Vladimir Suschenko : 이 경우에도 목표를 달성할 수 없습니다. 도구 간에 저장소 부하를 분산하여 가능한 이익을 분배할 수 있습니다. 즉, 결과적으로 모든 쌍에 대한 위험/가능한 이익의 비율은 상품당 예치금의 전체 부하로 거래할 때와 동일하게 됩니다(순전히 기술적인 세부 사항으로 인해 약간 부정확함).
즉, Forex에는 동일한 전략으로 동일한 기간에 동시에 여러 쌍을 거래하는 성공적인 거래자 가 없습니까?
Vladimir Suschenko : 이 경우에도 목표를 달성할 수 없습니다. 기기 간에 저장소 부하를 분산하여 가능한 이익을 분배할 수 있습니다. 즉, 결과적으로 모든 쌍에 대한 위험/가능한 이익의 비율은 상품당 예치금의 전체 부하로 거래할 때와 동일하게 됩니다(순전히 기술적인 세부 사항으로 인해 약간 부정확함).
의 말을하자. 그러나 그것은 당신이 어떻게 생각하기 때문에 밝혀졌습니까? Forex에서는 모든 것이 서로 상관관계가 있다는 사실 때문에 또는 단순히 많은 상품이 첫 번째 계정에서 동시에 사용되기 때문에 저장소에 가해지는 그러한 부하가 위험하다고 생각하십니까?
그리고 나에게 완전히 명확하지 않은 또 하나는 계정 다각화입니다. (가능한 경우) 이것의 의미를 간략하게 설명하십시오. (그냥 DC 중 하나에 의해 던질 수 있거나 다른 측면이 있습니까?)
Mike Kharkov : 즉, Forex에는 동일한 전략으로 동일한 기간에 동시에 여러 쌍을 거래하는 성공적인 거래자 가 없습니까?
성공한 트레이더가 있습니다. 그러나 하나의 전략을 사용하여 동시에 여러 쌍에서 거래의 성공은 쌍의 수와 관련이 없으며 전적으로 전략의 정확성에 달려 있습니다. 즉, 그러한 거래는 위험 분산 가능성에 대한 망상의 결과이거나 전략의 정확성에 대한 통제(이는 동일한 전략이 다양한 상품에서 동등하게 성공적으로 작동하는 표시기)의 결과입니다. 여러 상품을 거래하는 것이 하나의 거래 전략의 일부인 경우 다중 통화 거래에 대한 또 다른 접근 방식이 있습니다(저는 이 접근 방식을 지지합니다). 그러나 이것은 완전히 다른 주제입니다.
1. 귀하의 인용문: "통화 제로화", 통화 중립적 포트폴리오를 만드는 것은 실현할 수 없는 미친 생각입니다, .....".
2가지 질문에 답하세요.
1. 포트폴리오 중립성은 무엇과 관련하여 중립적입니까?
2. 거래의 주요 위험은 무엇입니까? 중대한 손실로 이어지는 위험은 무엇입니까?
내 질문에 먼저 답한 다음 스스로 질문하십시오. 그래서 그것은 SUBJECT 토론이 될 것입니다.
하자: 1- 발명의 저자와 "시장 중립적 포트폴리오"라는 용어와 개념이 저에게 속하지 않는다는 사실부터 시작하겠습니다. 토론 과정에서 이 용어에 부여된 의미에 따라 "RNP"는 다음과 같은 속성을 가진 거래 수단의 선택 임이 밝혀졌습니다. 포지션 과 이러한 포지션의 규모에 따라 포트폴리오가 획득되며, 총 가치는 약간 변동하지만 시장 상황에 따라 변하지 않습니다. 그리고 이제 "무엇과 관련하여" 중립성에 대해 - 적어도 견적 통화, 적어도 그러한 포트폴리오의 모든 상품과 관련하여 실제로 중립성이 없으며 가격은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 이것이 "RNP"에 대한 아이디어를 미친 것으로 생각할 이유를 제공하며, 나 자신을 위해 (이미 다른 주제에서 말했듯이) 그러한 의사의 행동에 대한 계산 및 일러스트레이션으로 내 추측과 고려 사항을 확인했습니다. 테스터에서 "RNP"; 2- 질문이 너무 포괄적이고 무역의 "아버지"가 이 주제에 대한 논문을 작성하므로 토론을 위해 이 질문을 만지지 않는 것이 좋습니다(게다가 주제 시작자의 질문과 직접적인 관련이 없음).
한 가지 질문이 있습니다. 어떤 목적으로 부정확한 정보를 채워서 신규 이민자를 오도합니까? 그들은 외부의 "도움" 없이 충분한 잼과 실수를 할 것입니다.
Vladimir Suschenko : 또는 전략의 정확성에 대한 통제(이는 동일한 전략이 다른 도구에서 동등하게 잘 작동하는 것을 나타내는 순간입니다).
글쎄, 나는 완전히 다른 악기 (18 쌍. 나는 단순히 테스터에 더 이상 없었습니다..) (그러나 조건 1에서만 상품이 동시에 거래되고 더 이상 거래되지 않습니다.) 또는 "다른 기기에서 동등하게 잘 작동한다"는 것은 무엇을 의미했고 "정확성 제어"는 무엇을 의미했습니까?
Mike Kharkov : 글쎄, 나는 완전히 다른 악기 (18 쌍. 나는 단순히 테스터에 더 이상 없었습니다..) (그러나 조건 1에서만 상품이 동시에 거래되고 더 이상 거래되지 않습니다.) 또는 "다른 기기에서 동등하게 잘 작동한다"는 것은 무엇을 의미했고 "정확성 제어"는 무엇을 의미했습니까?
어떤 도구에서는 성공적으로 작동하지만 다른 도구에서는 실패하는 전략이 있는 경우 이는 작동하는 전략 자체가 아니지만 설정된 매개변수의 선택이 특정 도구에 적합함을 나타낼 수 있습니다(즉, 직접 또는 간접적으로 사실에 따르면 과거 데이터에 대한 조정과 미래에 시장 상황이 크게 변할 때 드레인이 있을 것입니다. 이 규칙에 대한 진정한 예외가 있습니다. 이것은 전략의 성공이 스프레드와 최소 정지 수준에 달려 있고, 예를 들어 유로달러에 따라 다른 상품보다 성공적인 운영 기회가 더 많은 경우입니다. 동일한 거래 전략이 여러 상품에서 성공적으로 작동하는 경우 - 이는 거래에서 몇 가지 기본적인 시장 패턴을 알아차리고 사용할 수 있다는 희망을 줍니다. 이러한 전략은 더 오래 성공적인 운영을 위한 기회를 가질 수 있습니다(여기서 우리는 거래가 수행된다는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 동일한 알고리즘에 따라 여러 상품에 대한 매매 신호 검색과 다른 상품에 대한 매매 작업 이 수행되는 경우 동시에 이러한 각 상품에 대한 거래는 거래에 의존하지 않고 수행됩니다. 다른 상품과의 상황, 동일한 시스템에서 순전히 자율 거래). 한 번에 하나의 상품만 거래되는 귀하의 예는 나를 깊이 당황하게 만들고 "요점이 무엇입니까?"라는 질문을 제기합니다. 그런 거래에 어떤 의미를 두셨습니까? 이는 동일한 전략으로 여러 상품을 거래하는 것으로 간주할 수 없습니다. 어떤 종류의 근거가 적용될 때 거래할 상품에 대한 교대 규칙이 있는 경우 이는 아마도 의미가 있을 것입니다. 앞서 말씀드린 여러 상품 거래에 기반한 전략입니다. 이것을 체계적으로 구현했습니까, 아니면 일반적인 열거 방법을 사용하여 한 번에 하나 이상의 오픈 포지션 조건이 충족되었습니까?
Alexander Laur : 물론, 실험의 순수성과 결과의 시각적 인식을 위해 두 가지 측면에서.
이것이 두 계정에서 수행되면 더 이상 중립적 인 포트폴리오라고하지 않지만 조건부로 "거래 미러링 방식으로 다른 계정에 대한 헤징"또는 이와 유사한 것을 호출합니다. 그러나 당신은 게임 중에 왜곡을 시도하거나(예전에는 이것을 위해 머리에 청동 촛대로 당신을 때렸습니다 :)), 또는 당신은 조금 더 일찍 "NRP"의 개념에 넣은 의미를 약간 잊어버렸습니다. 상기시켜 드리겠습니다. 링크는https://www.mql5.com/ru/forum/60120 입니다. 다음은 인용문입니다 . " 따라서 시장 중립적인 통화 포트폴리오(삼각형)를 만드십시오.
EURUSD 및 USDJPY 구매
EURJPY를 판매합니다.
중립적 포트폴리오가 확보되었다는 사실은 EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY 공식에서 명확합니다. 산술 규칙에 따라 USD는 왼쪽에서 줄어들고 EUR / JPY, 즉 왼쪽은 오른쪽과 같습니다.
이 포트폴리오의 가격은 1.0 주변에서 변동하는 반면, Ask는 일반적으로 1.0 이상으로 변동하고 Bid는 1.0 미만으로 변동합니다. 그러나 낮에는 Ask가 1.0 아래로 떨어지면 단기 변동이 발생하고 잠시 후 Bid가 1.0 이상으로 상승합니다 !!! 거래 시작 및 종료 시간으로 구분되는 클래식 차익 거래. 즉, Ask 가격이 1.0 아래로 떨어지면 포트폴리오를 매수하고 Bid가 1.0 이상으로 오르면 포트폴리오를 닫습니다. 이것은 무위험 거래입니다. 포트폴리오는 중립적입니다. 즉, 하나의 통화가 촬영되면 다른 통화가이 촬영을 보상합니다. "
Vladimir Suschenko : 한 번에 하나의 상품만 거래되는 귀하의 예는 나를 깊이 당황하게 만들고 "요점이 무엇입니까?"라는 질문을 제기합니다. 그런 거래에 어떤 의미를 두셨습니까? 이는 동일한 전략으로 여러 상품을 거래하는 것으로 간주할 수 없습니다. 어떤 종류의 근거가 적용될 때 거래할 상품에 대한 교대 규칙이 있는 경우 이는 아마도 의미가 있을 것입니다. 앞서 말씀드린 여러 상품 거래에 기반한 전략입니다. 이것을 체계적으로 구현했습니까, 아니면 일반적인 열거 방법을 사용하여 한 번에 하나 이상의 오픈 포지션 조건이 충족되었습니까?
이 테스터에서 많은 악기의 테스터를 거래하는 것은 너무 스트레스가 많습니다. (스탑 이동이 불편함 + 포인트가 아닌 현금으로 테이크 프로핏이 무엇인지 알 수 없습니다.) 따라서 처음에는 위아래로 계속 스크롤하지 않고 현재 위치와 21번 포지션(예:)에 있는 것을 확인하기 위해 첫 번째 상품에서만 거래하기로 결정했습니다. (즉, 시뮬레이터에서 첫 번째 악기를 거래하면 정신적 부하가 적습니다..) + 전략이 특정 쌍에 의존하지 않고 차량이 무작위 상황에서 작동 할 수 있도록 .. 즉, 예를 들어 방금 어떤 종류의 거래를 흥정하고 새로운 마자를 찾아 즉시 아래로 이동(스크롤)했습니다. 나는 그것을 보자마자 즉시 사용 가능한 첫 번째 도구를 사용합니다. 그게 다야.. 등. 맨 아래에 도달했고 미로가 더 이상 거기에 없으면 맨 위에서 다시 시작하여 이야기를 1시간(또는 그 이상) 앞으로 되감습니다. 그리고 다시 차트에서 마자를 찾아 위에서 아래로 이동합니다..
이 경우에도 목표를 달성할 수 없습니다. 도구 간에 저장소 부하를 분산하여 가능한 이익을 분배할 수 있습니다. 즉, 결과적으로 모든 쌍에 대한 위험/가능한 이익의 비율은 상품당 예치금의 전체 부하로 거래할 때와 동일하게 됩니다(순전히 기술적인 세부 사항으로 인해 약간 부정확함).
이 경우에도 목표를 달성할 수 없습니다. 기기 간에 저장소 부하를 분산하여 가능한 이익을 분배할 수 있습니다. 즉, 결과적으로 모든 쌍에 대한 위험/가능한 이익의 비율은 상품당 예치금의 전체 부하로 거래할 때와 동일하게 됩니다(순전히 기술적인 세부 사항으로 인해 약간 부정확함).
그러나 그것은 당신이 어떻게 생각하기 때문에 밝혀졌습니까?
Forex에서는 모든 것이 서로 상관관계가 있다는 사실 때문에 또는 단순히 많은 상품이 첫 번째 계정에서 동시에 사용되기 때문에 저장소에 가해지는 그러한 부하가 위험하다고 생각하십니까?
그리고 나에게 완전히 명확하지 않은 또 하나는 계정 다각화입니다.
(가능한 경우) 이것의 의미를 간략하게 설명하십시오.
(그냥 DC 중 하나에 의해 던질 수 있거나 다른 측면이 있습니까?)
즉, Forex에는 동일한 전략으로 동일한 기간에 동시에 여러 쌍을 거래하는 성공적인 거래자 가 없습니까?
여러 상품을 거래하는 것이 하나의 거래 전략의 일부인 경우 다중 통화 거래에 대한 또 다른 접근 방식이 있습니다(저는 이 접근 방식을 지지합니다). 그러나 이것은 완전히 다른 주제입니다.
기분을 상하게 하고 인신공격을 하지 맙시다.
1. 귀하의 인용문: "통화 제로화", 통화 중립적 포트폴리오를 만드는 것은 실현할 수 없는 미친 생각입니다, .....".
2가지 질문에 답하세요.
1. 포트폴리오 중립성은 무엇과 관련하여 중립적입니까?
2. 거래의 주요 위험은 무엇입니까? 중대한 손실로 이어지는 위험은 무엇입니까?
내 질문에 먼저 답한 다음 스스로 질문하십시오. 그래서 그것은 SUBJECT 토론이 될 것입니다.
1- 발명의 저자와 "시장 중립적 포트폴리오"라는 용어와 개념이 저에게 속하지 않는다는 사실부터 시작하겠습니다. 토론 과정에서 이 용어에 부여된 의미에 따라 "RNP"는 다음과 같은 속성을 가진 거래 수단의 선택 임이 밝혀졌습니다. 포지션 과 이러한 포지션의 규모에 따라 포트폴리오가 획득되며, 총 가치는 약간 변동하지만 시장 상황에 따라 변하지 않습니다. 그리고 이제 "무엇과 관련하여" 중립성에 대해 - 적어도 견적 통화, 적어도 그러한 포트폴리오의 모든 상품과 관련하여 실제로 중립성이 없으며 가격은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 이것이 "RNP"에 대한 아이디어를 미친 것으로 생각할 이유를 제공하며, 나 자신을 위해 (이미 다른 주제에서 말했듯이) 그러한 의사의 행동에 대한 계산 및 일러스트레이션으로 내 추측과 고려 사항을 확인했습니다. 테스터에서 "RNP";
2- 질문이 너무 포괄적이고 무역의 "아버지"가 이 주제에 대한 논문을 작성하므로 토론을 위해 이 질문을 만지지 않는 것이 좋습니다(게다가 주제 시작자의 질문과 직접적인 관련이 없음).
한 가지 질문이 있습니다. 어떤 목적으로 부정확한 정보를 채워서 신규 이민자를 오도합니까? 그들은 외부의 "도움" 없이 충분한 잼과 실수를 할 것입니다.
또는 전략의 정확성에 대한 통제(이는 동일한 전략이 다른 도구에서 동등하게 잘 작동하는 것을 나타내는 순간입니다).
(그러나 조건 1에서만 상품이 동시에 거래되고 더 이상 거래되지 않습니다.)
또는 "다른 기기에서 동등하게 잘 작동한다"는 것은 무엇을 의미했고 "정확성 제어"는 무엇을 의미했습니까?
"동시에 2개의 중립 포트폴리오를 엽니다.
- EURUSD 및 USDJPY를 매수하고 EURJPY를 매도합니다. 저는 이 옵션을 포트폴리오 구매라고 부릅니다.
- EURUSD 및 USDJPY 매도, EURJPY 매수. 따라서 이 포트폴리오는 SELL 포트폴리오입니다."
아니면 MT5에서 하나의 거래 계정에서 이러한 작업을 동시에 수행할 수 있는 방법을 설정하거나 설명하는 작업에서 무언가를 이해하지 못했습니까?
글쎄, 나는 완전히 다른 악기 (18 쌍. 나는 단순히 테스터에 더 이상 없었습니다..)
(그러나 조건 1에서만 상품이 동시에 거래되고 더 이상 거래되지 않습니다.)
또는 "다른 기기에서 동등하게 잘 작동한다"는 것은 무엇을 의미했고 "정확성 제어"는 무엇을 의미했습니까?
동일한 거래 전략이 여러 상품에서 성공적으로 작동하는 경우 - 이는 거래에서 몇 가지 기본적인 시장 패턴을 알아차리고 사용할 수 있다는 희망을 줍니다. 이러한 전략은 더 오래 성공적인 운영을 위한 기회를 가질 수 있습니다(여기서 우리는 거래가 수행된다는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 동일한 알고리즘에 따라 여러 상품에 대한 매매 신호 검색과 다른 상품에 대한 매매 작업 이 수행되는 경우 동시에 이러한 각 상품에 대한 거래는 거래에 의존하지 않고 수행됩니다. 다른 상품과의 상황, 동일한 시스템에서 순전히 자율 거래).
한 번에 하나의 상품만 거래되는 귀하의 예는 나를 깊이 당황하게 만들고 "요점이 무엇입니까?"라는 질문을 제기합니다. 그런 거래에 어떤 의미를 두셨습니까? 이는 동일한 전략으로 여러 상품을 거래하는 것으로 간주할 수 없습니다. 어떤 종류의 근거가 적용될 때 거래할 상품에 대한 교대 규칙이 있는 경우 이는 아마도 의미가 있을 것입니다. 앞서 말씀드린 여러 상품 거래에 기반한 전략입니다. 이것을 체계적으로 구현했습니까, 아니면 일반적인 열거 방법을 사용하여 한 번에 하나 이상의 오픈 포지션 조건이 충족되었습니까?
실험할 수 있습니다. 동시에 2개의 중립 포트폴리오를 엽니다.
- EURUSD 및 USDJPY를 매수하고 EURJPY를 매도합니다. 저는 이 옵션을 포트폴리오 구매라고 부릅니다.
- EURUSD 및 USDJPY 매도, EURJPY 매수. 따라서 이 포트폴리오는 SELL 포트폴리오입니다.
이 두 포트폴리오의 수익이 어떻게 변하는지 살펴보십시오.
물론, 실험의 순수성과 결과의 시각적 인식을 위해 두 가지 측면에서.
상기시켜 드리겠습니다.
링크는 https://www.mql5.com/ru/forum/60120 입니다.
다음은 인용문입니다 .
" 따라서 시장 중립적인 통화 포트폴리오(삼각형)를 만드십시오.
EURUSD 및 USDJPY 구매
EURJPY를 판매합니다.
중립적 포트폴리오가 확보되었다는 사실은 EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY 공식에서 명확합니다. 산술 규칙에 따라 USD는 왼쪽에서 줄어들고 EUR / JPY, 즉 왼쪽은 오른쪽과 같습니다.
이제 중재 자체에 대해.
1. 매도(포트폴리오) = 매도(EURUSD) * 매도(USDJPY) / 입찰(EURJPY).
2. Bid(포트폴리오) = Bid (EURUSD) * Bid(USDJPY) / Ask(EURJPY).
이 포트폴리오의 가격은 1.0 주변에서 변동하는 반면, Ask는 일반적으로 1.0 이상으로 변동하고 Bid는 1.0 미만으로 변동합니다. 그러나 낮에는 Ask가 1.0 아래로 떨어지면 단기 변동이 발생하고 잠시 후 Bid가 1.0 이상으로 상승합니다 !!! 거래 시작 및 종료 시간으로 구분되는 클래식 차익 거래. 즉, Ask 가격이 1.0 아래로 떨어지면 포트폴리오를 매수하고 Bid가 1.0 이상으로 오르면 포트폴리오를 닫습니다. 이것은 무위험 거래입니다. 포트폴리오는 중립적입니다. 즉, 하나의 통화가 촬영되면 다른 통화가이 촬영을 보상합니다. "한 번에 하나의 상품만 거래되는 귀하의 예는 나를 깊이 당황하게 만들고 "요점이 무엇입니까?"라는 질문을 제기합니다. 그런 거래에 어떤 의미를 두셨습니까? 이는 동일한 전략으로 여러 상품을 거래하는 것으로 간주할 수 없습니다. 어떤 종류의 근거가 적용될 때 거래할 상품에 대한 교대 규칙이 있는 경우 이는 아마도 의미가 있을 것입니다. 앞서 말씀드린 여러 상품 거래에 기반한 전략입니다. 이것을 체계적으로 구현했습니까, 아니면 일반적인 열거 방법을 사용하여 한 번에 하나 이상의 오픈 포지션 조건이 충족되었습니까?
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
이 테스터에서 많은 악기의 테스터를 거래하는 것은 너무 스트레스가 많습니다.
(스탑 이동이 불편함 + 포인트가 아닌 현금으로 테이크 프로핏이 무엇인지 알 수 없습니다.)
따라서 처음에는 위아래로 계속 스크롤하지 않고 현재 위치와 21번 포지션(예:)에 있는 것을 확인하기 위해 첫 번째 상품에서만 거래하기로 결정했습니다.
(즉, 시뮬레이터에서 첫 번째 악기를 거래하면 정신적 부하가 적습니다..)
+ 전략이 특정 쌍에 의존하지 않고 차량이 무작위 상황에서 작동 할 수 있도록 ..
즉, 예를 들어 방금 어떤 종류의 거래를 흥정하고 새로운 마자를 찾아 즉시 아래로 이동(스크롤)했습니다.
나는 그것을 보자마자 즉시 사용 가능한 첫 번째 도구를 사용합니다.
그게 다야..
등.
맨 아래에 도달했고 미로가 더 이상 거기에 없으면 맨 위에서 다시 시작하여 이야기를 1시간(또는 그 이상) 앞으로 되감습니다.
그리고 다시 차트에서 마자를 찾아 위에서 아래로 이동합니다..