그리고 다시 영원한 것에 대해: 추세/평면. - 페이지 12

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Alexander Laur :

이제 시장 상황과 관련된 숫자에 대해 알아보겠습니다.

1. 주제는 트렌드와 플랫에 전념합니다. 저자는 참가자가 이러한 개념을 정의하는 방법에 관심이 있습니다. 생각나네요.

2. 저는 오픈 포지션의 방향에 따라 추세와 플랫의 정의를 주었습니다. 플랫은 포지션의 시가가 시가의 방향에 의존하지 않고 추세가 의존하는 경우입니다. 종속성/독립성을 정의하는 것은 무엇입니까? 내 관점에서, 오직 위험. 시장의 본질 자체가 그러한 결론을 시사합니다. 시장이 흔들리고 있습니다.

3. "개방 방향에 의존하지 않는다"는 것은 무엇을 의미합니까? 내 말은 정지가 트리거될 확률이 주어진 위험(정지 수준)에서 트리거될 확률보다 훨씬 낮다는 것입니다. 즉, 나는 포지션을 오픈하고 오픈 방향을 결정하는 데 신경 쓰지 않습니다. 내가 선택한 위험 때문에 테이크가 트리거됩니다.

4. 반대로 추세에 따라 개장 방향에 대한 의존도가 매우 높습니다. 거래자가 방향을 잘못 잡은 경우 손실을 입을 확률은 동일한 위험으로 이익을 얻을 확률보다 몇 배나 높습니다.

5. 이제 위험을 다양화함으로써 차트의 동일한 섹션이 일부 위험의 경우 평면으로 간주되고 다른 위험의 경우 추세로 간주될 수 있다는 것이 분명하다고 생각합니다.

6. 모든 사람이 스스로 특정 숫자를 결정하게 하십시오. 여기에는 보편적인 솔루션이 없습니다.

1. 불행히도 당신은 t/f를 정의하는 방법에 대해 아무 말도 하지 않았습니다.

2. 빈 소리. "평평한 것은 포지션의 개시가 개시의 방향에 의존하지 않고 추세가 의존하는 경우"란 무엇입니까? 이 설명에 따르면 시스템이 t/f를 감지할 수 있습니까? 좋아, 우리는 아파트의 상단 경계에서 구매로 시장에 진입했습니다-어느 방향으로 차이가 없기 때문에 상관없어요?

3. 1과 2 참조.

4. 방향의 중요성은 추세와 동일합니다. 두 경우 모두 진입 방향을 잘못 선택하면 손실이 발생합니다.

5. 나에게도, 너에게도 명확한 것은 없다.

6. 누군가가 보편적인 해결책을 찾기를 바라는지 의심스럽습니다. 우리는 자신이 어떻게 t / f를 결정하는지, 방법을 아는 옵션을 고려하고 있습니다. t / f가 감지될 수 있는 특정 기준이 중요합니다. 그렇지 않으면 물과 채터가 있습니다. 우리는 내가 준 또는 Alexey Kozitsyn 과 같은 특정 기준이 필요합니다.

 

일반적으로 추세와 플랫의 개념적 차이점은 무엇입니까?

플랫(채널 이동) 이후에는 항상 추세(방향 이동)가 있습니다. 그리고 추세 이후에 항상 평평한 것은 아니지만 추세는 평평하거나 반대 방향의 다른 추세로 대체될 수 있습니다. 이러한 차이점을 기반으로 기존 시스템을 수정하고 새로운 시스템을 구축하는 것이 이미 가능합니다.

 
Alexander Laur :

2. 저는 오픈 포지션의 방향에 따라 추세와 플랫의 정의를 주었습니다. 플랫은 포지션의 시가가 시가의 방향에 의존하지 않고 추세가 의존하는 경우입니다. 종속성/독립성을 정의하는 것은 무엇입니까? 내 관점에서, 오직 위험.

위험 중심주의가 흥미롭습니다. 포인트별로 정리하고 싶습니다.

내가 올바르게 이해합니다 - '위험'을 중단 비율(R/R - 위험/보상 비율)이라고 합니까?

옆으로 움직일 때는 테이크가 스톱보다 작아야 하고, 세로로 움직일 때는 더 많아야 하는 거겠죠?
 
Alexander Laur :

위험이란 보증금의 백분율로 표시되는 손실을 의미합니다. 100% 위험은 전체 보증금을 잃을 위험입니다. 내 예에서는 매개 변수를 지정했으며 그 변경 사항은 위험의 변경 사항에 영향을 미칩니다. 나는 나 자신을 반복하고 싶지 않다.

그러나 우리는 다시 주제에서 멀어지고 주제는 플랫/트렌드를 결정하는 방법입니다. 한 가지 간단한 아이디어를 전달하고 싶습니다. 사용하는 위험이 작을수록 방향 선택에 대해 특별히 걱정하지 않고 작업할 수 있는 범위가 넓어집니다 . 그리고 그것을 부르는 방법: 채널, 플랫, 트렌드 등. 모두의 사업. 그게 다야.

확인.

우리는 100mio의 디포 크기를 취하고 0.01랏을 작업하고 빙고합니다! - 가방 안에? 수익성이 없는 전략이 즉시 수익을 낼 수 있습니까?

 
Alexander Laur :

위험이란 보증금의 백분율로 표시되는 손실을 의미합니다. 100% 위험은 전체 보증금을 잃을 위험입니다. 내 예에서는 매개 변수를 지정했으며 그 변경 사항은 위험의 변경 사항에 영향을 미칩니다. 나는 나 자신을 반복하고 싶지 않다.

그러나 우리는 다시 주제에서 멀어지고 주제는 플랫/트렌드를 결정하는 방법입니다. 한 가지 간단한 아이디어를 전달하고 싶습니다. 사용하는 위험이 적을수록 방향 선택에 대해 걱정하지 않고 작업할 수 있는 범위가 넓어집니다. 그리고 그것을 부르는 방법: 채널, 플랫, 트렌드 등. 모두의 사업. 그게 다야.

이것은 시장 현실에서 어떤 수치에 서있는 시스템이 없다는 것을 의미합니다. 그것은 유감입니다. 그리고 이론적으로 추세와 평면은 안전한 정지의 크기로 구분할 수 있습니다. R/R을 통해 표시기는 거래의 결과 가 될 것입니다 - 단기 정지, 서명 추세, stopudof를 굴리지 않았습니다.
 
납작하게 이런 표현도 있고, 합리화가 잘 되지 않느냐는 표현이 있는데, 의미상으로는 명쾌한 것 같지만, 아니, 의미상으로나 표현상으로는 밤새 잠을 못 잤다.
 
Andrey Dik :

어떤 전략이든 적시에 추세/평면을 식별하는 것이 매우 중요합니다. 어떤 식 으로든 TS의 효과는 이것에 달려 있습니다.

같은 시간에 다른 시간대에 특정 전문 작가가 두는 의미에서 둘 다 있을 수 있다는 것은 분명하지만 좀 더 구체적으로 이야기해 보겠습니다. 현재 시간대에서 TF를 결정하는 방법은 무엇입니까? 누가 t/f를 정의합니까? 아니면 많은 사람들이 이에 대해 걱정하지 않습니까?

나는 수평 채널에서 촛불을 차례로 배열하는 플랫의 개념에 도달했습니다. 이것은 매우 추상적입니다. 왜냐하면 "플랫에 대해 이야기할 수 있으려면 양초가 채널을 얼마나 채워야 합니까?"와 같은 많은 질문이 발생하기 때문입니다. " 등.

현재 나는 초등 시간 경계, 예를 들어 00:00-8:00 - 평평한 움직임, 08:00-22:00 추세(하나의 연속적인 방향 움직임 또는 여러 번 방향 변경), 22: 00-00:00 - 플랫. 그러나 이러한 단순화된 방법은 TS 성능이 향상되지만 H1보다 오래된 TF에서는 사용할 수 없지만 매우 근사적입니다.

t/f를 결정하기 위해 BB(볼린저)와 컨저링하는 것에 대한 생각은 여전히 있지만 공식화하는 방법을 모르겠습니다.

목소리를 높여주세요.

트렌드 / 플랫의 가장 간단한 정의 - 선택한 TF의 트랜잭션 수

COPY_TICKS_TRADE 플래그와 함께 CopyTicks 사용

BUY와 SELL의 차이가 원하는 지표입니다.

추가됨

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get all deals                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals( const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
   MqlTick ticks[];
   int buy_deal = 0 ;
   int sell_deal = 0 ;
   ulong a_end = ulong (end) * 1000 ;
   ulong a_start = ulong (start) * 1000 ;
   int result = CopyTicks (a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE , a_start, 0 );
   if (result > 0 )
  {
     for ( int i = 0 ; i<result; i++)
    {
       if ( ulong (ticks[i].time_msc) <= a_end)
      {
         if ((ticks[i].flags & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ) buy_deal++;
         if ((ticks[i].flags & TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ) sell_deal++;
      }
    }
       return ( double (buy_deal-sell_deal));
  }
   return ( 0 );
}


추가됨

TF M1 에서 함수 호출 은 다음과 같습니다.

datetime times[];
   datetime end;
   int result = CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M1 , 0 , 1 , times);
   if (result== 1 )
  {
    end = TimeTradeServer ();
    double deals = GetDeals( Symbol (), times[ 0 ], end);
  }
 
prostotrader :

트렌드 / 플랫의 가장 간단한 정의 - 선택한 TF의 트랜잭션 수

COPY_TICKS_TRADE 플래그와 함께 CopyTicks 사용

BUY와 SELL의 차이가 원하는 지표입니다.

추가됨

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get all deals                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals( const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
   MqlTick ticks[];
   int buy_deal = 0 ;
   int sell_deal = 0 ;
   ulong a_end = ulong (end) * 1000 ;
   ulong a_start = ulong (start) * 1000 ;
   int result = CopyTicks (a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE , a_start, 0 );
   if (result > 0 )
  {
     for ( int i = 0 ; i<result; i++)
    {
       if ( ulong (ticks[i].time_msc) <= a_end)
      {
         if ((ticks[i].flags & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ) buy_deal++;
         if ((ticks[i].flags & TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ) sell_deal++;
      }
    }
       return ( double (buy_deal-sell_deal));
  }
   return ( 0 );
} 
그리고 얻은 값은 그래프에 있는 것과 어떻게 관련되어 있습니까? 이것은 "병원의 평균 온도"일 뿐이며 가격 변동의 본질과 특성을 반영하지 않습니다.
 
Andrey Dik :
그리고 얻은 값은 그래프에 있는 것과 어떻게 관련되어 있습니까? 이것은 "병원의 평균 온도"일 뿐이며 가격 변동의 본질과 특성을 반영하지 않습니다.
나는 그것이 당신의 병원에서 어떤지 모르지만 플랫/트렌드에 대한 더 정확한 정의를 찾지 못할 것입니다.
 
prostotrader :
나는 그것이 당신의 병원에서 어떤지 모르지만 플랫/트렌드에 대한 더 정확한 정의를 찾지 못할 것입니다.

확인

그것이 어렵지 않다면 차트의 스크린샷을 보여주어 그것이 무엇에 관한 것인지 이해할 수 있도록 하십시오.

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