롤리폴리는 다른 원칙에 따라 작동합니다(예시적인 논리는 위의 게시물에 설명되어 있음) - 마감 결과에 따라 증가된 로트로 시작합니다.
변형이 있지만 두 가지 주요 알고리즘이 있습니다. a) Ilan=Avalanche 및 b) Martin=Tumbler입니다.
아마도 다른 이름이 있을 것입니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 평균은 Ilan에서 사용됩니다: 손실 위치에서 증가된 로트(평균 마틴)와 함께 최상의 가격으로 같은 방향으로 진입합니다. Ilan의 큰 하락은 시장에서 낮은 반등 추세가 길 때 얻어집니다.
Avalanche에서는 손실 위치로 증가된 로트(반전 마틴)로 반대 방향으로 진입합니다. 시장이 작은 진폭으로 긴 측면 추세를 가질 때 눈사태의 큰 하락이 발생합니다. 특히 주문에 고정 회랑을 사용하는 경우 분기 수로 또는 분기 삼각형이 관찰될 때 큰 손실이 발생합니다.
눈사태는 Ilan과 동일합니다. 여기에 발견의 누적 및 평균이 있습니다.
롤리폴리는 다른 원칙에 따라 작동합니다(예시적인 논리는 위의 게시물에 설명되어 있음) - 마감 결과에 따라 증가된 로트로 시작합니다.
변형이 있지만 두 가지 주요 알고리즘이 있습니다. a) Ilan=Avalanche 및 b) Martin=Tumbler입니다.
아마도 다른 이름이 있을 것입니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 평균은 Ilan에서 사용됩니다: 손실 위치에서 증가된 로트(평균 마틴)와 함께 최상의 가격으로 같은 방향으로 진입합니다. Ilan의 큰 하락은 시장에서 낮은 반등 추세가 길 때 얻어집니다.
Avalanche에서는 손실 위치로 증가된 로트(반전 마틴)로 반대 방향으로 진입합니다. 시장이 작은 진폭으로 긴 측면 추세를 가질 때 눈사태의 큰 하락이 발생합니다. 특히 주문에 고정 회랑을 사용하는 경우 분기 수로 또는 분기 삼각형이 관찰될 때 큰 손실이 발생합니다.