eugenk1 писал (а): 가격의 흐름에 대해. 전적으로 동의한다. 볼륨은 잘 모르겠습니다. 볼륨은 때때로 매우 재미있어 보입니다. 예를 들어 EURUSD 2006.11.24 10:30 모스크바 시간을 보십시오. 그건 그렇고, 내가 MT4에서 거래하는 법을 막 배울 때 가격이 움직일 때 볼륨이 어떻게 변하는지 보았습니다. 그리고 추세가 있는 것 같으면 오픈했고, 추세 방향으로 가격 급등으로 물량이 늘어나고 있었다. 그리고 도움이 되는 것 같았습니다... 그래서 이것은 논란의 여지가 있지만 일단 단순함을 위해 거부합시다.
사실 주식 시장과 외환 거래량은 완전히 다릅니다. 일반적으로 거래량은 완료된 거래량을 반영할 때 매우 중요한 지표입니다. 그러나 Forex에서 거래량은 틱 수입니다. 가격 변동. 더 이상 아무것도 없습니다. 아마 바당 틱의 개수도 뭔가 의미가 있을 수 있겠지만, 첫째, 무엇을 사용할 수 있는지 명확하지 않고, 둘째로 어떻게 사용할 수 있는지 명확하지 않습니다. 따라서 그림의 단순함을 위해 당분간 볼륨은 거부하는 것이 낫다고 생각합니다.
eugenk1 은 다음과 같이 썼습니다. 이제 모델입니다. 내가 이해하는 한, 이 모든 것의 배후에 있는 어떤 종류의 물리학을 보고 싶습니까? 군중과 기술적 분석을 믿는 동안(나는 믿습니다. 아무것도 증명할 수 없지만 그럴듯하게 들립니다). 요점은 다음과 같습니다. 군중이 있습니다. 그리고 일반적으로 인정된(그리고 대중에게 부과된) 기술적 분석 방법이 있습니다. 모든 사람은 노이즈까지 거의 동일한 그래프를 봅니다. 그리고 그들은 같은 것을 믿습니다. 그래서 그들은 거의 같은 일을 합니다. 예를 들어 엘리엇 파동과 패턴 분석보다 터무니 없는 것은 본 적이 없습니다. 그러나 군중은 거의 같은 방식으로 행동합니다. 따라서 시장의 경우 사실입니다. 물론 모두 같은 방식으로 작동하지는 않습니다. 예를 들어 그림이 있는 동일한 파도는 매우 다르게 해석될 수 있습니다. 지표 값으로 모든 것이 더 엄격합니다. 그러나 여기에도 특정 임의성이 있습니다. 따라서 복잡하게 분산된 주문 클러스터가 시장에 나타납니다. 이제 순전히 우연이거나 게임 마스터의 의도에 따라 가격이 이러한 클러스터 중 하나에 빠지면 응답이 발생합니다. 많은 주문이 발생하고 볼륨이 증가합니다(그런데 내가 볼륨을 중요하게 생각하는 또 다른 이유). 결과적으로 가격이 가속되거나 느려집니다. 그리고 그 시장 모델은 고도로 비선형적인 섭동의 전파이며, 어떻게 분산된 환경인지는 알려져 있지 않습니다. 불행히도 그러한 모델은 실제로 거의 작동하지 않습니다. 환경 속성을 알 수 없습니다. 더욱이, 그것들을 어떻게 인식할 수 있는지 완전히 명확하지 않습니다. 비선형성이 강한 영역(주문의 축적)이 어디에 있는지 추측해야 합니다. 이렇게 하려면 완전히 넌센스처럼 보일지라도 고전적인 기술적 분석을 알아야 합니다. 군중의 행동을 예측하려면 그녀의 신념을 알아야 합니다. 불행히도, 이 모델은 전혀 설명하지 않으며 시간 드리프트를 설명하려 하지도 않습니다. 이것이 바로 지금 제가 관심을 갖는 것입니다. 아아, 나는 더 나은 것이 없습니다. 다른 것을 제안할 수 있습니까?
물리학이 아니라 메커니즘, 프로세스의 본질입니다. 이것이 어느 정도 이해되면 알려진 물리적 모델 중 적용을 시도할 수 있는 것이 명확해질 것입니다. 나는 또한 군중을 믿으며 이것이 내 접근 방식의 두 번째 공리라고 생각합니다. 시장은 시장, 수요와 공급의 상호 작용입니다. 싸게 사서 비싸게 파는 것 - 투기의 법칙. 그는 어디에서나 똑같습니다. 그리고 forek은 아마도 세계 시장 중에서 가장 완벽할 것입니다. 그리고 또 다른 중요한 요소 - 이것은 글로벌 시장이기 때문에 증권 거래소에서 드문 일이 아닌 조작 가능성이 매우 낮고 어렵습니다. 그러나 군중 외에도 세계 경제에는 근본적인 프로세스가 있습니다. 그리고 주로 상대 환율을 결정하는 사람들입니다. 투기적인 가격 플레이는 깊은 흐름의 표면에 나타나는 파문일 뿐입니다. 달러 환율의 네 번째 기호의 차이는 수출입업자에게 큰 영향을 미치지 않지만 투기꾼에게는 충분합니다. 따라서 일반적으로 귀하의 의견에 동의하여 이것과 약간 다른 결론을 내리고 싶습니다. "군중의 행동을 예측하려면 군중의 신념을 알아야 합니다." - 나는 그것을 이렇게 표현하고 싶다: "군중의 행동을 예측하려면 그 상태에 대한 지표가 필요합니다." 전통적인 용어 "과매수/과매도"는 이 상태의 반대 극을 반영합니다. 그러나 현대 지표는 이를 충분히 측정하지 못할 수 있습니다.
eugenk1 은 다음과 같이 썼습니다. 그런데 여기 Forex에서는 20년의 프로그래밍 비용이 거의 들지 않았습니다. 거의, 여전히 직접 코드를 작성할 수 있고 Print()를 통한 디버깅을 두려워하지 않기 때문입니다. 여기서 작업은 완전히 다릅니다. 잘 정의된 문제를 해결하는 시스템의 논리적 구성이 아니라 알려지지 않은 것과의 싸움입니다. 따라서 C/C ++에 대한 지식은 완벽하게 완벽하더라도 3-5마리의 다른 칠면조에 대한 가장 간단한 시스템을 이해하는 데 도움이 될 수 없습니다. ..
예, Yrixx, 나도 당신에게 묻고 싶었습니다. 당신도 초보자인 것 같습니다. 시스템 분해 방법을 개발했습니까? 나는 이제 그것을 활성화 및 비활성화 신호 세트로 생각하고 수행하려고합니다. 예를 들어, 두 개의 움직임이 교차했습니다. 무역 신호. 그러나 스토캐스틱은 현재 그 중간 어딘가에 매달려 있습니다. 반. 그래서 더 쉬운 것 같습니다. 그러나 테스터의 사진은 때때로 저를 당황하게 만듭니다 ... 당신은 이것을 가지고 무엇입니까?
디버깅과 Print()를 위해 처음에 할 것입니다. 그러나 더 심각한 작업의 경우 파일로 출력하는 것이 더 효율적입니다. 칠면조를 이해하려면 MQ 웹 사이트 https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/ 에서 직접 설명을 읽는 것이 가장 좋습니다. 계산의 알고리즘이 기초적이라는 것과 동시에 일반적으로 받아 들여지는 것으로부터 개발되었으며 바퀴를 재발명하지 않을 것임을 스스로 알게 될 것입니다. 시간을 절약하는 것은 좋은 일입니다.
나는 신호에 대해 같은 견해를 가지고 있습니다. 논리적인 관점에서 이것은 Expert Advisor가 기반으로 해야 하는 기술적 수단의 개발을 위한 문제에 대한 가장 간단한 설명입니다. 그러나 이 간단한 공식조차도 큰 어려움을 낳습니다. 서로 다른 구성 요소는 서로 다른 신호를 제공합니다. 이는 본질적으로 서로 다른 구성 요소만 신호의 신뢰성을 높일 수 있기 때문에 정상적인 현상입니다. 그러나 이러한 구성 요소의 계층 구조는 미리 결정되어 있지 않습니다. 따라서 기본 논리에서 조금 벗어나 이러한 신호를 처리하는 방법이 더 이상 명확하지 않습니다.
그런데 피닉스가 좋은 예입니다. 4개(메모리가 제공되는 경우) 표시기와 5개 신호만 있습니다. 그리고 논리는 기본입니다. 5개 모두가 녹색 신호를 받으면 거래가 이루어집니다. 따라서 작동 방식을 이해하기 쉽습니다. 그러나 최적화하는 것은 어려울 뿐만 아니라 매우 어렵습니다. :-)) 저자는 이를 위한 특별한 기술을 가지고 있습니다. 그리고 이 기술은 OsMA에 대한 역 매개변수로 이어집니다. 테스터에서 얻을 수 없습니다.
나는 개인적으로 아직 복잡한 논리에 대해 생각하지 않았으므로 분해에 신경 쓰지 않습니다. 지금까지 나에게 주어진 과제는 신호 자체를 형성하고 그 신뢰성을 평가하는 것입니다. 그런 다음 교차점의 신뢰도는 계산하기가 매우 간단합니다.
Yrixx, 볼륨이 있는 경우 여전히 질문이 명확하지 않습니다. 나는 당신과 이 문제를 처음 논의한 것이 아니며 지금까지 아무도 나를 설득하지 못했습니다. 그러니 타협합시다. 지금은 단순화를 위해 고려하지 않습니다. 하지만 명심하자...
모델을 사용하면 실제로 받아 들일 수 있는 것이 아무것도 없는 것처럼 보입니다. 조작에 관해서는 아마도 논쟁할 것입니다... 나는 Forex가 부분적으로 관리할 수 있다는 데 절대 의심의 여지가 없습니다. 물론, 그것은 당신과 내가 결코 꿈꾸지 못할 거대한 돈에 의해 통제됩니다. 그럼에도 불구하고 이 돈은 그들이 불균형하게 만드는 힘에 비해 작습니다... 비선형 환경에서는 이것이 가능합니다. 그리고 이 모든 불명예가 단지 우리가 뇌를 위한 충분한 음식을 갖기 위해 만들어졌을 가능성은 거의 없습니다... 제발, 그냥 웃지 마세요. 그런 다음 그러한 진술에 대해 나는 이미 음모론자라고 한 번 이상 불렀고 다른 외설적 인 단어 :)))))))))))
칠면조에 대한 나의 문제에 대해. 아아, 그것은 오히려 습관과 경험의 문제입니다. 우리가 양자 역학의 연구와 유추를 해보면 좌표와 운동량 표현이 무엇인지 명확하게 마스터할 때 불확실성 관계와 같은 것들이 완전히 명백해 보이기 시작합니다. 그래서 여기도. 모든 칠면조의 계산식을 외울 수 있습니다. 이 사이트에서 모든 부두를 마음으로 배울 수 있습니다. 그러나 그것이 당신의 손가락에 붙을 때까지 당신은 아무것도 이해하지 못할 것입니다. (시그널) 말씀하시는 의미에서 피닉스를 완벽하게 파악했습니다. 정말 복잡한 것이 없습니다. 어려운 부분은 이 모든 칠면조가 서로 연결되어 함께 작동하는 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 이해하려고 할 때 시작됩니다. .. 그러나 튜닝에 대해 말하면 피닉스의 복잡성도 인식합니다. 그래서 지금은 아주 간단하지만 여전히 조정할 수 있는 나만의 것을 쓰고 싶습니다. 예를 들어 한 달 동안...
그래서 여기도. 모든 칠면조의 계산식을 외울 수 있습니다. 이 사이트에서 모든 부두를 마음으로 배울 수 있습니다. 그러나 그것이 당신의 손가락에 꽂힐 때까지 당신은 아무것도 이해하지 못할 것입니다.
그래서 나는 당신이 사이트에서 그것을 읽을 것을 제안했습니다. 사실 모든 지표에 대해 각각에 대해 고유 한 방식으로 다시 작성된 아이디어는 몇 가지뿐입니다. 이 모든 것을 연속으로 읽으면 결국 지루해집니다. :-)) 이것은 모든 것이 이미 내 머리 속에 들어가고 아이디어와 방법이 모두 보이는 경우입니다. 손으로 살짝 비틀기만 하면 됩니다.
(시그널) 말씀하시는 의미에서 피닉스를 완벽하게 파악했습니다. 정말 복잡한 것이 없습니다. 이 모든 칠면조가 서로 연결되어 함께 작동하는 실생활에서 어떻게 작동하는지 이해하려고 할 때 복합물이 시작됩니다 ... 그러나 튜닝에 대해 이야기 할 때 피닉스의 복잡성도 인식합니다. 그래서 지금은 아주 간단하지만 여전히 조정할 수 있는 나만의 것을 쓰고 싶습니다. 예를 들어 한 달 동안...
칠면조는 서로 아무 관련이 없습니다. 각각은 다른 신호와 독립적으로 자체 신호를 생성합니다. 그리고 전문가는 모두의 동시 확인을 기다리고 있습니다. 그러나 정확히 그러한 매개 변수 값이 작동하는 이유는 절대적으로 이해할 수 없습니다.
나 자신도 구현하고 싶은 생각이 있지만 새로운 것을 위해 하고 있는 일을 포기하고 싶지는 않다. 손으로 간단한 계획을 세우고 동시에 자신 만의 것을 쓰고 싶다면 시도해 볼 수 있습니다.
사시켄 챔피언십의 가장 악명 높은 전문가는 단 2개의 MA로 구성됩니다. 하지만 나름의 매력이 있습니다. 이는 MA의 종류가 다르다는 사실이 아니라 MA 교차가 역 신호로 사용된다는 사실에 있습니다. 즉, 고전적인 이해가 빠른 것이 느린 것을 넘어섰을 때 매수하는 것이라면 이 신호는 그곳에서 매도하는 데 사용됩니다. 이것은 반대 추세 전략 구현의 변형입니다. 추세가 없는 변동성이 큰 시장(파운드가 가장 변동성이 높음)에 매우 적합합니다. 따라서 이 Expert Advisor가 매우 수익성이 있을 때 상당히 큰 영역이 있습니다. 그러나 추세가 시작되자마자 모든 것이 낮아집니다. 챔피언십에서 있었던 일.
이 아이디어는 추세-비 추세 단계만 결정하는 시장 상황 지표를 선택하거나 구축하는 것입니다. 이 표시기는 추가로 논리 스위치 역할을 해야 합니다. 추세에서 신호는 추세 없이 이러한 방식으로 해석되어야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
물론 이것은 sashken 에서 일반 전문가를 만들기에 충분하지 않습니다. 몇 가지 질문을 더 해결해야 합니다. 그러나 이것이 주요 단점입니다.
사실 이것은 단순히 기술적 분석에 관한 연습이 아닙니다. 시장 단계의 인식 및 분리 문제는 모든 사람에게 관련이 있습니다. 실용적일 뿐만 아니라 과학적 가치도 있습니다. 따라서 여기에는 무엇보다도 과학적 접근 방식을 기반으로 한 이 연구의 구현에 대한 모든 가능성이 있습니다. 필요한 경우 사용 가능한 수학을 사용합니다(표준 지표에서 사용되는 원시 산술과 반대).
그래서 지금은 아주 간단하지만 여전히 조정할 수 있는 나만의 것을 쓰고 싶습니다. 예를 들어 한 달 동안...
Eugenk1, 대화를 실용적인 평면으로 만들기 위해 양자 역학 없이 측정 불변성 및 주말 적응 기능이 있는 다소간 단순한 것을 만들기 위한 출발점을 제안합니다. 그리고 경제학의 적용에 대해 침착하게 그리고 간단하고 효과적인 일을 한 후에만 생각할 수 있을 것입니다.
두 개의 적응형 MA가 최근 여기에 나타났습니다. 코드 기반의 Kaufman(dmitriy 덕분에)과 FRAMA(저자 - Rosh, 'ArrayMinimum() 함수' 주제). 그것들은 매우 잘 그려져 있으며 평평한 곳에서는 다소 수평으로 되어 있습니다. 이는 잘못된 신호를 줄이기 위해 필요한 것입니다. 물론 딜레이가 있긴 하지만 ZeroLAG MA( 'ZeroLAG MA' )에서 하는 것과 같은 방법으로 딜레이를 극복해 볼 수도 있습니다.
초기 시스템은 몇 가지 간단한 교차 필터를 사용하여 다르게 조정된 두 개의 적응형 MA입니다. 또한 그러한 생각은 재앙 이론에 대한 한 인기있는 기사에서 우연히 읽었습니다. "대재앙 후 시스템은 이전 매개 변수를 기억하지 못합니다."
그리고 지금 우리는 당신이 인용한 DC의 전체 역사를 테스트하고 있습니다. 역사를 통틀어 모든 것이 순조롭다면 깃발은 당신의 손에 달려 있습니다! 그렇지 않다면, 우리는 시스템(시장이 아니라 시스템!)이 재앙을 겪은 역사의 지점을 찾으려고 노력하고 시스템 매개변수(예: 필터만)를 변경하여 시스템이 재앙 사이의 섹션에서 작동합니다. 대재앙에 대한 기준 - 합리적이고 여전히 선택될 수 있음 - 직관적으로 또는 동일한 경제 물리학 또는 더 잘 알기 위해 역학 시스템 이론을 사용합니다.
재난에 대한 흥미로운 아이디어. 재난이 발생했을 때 여전히 대재앙을 식별할 수 있다면 이것으로부터 중요한 것을 만들 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 어드바이저는 자체적으로 재구성할 수 없습니다. 이를 위해 그는 먼저 재앙에서 살아남은 다음 어쨌든 그것을 식별해야 합니다. 어떻게 생각하나요 ?
kniff : 일반적으로 결론은 우리의 주요 동맹은 통계라는 것입니다. 저것들. 우리는 자주 반복되는 사건에서 결론을 도출할 수 있습니다. 그리고 우리의 적은 수익성 있는 시장 비효율로 잘못 오인되는 이상값입니다. 더욱이, 이상값의 사용은 Expert Advisor에 매우, 매우 깊숙이 들어갈 수 있습니다. 음, 즉 우리는 10명의 Expert Advisors를 선택하여 조정하여 기록에 이익을 주고 하나의 프로그램으로 결합합니다. 짜잔, 이미 100개의 거래가 있습니다. 더 많은 통계가 있는 것처럼 보이지만 실제로는 변경된 것이 없습니다!
예를 들어 1년에 5번과 같이 매우 드물게 작동하는 신호에 대한 필터가 있는 경우 총 거래 수가 1,000회를 초과하더라도 그 효과와 유효성을 쉽게 의심할 수 있습니다.
저것들. 각 문자, EA의 각 "if"에는 일관성을 위해 기록에 대한 큰 통계가 있어야 합니다. 물론 총 거래 횟수도 중요하지만 더 깊이 들어가야 합니다.
인공 지능을 기반으로 시세 움직임의 미래 방향을 식별할 수 있습니다. 분기의 예(여기 를 클릭하십시오). 거래는 필터링되지 않지만 이전 거래가 마감되는 즉시 열립니다. 지표는 AC 오실레이터를, 식별자는 가장 단순한 신경망 퍼셉트론(Perceptron)을 사용하였다.
재난에 대한 흥미로운 아이디어. 재난이 발생했을 때 여전히 대재앙을 식별할 수 있다면 이것으로부터 중요한 것을 만들 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 어드바이저는 자체적으로 재구성할 수 없습니다. 이를 위해 그는 먼저 재앙에서 살아남은 다음 어쨌든 그것을 식별해야 합니다. 어떻게 생각하나요 ?
발생 당시 - 성공할 가능성은 거의 없습니다. 여전히 손실이 있을 것입니다. 또 다른 사실은 이러한 감소 자체가 시스템 재앙의 지표가 될 수 있다는 것입니다. 일반적으로 시장의 "객관적" 매개변수가 아니라 시스템 자체의 매개변수를 기반으로만 시스템의 재앙을 포착하는 것이 필요할 수 있습니다. 이것은 시장이 아니라 모델에 재앙입니다 . (헤헤, 시장에는 재앙이 없다, 우리가 그것을 재앙으로 보는 것뿐이다 - 객관적 현실의 모형들 사이의 불일치 때문에...)
식별하는 즉시 거래를 중지하고 변경된 조건에서 시스템 통계를 수집하기 위해 일정 시간 동안 기다린 후 시스템을 최적화하고 시스템 재해의 다음 신호까지 정상 모드로 작업합니다...
그건 그렇고 자동으로 재구성되는 Expert Advisor를 만드는 작업은 설정하지 않았습니다. 가장 중요한 것은 재해의 자동 인식입니다. 그리고 대격변 후에 어떤 매개 변수가있을 것입니까? 오직 신만이 결정합니다 ...
그건 그렇고 자동으로 재구성되는 Expert Advisor를 만드는 작업은 설정하지 않았습니다. 가장 중요한 것은 재해의 자동 인식입니다.
나는 그것을 의미했다. 고문 정보 - 이것은 Eugene의 임무입니다. 일반적으로 이 작업은 제가 설명한 작업과 공통점이 있습니다. 추세 및 역 추세의 두 가지 전략이 있는 경우 현재 전략의 재앙은 다른 전략으로 전환하라는 신호입니다. 이것은 고문이 아닌 모델의 재앙 단계에서 발생하기만 하면 됩니다. :-)
그리고 새 전략의 매개변수의 초기 값으로 과거 값을 사용하고 통계가 누적됨에 따라 점진적으로 변경(적응)할 수 있습니다. 그러나 새 데이터를 기다리는 것은 항상 함정일 수 있습니다. 이미 충분합니까? 통계가 무엇이든 시장은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그리고 이 변경(재앙)이 올바르게 식별되면 매개변수를 조정하는 데 시간이 걸립니다.
추신: Yevgeny의 코냑 치료가 도움이 된 것 같습니다. 혹은 그 반대로도 ? :-)))
우리의 재앙은 시장이 다른 단계로 객관적 으로 전환되는 것(추세에서 평면으로 또는 그 반대로)이기 때문에 크게 다릅니다. 저의 경우는 주관적 모델 전체가 무너 지는 것입니다(평평한 것과 경향). 나는 재앙이 당신처럼 빈번해야 한다고 생각하지 않습니다. 비록 아이디어가 이유가 없는 것은 아니지만... 제 생각에는 그러한 시스템을 구축하려는 첫 번째 시도는 구현하기 쉬워야 하고 그러한 재앙은 드물어야 한다고 생각합니다. 그리고 진지한 회사에 고용된 수십명의 프로그래머는 이미 오래전에 이것을 구현했다고 확신합니다. 히히 ...
Yurixx는 결국 칠면조는 항상 어디서나 서로 연결되고 묶여 있습니다. 모든 것이 일련의 독립적인 신호로 구성되어 있더라도. 칠면조는 가격대에서 일종의 기능입니다. 여러 칠면조는 몇 가지 그러한 기능입니다. 우리는 그것들을 모두 계산하고 이를 기반으로 몇 가지 결정을 내립니다. 그러나 이것은 작업을 관리 가능한 덩어리로 나누는 방법일 뿐입니다. 사실 예를 들어 진드기가 자라는데 스토캐스틱이 전혀 반응하지 않는 상황은 상상하기 어렵습니다. 칠면조는 단순히 정의에 의해 독립적이지 않습니다! 그리고 결국, 우리는 결국 우리가 쓴 것을 이해하기 위해 완전한 성장의 과제에 직면하게됩니다 ... 사시켄에 대해 그의 거래 신호는 무엇을 의미합니까? 매우 간단합니다. 빠른 것은 아래에서 위로 느린 것을 건넜습니다. 스트로크가 지연되는 동안 플랫의 증가 구간이 감소 구간으로 대체되었습니다. 그리고 그것은 매도할 시간이 되었음을 의미합니다. 저것들. 이 신호는 플랫의 진동 주기와 같은 매개변수를 암시적으로 포함합니다. .. 보시다시피 그렇게 간단한 일이 아닙니다... 그는 저에게 거래 효율성에 대해서도 설득하지 않았습니다. 총 3개의 수익성 있는 거래가 있습니다. 게다가, 그들 중 마지막은 오랫동안 깊은 하락에 매달렸습니다... 아아, Sasha에 대한 존경심과 함께, 유감스럽게도 그의 Expert Advisor에는 개발에 의미가 있는 아이디어가 없습니다... 그리고 시장의 위상을 나누는 문제는... 해결 방법은 모르겠으나 이름은 압니다. 그것을 성배 라고 합니다... 그리고 우리가 여기서 하는 모든 것은 사실, 어느 정도 확실하게 그것을 해결하려는 시도입니다...
가격의 흐름에 대해. 전적으로 동의한다. 볼륨은 잘 모르겠습니다. 볼륨은 때때로 매우 재미있어 보입니다. 예를 들어 EURUSD 2006.11.24 10:30 모스크바 시간을 보십시오. 그건 그렇고, 내가 MT4에서 거래하는 법을 막 배울 때 가격이 움직일 때 볼륨이 어떻게 변하는지 보았습니다. 그리고 추세가 있는 것 같으면 오픈했고, 추세 방향으로 가격 급등으로 물량이 늘어나고 있었다. 그리고 도움이 되는 것 같았습니다... 그래서 이것은 논란의 여지가 있지만 일단 단순함을 위해 거부합시다.
사실 주식 시장과 외환 거래량은 완전히 다릅니다. 일반적으로 거래량은 완료된 거래량을 반영할 때 매우 중요한 지표입니다. 그러나 Forex에서 거래량은 틱 수입니다. 가격 변동. 더 이상 아무것도 없습니다. 아마 바당 틱의 개수도 뭔가 의미가 있을 수 있겠지만, 첫째, 무엇을 사용할 수 있는지 명확하지 않고, 둘째로 어떻게 사용할 수 있는지 명확하지 않습니다. 따라서 그림의 단순함을 위해 당분간 볼륨은 거부하는 것이 낫다고 생각합니다.
이제 모델입니다. 내가 이해하는 한, 이 모든 것의 배후에 있는 어떤 종류의 물리학을 보고 싶습니까? 군중과 기술적 분석을 믿는 동안(나는 믿습니다. 아무것도 증명할 수 없지만 그럴듯하게 들립니다). 요점은 다음과 같습니다. 군중이 있습니다. 그리고 일반적으로 인정된(그리고 대중에게 부과된) 기술적 분석 방법이 있습니다. 모든 사람은 노이즈까지 거의 동일한 그래프를 봅니다. 그리고 그들은 같은 것을 믿습니다. 그래서 그들은 거의 같은 일을 합니다. 예를 들어 엘리엇 파동과 패턴 분석보다 터무니 없는 것은 본 적이 없습니다. 그러나 군중은 거의 같은 방식으로 행동합니다. 따라서 시장의 경우 사실입니다. 물론 모두 같은 방식으로 작동하지는 않습니다. 예를 들어 그림이 있는 동일한 파도는 매우 다르게 해석될 수 있습니다. 지표 값으로 모든 것이 더 엄격합니다. 그러나 여기에도 특정 임의성이 있습니다. 따라서 복잡하게 분산된 주문 클러스터가 시장에 나타납니다. 이제 순전히 우연이거나 게임 마스터의 의도에 따라 가격이 이러한 클러스터 중 하나에 빠지면 응답이 발생합니다. 많은 주문이 발생하고 볼륨이 증가합니다(그런데 내가 볼륨을 중요하게 생각하는 또 다른 이유). 결과적으로 가격이 가속되거나 느려집니다. 그리고 그 시장 모델은 고도로 비선형적인 섭동의 전파이며, 어떻게 분산된 환경인지는 알려져 있지 않습니다. 불행히도 그러한 모델은 실제로 거의 작동하지 않습니다. 환경 속성을 알 수 없습니다. 더욱이, 그것들을 어떻게 인식할 수 있는지 완전히 명확하지 않습니다. 비선형성이 강한 영역(주문의 축적)이 어디에 있는지 추측해야 합니다. 이렇게 하려면 완전히 넌센스처럼 보일지라도 고전적인 기술적 분석을 알아야 합니다. 군중의 행동을 예측하려면 그녀의 신념을 알아야 합니다. 불행히도, 이 모델은 전혀 설명하지 않으며 시간 드리프트를 설명하려 하지도 않습니다. 이것이 바로 지금 제가 관심을 갖는 것입니다. 아아, 나는 더 나은 것이 없습니다. 다른 것을 제안할 수 있습니까?
물리학이 아니라 메커니즘, 프로세스의 본질입니다. 이것이 어느 정도 이해되면 알려진 물리적 모델 중 적용을 시도할 수 있는 것이 명확해질 것입니다.
나는 또한 군중을 믿으며 이것이 내 접근 방식의 두 번째 공리라고 생각합니다. 시장은 시장, 수요와 공급의 상호 작용입니다. 싸게 사서 비싸게 파는 것 - 투기의 법칙. 그는 어디에서나 똑같습니다. 그리고 forek은 아마도 세계 시장 중에서 가장 완벽할 것입니다. 그리고 또 다른 중요한 요소 - 이것은 글로벌 시장이기 때문에 증권 거래소에서 드문 일이 아닌 조작 가능성이 매우 낮고 어렵습니다.
그러나 군중 외에도 세계 경제에는 근본적인 프로세스가 있습니다. 그리고 주로 상대 환율을 결정하는 사람들입니다. 투기적인 가격 플레이는 깊은 흐름의 표면에 나타나는 파문일 뿐입니다. 달러 환율의 네 번째 기호의 차이는 수출입업자에게 큰 영향을 미치지 않지만 투기꾼에게는 충분합니다.
따라서 일반적으로 귀하의 의견에 동의하여 이것과 약간 다른 결론을 내리고 싶습니다. "군중의 행동을 예측하려면 군중의 신념을 알아야 합니다." - 나는 그것을 이렇게 표현하고 싶다: "군중의 행동을 예측하려면 그 상태에 대한 지표가 필요합니다." 전통적인 용어 "과매수/과매도"는 이 상태의 반대 극을 반영합니다. 그러나 현대 지표는 이를 충분히 측정하지 못할 수 있습니다.
그런데 여기 Forex에서는 20년의 프로그래밍 비용이 거의 들지 않았습니다. 거의, 여전히 직접 코드를 작성할 수 있고 Print()를 통한 디버깅을 두려워하지 않기 때문입니다. 여기서 작업은 완전히 다릅니다. 잘 정의된 문제를 해결하는 시스템의 논리적 구성이 아니라 알려지지 않은 것과의 싸움입니다. 따라서 C/C ++에 대한 지식은 완벽하게 완벽하더라도 3-5마리의 다른 칠면조에 대한 가장 간단한 시스템을 이해하는 데 도움이 될 수 없습니다. ..
예, Yrixx, 나도 당신에게 묻고 싶었습니다. 당신도 초보자인 것 같습니다. 시스템 분해 방법을 개발했습니까? 나는 이제 그것을 활성화 및 비활성화 신호 세트로 생각하고 수행하려고합니다. 예를 들어, 두 개의 움직임이 교차했습니다. 무역 신호. 그러나 스토캐스틱은 현재 그 중간 어딘가에 매달려 있습니다. 반. 그래서 더 쉬운 것 같습니다. 그러나 테스터의 사진은 때때로 저를 당황하게 만듭니다 ... 당신은 이것을 가지고 무엇입니까?
디버깅과 Print()를 위해 처음에 할 것입니다. 그러나 더 심각한 작업의 경우 파일로 출력하는 것이 더 효율적입니다.
칠면조를 이해하려면 MQ 웹 사이트 https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/ 에서 직접 설명을 읽는 것이 가장 좋습니다.
계산의 알고리즘이 기초적이라는 것과 동시에 일반적으로 받아 들여지는 것으로부터 개발되었으며 바퀴를 재발명하지 않을 것임을 스스로 알게 될 것입니다. 시간을 절약하는 것은 좋은 일입니다.
나는 신호에 대해 같은 견해를 가지고 있습니다. 논리적인 관점에서 이것은 Expert Advisor가 기반으로 해야 하는 기술적 수단의 개발을 위한 문제에 대한 가장 간단한 설명입니다. 그러나 이 간단한 공식조차도 큰 어려움을 낳습니다. 서로 다른 구성 요소는 서로 다른 신호를 제공합니다. 이는 본질적으로 서로 다른 구성 요소만 신호의 신뢰성을 높일 수 있기 때문에 정상적인 현상입니다. 그러나 이러한 구성 요소의 계층 구조는 미리 결정되어 있지 않습니다. 따라서 기본 논리에서 조금 벗어나 이러한 신호를 처리하는 방법이 더 이상 명확하지 않습니다.
그런데 피닉스가 좋은 예입니다. 4개(메모리가 제공되는 경우) 표시기와 5개 신호만 있습니다. 그리고 논리는 기본입니다. 5개 모두가 녹색 신호를 받으면 거래가 이루어집니다. 따라서 작동 방식을 이해하기 쉽습니다. 그러나 최적화하는 것은 어려울 뿐만 아니라 매우 어렵습니다. :-)) 저자는 이를 위한 특별한 기술을 가지고 있습니다. 그리고 이 기술은 OsMA에 대한 역 매개변수로 이어집니다. 테스터에서 얻을 수 없습니다.
나는 개인적으로 아직 복잡한 논리에 대해 생각하지 않았으므로 분해에 신경 쓰지 않습니다. 지금까지 나에게 주어진 과제는 신호 자체를 형성하고 그 신뢰성을 평가하는 것입니다. 그런 다음 교차점의 신뢰도는 계산하기가 매우 간단합니다.
모델을 사용하면 실제로 받아 들일 수 있는 것이 아무것도 없는 것처럼 보입니다. 조작에 관해서는 아마도 논쟁할 것입니다... 나는 Forex가 부분적으로 관리할 수 있다는 데 절대 의심의 여지가 없습니다. 물론, 그것은 당신과 내가 결코 꿈꾸지 못할 거대한 돈에 의해 통제됩니다. 그럼에도 불구하고 이 돈은 그들이 불균형하게 만드는 힘에 비해 작습니다... 비선형 환경에서는 이것이 가능합니다. 그리고 이 모든 불명예가 단지 우리가 뇌를 위한 충분한 음식을 갖기 위해 만들어졌을 가능성은 거의 없습니다... 제발, 그냥 웃지 마세요. 그런 다음 그러한 진술에 대해 나는 이미 음모론자라고 한 번 이상 불렀고 다른 외설적 인 단어 :)))))))))))
칠면조에 대한 나의 문제에 대해. 아아, 그것은 오히려 습관과 경험의 문제입니다. 우리가 양자 역학의 연구와 유추를 해보면 좌표와 운동량 표현이 무엇인지 명확하게 마스터할 때 불확실성 관계와 같은 것들이 완전히 명백해 보이기 시작합니다. 그래서 여기도. 모든 칠면조의 계산식을 외울 수 있습니다. 이 사이트에서 모든 부두를 마음으로 배울 수 있습니다. 그러나 그것이 당신의 손가락에 붙을 때까지 당신은 아무것도 이해하지 못할 것입니다. (시그널) 말씀하시는 의미에서 피닉스를 완벽하게 파악했습니다. 정말 복잡한 것이 없습니다. 어려운 부분은 이 모든 칠면조가 서로 연결되어 함께 작동하는 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 이해하려고 할 때 시작됩니다. .. 그러나 튜닝에 대해 말하면 피닉스의 복잡성도 인식합니다. 그래서 지금은 아주 간단하지만 여전히 조정할 수 있는 나만의 것을 쓰고 싶습니다. 예를 들어 한 달 동안...
그래서 여기도. 모든 칠면조의 계산식을 외울 수 있습니다. 이 사이트에서 모든 부두를 마음으로 배울 수 있습니다. 그러나 그것이 당신의 손가락에 꽂힐 때까지 당신은 아무것도 이해하지 못할 것입니다.
그래서 나는 당신이 사이트에서 그것을 읽을 것을 제안했습니다. 사실 모든 지표에 대해 각각에 대해 고유 한 방식으로 다시 작성된 아이디어는 몇 가지뿐입니다. 이 모든 것을 연속으로 읽으면 결국 지루해집니다. :-)) 이것은 모든 것이 이미 내 머리 속에 들어가고 아이디어와 방법이 모두 보이는 경우입니다. 손으로 살짝 비틀기만 하면 됩니다.(시그널) 말씀하시는 의미에서 피닉스를 완벽하게 파악했습니다. 정말 복잡한 것이 없습니다. 이 모든 칠면조가 서로 연결되어 함께 작동하는 실생활에서 어떻게 작동하는지 이해하려고 할 때 복합물이 시작됩니다 ... 그러나 튜닝에 대해 이야기 할 때 피닉스의 복잡성도 인식합니다. 그래서 지금은 아주 간단하지만 여전히 조정할 수 있는 나만의 것을 쓰고 싶습니다. 예를 들어 한 달 동안...
칠면조는 서로 아무 관련이 없습니다. 각각은 다른 신호와 독립적으로 자체 신호를 생성합니다. 그리고 전문가는 모두의 동시 확인을 기다리고 있습니다. 그러나 정확히 그러한 매개 변수 값이 작동하는 이유는 절대적으로 이해할 수 없습니다.
나 자신도 구현하고 싶은 생각이 있지만 새로운 것을 위해 하고 있는 일을 포기하고 싶지는 않다. 손으로 간단한 계획을 세우고 동시에 자신 만의 것을 쓰고 싶다면 시도해 볼 수 있습니다.
사시켄 챔피언십의 가장 악명 높은 전문가는 단 2개의 MA로 구성됩니다. 하지만 나름의 매력이 있습니다. 이는 MA의 종류가 다르다는 사실이 아니라 MA 교차가 역 신호로 사용된다는 사실에 있습니다. 즉, 고전적인 이해가 빠른 것이 느린 것을 넘어섰을 때 매수하는 것이라면 이 신호는 그곳에서 매도하는 데 사용됩니다. 이것은 반대 추세 전략 구현의 변형입니다. 추세가 없는 변동성이 큰 시장(파운드가 가장 변동성이 높음)에 매우 적합합니다. 따라서 이 Expert Advisor가 매우 수익성이 있을 때 상당히 큰 영역이 있습니다. 그러나 추세가 시작되자마자 모든 것이 낮아집니다. 챔피언십에서 있었던 일.
이 아이디어는 추세-비 추세 단계만 결정하는 시장 상황 지표를 선택하거나 구축하는 것입니다. 이 표시기는 추가로 논리 스위치 역할을 해야 합니다. 추세에서 신호는 추세 없이 이러한 방식으로 해석되어야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
물론 이것은 sashken 에서 일반 전문가를 만들기에 충분하지 않습니다. 몇 가지 질문을 더 해결해야 합니다. 그러나 이것이 주요 단점입니다.
사실 이것은 단순히 기술적 분석에 관한 연습이 아닙니다. 시장 단계의 인식 및 분리 문제는 모든 사람에게 관련이 있습니다. 실용적일 뿐만 아니라 과학적 가치도 있습니다. 따라서 여기에는 무엇보다도 과학적 접근 방식을 기반으로 한 이 연구의 구현에 대한 모든 가능성이 있습니다. 필요한 경우 사용 가능한 수학을 사용합니다(표준 지표에서 사용되는 원시 산술과 반대).
당신의 뜻이라면 기꺼이 참여하겠습니다. :-))
그래서 지금은 아주 간단하지만 여전히 조정할 수 있는 나만의 것을 쓰고 싶습니다. 예를 들어 한 달 동안...
Eugenk1, 대화를 실용적인 평면으로 만들기 위해 양자 역학 없이 측정 불변성 및 주말 적응 기능이 있는 다소간 단순한 것을 만들기 위한 출발점을 제안합니다. 그리고 경제학의 적용에 대해 침착하게 그리고 간단하고 효과적인 일을 한 후에만 생각할 수 있을 것입니다.
두 개의 적응형 MA가 최근 여기에 나타났습니다. 코드 기반의 Kaufman(dmitriy 덕분에)과 FRAMA(저자 - Rosh, 'ArrayMinimum() 함수' 주제). 그것들은 매우 잘 그려져 있으며 평평한 곳에서는 다소 수평으로 되어 있습니다. 이는 잘못된 신호를 줄이기 위해 필요한 것입니다. 물론 딜레이가 있긴 하지만 ZeroLAG MA( 'ZeroLAG MA' )에서 하는 것과 같은 방법으로 딜레이를 극복해 볼 수도 있습니다.
초기 시스템은 몇 가지 간단한 교차 필터를 사용하여 다르게 조정된 두 개의 적응형 MA입니다. 또한 그러한 생각은 재앙 이론에 대한 한 인기있는 기사에서 우연히 읽었습니다. "대재앙 후 시스템은 이전 매개 변수를 기억하지 못합니다."
그리고 지금 우리는 당신이 인용한 DC의 전체 역사를 테스트하고 있습니다. 역사를 통틀어 모든 것이 순조롭다면 깃발은 당신의 손에 달려 있습니다! 그렇지 않다면, 우리는 시스템(시장이 아니라 시스템!)이 재앙을 겪은 역사의 지점을 찾으려고 노력하고 시스템 매개변수(예: 필터만)를 변경하여 시스템이 재앙 사이의 섹션에서 작동합니다. 대재앙에 대한 기준 - 합리적이고 여전히 선택될 수 있음 - 직관적으로 또는 동일한 경제 물리학 또는 더 잘 알기 위해 역학 시스템 이론을 사용합니다.
가장 중요한 것은 시작하는 것입니다. 그러면 아이디어가 저절로 나타납니다 ...
어떻게 너와 내가 예브게니를 그렇게 우호적으로 공격한 거지? :-)))
재난에 대한 흥미로운 아이디어. 재난이 발생했을 때 여전히 대재앙을 식별할 수 있다면 이것으로부터 중요한 것을 만들 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 어드바이저는 자체적으로 재구성할 수 없습니다. 이를 위해 그는 먼저 재앙에서 살아남은 다음 어쨌든 그것을 식별해야 합니다. 어떻게 생각하나요 ?
일반적으로 결론은 우리의 주요 동맹은 통계라는 것입니다. 저것들. 우리는 자주 반복되는 사건에서 결론을 도출할 수 있습니다. 그리고 우리의 적은 수익성 있는 시장 비효율로 잘못 오인되는 이상값입니다. 더욱이, 이상값의 사용은 Expert Advisor에 매우, 매우 깊숙이 들어갈 수 있습니다. 음, 즉 우리는 10명의 Expert Advisors를 선택하여 조정하여 기록에 이익을 주고 하나의 프로그램으로 결합합니다. 짜잔, 이미 100개의 거래가 있습니다. 더 많은 통계가 있는 것처럼 보이지만 실제로는 변경된 것이 없습니다!
예를 들어 1년에 5번과 같이 매우 드물게 작동하는 신호에 대한 필터가 있는 경우 총 거래 수가 1,000회를 초과하더라도 그 효과와 유효성을 쉽게 의심할 수 있습니다.
저것들. 각 문자, EA의 각 "if"에는 일관성을 위해 기록에 대한 큰 통계가 있어야 합니다. 물론 총 거래 횟수도 중요하지만 더 깊이 들어가야 합니다.
재난에 대한 흥미로운 아이디어. 재난이 발생했을 때 여전히 대재앙을 식별할 수 있다면 이것으로부터 중요한 것을 만들 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 어드바이저는 자체적으로 재구성할 수 없습니다. 이를 위해 그는 먼저 재앙에서 살아남은 다음 어쨌든 그것을 식별해야 합니다. 어떻게 생각하나요 ?
발생 당시 - 성공할 가능성은 거의 없습니다. 여전히 손실이 있을 것입니다. 또 다른 사실은 이러한 감소 자체가 시스템 재앙의 지표가 될 수 있다는 것입니다. 일반적으로 시장의 "객관적" 매개변수가 아니라 시스템 자체의 매개변수를 기반으로만 시스템의 재앙을 포착하는 것이 필요할 수 있습니다. 이것은 시장이 아니라 모델에 재앙입니다 . (헤헤, 시장에는 재앙이 없다, 우리가 그것을 재앙으로 보는 것뿐이다 - 객관적 현실의 모형들 사이의 불일치 때문에...)
식별하는 즉시 거래를 중지하고 변경된 조건에서 시스템 통계를 수집하기 위해 일정 시간 동안 기다린 후 시스템을 최적화하고 시스템 재해의 다음 신호까지 정상 모드로 작업합니다...
그건 그렇고 자동으로 재구성되는 Expert Advisor를 만드는 작업은 설정하지 않았습니다. 가장 중요한 것은 재해의 자동 인식입니다. 그리고 대격변 후에 어떤 매개 변수가있을 것입니까? 오직 신만이 결정합니다 ...
그건 그렇고 자동으로 재구성되는 Expert Advisor를 만드는 작업은 설정하지 않았습니다. 가장 중요한 것은 재해의 자동 인식입니다.
나는 그것을 의미했다. 고문 정보 - 이것은 Eugene의 임무입니다.
일반적으로 이 작업은 제가 설명한 작업과 공통점이 있습니다. 추세 및 역 추세의 두 가지 전략이 있는 경우 현재 전략의 재앙은 다른 전략으로 전환하라는 신호입니다. 이것은 고문이 아닌 모델의 재앙 단계에서 발생하기만 하면 됩니다. :-)
그리고 새 전략의 매개변수의 초기 값으로 과거 값을 사용하고 통계가 누적됨에 따라 점진적으로 변경(적응)할 수 있습니다. 그러나 새 데이터를 기다리는 것은 항상 함정일 수 있습니다. 이미 충분합니까? 통계가 무엇이든 시장은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그리고 이 변경(재앙)이 올바르게 식별되면 매개변수를 조정하는 데 시간이 걸립니다.
추신: Yevgeny의 코냑 치료가 도움이 된 것 같습니다. 혹은 그 반대로도 ? :-)))
우리의 재앙은 시장이 다른 단계로 객관적 으로 전환되는 것(추세에서 평면으로 또는 그 반대로)이기 때문에 크게 다릅니다. 저의 경우는 주관적 모델 전체가 무너 지는 것입니다(평평한 것과 경향). 나는 재앙이 당신처럼 빈번해야 한다고 생각하지 않습니다. 비록 아이디어가 이유가 없는 것은 아니지만... 제 생각에는 그러한 시스템을 구축하려는 첫 번째 시도는 구현하기 쉬워야 하고 그러한 재앙은 드물어야 한다고 생각합니다. 그리고 진지한 회사에 고용된 수십명의 프로그래머는 이미 오래전에 이것을 구현했다고 확신합니다. 히히 ...
사시켄에 대해 그의 거래 신호는 무엇을 의미합니까? 매우 간단합니다. 빠른 것은 아래에서 위로 느린 것을 건넜습니다. 스트로크가 지연되는 동안 플랫의 증가 구간이 감소 구간으로 대체되었습니다. 그리고 그것은 매도할 시간이 되었음을 의미합니다. 저것들. 이 신호는 플랫의 진동 주기와 같은 매개변수를 암시적으로 포함합니다. .. 보시다시피 그렇게 간단한 일이 아닙니다... 그는 저에게 거래 효율성에 대해서도 설득하지 않았습니다. 총 3개의 수익성 있는 거래가 있습니다. 게다가, 그들 중 마지막은 오랫동안 깊은 하락에 매달렸습니다... 아아, Sasha에 대한 존경심과 함께, 유감스럽게도 그의 Expert Advisor에는 개발에 의미가 있는 아이디어가 없습니다...
그리고 시장의 위상을 나누는 문제는... 해결 방법은 모르겠으나 이름은 압니다. 그것을 성배 라고 합니다... 그리고 우리가 여기서 하는 모든 것은 사실, 어느 정도 확실하게 그것을 해결하려는 시도입니다...