Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
사실 지표가 많을수록 더 나빠진다고 생각합니다.
나는 당신에게 동의할 수 없습니다. Neutron 의 게시물은 모든 것을 매우 명확하게 보여줍니다. 수익성 외에도 하락과 같은 순간도 있습니다. 예측 정확도가 p=0.55이면 큰 폭으로 하락할 확률이 매우 높습니다. 동시에 지표가 신호를 자주 내보낸다면 다른 지표로 제한하여 거래 수를 줄이고 긍정적인 결과의 가능성을 높이는 것은 죄가 아닙니다.
5개 막대당 평균 하나의 신호를 제공하는 표시기를 상상해 보십시오. 이것은 D1의 주당 거래입니다. 그리고 M1에서? 이는 단위 시간당 합리적인 수의 트랜잭션에 대한 MQ(및 아마도 브로커)의 요구 사항을 직접 위반하는 것입니다. M1의 이러한 표시기의 경우 필터를 사용하는 것이 나쁘지 않습니다. 그런데 많은 사람들이 찾고 있는 필터입니다. 이것이 바로 두 번째 지표입니다!
나는 이것에 대해 논쟁하는 대신에, 예를 들어 적어도 표준 지표에 대해 예측 신뢰도와 그것을 결정하는 방법에 대해 이야기할 수 있다고 생각합니다.
Yurixx , 나는 논쟁하지 않을 것이지만, 주제는 꽤 흥미롭고 나는 그것을 그냥 둘 수 없습니다. 그리고 나는 당신과 Neutron 과 함께 몇 가지 세부 사항을 명확히 하고 싶습니다. 게다가 결과는 나의 겸손한 경험과 매우 다릅니다(이것은 확실히 재앙이 아닙니다).
이전에 그룹의 모든 지표가 동시에 트리거되는 경우 지표 그룹을 예측할 총 확률에 대해 이야기하고 있다는 것을 이해했습니다(아마도 잘못되었을 수 있음). 동시에 각 지표는 독립적이고 정확하게 예측할 수 있다고 가정했습니다(예: 추가 논리가 없는 ATR은 이를 수행할 수 없습니다. 아니면 제가 착각한 건가요?).
우선, Neutron a가 내 요청을 복잡하게 만들지 않는 한 실험 조건을 명확히 하는 데 관심이 있습니다.
1 어떤 지표가 사용되었는지 2 동시 "작동"의 조건은 무엇이었습니까? 이것은 그룹의 첫 번째 작업 후 시스템이 나머지 모든 수신을 기다리거나 나머지의 상태를 강제로 요청한 시간 범위입니다.
5개 막대당 평균 하나의 신호를 제공하는 표시기를 상상해 보십시오. 이것은 D1의 주당 거래입니다. 그리고 M1에서? 이는 단위 시간당 합리적인 수의 트랜잭션에 대한 MQ(및 아마도 브로커)의 요구 사항을 직접 위반하는 것입니다. M1의 이러한 표시기의 경우 필터를 사용하는 것이 나쁘지 않습니다. 그런데 많은 사람들이 찾고 있는 필터입니다. 이것이 바로 두 번째 지표입니다!
모든 상품에서 p=0.55인 경우 0.1로트 10쌍 또는 1로트 1쌍을 사는 것이 어떤 차이가 있습니까? 가능한 손실을 줄이기 위해 다각화를 위해서만? 말이 안 된다. 이로부터 이윤성장곡선의 기울기는 변하지 않을 것이고, 따라서 자본성장률도 변하지 않을 것이다. 그러나 p=0.8은 완전히 다른 그림을 제공합니다.
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
Yurixx, 나는 논쟁하지 않을 것이지만, 그 주제는 꽤 흥미롭고 나는 그것을 그냥 둘 수 없습니다. 그리고 나는 당신과 Neutron과 함께 몇 가지 세부 사항을 명확히 하고 싶습니다. 게다가 결과는 나의 겸손한 경험과 매우 다릅니다(이것은 확실히 재앙이 아닙니다).
Grasn , 동일한 유형의 비상관 지표가 코드에 사용되었으며 이들의 트리거링은 Monte Carlo 방법으로 간단하게 시뮬레이션되었습니다. 각 막대의 모든 지표를 강제로 폴링하여 모두가 동시에 시장에 진입 하라는 신호를 받으면 포지션이 열렸습니다. 다음으로, 성공적으로 개설된 포지션의 수를 계산하여 총 오픈된 포지션의 수로 참조하였다. 이것이 지표 그룹에 대해 예측 P 의 신뢰성이 결정된 방법입니다. 그런데 왜 우리의 결과가 다르다고 결정했습니까? 당신은 다음과 같이 썼습니다.
... 바로 이런 이유로 Vladislav의 전략을 분석할 때 Hurst 지표만 주요(신뢰할 수 있는) 지표로 남겨두고 신뢰할 수 있는 채널을 선택하는 "경쟁" 접근 방식을 포기했습니다...
Rosh 는 다음과 같이 썼습니다.
사실 지표가 많을수록 더 나빠진다고 생각합니다.
나는 위의 포스트에서 다음과 같이 썼다.
단 하나의 결론이 있습니다. 이미 두 개의 독립적인 지표를 사용하면 일반적으로 하나를 사용하는 것보다 더 나쁜 결과를 초래할 것입니다. 이는 시장 진입 빈도가 급격히 감소했기 때문입니다.
따라서 이론적으로 동일한 결과에 도달한 우리 모두는 다음과 같습니다. 지표는 가능한 한 적어야 하며 있으면 더 좋습니다. 그러나 Yurixx 는 거의 매분 입력이 수행되는 상황을 생각해 두 번째 지표의 필요성을 정당화했지만 TS의 수익성을 높이는 것이 아니라 DC의 거래 빈도를 제한했습니다. 이것은 약간 다른 경우입니다.
모든 상품에서 p=0.55인 경우 0.1로트 10쌍 또는 1로트 1쌍을 사는 것이 어떤 차이가 있습니까? 가능한 손실을 줄이기 위해 다각화를 위해서만? 말이 안 된다. 이로부터 이윤성장곡선의 기울기는 변하지 않을 것이고, 따라서 자본성장률도 변하지 않을 것이다. 그러나 p=0.8은 완전히 다른 그림을 제공합니다.
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
여기에서 매우 중요한 점을 놓치고 있습니다. 예, 수익률(단위 시간당 POINTS)은 변경되지 않습니다. 예, 드로다운이 감소합니다(예: 1/SQRT{n}, 여기서 n은 쌍 수). 그러나 이 때문에 미리 정해진 시장 위험을 초과하지 않고 열린 포지션 의 자본금을 늘릴 수 있습니다! 그리고 이것은 이 포트폴리오의 단일 통화에 비해 다중 통화 TS의 수익률(단위 시간당 $)을 극적으로 증가시킵니다.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
사실 지표가 많을수록 더 나빠진다고 생각합니다.
나는 당신에게 동의할 수 없습니다.
Neutron 의 게시물은 모든 것을 매우 명확하게 보여줍니다. 수익성 외에도 하락과 같은 순간도 있습니다. 예측 정확도가 p=0.55이면 큰 폭으로 하락할 확률이 매우 높습니다. 동시에 지표가 신호를 자주 내보낸다면 다른 지표로 제한하여 거래 수를 줄이고 긍정적인 결과의 가능성을 높이는 것은 죄가 아닙니다.
5개 막대당 평균 하나의 신호를 제공하는 표시기를 상상해 보십시오. 이것은 D1의 주당 거래입니다. 그리고 M1에서? 이는 단위 시간당 합리적인 수의 트랜잭션에 대한 MQ(및 아마도 브로커)의 요구 사항을 직접 위반하는 것입니다. M1의 이러한 표시기의 경우 필터를 사용하는 것이 나쁘지 않습니다. 그런데 많은 사람들이 찾고 있는 필터입니다. 이것이 바로 두 번째 지표입니다!
예: http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
플레이할 테이블 수(또는 구매할 로트 수)는 내 욕망이 아니라 내 위험 자본에 의해 결정됩니다. 그리고 저는 이 자본을 55% 또는 80%의 신뢰도로 투자합니다.
나는 이것에 대해 논쟁하는 대신에, 예를 들어 적어도 표준 지표에 대해 예측 신뢰도와 그것을 결정하는 방법에 대해 이야기할 수 있다고 생각합니다.
Rosh에 완전히 동의합니다. 그렇기 때문에 전체적으로 예금에 대한 MM 원칙을 위반하지 않기 위해 4개월 동안 브로커의 모든 통화 쌍을 19개 수량으로 대폭 축소한 거래를 하게 되었습니다.
나는 이것에 대해 논쟁하는 대신에, 예를 들어 적어도 표준 지표에 대해 예측 신뢰도와 그것을 결정하는 방법에 대해 이야기할 수 있다고 생각합니다.
Yurixx , 나는 논쟁하지 않을 것이지만, 주제는 꽤 흥미롭고 나는 그것을 그냥 둘 수 없습니다. 그리고 나는 당신과 Neutron 과 함께 몇 가지 세부 사항을 명확히 하고 싶습니다. 게다가 결과는 나의 겸손한 경험과 매우 다릅니다(이것은 확실히 재앙이 아닙니다).
이전에 그룹의 모든 지표가 동시에 트리거되는 경우 지표 그룹을 예측할 총 확률에 대해 이야기하고 있다는 것을 이해했습니다(아마도 잘못되었을 수 있음). 동시에 각 지표는 독립적이고 정확하게 예측할 수 있다고 가정했습니다(예: 추가 논리가 없는 ATR은 이를 수행할 수 없습니다. 아니면 제가 착각한 건가요?).
우선, Neutron a가 내 요청을 복잡하게 만들지 않는 한 실험 조건을 명확히 하는 데 관심이 있습니다.
1 어떤 지표가 사용되었는지
2 동시 "작동"의 조건은 무엇이었습니까? 이것은 그룹의 첫 번째 작업 후 시스템이 나머지 모든 수신을 기다리거나 나머지의 상태를 강제로 요청한 시간 범위입니다.
아니면 Monte Carlo 방법이 단순히 지표의 작동을 시뮬레이션한 것입니까?
추신:
5개 막대당 평균 하나의 신호를 제공하는 표시기를 상상해 보십시오. 이것은 D1의 주당 거래입니다. 그리고 M1에서? 이는 단위 시간당 합리적인 수의 트랜잭션에 대한 MQ(및 아마도 브로커)의 요구 사항을 직접 위반하는 것입니다. M1의 이러한 표시기의 경우 필터를 사용하는 것이 나쁘지 않습니다. 그런데 많은 사람들이 찾고 있는 필터입니다. 이것이 바로 두 번째 지표입니다!
이것은 물론 두 번째 지표이지만 전체 그룹의 동시 작업이 무엇과 관련이 있습니까?
모든 상품에서 p=0.55인 경우 0.1로트 10쌍 또는 1로트 1쌍을 사는 것이 어떤 차이가 있습니까?
가능한 손실을 줄이기 위해 다각화를 위해서만? 말이 안 된다.
이로부터 이윤성장곡선의 기울기는 변하지 않을 것이고, 따라서 자본성장률도 변하지 않을 것이다. 그러나 p=0.8은 완전히 다른 그림을 제공합니다.
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
2 동시 "작동"의 조건은 무엇이었습니까? 이것은 그룹의 첫 번째 작업 후 시스템이 나머지 모두의 수신을 기다리거나 나머지의 상태를 강제로 요청하는 시간 범위입니다.
세르게이, 진정해. :-)))
이들은 지표가 아니라 미리 알려진 속성을 가진 모델이었습니다. 상관 관계 없음, 상수 p. 그리고 실험 자체는 수열의 근원으로서 몬테카를로 방법을 기반으로 했습니다. 실제 인용은 사용되지 않았습니다.
그리고 질문은 추상적인 숫자였습니다. 평가의 상관 관계가 있는 여러 소스가 있는 경우 누적 확률을 선험적으로 결정하는 방법입니다.
Neutron 이 얻은 것은 독립적인 소스를 사용한 수치 실험의 결과이므로 현재로서는 내 질문에 답이 없습니다. 지표를 결합하여 사용하는 것이 원칙적으로 예측 평가의 정확도를 높인다는 사실만이 긍정적이고 중요합니다.
Grasn , 동일한 유형의 비상관 지표가 코드에 사용되었으며 이들의 트리거링은 Monte Carlo 방법으로 간단하게 시뮬레이션되었습니다. 각 막대의 모든 지표를 강제로 폴링하여 모두가 동시에 시장에 진입 하라는 신호를 받으면 포지션이 열렸습니다. 다음으로, 성공적으로 개설된 포지션의 수를 계산하여 총 오픈된 포지션의 수로 참조하였다. 이것이 지표 그룹에 대해 예측 P 의 신뢰성이 결정된 방법입니다.
그런데 왜 우리의 결과가 다르다고 결정했습니까?
당신은 다음과 같이 썼습니다.
Rosh 는 다음과 같이 썼습니다.
나는 위의 포스트에서 다음과 같이 썼다.
따라서 이론적으로 동일한 결과에 도달한 우리 모두는 다음과 같습니다.
지표는 가능한 한 적어야 하며 있으면 더 좋습니다.
그러나 Yurixx 는 거의 매분 입력이 수행되는 상황을 생각해 두 번째 지표의 필요성을 정당화했지만 TS의 수익성을 높이는 것이 아니라 DC의 거래 빈도를 제한했습니다. 이것은 약간 다른 경우입니다.
모든 상품에서 p=0.55인 경우 0.1로트 10쌍 또는 1로트 1쌍을 사는 것이 어떤 차이가 있습니까?
가능한 손실을 줄이기 위해 다각화를 위해서만? 말이 안 된다.
이로부터 이윤성장곡선의 기울기는 변하지 않을 것이고, 따라서 자본성장률도 변하지 않을 것이다. 그러나 p=0.8은 완전히 다른 그림을 제공합니다.
게다가, 어떤 지표가 모든 쌍에서 동일한 p를 가질지는 매우 의심스럽습니다. 가격 움직임의 성격이 다르고 p도 다를 것이라고 생각합니다. 이러한 상황에서는 p가 최대인 쌍을 선택하고 다양화하지 않는 것이 좋습니다.
여기에서 매우 중요한 점을 놓치고 있습니다.
예, 수익률(단위 시간당 POINTS)은 변경되지 않습니다. 예, 드로다운이 감소합니다(예: 1/SQRT{n}, 여기서 n은 쌍 수). 그러나 이 때문에 미리 정해진 시장 위험을 초과하지 않고 열린 포지션 의 자본금을 늘릴 수 있습니다! 그리고 이것은 이 포트폴리오의 단일 통화에 비해 다중 통화 TS의 수익률(단위 시간당 $)을 극적으로 증가시킵니다.