Mike Kharkov : 그러나 내가 이해하는 한, 이것은 여전히 다양화되지 않을 것입니다. 보다: 예를 들어, 나는 공격적으로 거래하기로 결정할 것입니다 - 1 거래에 대해 (예금의) 10% 위험. 나는 달러와 관련된 5개의 상품을 가져갔고 달러의 일반 차트가 내 방향으로 가지 않으면 즉시 50%를 잃게 됩니다! 그렇지 않습니까? 이 일반 일정만 보고 포트폴리오(내가 이해한 대로)를 가져갈까요?
추신: 50%를 지출하지 않는다면(5가지 포즈에서, 그러나 예를 들어 포트폴리오의 각 도구에 대해 2%), 이 방법은 전혀 의미가 없습니다. 왜냐하면 이러한 성공으로 동시에 1개의 상품(임의)에 대해 거래할 수 있습니다.. (동일한 위험과 동일한 잠재적 보상을 가짐)
10%의 위험이 있는 1쌍과 10%의 위험이 있는 5쌍은 각각 분산 개념에 적합하지 않습니다. 그것은 분배가 아니라 위험의 증가일 뿐입니다. 귀하의 경우 분산은 2 %의 5 쌍입니다. 다각화는 이익의 증가가 아니라 위험의 감소로 기본적으로 이익의 감소로 이어지지만 최종 결과는 더 나을 수 있습니다.
Alexandr Murzin : 10%의 위험이 있는 1쌍과 10%의 위험이 있는 5쌍은 각각 분산 개념에 적합하지 않습니다. 그것은 분배가 아니라 위험의 증가일 뿐입니다. 귀하의 경우 분산은 2 %의 5 쌍입니다. 다각화는 이익의 증가가 아니라 위험의 감소로 기본적으로 이익의 감소로 이어지지만 최종 결과는 더 나을 수 있습니다.
보다. 요점은 간단합니다. 또는 10일 동안 10번의 거래를 합니다. (각 거래는 10%의 위험이 있으며 1일 동안 지속됩니다.) 또는 하루에 10번의 거래를 합니다. (상품마다 동일한 위험이 있습니다.)
그래서 하루에 10개의 상품을 거래할 수 있는지, 그리고 이 10개의 포지션을 10일 동안 거래한 것과 같은 방식으로 위험이 분산되는지(다각화 측면에서) 이해하고 싶습니다. 즉, 매일 내 창고 전체를 업무에 투입하고 싶습니다.(또는 그 중 30% 이상이라고 가정해 봅시다.) 요컨대, 디포는 단지 보여주기 위한 것이 아니라 작동해야 합니다. 당신은 아이디어를 이해합니까? 어떻게 이것을 달성할 수 있습니까? (이것도 외환시장에서 정리가 가능한가요?)
Mike Kharkov : 보다. 요점은 간단합니다. 또는 10일 동안 10번의 거래를 합니다. (각 거래 10% 위험) 또는 하루에 10번의 거래를 합니다. (상품마다 동일한 위험이 있습니다.)
그래서 하루에 10개의 상품을 거래할 수 있는지, 그리고 이 10개의 포지션을 10일 동안 거래한 것과 같은 방식으로 위험이 분산되는지(다각화 측면에서) 이해하고 싶습니다. 즉, 매일 내 창고 전체를 업무에 투입하고 싶습니다.(또는 그 중 30% 이상이라고 가정해 봅시다.) 요컨대, 디포는 단지 보여주기 위한 것이 아니라 작동해야 합니다. 당신은 아이디어를 이해합니까?
매일 10번의 거래를 하면 통계적으로 유의미한 수의 관찰을 빠르게 축적할 수 있습니다. TS에 양수 MO가 있으면 많은 수의 관찰에 나타날 가능성이 더 큽니다(변형된 형태의 큰 수의 법칙).
Mike Kharkov : 당신은 다시 말할 수 있습니까? ) 관찰 내용은 정확히 무엇입니까?
귀하의 TS는 100% 수익성 있는 거래를 제공하지 않습니다. 맞습니까? 일부 거래는 +에 있고 일부는 -에 있습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간이 끝나면 합계가 +가 된다는 것입니다. 귀하의 예에서 매일 10건의 거래를 하면 바로 이 기간을 빠르게 얻을 수 있습니다.
귀하의 TS는 100% 수익성 있는 거래를 제공하지 않습니다. 맞습니까? 일부 거래는 +에 있고 일부는 -에 있습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간이 끝나면 합계가 +가 된다는 것입니다. 귀하의 예에서 매일 10건의 거래를 하면 바로 이 기간을 빠르게 얻을 수 있습니다.
글쎄, TS가 정말로 긍정적인 MO를 준다면
네. 정확히. 그러나 하루에 10건의 거래를 거래하는 방법 - 외환 시장에서 모든 포지션을 동시에 보유하는 것이 위험하다면? (이 포스팅의 주된 질문입니다..)
Mike Kharkov : 보다. 요점은 간단합니다. 또는 10일 동안 10번의 거래를 합니다. (각 거래는 10%의 위험이 있으며 1일 동안 지속됩니다.) 또는 하루에 10번의 거래를 합니다. (상품마다 동일한 위험이 있습니다.)
그래서 하루에 10개의 상품을 거래할 수 있는지, 그리고 이 10개의 포지션을 10일 동안 거래한 것과 같은 방식으로 위험이 분산되는지(다각화 측면에서) 이해하고 싶습니다. 즉, 매일 내 창고 전체를 업무에 투입하고 싶습니다.(또는 그 중 30% 이상이라고 가정해 봅시다.) 요컨대, 디포는 단지 보여주기 위한 것이 아니라 작동해야 합니다. 당신은 아이디어를 이해합니까? 어떻게 이것을 달성할 수 있습니까? (이것도 외환시장에서 정리가 가능한가요?)
그러나 내가 이해하는 한, 이것은 여전히 다양화되지 않을 것입니다.
보다:
예를 들어, 나는 공격적으로 거래하기로 결정할 것입니다 - 1 거래에 대해 (예금의) 10% 위험.
나는 달러와 관련된 5개의 상품을 가져갔고 달러의 일반 차트가 내 방향으로 가지 않으면 즉시 50%를 잃게 됩니다!
그렇지 않습니까?
이 일반 일정만 보고 포트폴리오(내가 이해한 대로)를 가져갈까요?
추신: 50%를 지출하지 않는다면(5가지 포즈에서, 그러나 예를 들어 포트폴리오의 각 도구에 대해 2%), 이 방법은 전혀 의미가 없습니다. 왜냐하면 이러한 성공으로 동시에 1개의 상품(임의)에 대해 거래할 수 있습니다..
(동일한 위험과 동일한 잠재적 보상을 가짐)
달러 인덱스는 어떻습니까? 달러 인덱스는 통화 쌍이 아니라 통화일 뿐입니다.
그러나 SP500은 거래되는 모든 주식의 집합입니다. 그리고 시장 중립적 계층의 주요 특징은 알파를 강조하는 것입니다. 베타는 지수를 사는 것만으로도 얻을 수 있기 때문입니다.
10%의 위험이 있는 1쌍과 10%의 위험이 있는 5쌍은 각각 분산 개념에 적합하지 않습니다. 그것은 분배가 아니라 위험의 증가일 뿐입니다. 귀하의 경우 분산은 2 %의 5 쌍입니다. 다각화는 이익의 증가가 아니라 위험의 감소로 기본적으로 이익의 감소로 이어지지만 최종 결과는 더 나을 수 있습니다.
요점은 간단합니다.
또는 10일 동안 10번의 거래를 합니다.
(각 거래는 10%의 위험이 있으며 1일 동안 지속됩니다.)
또는 하루에 10번의 거래를 합니다.
(상품마다 동일한 위험이 있습니다.)
그래서 하루에 10개의 상품을 거래할 수 있는지, 그리고 이 10개의 포지션을 10일 동안 거래한 것과 같은 방식으로 위험이 분산되는지(다각화 측면에서) 이해하고 싶습니다.
즉, 매일 내 창고 전체를 업무에 투입하고 싶습니다.(또는 그 중 30% 이상이라고 가정해 봅시다.)
요컨대, 디포는 단지 보여주기 위한 것이 아니라 작동해야 합니다.
당신은 아이디어를 이해합니까?
어떻게 이것을 달성할 수 있습니까?
(이것도 외환시장에서 정리가 가능한가요?)
보다.
요점은 간단합니다.
또는 10일 동안 10번의 거래를 합니다.
(각 거래 10% 위험)
또는 하루에 10번의 거래를 합니다.
(상품마다 동일한 위험이 있습니다.)
그래서 하루에 10개의 상품을 거래할 수 있는지, 그리고 이 10개의 포지션을 10일 동안 거래한 것과 같은 방식으로 위험이 분산되는지(다각화 측면에서) 이해하고 싶습니다.
즉, 매일 내 창고 전체를 업무에 투입하고 싶습니다.(또는 그 중 30% 이상이라고 가정해 봅시다.)
요컨대, 디포는 단지 보여주기 위한 것이 아니라 작동해야 합니다.
당신은 아이디어를 이해합니까?
매일 10번의 거래를 하면 통계적으로 유의미한 수의 관찰을 빠르게 축적할 수 있습니다. TS에 양수 MO가 있으면 많은 수의 관찰에 나타날 가능성이 더 큽니다(변형된 형태의 큰 수의 법칙).
매일 10번의 거래를 하면 통계적으로 유의미한 수의 관찰을 빠르게 축적할 수 있습니다. TS에 양수 MO가 있으면 많은 수의 관찰에 나타날 가능성이 더 큽니다(변형된 형태의 큰 수의 법칙).
관찰 내용은 정확히 무엇입니까?
그리고 당신은 정확히 무엇에 이르게 되었습니까? (당신의 결론.)
(내가 무엇을 할 것을 제안합니까?)
당신은 다시 말할 수 있습니까? )
관찰 내용은 정확히 무엇입니까?
귀하의 TS는 100% 수익성 있는 거래를 제공하지 않습니다. 맞습니까? 일부 거래는 +에 있고 일부는 -에 있습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간이 끝나면 합계가 +가 된다는 것입니다. 귀하의 예에서 매일 10건의 거래를 하면 바로 이 기간을 빠르게 얻을 수 있습니다.
글쎄, TS가 정말로 긍정적인 MO를 준다면
귀하의 TS는 100% 수익성 있는 거래를 제공하지 않습니다. 맞습니까? 일부 거래는 +에 있고 일부는 -에 있습니다. 가장 중요한 것은 일정 기간이 끝나면 합계가 +가 된다는 것입니다. 귀하의 예에서 매일 10건의 거래를 하면 바로 이 기간을 빠르게 얻을 수 있습니다.
글쎄, TS가 정말로 긍정적인 MO를 준다면
그러나 하루에 10건의 거래를 거래하는 방법 - 외환 시장에서 모든 포지션을 동시에 보유하는 것이 위험하다면?
(이 포스팅의 주된 질문입니다..)
네. 정확히.
그러나 하루에 10번의 거래를 거래하는 방법 - 외환 시장에서 모든 포지션을 동시에 보유하는 것이 위험하다면?
(이 포스팅의 주된 질문입니다..)
10개의 상품에 대해 10개의 거래를 동시에 여는 것이 하나의 상품에서 1개의 거래를 여는 것보다 (손실 측면에서) 덜 위험합니다. 열릴 실제 신호가 있는 경우.
동전을 던지면 앞면이 나올 확률(손실) - 50%.
동전 10개를 던졌을 때 앞면이 10개 나올 확률은 50% 미만입니다.
바르게?
보다.
요점은 간단합니다.
또는 10일 동안 10번의 거래를 합니다.
(각 거래는 10%의 위험이 있으며 1일 동안 지속됩니다.)
또는 하루에 10번의 거래를 합니다.
(상품마다 동일한 위험이 있습니다.)
그래서 하루에 10개의 상품을 거래할 수 있는지, 그리고 이 10개의 포지션을 10일 동안 거래한 것과 같은 방식으로 위험이 분산되는지(다각화 측면에서) 이해하고 싶습니다.
즉, 매일 내 창고 전체를 업무에 투입하고 싶습니다.(또는 그 중 30% 이상이라고 가정해 봅시다.)
요컨대, 디포는 단지 보여주기 위한 것이 아니라 작동해야 합니다.
당신은 아이디어를 이해합니까?
어떻게 이것을 달성할 수 있습니까?
(이것도 외환시장에서 정리가 가능한가요?)