... Если интересует идея в чистом виде, не нужно ли приводить результат к единому спреду?
스프레드가 0(또는 정규화)된 전략에 대한 고려는 전적으로 학문적 관심사이며 현대 현실과는 거리가 멉니다.
나는 "학문주의"(여기서 이 단어를 사용한 의미에서)가 이 접근 방식에 존재한다는 데 동의하지만, 그것이 선험적으로 해로운지는 확실하지 않습니다. 결국, 원자폭탄과 같은 실용적인 것은 상당히 "학문적인" 것에서 비롯된 것입니다. 더 구체적으로 말하면, 통계가 충분하다면(수만 번의 거래가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 정도면 충분하지 않지만) 스프레드 근처의 결과는 여전히 중요합니다. 가장 중요한 것은 DC에서 결과를 얻기 전에 이 결과를 얻는 것입니다. :) 귀하의 접근 방식을 통해 통계를 높일 수 있습니다. 그러나 제 생각에는 백 테스팅을 취소하지 않습니다. 결국, 대부분의 통화 쌍은 높은 상관 관계가 있습니다. 축 달러가 있습니다 - 나머지는 모두, 상품 통화 - 상품 통화, 어쩌면 더 많을 수도 있습니다. 그리고 6개월 안에 시장이 변하면 거의 모든 쌍의 행동이 변할 것입니다.
글쎄, 일반적으로 시장의 "변화"에도 불구하고 적어도 깨는 전략을 개발하려고 시도하는 것이 합리적입니다. 그리고 위의 링크에서 이미 말했듯이 전략이 다른 지식 영역의 논쟁의 여지가없는 몇 가지 기반을 기반으로한다는 조건에서만 가능합니다. 자연의 회귀는 시장이 출현하기 오래 전부터 존재했으며 시장이 종료된 후에도 계속 존재할 것입니다. 1999년 이후 테스터에서 "효과가 있었던" 것에만 기초하여 전략을 만들려는 시도가 있고 MT4 외에는 다른 곳이 없다면, 이 전략이 앞으로도 계속 작동할 것이라는 사실은 의심스러운 이유로 남아 있습니다. 최적화가 정상적인 것으로 판명될 수 있기 때문에 시장에서 "변화"가 발생합니다. 나는 개인적으로 전략의 예비 평가를 위해 테스터를 사용하는 데 아무런 문제가 없다고 생각하지만. 그러나 내 전략에서는 아직 포지션을 종료하기 위한 명확한 조건을 개발하지 않았기 때문에 적절한 테스트가 불가능합니다. 위치에 들어가는 순간이 명확하게 해결되고 이 스레드에서 위의 두 번 설명된 경우 출구와 함께 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 출구는 이제 이익이 있는 상태에서 어느 정도 주관적으로 수동으로 수행됩니다. 위치에서 자동 종료는 전문가가 독점적으로 제어하는 손절매에 의해서만 수행됩니다. 나는 손절매 운동에 절대 간섭하지 않습니다. 전략을 수동으로 테스트하도록 설계된 Expert Advisors( "MQL4: Visualization of Testing. Manual Trading." )가 있다는 것을 알고 있습니다. 직위를 떠나는 결정. 테스터에서 몇 초 만에 결정을 내리는 것과 하루에 몇 번 몇 분 동안 포지션을 빠져나가는 순간을 생각하면서 온갖 근거리 과대 광고를 읽고 다른 통화 차트.
И если через полгода рынок изменится, изменится поведение практически всех пар.
글쎄, 일반적으로 시장의 "변화"에도 불구하고 적어도 깨는 전략을 개발하려고 시도하는 것이 합리적입니다. 그리고 위의 링크에서 이미 말했듯이 전략이 다른 지식 영역의 논쟁의 여지가없는 몇 가지 기반을 기반으로한다는 조건에서만 가능합니다.
이것은 부인할 수 없는 사실입니다. 그러나 나에게 있어서는 전략이 진화라고 부를 수 있을 정도로 적응해야 한다는 것 또한 논쟁의 여지가 없습니다. 일반적으로 때때로 Forex의 진정한 의미는 주어진 역사적 순간에 "여분의" 돈을 살균하는 것입니다(즉, 투기꾼에게서 돈을 빼내는 것입니다.). 이 경우 Forex 게임은 어린이 신년 게임에 비유할 수 있습니다. 음악이 갑자기 멈추면 모든 사람을 위한 의자가 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 그리고 Forex는 가상의 "거물"이 아니라 훨씬 더 근본적인 균형 및 보존 법칙에 의해 "관리"됩니다. 이것은 일반적으로 다른 지식 영역의 부인할 수 없는 것 보다 더 강력할 수 있습니다.
예를 들어, Bid price 와 이동 평균 사이의 거리의 절대값의 변화의 역학을 생각해 봅시다. 이 경우 이동 평균은 시장이 달성해야 하는 "균형" 가격 수준을 결정합니다. 또한, 무작위로 가격을 당기는 지속적인 섭동의 소스가 있습니다. 이 설정에서 시간에 따른 원하는 값의 완화 특성이 중요하며 두 가지 경우가 구별됩니다. 1. 가격은 이동 평균에 대해 무한한 경직성을 갖는다(Wiener 프로세스). 2. 가격에는 유한한 강성이 있습니다. 이동 평균(MA)은 가격을 따를 뿐만 아니라 가격도 따라가는 경향이 있습니다. 가격과 MA 사이의 상호 작용의 힘이 일반적으로 거듭제곱 다항식으로 설명된다고 가정하면 강성 계수, 가격과 MA 사이의 거리 및 특성과 관련된 방정식 시스템을 구성해야 합니다. 거듭제곱의 계수를 사용한 이완.
일반적으로 이 문제의 해결이 가능한 것 같습니다. 즉, 출력에서 가격 시리즈에 현재 작용하는 힘의 방향과 크기를 얻을 수 있습니다. 이것은 예측하기에 충분합니다.
좋아요. 구체적으로 작업할 수 있습니다. 주식 거래자가 결정을 내린다는 거미에 표현된 아이디어와 유사하게,
동의합니다. 결국에는 많은 거래자의 의사 결정 과정을 시뮬레이션해야 합니다. 현상 자체는 매우 구체적이며, "다른 분야의 논란의 여지가 없는 것"과 아무 관련이 없는 고유한 특성을 가질 수 있습니다.
어떤 식으로든 "여기 당신을 위한 회귀가 있습니다 - 모두가 그것을 받아들이고 우호적으로 가져갔다"고 말하고 싶지 않습니다. o). 나는 단지 그 주제에 대한 나의 의견을 표현할 뿐입니다. "이것"은 Forex에서만 작동하는 것이 아니라 "공정한 가격"(전체 비용이 얼마인지에 대한 가격)의 개념과 관련하여 시장에서 어느 정도 작동해야 합니다. 나는 이것을 바로 온 것이 아니라 MT4 전략 테스터에서 상대적으로 "천장에서 가져옴"에서 "재최적화"했습니다. 이 "전략" 중 하나는 이 스레드의 맨 처음에 제가 설명했습니다. 그것에 나는 총 약 6 개월을 죽였습니다. 그 대부분이 최적화였다 - 2년 동안 중개업체로부터 받은 M1 견적의 이력에 대한 전문가의 매개변수의 "절대적인 최대값 검색"은 당시 나에게 제공되었을 뿐만 아니라 "컴퓨터만 있다면 더 강력했지만 더 많은 메모리"를 사용하면 곧 안정적으로 돈을 벌게 될 것입니다. 그래서 저는 전략에 대한 이 매개변수 또는 저 매개변수의 값을 어디에서 얻었는지 물었을 때 단순히 옵티마이저를 가리키고 그러한 매개변수 값의 선택을 논리적으로 정당화할 수 없다면 이 매개변수는 1999년의 기록에 있더라도 테스터 자체에서만 작동할 가능성이 매우 높습니다. 이 매개변수 또는 그 매개변수를 어디에서 가져왔는지 물으면 명확하고 논리적으로 정당한 대답을 할 수 있습니다. 예를 들어, 엘크를 어디에 둘 것인지, 어디에 레이어웨이를 놓아야 하는지, 그리고 일부 다른 질문에는 명확하고 근거가 있는 답변이 있습니다. 글쎄요, 실생활에서 즉시 온라인으로 진행되는 테스트는 나의 망상 정도에 대한 답을 줄 것입니다.
어떤 식으로든 "여기 당신을 위한 회귀가 있습니다 - 모두가 그것을 받아들이고 우호적으로 가져갔다"고 말하고 싶지 않습니다. o). 나는 단지 그 주제에 대한 나의 의견을 표현할 뿐입니다. "이것"은 Forex에서만 작동하는 것이 아니라 "공정한 가격"(전체 비용이 얼마인지에 대한 가격)의 개념과 관련하여 시장에서도 어느 정도 작동해야 합니다. 나는 이것을 바로 온 것이 아니라 MT4 전략 테스터에서 상대적으로 "천장에서 가져옴"에서 "재최적화"했습니다. 이 "전략" 중 하나는 이 스레드의 맨 처음에 제가 설명했습니다. 그것에 나는 총 약 6 개월을 죽였습니다. 그 대부분이 최적화였다 - 2년 동안 중개업체로부터 받은 M1 견적의 이력에 대한 전문가의 매개변수의 "절대적인 최대값 검색"은 당시 나에게 제공되었을 뿐만 아니라 "컴퓨터만 있다면 더 강력했지만 더 많은 메모리"를 사용하면 곧 안정적으로 돈을 벌게 될 것입니다.
그는 이 허락을 받았다. 거의 같은 결론에 도달했습니다. 그 결과 개인적으로 편리하고 개발하기 쉽고 일반적으로 여전히 가능한 소프트웨어 환경을 만들었다는 사실에 차이가 있을 수 있습니다. 통화.
그래서 저는 전략에 대한 이 매개변수 또는 저 매개변수의 값을 어디에서 얻었는지 물었을 때 단순히 옵티마이저를 가리키고 그러한 매개변수 값의 선택을 논리적으로 정당화할 수 없다면 이 매개변수는 1999년 이후 기록에 있더라도 테스터 자체에서만 작동할 가능성이 매우 높습니다. 이 매개변수를 어디에서 가져왔는지 물으면 명확하고 논리적으로 정당한 대답을 할 수 있습니다.
이 논리가 시장에 적합하다면 당신이 필요로 하는 것이 될 것입니다. 그렇지 않으면 약간 더 높은 수준에서만 동일한 테스트입니다.
예를 들어, 엘크를 어디에 둘 것인지, 어디에 레이어웨이를 놓아야 하는지, 그리고 일부 다른 질문에는 명확하고 근거가 있는 답변이 있습니다.
글쎄, 당신은 어디로 가야할지 모릅니다. 그래서 뭔가 빠졌습니다.
글쎄요, 실생활에서 즉시 온라인으로 진행되는 테스트는 나의 망상 정도에 대한 답을 줄 것입니다.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
글쎄, 당신은 어디로 가야할지 모릅니다. 그래서 뭔가 빠졌습니다.
이 페이지의 내 게시물에서 내 퇴장 규칙에 대해 약간 모호했던 것 같습니다. 방금 이 스레드의 앞부분에 문구를 게시했습니다. 작년 10월 어딘가에 이 스레드에 게시한 수준 표시기의 의미상 반대 수준과 회귀의 중심선에 상대적으로 가격이 도달하기 전에 내 출구가 만들어졌습니다. 즉, 가격이 이러한 조항에 따라 과열 영역에 도달하지 않는 한 우리는 포지션을 유지합니다. 가격이 이 영역, 즉 조건부 "공정 가격"의 반대편으로 이동하여 레벨 표시기에 따라 과열 영역에 진입하자마자 포지션을 빠져나갈 수 있는 조건이 형성되었다고 생각합니다. 그리고 조건부로 말해서 움직임의 "페이딩"이 발생하자마자 나는 그 순간 포지션을 닫습니다. 즉, 며칠 전 전문가와 함께 포지션을 열 때 어디를 닫을지 언제 끝날지 (예를 들어 Renko 분할이 아니기 때문에 다음 날 또는 몇 주 후에) 말할 수 없습니다. 시간 문제에 관심이 있습니다. 레벨에 도달하는 데 관심이 있습니다). 포지션을 닫을 때, 며칠 안에 아이를 열 때 존재하지 않는 다른 채널이 나타날 것이고, 나는 그것들에 대해 결정을 내릴 것입니다. 일반적으로 합리성을 평가하기 때문에 아직 코드에서 구현하지 않은 수익성 있는 포지션을 청산하는 방법에 대한 구두 설명이 있습니다. 그 전에는 엘크 설치를 공식화하고 엘크의 지점에서 쿠데타를 일으킬 필요가 있는지 여부와 같이 전문가가 자신의 영역에서 행동할 수 있는 가능한 옵션을 공식화하는 데 몇 달이 걸렸습니다. 옵션. 포지션에서 자동 종료 지점에 관해서는 반대 지연이 나타날 때(또는 트리거되는 순간) 수익성 있는 포즈를 자동으로 닫는 아이디어를 오랫동안 생각해 왔습니다. 이것이 제가 지금 테스트하고 있는 아이디어입니다. 현재까지 이에 대한 최종적인 확신은 없지만 이 모든 것이 끝날 것이라고 생각합니다. 나는 반대 방향의 미끼가 나타나는 순간 Expert Advisor에서 수익성있는 포지션의 자동 마감을 간단히 프로그래밍 할 것입니다. 이것은 수동으로 거래를 마감하는 작업의 일부를 제거할 수 있습니다. 이제 나는 일련의 통계를 기다리고 있습니다.
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)
Candid, а мандельброта не читали? он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
아니요, 읽지 않았습니다. 본문을 인용하거나 링크할 수 있습니까? 여기서 그가 실수라고 생각하는 것이 정확히 무엇인지가 중요합니다. 그건 그렇고, 나는 그 인용문에서 주파수가 대수적으로 등거리여야 한다고 언급했음을 주목합니다. 나는 게으름이나 간결함에 대한 사랑 때문에 계속을 인용하지 않았습니다. :). 유추는 유추이지만 여전히 1/f-noise로 미리 시장을 식별할 가치가 없습니다.
나는 소음을 이해하지 못한다. 나는 말 그대로 두어 달 전에 solandr의 팁으로 수학을 깊이 공부하기 시작했습니다. 거의 모든 접근 방식이 본질적으로 동일하다는 것을 알지만 노이즈 이론에 대해서는 관심을 기울이지 않았습니다. 이름에서 알 수 있듯이 특정 지점에서 시스템 상태를 분석하기 위한 도구는 거의 포함되어 있지 않습니다.
Mandelbrot는 약 40년 동안 시장이라는 주제를 연구했습니다. 그러나 그의 마지막 책(The Misbehavior of Markets)의 Amazon 리뷰로 판단하면 아직 완성된 것을 제공할 수 없습니다.
그런데 아인슈타인은 인생의 대부분을 통합장 이론에 몰두했습니다. 그리고 완성품도 드릴 수 없었어요 :)
상식... 확신... "(Mis) behavior of Markets"이라는 책은 여전히 주목할만한 가치가 있습니다...
나는 놀랐습니다... 사람들이 Peters를 어떻게 읽는지... 나는 그가 책에서 완전히 엉망이 된 느낌을 받았습니다... (물론, 아마도 그것은 내 머리 속에 있습니다.)
내 생각에 이 책은 리뷰 책이고 그래서 나는 그것을 좋아했다.
나는 다시 보았다 ... 그럼에도 불구하고 나는 Peters의 책이 유행 용어의 추측이라는 결론에 이르렀다 ... 이보다 더 좋은건 못본사람만 대만족이라고 생각합니다.. 주제를 이해하는 학자들은 훨씬 더 명확하고 유익하게 글을 씁니다. 프리고진 "혼돈의 질서" 슈뢰더 "프랙탈, 혼돈, 거듭제곱 법칙" 더 기술적인 것이 필요하다면 - Kuznetsov "Dynamic Chaos" (나는 약 150권의 책을 다운로드하여 훑어보았지만 사실 그것들 없이도 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 법은 매우 간단하지만 그것을 이해하려면 두뇌를 개발해야 합니다... 결국 우리는 살고 있습니다. 즉, 우리는 무의식적으로 그것을 사용합니다.)
나는 "학문주의"(여기서 이 단어를 사용한 의미에서)가 이 접근 방식에 존재한다는 데 동의하지만, 그것이 선험적으로 해로운지는 확실하지 않습니다. 결국, 원자폭탄과 같은 실용적인 것은 상당히 "학문적인" 것에서 비롯된 것입니다. 더 구체적으로 말하면, 통계가 충분하다면(수만 번의 거래가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 정도면 충분하지 않지만) 스프레드 근처의 결과는 여전히 중요합니다. 가장 중요한 것은 DC에서 결과를 얻기 전에 이 결과를 얻는 것입니다. :)
귀하의 접근 방식을 통해 통계를 높일 수 있습니다. 그러나 제 생각에는 백 테스팅을 취소하지 않습니다. 결국, 대부분의 통화 쌍은 높은 상관 관계가 있습니다. 축 달러가 있습니다 - 나머지는 모두, 상품 통화 - 상품 통화, 어쩌면 더 많을 수도 있습니다. 그리고 6개월 안에 시장이 변하면 거의 모든 쌍의 행동이 변할 것입니다.
전략이 수익성이 있다면 DC에 존재하는 스프레드와 함께 이익을 보일 것이라는 것이 저의 깊은 확신입니다.
그럼에도 불구하고 동일한 DC에서 다른 스프레드를 의미했음을 분명히 할 것입니다.
글쎄, 일반적으로 시장의 "변화"에도 불구하고 적어도 깨는 전략을 개발하려고 시도하는 것이 합리적입니다. 그리고 위의 링크에서 이미 말했듯이 전략이 다른 지식 영역의 논쟁의 여지가없는 몇 가지 기반을 기반으로한다는 조건에서만 가능합니다. 자연의 회귀는 시장이 출현하기 오래 전부터 존재했으며 시장이 종료된 후에도 계속 존재할 것입니다. 1999년 이후 테스터에서 "효과가 있었던" 것에만 기초하여 전략을 만들려는 시도가 있고 MT4 외에는 다른 곳이 없다면, 이 전략이 앞으로도 계속 작동할 것이라는 사실은 의심스러운 이유로 남아 있습니다. 최적화가 정상적인 것으로 판명될 수 있기 때문에 시장에서 "변화"가 발생합니다. 나는 개인적으로 전략의 예비 평가를 위해 테스터를 사용하는 데 아무런 문제가 없다고 생각하지만. 그러나 내 전략에서는 아직 포지션을 종료하기 위한 명확한 조건을 개발하지 않았기 때문에 적절한 테스트가 불가능합니다. 위치에 들어가는 순간이 명확하게 해결되고 이 스레드에서 위의 두 번 설명된 경우 출구와 함께 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 출구는 이제 이익이 있는 상태에서 어느 정도 주관적으로 수동으로 수행됩니다. 위치에서 자동 종료는 전문가가 독점적으로 제어하는 손절매에 의해서만 수행됩니다. 나는 손절매 운동에 절대 간섭하지 않습니다. 전략을 수동으로 테스트하도록 설계된 Expert Advisors( "MQL4: Visualization of Testing. Manual Trading." )가 있다는 것을 알고 있습니다. 직위를 떠나는 결정. 테스터에서 몇 초 만에 결정을 내리는 것과 하루에 몇 번 몇 분 동안 포지션을 빠져나가는 순간을 생각하면서 온갖 근거리 과대 광고를 읽고 다른 통화 차트.
글쎄, 일반적으로 시장의 "변화"에도 불구하고 적어도 깨는 전략을 개발하려고 시도하는 것이 합리적입니다. 그리고 위의 링크에서 이미 말했듯이 전략이 다른 지식 영역의 논쟁의 여지가없는 몇 가지 기반을 기반으로한다는 조건에서만 가능합니다.
이것은 부인할 수 없는 사실입니다. 그러나 나에게 있어서는 전략이 진화라고 부를 수 있을 정도로 적응해야 한다는 것 또한 논쟁의 여지가 없습니다. 일반적으로 때때로 Forex의 진정한 의미는 주어진 역사적 순간에 "여분의" 돈을 살균하는 것입니다(즉, 투기꾼에게서 돈을 빼내는 것입니다.). 이 경우 Forex 게임은 어린이 신년 게임에 비유할 수 있습니다. 음악이 갑자기 멈추면 모든 사람을 위한 의자가 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 그리고 Forex는 가상의 "거물"이 아니라 훨씬 더 근본적인 균형 및 보존 법칙에 의해 "관리"됩니다. 이것은 일반적으로 다른 지식 영역의 부인할 수 없는 것 보다 더 강력할 수 있습니다.
이 설정에서 시간에 따른 원하는 값의 완화 특성이 중요하며 두 가지 경우가 구별됩니다.
1. 가격은 이동 평균에 대해 무한한 경직성을 갖는다(Wiener 프로세스).
2. 가격에는 유한한 강성이 있습니다. 이동 평균(MA)은 가격을 따를 뿐만 아니라 가격도 따라가는 경향이 있습니다.
가격과 MA 사이의 상호 작용의 힘이 일반적으로 거듭제곱 다항식으로 설명된다고 가정하면 강성 계수, 가격과 MA 사이의 거리 및 특성과 관련된 방정식 시스템을 구성해야 합니다. 거듭제곱의 계수를 사용한 이완.
일반적으로 이 문제의 해결이 가능한 것 같습니다. 즉, 출력에서 가격 시리즈에 현재 작용하는 힘의 방향과 크기를 얻을 수 있습니다. 이것은 예측하기에 충분합니다.
좋아요.
구체적으로 작업할 수 있습니다.
주식 거래자가 결정을 내린다는 거미에 표현된 아이디어와 유사하게,
글쎄, 일반적으로 시장의 "변화"에도 불구하고 적어도 깨는 전략을 개발하려고 시도하는 것이 합리적입니다. 그리고 위의 링크에서 이미 말했듯이 전략이 다른 지식 분야의 논쟁의 여지가없는 몇 가지 기반을 기반으로한다는 조건에서만 가능합니다 ....
동의합니다. 결국에는 많은 거래자의 의사 결정 과정을 시뮬레이션해야 합니다.
현상 자체는 매우 구체적이며, "다른 분야의 논란의 여지가 없는 것"과 아무 상관이 없는 고유한 특성을 가질 수 있습니다.
동의합니다. 결국에는 많은 거래자의 의사 결정 과정을 시뮬레이션해야 합니다.
현상 자체는 매우 구체적이며, "다른 분야의 논란의 여지가 없는 것"과 아무 관련이 없는 고유한 특성을 가질 수 있습니다.
어떤 식으로든 "여기 당신을 위한 회귀가 있습니다 - 모두가 그것을 받아들이고 우호적으로 가져갔다"고 말하고 싶지 않습니다. o). 나는 단지 그 주제에 대한 나의 의견을 표현할 뿐입니다. "이것"은 Forex에서만 작동하는 것이 아니라 "공정한 가격"(전체 비용이 얼마인지에 대한 가격)의 개념과 관련하여 시장에서 어느 정도 작동해야 합니다. 나는 이것을 바로 온 것이 아니라 MT4 전략 테스터에서 상대적으로 "천장에서 가져옴"에서 "재최적화"했습니다. 이 "전략" 중 하나는 이 스레드의 맨 처음에 제가 설명했습니다. 그것에 나는 총 약 6 개월을 죽였습니다. 그 대부분이 최적화였다 - 2년 동안 중개업체로부터 받은 M1 견적의 이력에 대한 전문가의 매개변수의 "절대적인 최대값 검색"은 당시 나에게 제공되었을 뿐만 아니라 "컴퓨터만 있다면 더 강력했지만 더 많은 메모리"를 사용하면 곧 안정적으로 돈을 벌게 될 것입니다. 그래서 저는 전략에 대한 이 매개변수 또는 저 매개변수의 값을 어디에서 얻었는지 물었을 때 단순히 옵티마이저를 가리키고 그러한 매개변수 값의 선택을 논리적으로 정당화할 수 없다면 이 매개변수는 1999년의 기록에 있더라도 테스터 자체에서만 작동할 가능성이 매우 높습니다. 이 매개변수 또는 그 매개변수를 어디에서 가져왔는지 물으면 명확하고 논리적으로 정당한 대답을 할 수 있습니다. 예를 들어, 엘크를 어디에 둘 것인지, 어디에 레이어웨이를 놓아야 하는지, 그리고 일부 다른 질문에는 명확하고 근거가 있는 답변이 있습니다. 글쎄요, 실생활에서 즉시 온라인으로 진행되는 테스트는 나의 망상 정도에 대한 답을 줄 것입니다.
어떤 식으로든 "여기 당신을 위한 회귀가 있습니다 - 모두가 그것을 받아들이고 우호적으로 가져갔다"고 말하고 싶지 않습니다. o). 나는 단지 그 주제에 대한 나의 의견을 표현할 뿐입니다. "이것"은 Forex에서만 작동하는 것이 아니라 "공정한 가격"(전체 비용이 얼마인지에 대한 가격)의 개념과 관련하여 시장에서도 어느 정도 작동해야 합니다. 나는 이것을 바로 온 것이 아니라 MT4 전략 테스터에서 상대적으로 "천장에서 가져옴"에서 "재최적화"했습니다. 이 "전략" 중 하나는 이 스레드의 맨 처음에 제가 설명했습니다. 그것에 나는 총 약 6 개월을 죽였습니다. 그 대부분이 최적화였다 - 2년 동안 중개업체로부터 받은 M1 견적의 이력에 대한 전문가의 매개변수의 "절대적인 최대값 검색"은 당시 나에게 제공되었을 뿐만 아니라 "컴퓨터만 있다면 더 강력했지만 더 많은 메모리"를 사용하면 곧 안정적으로 돈을 벌게 될 것입니다.
그는 이 허락을 받았다. 거의 같은 결론에 도달했습니다. 그 결과 개인적으로 편리하고 개발하기 쉽고 일반적으로 여전히 가능한 소프트웨어 환경을 만들었다는 사실에 차이가 있을 수 있습니다. 통화.
그래서 저는 전략에 대한 이 매개변수 또는 저 매개변수의 값을 어디에서 얻었는지 물었을 때 단순히 옵티마이저를 가리키고 그러한 매개변수 값의 선택을 논리적으로 정당화할 수 없다면 이 매개변수는 1999년 이후 기록에 있더라도 테스터 자체에서만 작동할 가능성이 매우 높습니다. 이 매개변수를 어디에서 가져왔는지 물으면 명확하고 논리적으로 정당한 대답을 할 수 있습니다.
이 논리가 시장에 적합하다면 당신이 필요로 하는 것이 될 것입니다. 그렇지 않으면 약간 더 높은 수준에서만 동일한 테스트입니다.
예를 들어, 엘크를 어디에 둘 것인지, 어디에 레이어웨이를 놓아야 하는지, 그리고 일부 다른 질문에는 명확하고 근거가 있는 답변이 있습니다.
글쎄, 당신은 어디로 가야할지 모릅니다. 그래서 뭔가 빠졌습니다.
행운을 빕니다.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
글쎄, 당신은 어디로 가야할지 모릅니다. 그래서 뭔가 빠졌습니다.
이 페이지의 내 게시물에서 내 퇴장 규칙에 대해 약간 모호했던 것 같습니다. 방금 이 스레드의 앞부분에 문구를 게시했습니다. 작년 10월 어딘가에 이 스레드에 게시한 수준 표시기의 의미상 반대 수준과 회귀의 중심선에 상대적으로 가격이 도달하기 전에 내 출구가 만들어졌습니다. 즉, 가격이 이러한 조항에 따라 과열 영역에 도달하지 않는 한 우리는 포지션을 유지합니다. 가격이 이 영역, 즉 조건부 "공정 가격"의 반대편으로 이동하여 레벨 표시기에 따라 과열 영역에 진입하자마자 포지션을 빠져나갈 수 있는 조건이 형성되었다고 생각합니다. 그리고 조건부로 말해서 움직임의 "페이딩"이 발생하자마자 나는 그 순간 포지션을 닫습니다. 즉, 며칠 전 전문가와 함께 포지션을 열 때 어디를 닫을지 언제 끝날지 (예를 들어 Renko 분할이 아니기 때문에 다음 날 또는 몇 주 후에) 말할 수 없습니다. 시간 문제에 관심이 있습니다. 레벨에 도달하는 데 관심이 있습니다). 포지션을 닫을 때, 며칠 안에 아이를 열 때 존재하지 않는 다른 채널이 나타날 것이고, 나는 그것들에 대해 결정을 내릴 것입니다. 일반적으로 합리성을 평가하기 때문에 아직 코드에서 구현하지 않은 수익성 있는 포지션을 청산하는 방법에 대한 구두 설명이 있습니다. 그 전에는 엘크 설치를 공식화하고 엘크의 지점에서 쿠데타를 일으킬 필요가 있는지 여부와 같이 전문가가 자신의 영역에서 행동할 수 있는 가능한 옵션을 공식화하는 데 몇 달이 걸렸습니다. 옵션. 포지션에서 자동 종료 지점에 관해서는 반대 지연이 나타날 때(또는 트리거되는 순간) 수익성 있는 포즈를 자동으로 닫는 아이디어를 오랫동안 생각해 왔습니다. 이것이 제가 지금 테스트하고 있는 아이디어입니다. 현재까지 이에 대한 최종적인 확신은 없지만 이 모든 것이 끝날 것이라고 생각합니다. 나는 반대 방향의 미끼가 나타나는 순간 Expert Advisor에서 수익성있는 포지션의 자동 마감을 간단히 프로그래밍 할 것입니다. 이것은 수동으로 거래를 마감하는 작업의 일부를 제거할 수 있습니다. 이제 나는 일련의 통계를 기다리고 있습니다.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
아니요, 읽지 않았습니다. 본문을 인용하거나 링크할 수 있습니까? 여기서 그가 실수라고 생각하는 것이 정확히 무엇인지가 중요합니다. 그건 그렇고, 나는 그 인용문에서 주파수가 대수적으로 등거리여야 한다고 언급했음을 주목합니다. 나는 게으름이나 간결함에 대한 사랑 때문에 계속을 인용하지 않았습니다. :). 유추는 유추이지만 여전히 1/f-noise로 미리 시장을 식별할 가치가 없습니다.
Yandex가 처음으로 제공한 것:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
나는 소음을 이해하지 못한다. 나는 말 그대로 두어 달 전에 solandr의 팁으로 수학을 깊이 공부하기 시작했습니다.
거의 모든 접근 방식이 본질적으로 동일하다는 것을 알지만 노이즈 이론에 대해서는 관심을 기울이지 않았습니다. 이름에서 알 수 있듯이 특정 지점에서 시스템 상태를 분석하기 위한 도구는 거의 포함되어 있지 않습니다.
그러나 그의 마지막 책(The Misbehavior of Markets)의 Amazon 리뷰로 판단하면
아직 완성된 것을 제공할 수 없습니다.
상식... 확신... "(Mis) behavior of Markets"이라는 책은 여전히 주목할만한 가치가 있습니다...
나는 다시 보았다 ... 그럼에도 불구하고 나는 Peters의 책이 유행 용어의 추측이라는 결론에 이르렀다 ...
이보다 더 좋은건 못본사람만 대만족이라고 생각합니다..
주제를 이해하는 학자들은 훨씬 더 명확하고 유익하게 글을 씁니다.
프리고진 "혼돈의 질서"
슈뢰더 "프랙탈, 혼돈, 거듭제곱 법칙"
더 기술적인 것이 필요하다면 - Kuznetsov "Dynamic Chaos"
(나는 약 150권의 책을 다운로드하여 훑어보았지만 사실 그것들 없이도 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 법은 매우 간단하지만 그것을 이해하려면 두뇌를 개발해야 합니다... 결국 우리는 살고 있습니다. 즉, 우리는 무의식적으로 그것을 사용합니다.)