Uladzimir Izerski : 불명. 그리고 추가된 거래 시간이 크게 늘어난 만큼 거래 횟수가 증가하지 않는 이유는 무엇입니까?
헉... :) 누가 제일 잘 지켜줄지 그냥 앉아서 기다렸어요.
그 이유는 밤(낮의 1/3)에는 하루의 나머지 2/3보다 플랫 시스템에 훨씬 더 많은 신호가 있기 때문입니다. 그것은 분명하다. 이것은 시간에 따른 가장 간단한 필터의 직접적인 데모이며 t/f 감지는 동일한 필터이지만 이제 더 높은 시간 프레임으로 올라가 하루의 경계를 넘어설 수 있습니다.
추신. 안녕하세요 아줄렌코입니다. 테크니컬한 분석은 똥이라고 생각하고 돈을 더 벌게...)
ZZY. 여기서 스비노사우루스를 뵙게 되어 기쁩니다.... 그리고 Mathematica, Metadriver, Avals 여러분, 안녕하세요. 먼 2007-2008 년대에 어떤 종류의 토론이 열렸습니까? 이미 향수가 찢어지고 있습니다 ... 그때 말한 모든 것이 오늘날과 관련이 있습니다.
그 이유는 밤(낮의 1/3)에는 하루의 나머지 2/3보다 플랫 시스템에 훨씬 더 많은 신호가 있기 때문입니다. 그것은 분명하다. 이것은 시간에 따른 가장 간단한 필터의 직접적인 데모이며 t/f 감지는 동일한 필터이지만 이제 더 높은 시간 프레임으로 올라가 하루의 경계를 넘어설 수 있습니다.
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1 입주했습니다.
2. 네, 남자들이 항복했는지 변장했는지는 분명하지 않습니다. 기억해. 확실히 개인이 있었다.
다음은 2014년부터 2016년 10월까지 M5의 플랫 시스템에 대한 결과입니다. 최적화 2014-2015, 수익성 2.44, 회복 계수 9.71, 트랜잭션 수 2040.
그리고 이것은 동일한 시스템이지만 주간 시간 제한이 없는(주간 거래 가능), 수익성 1.28, 회복 계수 1.92, 거래 수 2240에 대한 결과입니다.
그들이 말했듯이 결과는 얼굴에 있습니다. 거래 건수는 상당히 대표적인 수치입니다. 결과가 통계적으로 유의미하다고 생각합니다.
낮과 밤에 대한 코드 자체의 차이점이 무엇인지 모른다면 시간 제한은 아무 의미가 없습니다. 내 예의 의미는 정확히 코드가 그곳과 그곳에서 동일하고 단일 wpr 오실레이터로 구성된다는 것입니다. 단, 낮과 밤에 대해 Tf와 PERIOD를 별도로 최적화합니다. 성능을 비교하지 않고(이것은 또 다른 주제임), 동일한 코드로 최적화가 다른 TF 를 만들려고 하지 않고 오실레이터 의 주기 를 분리하려고 한다는 것을 알 수 있습니다. 내 의견으로는 이는 평탄도 추세가 아니라 낮과 밤의 변동성 을 구별하는 보다 중요한 요인으로 설명됩니다.
즉, 시스템이 가격의 방향을 예측하는 것보다 변동 범위 를 결정할 수 있는 것이 중요하다고 생각합니다. 밤에는 일반적으로 더 작기 때문에 시스템이 더 적은 회전을 하는 경향이 있습니다.
"트렌딩" 상황에 대한 샘플 코드가 있다면 이 논문을 더 구체적으로 테스트할 수 있습니다. 예를 들어, 추세-낮은 변동성, 추세-높은 변동성, 평평한-낮은 변동성, 평평한-높은 변동성의 네 가지 상태를 구별할 수 있습니다.
1. 낮과 밤의 코드 자체의 차이가 무엇인지 모른다면 제한 시간은 의미가 없습니다. 내 예의 의미는 정확히 코드가 그곳과 그곳에서 동일하고 단일 wpr 오실레이터로 구성된다는 것입니다. 단, 낮과 밤에 대해 Tf와 PERIOD를 별도로 최적화합니다. 성능을 비교하지 않고(이것은 또 다른 주제임), 동일한 코드로 최적화가 다른 TF 를 만들려고 하지 않고 오실레이터 의 주기 를 분리하려고 한다는 것을 알 수 있습니다. 내 의견으로는 이는 평탄도 추세가 아니라 낮과 밤의 변동성 을 구별하는 보다 중요한 요인으로 설명됩니다.
즉, 시스템이 가격의 방향을 예측하는 것보다 변동 범위 를 결정할 수 있는 것이 중요하다고 생각합니다. 밤에는 일반적으로 더 작기 때문에 시스템이 더 적은 회전을 하는 경향이 있습니다.
2. "트렌딩" 상황에 대한 샘플 코드가 있다면 이 논문을 보다 구체적으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 추세-낮은 변동성, 추세-높은 변동성, 평평한-낮은 변동성, 평평한-높은 변동성의 네 가지 상태를 구별할 수 있습니다.
그리고 어떤 옵션이 가장 잘 작동하는지 확인하십시오.
1. 당신은 t / f의 주제와 분명히 관련이 없는 당신 자신의 것에 대해 이야기하고 있습니다.
2. 샘플 코드? 예, 아마도 농담하는 것입니다 ... 믿음으로 내 말을 받아들이거나 스스로 이해하고 채택하려고 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 코드를 보여 주는 것은 물론이고 아무에게도 증명할 의무가 없습니다. 확신할 수 있는 것에 관심이 있다면 스스로 일할 생각을 하십시오.
1. 당신은 t / f의 주제와 분명히 관련이 없는 당신 자신의 것에 대해 이야기하고 있습니다.
2. 샘플 코드? 예, 아마도 농담하는 것입니다 ... 믿음으로 내 말을 받아들이거나 스스로 이해하고 채택하려고 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 코드를 보여 주는 것은 물론이고 아무에게도 증명할 의무가 없습니다. 확신할 수 있는 것에 관심이 있다면 스스로 일할 생각을 하십시오.
1. 저는 단순한 아이디어를 전달하려고 하는 것뿐입니다. 트렌드와 플랫은 변동성의 다른 이름입니다.
2. 글쎄요, 신이 그를 축복합니다. 코드로, 형식화는 무엇입니까?
그리고 네, 그건 그렇고.
OPTIMIZATION 의 결과에 따라 다른 코드의 결과를 비교하는 것은 절대 옳지 않습니다. 여기에는 매우 간단한 패턴이 있습니다. 더 많은 코드, 더 많은 변수, 더 많은 조정 기회가 있기 때문에 더 나은 결과가 나올 것입니다. 최적화되지 않은 영역에 대한 TEST 실행 결과를 비교할 필요가 있습니다. 울프 포워드 모드에서 최고.
1. 저는 단순한 아이디어를 전달하려고 하는 것뿐입니다. 트렌드와 플랫은 변동성의 다른 이름입니다.
2. 글쎄요, 신이 그를 축복합니다. 코드로, 형식화는 무엇입니까?
3. 네, 그런데요.
OPTIMIZATION 의 결과에 따라 다른 코드의 결과를 비교하는 것은 절대 옳지 않습니다. 여기에는 매우 간단한 패턴이 있습니다. 더 많은 코드, 더 많은 변수, 더 많은 조정 기회가 있기 때문에 더 나은 결과가 나올 것입니다. 최적화되지 않은 영역에 대한 TEST 실행 결과를 비교할 필요가 있습니다. 울프 포워드 모드에서 최고.
1. 예, 그들이 말하는 대로 하나님을 위해서입니다. 시장 상황을 "변동성"으로 이해하여 시스템의 결과를 개선하는 데 도움이 된다면 - go!
2. 공식화 - 수치 및 공식 설명의 가능성. 이것은 내가 주었다.
3. 나는 2년 동안 같은 플랫 시스템의 결과를 보여줬고, 그 중 1년은 최적화였습니다. 익숙하지 않은 영역에서는 시스템이 최적화 영역보다 더 나쁘게 동작하지만 안정적인 성장을 유지한다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 모든 것이 맞습니다. 이 페이지에서 더 높이 보세요.
그렇다면 더 이상 TF만이 개선에 기여했다고 말할 수 없습니다.
그렇다면 더 이상 TF만이 개선에 기여했다고 말할 수 없습니다.
TF가 개선에 기여했다고 말했나요? - H1 미만의 TF에는 시간 필터 를 적용할 수 있지만 이전 TF에는 적용할 수 없으므로 이전 TF에 대해 TF를 감지하는 방법이 필요하다고 말했습니다.
다음은 2014년부터 2016년 10월까지 M5의 플랫 시스템에 대한 결과입니다. 최적화 2014-2015, 수익성 2.44, 회복 계수 9.71, 트랜잭션 수 2040.
그리고 이것은 동일한 시스템이지만 주간 시간 제한이 없는(주간 거래 가능), 수익성 1.28, 회복 계수 1.92, 거래 수 2240에 대한 결과입니다.
그들이 말했듯이 결과는 얼굴에 있습니다. 거래 건수는 상당히 대표적인 수치입니다. 결과가 통계적으로 유의미하다고 생각합니다.
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그리고 이것은 동일한 시스템이지만 주간 시간 제한이 없는(주간 거래 가능), 수익성 1.28, 회복 계수 1.92, 거래 수 2240에 대한 결과입니다.
그들이 말했듯이 결과는 얼굴에 있습니다. 거래 건수는 상당히 대표적인 수치입니다. 결과가 통계적으로 유의미하다고 생각합니다.
불명. 그리고 추가된 거래 시간이 크게 늘어난 만큼 거래 횟수가 증가하지 않는 이유는 무엇입니까?
헉... :) 누가 제일 잘 지켜줄지 그냥 앉아서 기다렸어요.
그 이유는 밤(낮의 1/3)에는 하루의 나머지 2/3보다 플랫 시스템에 훨씬 더 많은 신호가 있기 때문입니다. 그것은 분명하다. 이것은 시간에 따른 가장 간단한 필터의 직접적인 데모이며 t/f 감지는 동일한 필터이지만 이제 더 높은 시간 프레임으로 올라가 하루의 경계를 넘어설 수 있습니다.
추신. 안녕하세요 아줄렌코입니다. 테크니컬한 분석은 똥이라고 생각하고 돈을 더 벌게...)
ZZY. 여기서 스비노사우루스를 뵙게 되어 기쁩니다.... 그리고 Mathematica, Metadriver, Avals 여러분, 안녕하세요. 먼 2007-2008 년대에 어떤 종류의 토론이 열렸습니까? 이미 향수가 찢어지고 있습니다 ... 그때 말한 모든 것이 오늘날과 관련이 있습니다.
헉... :) 누가 제일 잘 지켜줄지 그냥 앉아서 기다렸어요.
그 이유는 밤(낮의 1/3)에는 하루의 나머지 2/3보다 플랫 시스템에 훨씬 더 많은 신호가 있기 때문입니다. 그것은 분명하다. 이것은 시간에 따른 가장 간단한 필터의 직접적인 데모이며 t/f 감지는 동일한 필터이지만 이제 더 높은 시간 프레임으로 올라가 하루의 경계를 넘어설 수 있습니다.
추신. 안녕하세요 아줄렌코입니다. 테크니컬한 분석은 똥이라고 생각하고 돈을 더 벌게...)
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그리고 이것은 동일한 시스템이지만 주간 시간 제한이 없는(주간 거래 가능), 수익성 1.28, 회복 계수 1.92, 거래 수 2240에 대한 결과입니다.
그들이 말했듯이 결과는 얼굴에 있습니다. 거래 건수는 상당히 대표적인 수치입니다. 결과가 통계적으로 유의미하다고 생각합니다.
낮과 밤에 대한 코드 자체의 차이점이 무엇인지 모른다면 시간 제한은 아무 의미가 없습니다. 내 예의 의미는 정확히 코드가 그곳과 그곳에서 동일하고 단일 wpr 오실레이터로 구성된다는 것입니다. 단, 낮과 밤에 대해 Tf와 PERIOD를 별도로 최적화합니다. 성능을 비교하지 않고(이것은 또 다른 주제임), 동일한 코드로 최적화가 다른 TF 를 만들려고 하지 않고 오실레이터 의 주기 를 분리하려고 한다는 것을 알 수 있습니다. 내 의견으로는 이는 평탄도 추세가 아니라 낮과 밤의 변동성 을 구별하는 보다 중요한 요인으로 설명됩니다.
즉, 시스템이 가격의 방향을 예측하는 것보다 변동 범위 를 결정할 수 있는 것이 중요하다고 생각합니다. 밤에는 일반적으로 더 작기 때문에 시스템이 더 적은 회전을 하는 경향이 있습니다.
"트렌딩" 상황에 대한 샘플 코드가 있다면 이 논문을 더 구체적으로 테스트할 수 있습니다. 예를 들어, 추세-낮은 변동성, 추세-높은 변동성, 평평한-낮은 변동성, 평평한-높은 변동성의 네 가지 상태를 구별할 수 있습니다.
그리고 어떤 옵션이 가장 잘 작동하는지 확인하십시오.
1. 낮과 밤의 코드 자체의 차이가 무엇인지 모른다면 제한 시간은 의미가 없습니다. 내 예의 의미는 정확히 코드가 그곳과 그곳에서 동일하고 단일 wpr 오실레이터로 구성된다는 것입니다. 단, 낮과 밤에 대해 Tf와 PERIOD를 별도로 최적화합니다. 성능을 비교하지 않고(이것은 또 다른 주제임), 동일한 코드로 최적화가 다른 TF 를 만들려고 하지 않고 오실레이터 의 주기 를 분리하려고 한다는 것을 알 수 있습니다. 내 의견으로는 이는 평탄도 추세가 아니라 낮과 밤의 변동성 을 구별하는 보다 중요한 요인으로 설명됩니다.
즉, 시스템이 가격의 방향을 예측하는 것보다 변동 범위 를 결정할 수 있는 것이 중요하다고 생각합니다. 밤에는 일반적으로 더 작기 때문에 시스템이 더 적은 회전을 하는 경향이 있습니다.
2. "트렌딩" 상황에 대한 샘플 코드가 있다면 이 논문을 보다 구체적으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 추세-낮은 변동성, 추세-높은 변동성, 평평한-낮은 변동성, 평평한-높은 변동성의 네 가지 상태를 구별할 수 있습니다.
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1. 당신은 t / f의 주제와 분명히 관련이 없는 당신 자신의 것에 대해 이야기하고 있습니다.
2. 샘플 코드? 예, 아마도 농담하는 것입니다 ... 믿음으로 내 말을 받아들이거나 스스로 이해하고 채택하려고 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 코드를 보여 주는 것은 물론이고 아무에게도 증명할 의무가 없습니다. 확신할 수 있는 것에 관심이 있다면 스스로 일할 생각을 하십시오.
1. 당신은 t / f의 주제와 분명히 관련이 없는 당신 자신의 것에 대해 이야기하고 있습니다.
2. 샘플 코드? 예, 아마도 농담하는 것입니다 ... 믿음으로 내 말을 받아들이거나 스스로 이해하고 채택하려고 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 코드를 보여 주는 것은 물론이고 아무에게도 증명할 의무가 없습니다. 확신할 수 있는 것에 관심이 있다면 스스로 일할 생각을 하십시오.
1. 저는 단순한 아이디어를 전달하려고 하는 것뿐입니다. 트렌드와 플랫은 변동성의 다른 이름입니다.
2. 글쎄요, 신이 그를 축복합니다. 코드로, 형식화는 무엇입니까?
그리고 네, 그건 그렇고.
OPTIMIZATION 의 결과에 따라 다른 코드의 결과를 비교하는 것은 절대 옳지 않습니다. 여기에는 매우 간단한 패턴이 있습니다. 더 많은 코드, 더 많은 변수, 더 많은 조정 기회가 있기 때문에 더 나은 결과가 나올 것입니다. 최적화되지 않은 영역에 대한 TEST 실행 결과를 비교할 필요가 있습니다. 울프 포워드 모드에서 최고.
1. 저는 단순한 아이디어를 전달하려고 하는 것뿐입니다. 트렌드와 플랫은 변동성의 다른 이름입니다.
2. 글쎄요, 신이 그를 축복합니다. 코드로, 형식화는 무엇입니까?
3. 네, 그런데요.
OPTIMIZATION 의 결과에 따라 다른 코드의 결과를 비교하는 것은 절대 옳지 않습니다. 여기에는 매우 간단한 패턴이 있습니다. 더 많은 코드, 더 많은 변수, 더 많은 조정 기회가 있기 때문에 더 나은 결과가 나올 것입니다. 최적화되지 않은 영역에 대한 TEST 실행 결과를 비교할 필요가 있습니다. 울프 포워드 모드에서 최고.
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