"떠났다"는 사실은 우리 모두가 이해했습니다. 결과는 불확실합니다. 어때, 유진이 이사갔어?
:) 아니요, 그런 의미에서 모든 것이 문화적 형태로 진행되었으며 늑대 인간은 눈에 띄지 않았습니다. :)
단지 내 연구가 분기의 방향에서 조금 벗어났을 뿐... 그래서 나는 Fibo를 자세히 살펴보고 채우기 위해 몇 가지 통계를 시도하고 무엇이 무엇인지 확인하기로 결정했습니다... 뭔가가 있는 것 같습니다... 비록 생소하지만. 예, 아마도 누군가가 이미 검색하기에 너무 게으른 현재를 수행 한 다음 다른 사람의 코드를 파고 들었을 수 있습니다. 여기에 내가 쓰고있는 전문가가 물론 무섭게 보이지만 기계는 무엇을, 어디서 이해하는 표시기의 그림이 있습니다.
grasn , 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? " 경향 감지 "는 무엇을 의미합니까? 기존 추세는 예를 들어 가장 단순한 MA 교차로 나타납니다. 또 다른 것은 안정성과 수명에 대한 평가입니다(보다 정확하게는 반전 전에 가격이 몇 점이나 변경될 것인지) ... 이것은 실제로 질문의 문제입니다 ...
grasn , 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? "추세 감지"는 무엇을 의미합니까? 기존 추세는 예를 들어 가장 단순한 MA 교차로 나타납니다. 또 다른 것은 안정성과 수명에 대한 평가입니다(보다 정확하게는 반전 전에 가격이 몇 점이나 변경될 것인지) ... 이것은 실제로 질문의 문제입니다 ...
예를 들어, 추세를 식별하기 위한 통계적으로 신뢰할 수 있는 기준을 의미했습니다. 저것들. 나는 기술적 분석에 대한 대안 탐지 방법에 대해 논의할 것을 제안합니다. 그리고 당신이 제기하는 질문도 매우 중요하고 흥미롭습니다. 그러나 여기서는 아마도 순차적으로 가야 할 것입니다. 먼저 추세를 찾은 다음 수명을 예측합니다.
추신: 그건 그렇고, 90에서 93 p로 보입니다.
"구조"의 존재 기간에 관해서는 Hurst에 따라 결정하는 방법을 실제로 배웠습니다. 내가 "합리적인" 경향이 필요한 이유가 90-92페이지 어딘가에 요약되어 있습니다.
eugenk Grasn, 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? "추세 감지"는 무엇을 의미합니까? 기존 추세는 예를 들어 가장 단순한 MA 교차로 나타납니다. 또 다른 것은 안정성과 수명에 대한 평가입니다(보다 정확하게는 반전 전에 가격이 몇 점이나 변경될 것인지) ... 이것은 실제로 질문의 문제입니다 ...
잔디 예를 들어, 추세를 식별하기 위한 통계적으로 신뢰할 수 있는 기준을 의미했습니다. 저것들. 나는 기술적 분석에 대한 대안 탐지 방법에 대해 논의할 것을 제안합니다. 그리고 당신이 제기하는 질문도 매우 중요하고 흥미롭습니다. 그러나 여기서는 아마도 순차적으로 가야 할 것입니다. 먼저 추세를 찾은 다음 수명을 예측합니다.
나는 이 문제에서 스트레치가 있더라도 아주 큰 스트레치가 있더라도 MA의 교차점에 의존할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그것은 시장의 단계에 대해 전혀 말하지 않습니다. 이것이 MA 교차점에 구축된 모든 시스템이 병합되는 이유입니다. 또한 2차 MA는 2개의 매개변수입니다. 이것은 이미 임의적입니다. 그리고 자의성이 있는 곳에 과학도 객관도 있을 수 없습니다.
불행히도 대체 TA 방법이 무엇인지 모르겠습니다. 당신, Sergey, FA를 의미하지 않습니까? :-)) 어렵지 않다면 어떤 내용인지 설명해주세요. 예를 들어, "먼저 추세를 찾은 다음 수명을 예측합니다."가 무엇인지 전혀 모르는 경우 이를 수행하는 방법을 모릅니다. 5분 이내 방향성 가격변동이 추세인가? 5일 이내?
따라서 일관되게 진행하려면 먼저 추세가 무엇인지 동의해야 합니다. 나는 그것의 형식적인 정의를 의미한다. 형식적 정의의 문제는 근본적이라고 생각한다. 그것 없이는 추세를 식별할 수 없기 때문이 아닙니다. 각자 나름대로의 방식이 있지만 우리 각자는 이 일을 합니다. 그리고 대부분의 경우 모든 사람이 일부 기준의 도움이 아닌 눈으로 그것을 수행합니다. 그러나 우리는 모두가 전문가를 만들기 위해 노력하고 있기 때문에 여기에 있습니다. 거래 프로그램. 그리고 프로그램은 웅변과 몸짓을 이해하지 못합니다.
그리고 더. 수학적 통계, 그래픽 분석, 동적 시스템, 인공 지능 등 분야의 전문가가 아니라고 생각합니다. 이 문제에서 동적 시계열 분야의 전문가보다 가치가 떨어집니다. 그러나 당신은 그것들에 의존해서는 안됩니다. 이것은 또한 원칙입니다. Forex에서는 자신에게만 의존해야 합니다. 어떤 좋은 삼촌도 기성품 전문가나 전략, 심지어 이론을 가지고 와서 그의 부리를 가져오지 않을 것입니다. 그러나 여기 포럼에서 토론한 결과 좋은 아이디어가 탄생할 수 있습니다. 그러면 모든 사람(이를 이해하고 감사히 여김)이 (스스로) 프로그램에서 이를 구현하려고 할 수 있습니다.
Alex , Hurst 지수에 대해 읽은 적이 없다면 왜 이 주제를 부수는 것을 제안합니까? :o) 파동 이론에 관해서는, 당신이 틀렸습니다. 나는 그것에 대해 내가 찾은 거의 모든 것을 읽었습니다. 게다가, 이 지표는 파동 이론을 매우 잘 보완하며, 아마도 곧 연구 결과를 발표할 것입니다. 이전에 Hurst 지수(지수 자체는 아직 메서드가 아님)를 사용하여 메서드의 본질을 밝혔고 어쩐지 모든 것을 다시 쓰고 싶지 않습니다(몇 페이지가 소요됨). 특히 이 표시기를 약간 다르게 계산하고 사용하기 때문에 Vladislav 에 연락할 수 있습니다. :o)))
grasn 나는 아무 것도 밀어붙이는 것이 아니라 이 Hirst 방법을 사용할 때 최소한 긍정적인 결과가 있는지 궁금합니다. 단순한 호기심? 있다면 훌륭합니다! :))))))))))))))))))
다음과 같이 보완하십시오. 0) 그렇다면, 어떤 종류의 문헌을 조언하십시오. 일반적인 개발을 위해... 나는 당신에게 매우 감사 할 것입니다. :)))
유리크스 : 나는 이 문제에서 스트레치가 있더라도 아주 큰 스트레치가 있더라도 MA의 교차점에 의존할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그것은 시장의 단계에 대해 전혀 말하지 않습니다. 그렇기 때문에 ...........
유리 씨, 재치 있는 건 아니지만 질문부터 할게요 'FA'가 뭔가요?
MA에 대한 귀하의 의견에 전적으로 동의합니다. 이러한 이유로 저는 이 중요한 주제를 대안적인 방법에 의한 트렌드 검색으로 제기하기로 결정했습니다. 대안적 방법이란 당분간은 최소한 적용된 수학적 통계를 의미하며, 아마도 귀하가 나열한 전문 분야도 아이디어에 유용한 기초를 제공할 것입니다.
수학적 통계의 관점에서 (내가 이해하는) 추세의 개념은 계열 값 간의 연결에 대한 추상적인 강도를 기반으로 합니다. 그리고 분명히 모든 기준은 어떤 식 으로든이 연결을 나타냅니다. 이 페이지의 내 게시물("grasn 06.01.07 23:20")에서 나는 그러한 기준의 예를 제시했습니다(당시 당신이 답을 썼던 것 같습니다 :o). 이 경우 기준은 제로 크로싱의 수입니다. 선의 경우 제로 크로싱이 전혀 없습니다. 즉, 영교차의 수는 데이터 링크의 간접적인 추정치입니다.
트렌드의 정의가 매우 중요하다는 점에는 동의하지만 , 트렌드가 무엇인지 현재로서는 알 수 없다는 단순한 이유로 줄 수는 없습니다(직관적인 정의를 의미하지는 않습니다. . 엄격한 적용 수학적 정의가 있는 경우(추세는 방향성 가격 이동, 데이터 간 연결의 존재 또는 후속 값이 이전 값보다 커야 하는 등), 검색 크게 단순화될 것이며 이 문제를 논의할 필요가 없을 것입니다.
트렌드의 수명과 트렌드 자체의 개념을 깨는 것이 불가능하다는 말이 맞을 수도 있습니다. 이 경우 이러한 기대 수명을 가진 추세를 찾아야하기 때문에 작업이 훨씬 더 복잡해집니다. 복잡한. 내가 이전에 썼던 것처럼(아마도 이미 지쳤을 것입니다 :o), Hurst 데이터와 몇 가지 추가 매개변수를 기반으로 "구조"의 수명을 결정하지만 Hurst 지수는 추세를 찾을 수 없습니다. 물론 우리가 0.5(얼마나 다른지, 지표의 "경련"을 더한 값)가 아닌 다른 추세 값으로 간주하지 않는 한 그러한 귀중한 능력을 부여받았습니다. 먼저 몇 가지 기준에 따라 추세를 찾은 다음 지속 기간을 예측하는 것이 더 논리적이고 더 쉬운 것 같습니다.
추신: 그건 그렇고, 제가 글을 쓰는 동안 추세를 정의하는 아이디어를 생각해 냈습니다. 합산되고 정규화가 수행됩니다. 형식의 종속성이 유지되는 경우: 각 후속 값이 이전 값보다 크거나 그 반대의 경우 추세가 있음을 나타냅니다. 그러나 이것은 정의가 아니라 추세에 대한 검색입니다. :에 대한)
수정, 나는 정확히 MA를 의미하지 않았습니다. 정규화된 양은 슬라이딩 윈도우 없이 이러한 세그먼트의 중간에 할당됩니다. 예를 들어... :o)
알렉스 니로바 : grasn 나는 아무 것도 누르지 말라고 제안하는 것이 아닙니다. 이 Hirst 방법을 사용할 때 최소한 긍정적인 결과가 있는지 궁금합니다. 단순한 호기심? 있다면 훌륭합니다! :))))))))))))))))))
다음과 같이 보완하십시오. 0) 그렇다면, 어떤 종류의 문헌을 조언하십시오. 일반적인 개발을 위해... 나는 당신에게 매우 감사 할 것입니다. :)))
모든 사람을 대변할 수는 없지만 가장 긍정적인 결과를 얻었습니다.
파동 이론에 Hurst의 추가에 관해서는 아무 것도 조언할 수 없습니다. 이것은 내 자신의 아이디어이자 지금까지의 연구입니다. 결과가 성공하면 반드시 글을 쓰겠습니다. 나는 쓸 것이고, 그렇지 않다면 전혀 그렇지 않습니다. :에 대한)
이제 누적 합계 기준에 따라 간단한 요리(예: 계란 후라이)를 "요리"하려고 합니다. 인터넷 깊숙한 곳에서 찾았습니다. 기준의 본질은 간단합니다. 합계가 계산됩니다.
V(i)=SUM{f(y(i) - 중앙값(y))} 어디 f(i)=1 if (y(i) - 중앙값(y))>=0 f(i)=-1 if (y(i) - 중앙값(y))<0
통계는 주어진 신뢰 수준 알파에 대한 영교차 R의 수입니다. R1(alpha)<R<R2(alpha)가 충족되면 시리즈는 무작위로 간주됩니다. 다음은 작은 예입니다.
이 경우 이 샘플 수에 대한 전환 수는 경계 R1 근처에 있지만 공식적으로 이 샘플을 무작위로 인식하기에 충분한 전환이 1개 더 없습니다. 계속 실험중...
다른 사람이 연구를 공유할 수 있습니까?
Grasn , "누적 합계 테스트"에 대해 제공한 표현식은 실제로 일련의 잔차에 대한 자기 상관 계수에 대한 부정확한 표현식입니다. 실제로, 후자가 시계열의 선택된 섹션(TF에 의해 정의됨)의 총 점프 수에 대한 동방향 가격 점프 수의 비율로 정의할 수 있는 경우 다음과 같습니다. r[i]=SUM{(열기[i+1+k]-열기[i+k])*(열기[i+k]-열기[i-1+k])}/SUM{|열기[i +1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|} , 여기서 합계는 창 k=0...100 이상입니다(예: ). 우리는 거의 같은 결과를 얻을 것입니다. 하지만 자기상관계수는 누구나 알고 있고, '누적합 기준'은 좁은 주부들에게 알려져 있다 :-) FAK의 속성은 수학통계 교과서에, '누적합기준'의 속성은 수학통계 교과서에 기술되어 있다. 연구되지는 않았지만 물론 후자로 축소되었습니다. 그러므로 나는 모든 사람들이 자전거의 발명을 포기하고 이미 수세기 동안 테스트된 수학적 장치를 사용할 것을 촉구합니다. 시장뿐만 아니라 연구활동에서도 OPTIMAL 행동을 달성하겠습니다! 우리 양에게 돌아갑니다. 나는 고등 증명 위원회(Higher Attestation Commission)가 승인한 이 분야의 과학 회의와 흥미로운 논문의 시계열에 대한 흩어진 자료를 가지고 있습니다. 불행히도 나는 작품의 저자에 대한 링크를 저장하지 않았으므로 인용하면 컷이 없습니다. 장기적으로 관계 모델을 구축할 때 분석된 시계열에서 확률론적(비결정적) 추세의 존재 여부를 고려해야 합니다. 즉, 고려 중인 각 계열이 결정적 추세(또는 단순히 고정)-TS(추세 고정) 계열과 관련하여 고정된 계열의 클래스에 속하는지 아니면 확률적 추세(아마도 결정적 추세와 함께)를 갖고 계열의 단일 미분에 의해서만 고정적(또는 결정적 추세에 대해 고정적) 계열로 이어지는 DS(차이 고정적) 계열. 이 두 계열의 계열 간의 근본적인 차이점은 TS 계열의 경우 계열에서 해당 결정적 추세를 빼면 고정 계열이 되는 반면 DS 계열의 경우 계열의 결정적 구성 요소를 빼면 고정 계열이 된다는 것입니다. 확률적 추세가 있기 때문에 시리즈가 비정상적입니다. 추세 식별 절차는 여러 결정적 추세의 경우에만 가능합니다. 이것은 중요한 포인트입니다. 따라서 우리의 작업은 분석된 시계열이 속하는 클래스를 결정하는 것으로 축소되고 그 다음에야 추세 감지 기술에 대해 논의합니다. 나는 이미 이 영역에서 몇 가지 예비 작업을 수행했으며 결과는 부정적입니다. Forex 시장의 통화 시계열에는 비결정적(확률적) 추세만 포함됩니다. 본질적으로 적시에 감지할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 아마도 내가 틀렸을 수도 있습니다 :-) 일하자?
이와 관련하여 나는 이 부분에 대해 논의할 것을 제안하며, 또한 이 부분은 개발 중인 전략의 기초가 되거나 좋은 추가 사항이 될 수 있습니다. 생각이 있거나 그러한 연구를 수행한 사람이 있으면 공유해 주십시오.
추신: 저는 Sergey( Neutron )에게 큰 기대를 걸고 있습니다. 확실히 그는 몇 가지 흥미로운 기준을 가지고 있습니다.
모두들 메리 크리스마스! 그리고 모든 노력의 상승 추세!!! :에 대한))))
:) 아니요, 그런 의미에서 모든 것이 문화적 형태로 진행되었으며 늑대 인간은 눈에 띄지 않았습니다. :)
단지 내 연구가 분기의 방향에서 조금 벗어났을 뿐... 그래서 나는 Fibo를 자세히 살펴보고 채우기 위해 몇 가지 통계를 시도하고 무엇이 무엇인지 확인하기로 결정했습니다... 뭔가가 있는 것 같습니다... 비록 생소하지만. 예, 아마도 누군가가 이미 검색하기에 너무 게으른 현재를 수행 한 다음 다른 사람의 코드를 파고 들었을 수 있습니다. 여기에 내가 쓰고있는 전문가가 물론 무섭게 보이지만 기계는 무엇을, 어디서 이해하는 표시기의 그림이 있습니다.
예를 들어, 추세를 식별하기 위한 통계적으로 신뢰할 수 있는 기준을 의미했습니다. 저것들. 나는 기술적 분석에 대한 대안 탐지 방법에 대해 논의할 것을 제안합니다. 그리고 당신이 제기하는 질문도 매우 중요하고 흥미롭습니다. 그러나 여기서는 아마도 순차적으로 가야 할 것입니다. 먼저 추세를 찾은 다음 수명을 예측합니다.
추신: 그건 그렇고, 90에서 93 p로 보입니다.
"구조"의 존재 기간에 관해서는 Hurst에 따라 결정하는 방법을 실제로 배웠습니다. 내가 "합리적인" 경향이 필요한 이유가 90-92페이지 어딘가에 요약되어 있습니다.
이와 관련하여 나는 이 부분에 대해 논의할 것을 제안하며, 또한 이 부분은 개발 중인 전략의 기초가 되거나 좋은 추가 사항이 될 수 있습니다. 생각이 있거나 그러한 연구를 수행한 사람이 있으면 공유해 주십시오.
추신: 저는 Sergey( Neutron )에게 큰 기대를 걸고 있습니다. 확실히 그는 몇 가지 흥미로운 기준을 가지고 있습니다.
모두들 메리 크리스마스! 그리고 모든 노력의 상승 추세!!! :에 대한))))
그라스의 선한 이니셔티브에 동참합니다. 아마추어인 우리가 이 주제를 주부의 부엌 대화로 바꿀 수 있다는 사실을 깨닫고 동적 시계열 분야의 전문가들에게 축적된 과학적 지식을 Forex 통화 시장에 적용하려는 시도에 참여할 것을 요청합니다.
중성자 :
그라스의 선한 이니셔티브에 동참합니다. 아마추어인 우리가 이 주제를 주부의 부엌 대화로 바꿀 수 있다는 사실을 깨닫고 동적 시계열 분야의 전문가들에게 축적된 과학적 지식을 Forex 통화 시장에 적용하려는 시도에 참여할 것을 요청합니다.
도움을 요청하는 것처럼 들립니다... :o))) 농담입니다. 시계열 전문가의 도움이 도움이 될 것이지만 도움을 받을 수 있는 곳은 여기뿐입니다. 어쨌든 지원해주셔서 감사합니다. :에 대한)
그건 그렇고, 주부들인 Sergei는 미국에서 일종의 증권 거래소나 일부 주요 업체를 "전복"했다고 말합니다(정확한 내용은 기억나지 않고 비교적 오래 전 일입니다).
이제 누적 합계 기준에 따라 간단한 요리(예: 계란 후라이)를 "요리"하려고 합니다. 인터넷 깊숙한 곳에서 찾았습니다. 기준의 본질은 간단합니다. 합계가 계산됩니다.
V(i)=SUM{f(y(i) - 중앙값(y))}
어디
f(i)=1 if (y(i) - 중앙값(y))>=0
f(i)=-1 if (y(i) - 중앙값(y))<0
통계는 주어진 신뢰 수준 알파에 대한 영교차 R의 수입니다. R1(alpha)<R<R2(alpha)가 충족되면 시리즈는 무작위로 간주됩니다. 다음은 작은 예입니다.
소스 행
매개변수 V(i)
이 경우 이 샘플 수에 대한 전환 수는 경계 R1 근처에 있지만 공식적으로 이 샘플을 무작위로 인식하기에 충분한 전환이 1개 더 없습니다. 계속 실험중...
다른 사람이 연구를 공유할 수 있습니까?
Grasn, 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? "추세 감지"는 무엇을 의미합니까? 기존 추세는 예를 들어 가장 단순한 MA 교차로 나타납니다. 또 다른 것은 안정성과 수명에 대한 평가입니다(보다 정확하게는 반전 전에 가격이 몇 점이나 변경될 것인지) ... 이것은 실제로 질문의 문제입니다 ...
예를 들어, 추세를 식별하기 위한 통계적으로 신뢰할 수 있는 기준을 의미했습니다. 저것들. 나는 기술적 분석에 대한 대안 탐지 방법에 대해 논의할 것을 제안합니다. 그리고 당신이 제기하는 질문도 매우 중요하고 흥미롭습니다. 그러나 여기서는 아마도 순차적으로 가야 할 것입니다. 먼저 추세를 찾은 다음 수명을 예측합니다.
나는 이 문제에서 스트레치가 있더라도 아주 큰 스트레치가 있더라도 MA의 교차점에 의존할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그것은 시장의 단계에 대해 전혀 말하지 않습니다. 이것이 MA 교차점에 구축된 모든 시스템이 병합되는 이유입니다. 또한 2차 MA는 2개의 매개변수입니다. 이것은 이미 임의적입니다. 그리고 자의성이 있는 곳에 과학도 객관도 있을 수 없습니다.
불행히도 대체 TA 방법이 무엇인지 모르겠습니다. 당신, Sergey, FA를 의미하지 않습니까? :-)) 어렵지 않다면 어떤 내용인지 설명해주세요.
예를 들어, "먼저 추세를 찾은 다음 수명을 예측합니다."가 무엇인지 전혀 모르는 경우 이를 수행하는 방법을 모릅니다. 5분 이내 방향성 가격변동이 추세인가? 5일 이내?
따라서 일관되게 진행하려면 먼저 추세가 무엇인지 동의해야 합니다. 나는 그것의 형식적인 정의를 의미한다.
형식적 정의의 문제는 근본적이라고 생각한다. 그것 없이는 추세를 식별할 수 없기 때문이 아닙니다. 각자 나름대로의 방식이 있지만 우리 각자는 이 일을 합니다. 그리고 대부분의 경우 모든 사람이 일부 기준의 도움이 아닌 눈으로 그것을 수행합니다. 그러나 우리는 모두가 전문가를 만들기 위해 노력하고 있기 때문에 여기에 있습니다. 거래 프로그램. 그리고 프로그램은 웅변과 몸짓을 이해하지 못합니다.
그리고 더. 수학적 통계, 그래픽 분석, 동적 시스템, 인공 지능 등 분야의 전문가가 아니라고 생각합니다. 이 문제에서 동적 시계열 분야의 전문가보다 가치가 떨어집니다. 그러나 당신은 그것들에 의존해서는 안됩니다. 이것은 또한 원칙입니다. Forex에서는 자신에게만 의존해야 합니다. 어떤 좋은 삼촌도 기성품 전문가나 전략, 심지어 이론을 가지고 와서 그의 부리를 가져오지 않을 것입니다. 그러나 여기 포럼에서 토론한 결과 좋은 아이디어가 탄생할 수 있습니다. 그러면 모든 사람(이를 이해하고 감사히 여김)이 (스스로) 프로그램에서 이를 구현하려고 할 수 있습니다.
grasn 나는 아무 것도 밀어붙이는 것이 아니라 이 Hirst 방법을 사용할 때 최소한 긍정적인 결과가 있는지 궁금합니다. 단순한 호기심? 있다면 훌륭합니다! :))))))))))))))))))
다음과 같이 보완하십시오. 0) 그렇다면, 어떤 종류의 문헌을 조언하십시오. 일반적인 개발을 위해...
나는 당신에게 매우 감사 할 것입니다. :)))
유리크스 :
나는 이 문제에서 스트레치가 있더라도 아주 큰 스트레치가 있더라도 MA의 교차점에 의존할 수 있다고 생각하지 않습니다. 그것은 시장의 단계에 대해 전혀 말하지 않습니다. 그렇기 때문에 ...........
유리 씨, 재치 있는 건 아니지만 질문부터 할게요 'FA'가 뭔가요?
MA에 대한 귀하의 의견에 전적으로 동의합니다. 이러한 이유로 저는 이 중요한 주제를 대안적인 방법에 의한 트렌드 검색으로 제기하기로 결정했습니다. 대안적 방법이란 당분간은 최소한 적용된 수학적 통계를 의미하며, 아마도 귀하가 나열한 전문 분야도 아이디어에 유용한 기초를 제공할 것입니다.
수학적 통계의 관점에서 (내가 이해하는) 추세의 개념은 계열 값 간의 연결에 대한 추상적인 강도를 기반으로 합니다. 그리고 분명히 모든 기준은 어떤 식 으로든이 연결을 나타냅니다. 이 페이지의 내 게시물("grasn 06.01.07 23:20")에서 나는 그러한 기준의 예를 제시했습니다(당시 당신이 답을 썼던 것 같습니다 :o). 이 경우 기준은 제로 크로싱의 수입니다. 선의 경우 제로 크로싱이 전혀 없습니다. 즉, 영교차의 수는 데이터 링크의 간접적인 추정치입니다.
트렌드의 정의가 매우 중요하다는 점에는 동의하지만 , 트렌드가 무엇인지 현재로서는 알 수 없다는 단순한 이유로 줄 수는 없습니다(직관적인 정의를 의미하지는 않습니다. . 엄격한 적용 수학적 정의가 있는 경우(추세는 방향성 가격 이동, 데이터 간 연결의 존재 또는 후속 값이 이전 값보다 커야 하는 등), 검색 크게 단순화될 것이며 이 문제를 논의할 필요가 없을 것입니다.
트렌드의 수명과 트렌드 자체의 개념을 깨는 것이 불가능하다는 말이 맞을 수도 있습니다. 이 경우 이러한 기대 수명을 가진 추세를 찾아야하기 때문에 작업이 훨씬 더 복잡해집니다. 복잡한. 내가 이전에 썼던 것처럼(아마도 이미 지쳤을 것입니다 :o), Hurst 데이터와 몇 가지 추가 매개변수를 기반으로 "구조"의 수명을 결정하지만 Hurst 지수는 추세를 찾을 수 없습니다. 물론 우리가 0.5(얼마나 다른지, 지표의 "경련"을 더한 값)가 아닌 다른 추세 값으로 간주하지 않는 한 그러한 귀중한 능력을 부여받았습니다. 먼저 몇 가지 기준에 따라 추세를 찾은 다음 지속 기간을 예측하는 것이 더 논리적이고 더 쉬운 것 같습니다.
추신: 그건 그렇고, 제가 글을 쓰는 동안 추세를 정의하는 아이디어를 생각해 냈습니다. 합산되고 정규화가 수행됩니다. 형식의 종속성이 유지되는 경우: 각 후속 값이 이전 값보다 크거나 그 반대의 경우 추세가 있음을 나타냅니다. 그러나 이것은 정의가 아니라 추세에 대한 검색입니다. :에 대한)
수정, 나는 정확히 MA를 의미하지 않았습니다. 정규화된 양은 슬라이딩 윈도우 없이 이러한 세그먼트의 중간에 할당됩니다. 예를 들어... :o)
알렉스 니로바 :
grasn 나는 아무 것도 누르지 말라고 제안하는 것이 아닙니다. 이 Hirst 방법을 사용할 때 최소한 긍정적인 결과가 있는지 궁금합니다. 단순한 호기심? 있다면 훌륭합니다! :))))))))))))))))))
다음과 같이 보완하십시오. 0) 그렇다면, 어떤 종류의 문헌을 조언하십시오. 일반적인 개발을 위해...
나는 당신에게 매우 감사 할 것입니다. :)))
모든 사람을 대변할 수는 없지만 가장 긍정적인 결과를 얻었습니다.
파동 이론에 Hurst의 추가에 관해서는 아무 것도 조언할 수 없습니다. 이것은 내 자신의 아이디어이자 지금까지의 연구입니다. 결과가 성공하면 반드시 글을 쓰겠습니다. 나는 쓸 것이고, 그렇지 않다면 전혀 그렇지 않습니다. :에 대한)
이제 누적 합계 기준에 따라 간단한 요리(예: 계란 후라이)를 "요리"하려고 합니다. 인터넷 깊숙한 곳에서 찾았습니다. 기준의 본질은 간단합니다. 합계가 계산됩니다.
V(i)=SUM{f(y(i) - 중앙값(y))}
어디
f(i)=1 if (y(i) - 중앙값(y))>=0
f(i)=-1 if (y(i) - 중앙값(y))<0
통계는 주어진 신뢰 수준 알파에 대한 영교차 R의 수입니다. R1(alpha)<R<R2(alpha)가 충족되면 시리즈는 무작위로 간주됩니다. 다음은 작은 예입니다.
이 경우 이 샘플 수에 대한 전환 수는 경계 R1 근처에 있지만 공식적으로 이 샘플을 무작위로 인식하기에 충분한 전환이 1개 더 없습니다. 계속 실험중...
다른 사람이 연구를 공유할 수 있습니까?
Grasn , "누적 합계 테스트"에 대해 제공한 표현식은 실제로 일련의 잔차에 대한 자기 상관 계수에 대한 부정확한 표현식입니다. 실제로, 후자가 시계열의 선택된 섹션(TF에 의해 정의됨)의 총 점프 수에 대한 동방향 가격 점프 수의 비율로 정의할 수 있는 경우 다음과 같습니다.
r[i]=SUM{(열기[i+1+k]-열기[i+k])*(열기[i+k]-열기[i-1+k])}/SUM{|열기[i +1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|} , 여기서 합계는 창 k=0...100 이상입니다(예: ).
우리는 거의 같은 결과를 얻을 것입니다. 하지만 자기상관계수는 누구나 알고 있고, '누적합 기준'은 좁은 주부들에게 알려져 있다 :-) FAK의 속성은 수학통계 교과서에, '누적합기준'의 속성은 수학통계 교과서에 기술되어 있다. 연구되지는 않았지만 물론 후자로 축소되었습니다. 그러므로 나는 모든 사람들이 자전거의 발명을 포기하고 이미 수세기 동안 테스트된 수학적 장치를 사용할 것을 촉구합니다. 시장뿐만 아니라 연구활동에서도 OPTIMAL 행동을 달성하겠습니다!
우리 양에게 돌아갑니다.
나는 고등 증명 위원회(Higher Attestation Commission)가 승인한 이 분야의 과학 회의와 흥미로운 논문의 시계열에 대한 흩어진 자료를 가지고 있습니다. 불행히도 나는 작품의 저자에 대한 링크를 저장하지 않았으므로 인용하면 컷이 없습니다.
장기적으로 관계 모델을 구축할 때 분석된 시계열에서 확률론적(비결정적) 추세의 존재 여부를 고려해야 합니다. 즉, 고려 중인 각 계열이 결정적 추세(또는 단순히 고정)-TS(추세 고정) 계열과 관련하여 고정된 계열의 클래스에 속하는지 아니면 확률적 추세(아마도 결정적 추세와 함께)를 갖고 계열의 단일 미분에 의해서만 고정적(또는 결정적 추세에 대해 고정적) 계열로 이어지는 DS(차이 고정적) 계열.
이 두 계열의 계열 간의 근본적인 차이점은 TS 계열의 경우 계열에서 해당 결정적 추세를 빼면 고정 계열이 되는 반면 DS 계열의 경우 계열의 결정적 구성 요소를 빼면 고정 계열이 된다는 것입니다. 확률적 추세가 있기 때문에 시리즈가 비정상적입니다.
추세 식별 절차는 여러 결정적 추세의 경우에만 가능합니다. 이것은 중요한 포인트입니다. 따라서 우리의 작업은 분석된 시계열이 속하는 클래스를 결정하는 것으로 축소되고 그 다음에야 추세 감지 기술에 대해 논의합니다. 나는 이미 이 영역에서 몇 가지 예비 작업을 수행했으며 결과는 부정적입니다. Forex 시장의 통화 시계열에는 비결정적(확률적) 추세만 포함됩니다. 본질적으로 적시에 감지할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 아마도 내가 틀렸을 수도 있습니다 :-)
일하자?