확산과 같은 작업에서 더 친숙한 것을 유추하려고 시도합니다. 시장은 알려지지 않은 투입요소와 내부 구조가 알려지지 않은 블랙박스입니다. 우리가 시장에 대해 아는 유일한 것은 가격의 움직임입니다. 이것이 우리의 출력입니다. 일부 사람들이 여기서 지적했듯이 시장의 내부 구조는 비선형적입니다. 즉, 입력 신호가 왜곡됩니다. 예를 들어, 같은 성격의 뉴스는 크기와 특성이 다른 가격 변동을 일으킵니다. 저는 전자 분야에서 일하고 있습니다. 따라서 의사 난수 신호(예: 통신 신호)의 영향을 받는 시장과 비선형 방식의 비유가 가장 가깝습니다. 이러한 회로와 출력 신호를 분석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 푸리에 변환, 볼테라 급수, 샘플링 정리, 웨이블릿 등 많은 방법이 있지만 Forex 거래에 대한 본격적인 연구를위한 시간은 거의 없습니다. 하지만 할 일이 없습니다. 길은 걷는 자가 지배할 것이다.
세르게이, 소음이 없습니다. 방정식은 아무에게도 아무 것도주지 않을 것입니다.
나는 이것을 설명하려고 할 만큼 충분히 이해하지 못한다. 말도 안되는 소리를 하는건 의미가 없다고 봅니다.
내가 공식화할 수 있지만 이미 말한 것. 충분히 알아낼 수 있는 일이고, 정기적으로 일하면 평생 안 걸린다고..
방정식의 일반화 정도는 얼마입니까? 가장 일반적인? y=n/x
옵션 중 하나는 무엇입니까? 다른 사람들은? 모르겠어.
그리고 만약 당신이 생각을 위한 음식을 원한다면, 예를 들어 ...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
vopchem, 장기근속자에게는 얼마나 큰 소리가 날까요? 미친 듯이 말이죠!
이제 시장이 완전히 무작위적이지 않다고 가정해 봅시다. 나는 가격의 행동에 여전히 어떤 종류의 패턴이 있다고 생각하는 사람 중 하나입니다. 문제는 가격 예측에서 이 패턴을 사용하는 방법입니다.
많은 방법이 있지만 Forex 거래에 대한 본격적인 연구를위한 시간은 거의 없습니다. 하지만 할 일이 없습니다. 길은 걷는 자가 지배할 것이다.
역설은 이 가장 무작위적인 50/50 걷기가 수학적 설명에 적합하며 그 후에는 완전히 예측 가능하게 된다는 것입니다. 즉, RAND() 함수를 사용하여 Excel에서 만든 차트의 추가 동작을 예측하는 것이 가능합니다... 믿기지 않으세요? 저도요. 그러나 사실은 완고한 것들입니다.
네 .. 시간이 많이 걸립니다 .... 일하러 가겠습니다 ... 와 함께! 1월까지 여기 또 와야지..
역설은 이 가장 무작위적인 50/50 걷기가 수학적 설명에 적합하며 그 후에는 완전히 예측 가능하게 된다는 것입니다. 즉, RAND() 함수를 사용하여 Excel에서 만든 그래프의 추가 동작을 예측하는 것이 가능합니다... 믿기지 않으세요? 저도요. 그러나 사실은 완고한 것들입니다.
역설은 이 가장 무작위적인 50/50 걷기가 수학적 설명에 적합하며 그 후에는 완전히 예측 가능하게 된다는 것입니다. 즉, RAND() 함수를 사용하여 Excel에서 만든 차트의 추가 동작을 예측하는 것이 가능합니다... 믿기지 않으세요? 저도요. 그러나 사실은 완고한 것들입니다.
나는 수학에 합류한다. RAND()는 실제로 의사 난수 시퀀스를 생성합니다. Tavoroved, 정말로 랜덤 워크를 예측할 수 있다면 노벨상을 신청해야 합니다. 내가 동전을 던진다는 것은 본질적으로 이전 결과를 보고 그러한 실험의 결과를 50% 이상의 확률로 예측할 수 있다고 말하는 것입니다. 나는 그러한 실험의 결과가 각 던지기에서 50%의 확률로 앞면 또는 뒷면이 될 것이라고 말합니다. 당신이 옳다면 왜 복권 추측 고문을 작성하지 않습니까?
그리고 생각을 위한 음식을 원한다면 여기, 예를 들어 ...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
정말 외환에서 어떻게 든 사용합니까 아니면 그냥 재미로 사용합니까?
그리고 생각을 위한 음식을 원한다면 예를 들어 ...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
정말 외환에서 어떻게 든 사용합니까 아니면 그냥 재미로 사용합니까?