동료 여러분, 시간이 된다면 이미 MT에 있는 테스트 보고서를 살펴보십시오. 적어도 이것은 Hurst 지수만을 기반으로 하는 MT(즉, 오븐에서만) 예측 모델의 변형 중 하나의 첫 번째 구현입니다. 모델/테스트의 매개변수에 대한 귀하의 비판적인 의견을 듣고 싶습니다.
모델에 대해 간략히 설명하자면: 미래 움직임에 대한 신뢰할 수 있는 계산을 위해서는 하나의 채널인 허스트 지수와 움직임 수준의 "프랙탈" 계산만 필요하다는 것을 깨달았습니다. 코드는 약 100줄로 매우 간단합니다.
나는 1분 동안 그것을 테스트했습니다(Alpari). 시계에 나는 역사에 약간의 결함이 있습니다(나는 이미 위에서 불평했습니다). 일반적으로 알고리즘은 아프리카의 프랙탈과 프랙탈에 상관없이 모든 기간에서 작동해야 합니다.
한 번의 거래 손실 - 그리고 충분한 기록이 없었습니다. 로트는 안정적입니다 - 0.1. 약간의 거래가 있지만 오류가 없는 것 같습니다. 거래 건수를 늘릴 수는 있지만 이 경우 리스크도 함께 커집니다. 이 결과는 말 그대로 "예측의 최대 신뢰성"입니다. 시뮬레이션의 품질이 na인 이유를 정말 이해하지 못합니다. 아마도 분 때문일까요?
나머지는 이해하지 못했지만 만일을 위해 감사합니다. 중간 이미지 파일을 사용하지 않습니다. 계산 결과(적절한 스케일링 후)는 프레임 단위로 코덱을 통해 비디오 파일에 즉시 기록됩니다. 문제 없습니다. 모든 것이 자동입니다. 코덱은 간단하고 널리 퍼져 있으므로(Microsoft 비디오 1 - MSVC) 어디서나 재생되어야 합니다.
인상적인 결과! 시뮬레이션 품질은 테스터에서 선택한 모델에 따라 다릅니다. 1) 개시 가격(귀하가 있는 그대로) 2) 체크포인트 3) 모든 틱
이해합니다. 이제 "모든 틱" 옵션으로 시작하겠습니다. 젠장, 깜빡했어...
2004년 8월 30일부터 2005년 6월 24일까지의 15번째 거래입니다. 오래 된 16 조각 :(
맞아요. 제가 어떻게 대처해야 할지 생각하는 미묘함이 하나 있습니다. 매우 큰 채널 길이가 사용됩니다. 이 경우 값은 일정합니다. 앞으로 채널 길이를 최적으로 선택하기 위해 matCAD에서 코드를 전송할 것입니다. 하지만 여전히. 채널의 길이는 "통계적으로" 커야 합니다. 그렇지 않으면 샘플의 길이와 샘플 내에서 편향된 값을 생성할 항목에 크게 의존하는 Hurst 지수가 됩니다.
또한 채널 수명 예측은 통계에 기반한 공식을 사용하여 계산됩니다(공식의 "출력"에 대한 좋은 책을 찾았습니다). 그리고 이 계산은 길이의 0.1에서 7.0까지의 특정 채널에 대한 수명을 제공할 수 있습니다.
채널이 기준의 조건을 충족하는 경우 가격이 아무리 방황하더라도 채널의 "수명" 동안 계산된 수준을 "필연적으로" 통과할 것이라고 가정합니다(어떤 의미에서 나는 이것을 다음과 같이 과학적으로 증명했습니다. 나 자신, 그것은 맥주 6 잔)이며 대기 시간은 보시다시피 장기 일 수 있습니다.
즉, 대기시간이 너무 길면 포지션을 여는 '합리성'에 대한 분석이 없다. 나는 이것을 처리하는 방법, 모든 것이 여기에서 그렇게 사소한 것이 아니라고 생각합니다. 두 번째 방법은 계산된 가격 수준의 "지시적" 감소입니다. :에 대한(
그리고 가장 중요한 것은! 기본적으로 Hurst에서만 작동합니다. :에 대한)
로쉬 에게
예, 프록시의 경우 프록시 서버의 주소를 입력해야 합니다.
그래서 도입되었습니다. 그렇지 않으면 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 따옴표가 입력되지만 기록은 로드되지 않습니다. o(
즉, 대기시간이 너무 길면 포지션을 여는 '합리성'에 대한 분석이 없다. 나는 이것을 처리하는 방법, 모든 것이 여기에서 그렇게 사소한 것이 아니라고 생각합니다.
아직 명확하지 않습니다. 14번째 거래는 20분 동안 살았고 15번째 거래는 10개월 동안 고통을 겪었습니다. 채널이 15번째 거래에서 BUY가 아닌 SELL로 표시된 이유는 무엇입니까? 반면에 수학이 그러한 휴식을 통해서라도 목적을 달성한다면 그에게는 존경과 찬사를 보낸다. 하지만 마이너스 500점, 1600점이라고 해도 그 방법을 충분히 믿을 수 있을까요? 그리고 시간이 너무...
한 번의 거래 손실 - 그리고 충분한 기록이 없었습니다. 로트는 안정적입니다 - 0.1. 약간의 거래가 있지만 오류가 없는 것 같습니다. 거래 건수를 늘릴 수는 있지만 이 경우 리스크도 함께 커집니다. 이 결과는 말 그대로 "예측의 최대 신뢰성"입니다. 시뮬레이션의 품질이 na인 이유를 정말 이해하지 못합니다. 아마도 분 때문일까요?
안녕, 세르게이! 이 테스트는 불행히도 지표로 간주될 수 없습니다. 스톱이 없는 경우 이러한 수익성 있는 거래와 손실 거래의 비율은 순서대로 이루어집니다. 그러나 중지가 없다는 것은이 포럼에서 끊임없이 비판받는 초보자의 실수로 객관성의 결과를 완전히 박탈합니다. 중지와 함께 "모든 틱" 모드에서 동일한 테스트를 실행합니다. SL 매개변수를 최적화해 보십시오. SL<MO로 전략의 긍정적인 수익성을 얻는다면 이 결과는 이미 의미가 있습니다.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
아직 불투명합니다. 14번째 거래는 20분 동안 살았고 15번째 거래는 10개월을 겪었습니다. 15번째 거래에서 채널에 BUY가 아닌 SELL이 표시된 이유는 무엇입니까? 반면에 수학이 그러한 휴식을 통해서라도 목적을 달성한다면 그에게는 존경과 찬사를 보낸다. 하지만 마이너스 500점, 1600점이라고 해도 그 방법을 충분히 믿을 수 있을까요? 그리고 시간이 너무...
그래서 나는 내가 성배를 발명했다고 쓰지 않았고 100마리의 너구리를 위해 그것을 줄 것이라고 암시하지도 않았습니다. 이것은 순수 MT 모델의 첫 번째 테스트입니다(3가지 중 하나가 발명되고 가장 간단함). MathCAD에서는 3줄(코어 자체), MT에서는 100줄을 차지합니다. 더욱이 MT에서 주문 관리 및 기타 서비스 기능을 완전히 구현하기 시작하지도 않았으므로 아직 너무 이르다는 것을 잘 알고 있습니다.
물론 순수한 형태의 이 버전은 아직 작동하지 않습니다. 하지만 그것은 지금입니다. 그리고 사실, 나는 그렇게 오랜 기간 동안 자리에 앉아 있지 않을 것이며, 그렇게 강한 하락을 허용하지 않을 것입니다. 무엇 때문에? 그리고 MathCAD에서 다음 모듈을 천천히 전송할 것입니다. 결국 MathCAD의 각 막대에 예측 모델을 테스트한 결과를 보여주지는 않았지만 정말 인상적이었습니다.
무엇을 보여주고 싶었는지 물어보세요. 한 번 Solandr 는 MT에서 테스트에 도달하기로 약속했고 나는 약속을 지켰습니다. 이것은 가장 첫 번째 결과 이며, 아마도 "철학적"으로 간주되어야 합니다. :o) 또한, Hurst 지수는 그다지 나쁜 통계가 아니며 실제로 예를 들어 웨이블릿 변환 계수 :o)와 달리 "예측 가능성"의 속성을 가지고 있음을 상기시키고 싶습니다.
PS1: 그리고 2개, 3개, 100개 채널도 필요하지 않습니다. 채널 하나만 있으면 충분하고 이미 결과를 얻을 수 있습니다. 음 ... 무엇입니까.
PS2: “... 15번대는 10개월 동안 고생했다. 15번째 거래에서 채널이 BUY가 아닌 SELL로 표시된 이유. 카오스라고 생각합니다. 물론 10개월 동안 시스템이 가격이 처방된 곳으로 돌아올 때까지 참을성 있게 기다렸다가 거래를 하지 않은 것은 유감스러운 일이다. 하지만 우리는 이것을 고칠 것입니다. :에 대한))).
Sergei, 그것은 당신의 결과를 비판할 수 있는지에 관한 것이 아니라 그것이 무엇인가를 설명하는지 여부에 관한 것입니다. 이것을 이해하기 위해서는 당신이 밀고 나갈 수 있는 기반이 필요합니다. 이 중간 결과가 일종의 통계를 보여줄 수 있다면. 이점이 있다면 더 이상 필요하지 않습니다. 무엇이든 이 이점을 향상시킬 수 있습니다. 그러한 이점이 없다면 무엇을 평가해야 합니까?
그리고 이 경우 실험 조건으로 인해 이러한 결과를 stat의 존재에 대한 확인으로 간주할 수 없습니다. 이익.
한 번의 거래 손실 - 그리고 충분한 기록이 없었습니다. 로트는 안정적입니다 - 0.1. 약간의 거래가 있지만 오류가 없는 것 같습니다. 거래 건수를 늘릴 수는 있지만 이 경우 리스크도 함께 커집니다. 이 결과는 말 그대로 "예측의 최대 신뢰성"입니다. 시뮬레이션 품질이 왜 na인지 정말 이해가 안 갑니다. 아마도 몇 분밖에 안 되었기 때문일까요?
안녕, 세르게이! 불행히도 이 테스트는 지표로 간주될 수 없습니다. 스톱이 없는 경우 이러한 수익성 있는 거래와 손실 거래의 비율은 순서대로 이루어집니다. 그러나 중지가 없다는 것은이 포럼에서 끊임없이 비판받는 초보자의 실수로 객관성의 결과를 완전히 박탈합니다. 중지와 함께 "모든 틱" 모드에서 동일한 테스트를 실행합니다. SL 매개변수를 최적화해 보십시오. SL<MO로 전략의 긍정적인 수익성을 얻는다면 이 결과는 이미 의미가 있습니다.
안녕하세요 유리님!
비판해 주셔서 감사합니다. 나는 이 테스트가 지표로 간주될 수 없다는 것을 알고 발이 유용한 것임을 압니다. 앞서 쓴 것처럼 이것은 철학적 테스트입니다. 대략적으로 말하자면 가장 순수한 형태로 모델을 테스트하고 가장 중요한 것은 MT에서 테스트하는 것입니다. 대부분의 거래는 합리적인 기대치 및 축소 범위 내에 있습니다. 유리는 결국 허스트 지수만 "작동"합니다.
나는 모든 틱으로 테스트를 적용합니다 (중지 없음). 결과가 약간 변경되었습니다. 그런데 시뮬레이션 품질이 20%인 이유는 무엇입니까? 테스트 중에 이 품질을 향상시킬 수 있는 방법이 있습니까? 아니면 이것이 몇 분 동안의 제한입니까?
나는 아직 중지를 소개하지 않을 것입니다 - 이것은 내가 몇 개의 모듈을 추가할 때 다음 구현에 있습니다(적어도 오늘은 아닙니다 :o). 내가 쓴 것처럼 테스트의 의미는 거래의 시작이 아니라 모델을 테스트하는 것입니다. 당신의 충고를 받아들일 수도 있지만. 아마도 그들의 도입으로 인해 추가 모듈을 구현하는 것이 비현실적일 것입니다.
추신: 결국, 나는 eurusd뿐만 아니라 그것을 확인했습니다. 결과는 비슷하고 작동합니다.
모델에 대해 간략히 설명하자면: 미래 움직임에 대한 신뢰할 수 있는 계산을 위해서는 하나의 채널인 허스트 지수와 움직임 수준의 "프랙탈" 계산만 필요하다는 것을 깨달았습니다. 코드는 약 100줄로 매우 간단합니다.
나는 1분 동안 그것을 테스트했습니다(Alpari). 시계에 나는 역사에 약간의 결함이 있습니다(나는 이미 위에서 불평했습니다). 일반적으로 알고리즘은 아프리카의 프랙탈과 프랙탈에 상관없이 모든 기간에서 작동해야 합니다.
한 번의 거래 손실 - 그리고 충분한 기록이 없었습니다. 로트는 안정적입니다 - 0.1. 약간의 거래가 있지만 오류가 없는 것 같습니다. 거래 건수를 늘릴 수는 있지만 이 경우 리스크도 함께 커집니다. 이 결과는 말 그대로 "예측의 최대 신뢰성"입니다. 시뮬레이션의 품질이 na인 이유를 정말 이해하지 못합니다. 아마도 분 때문일까요?
보고서 자체는 다음과 같습니다.
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
로쉬 에게
감사합니다. 계속 찾아보겠습니다. 그건 그렇고, 아마도 프록시 때문에 MetaQuotes 서버에서 히스토리 다운로드가 작동하지 않습니다. 그냥 멈춥니다.
나는 시뮬레이션의 품질이 na인 이유를 정말로 이해하지 못합니다. 아마도 분 때문일까요?
인상적인 결과!
시뮬레이션 품질은 테스터에서 선택한 모델에 따라 다릅니다.
1) 개시 가격 (귀하가 있는 그대로)
2) 체크포인트
3) 모든 틱
2004년 8월 30일부터 2005년 6월 24일까지의 15번째 거래입니다.
오래 된 16 조각 :(
로쉬 에게
감사합니다. 계속 찾아보겠습니다. 그건 그렇고, 아마도 프록시 때문에 MetaQuotes 서버에서 히스토리 다운로드가 작동하지 않습니다. 그냥 멈춥니다.
예, 프록시의 경우 프록시 서버의 주소를 입력해야 합니다.
GIF 파일을 컴파일하는 DemoCharge2005 v1.1.1.9 또는 SnagIt v8.2.3을 사용할 수 있습니다.
호스트(예: http://rapidshare.com )
호스트에 대한 정보 감사합니다. 나는 거기에 비디오 파일을 넣었습니다 (지금까지 하나). 관심 있는 사람들은 여기에서 가져갈 수 있습니다. http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
나머지는 이해하지 못했지만 만일을 위해 감사합니다. 중간 이미지 파일을 사용하지 않습니다. 계산 결과(적절한 스케일링 후)는 프레임 단위로 코덱을 통해 비디오 파일에 즉시 기록됩니다. 문제 없습니다. 모든 것이 자동입니다. 코덱은 간단하고 널리 퍼져 있으므로(Microsoft 비디오 1 - MSVC) 어디서나 재생되어야 합니다.
인상적인 결과!
시뮬레이션 품질은 테스터에서 선택한 모델에 따라 다릅니다.
1) 개시 가격(귀하가 있는 그대로)
2) 체크포인트
3) 모든 틱
이해합니다. 이제 "모든 틱" 옵션으로 시작하겠습니다. 젠장, 깜빡했어...
2004년 8월 30일부터 2005년 6월 24일까지의 15번째 거래입니다.
오래 된 16 조각 :(
맞아요. 제가 어떻게 대처해야 할지 생각하는 미묘함이 하나 있습니다. 매우 큰 채널 길이가 사용됩니다. 이 경우 값은 일정합니다. 앞으로 채널 길이를 최적으로 선택하기 위해 matCAD에서 코드를 전송할 것입니다. 하지만 여전히. 채널의 길이는 "통계적으로" 커야 합니다. 그렇지 않으면 샘플의 길이와 샘플 내에서 편향된 값을 생성할 항목에 크게 의존하는 Hurst 지수가 됩니다.
또한 채널 수명 예측은 통계에 기반한 공식을 사용하여 계산됩니다(공식의 "출력"에 대한 좋은 책을 찾았습니다). 그리고 이 계산은 길이의 0.1에서 7.0까지의 특정 채널에 대한 수명을 제공할 수 있습니다.
채널이 기준의 조건을 충족하는 경우 가격이 아무리 방황하더라도 채널의 "수명" 동안 계산된 수준을 "필연적으로" 통과할 것이라고 가정합니다(어떤 의미에서 나는 이것을 다음과 같이 과학적으로 증명했습니다. 나 자신, 그것은 맥주 6 잔)이며 대기 시간은 보시다시피 장기 일 수 있습니다.
즉, 대기시간이 너무 길면 포지션을 여는 '합리성'에 대한 분석이 없다. 나는 이것을 처리하는 방법, 모든 것이 여기에서 그렇게 사소한 것이 아니라고 생각합니다.
두 번째 방법은 계산된 가격 수준의 "지시적" 감소입니다. :에 대한(
그리고 가장 중요한 것은! 기본적으로 Hurst에서만 작동합니다. :에 대한)
로쉬 에게
예, 프록시의 경우 프록시 서버의 주소를 입력해야 합니다.
그래서 도입되었습니다. 그렇지 않으면 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 따옴표가 입력되지만 기록은 로드되지 않습니다. o(
즉, 대기시간이 너무 길면 포지션을 여는 '합리성'에 대한 분석이 없다. 나는 이것을 처리하는 방법, 모든 것이 여기에서 그렇게 사소한 것이 아니라고 생각합니다.
아직 명확하지 않습니다. 14번째 거래는 20분 동안 살았고 15번째 거래는 10개월 동안 고통을 겪었습니다. 채널이 15번째 거래에서 BUY가 아닌 SELL로 표시된 이유는 무엇입니까?
반면에 수학이 그러한 휴식을 통해서라도 목적을 달성한다면 그에게는 존경과 찬사를 보낸다. 하지만 마이너스 500점, 1600점이라고 해도 그 방법을 충분히 믿을 수 있을까요? 그리고 시간이 너무...
안녕, 세르게이!
이 테스트는 불행히도 지표로 간주될 수 없습니다. 스톱이 없는 경우 이러한 수익성 있는 거래와 손실 거래의 비율은 순서대로 이루어집니다. 그러나 중지가 없다는 것은이 포럼에서 끊임없이 비판받는 초보자의 실수로 객관성의 결과를 완전히 박탈합니다.
중지와 함께 "모든 틱" 모드에서 동일한 테스트를 실행합니다. SL 매개변수를 최적화해 보십시오. SL<MO로 전략의 긍정적인 수익성을 얻는다면 이 결과는 이미 의미가 있습니다.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
아직 불투명합니다. 14번째 거래는 20분 동안 살았고 15번째 거래는 10개월을 겪었습니다. 15번째 거래에서 채널에 BUY가 아닌 SELL이 표시된 이유는 무엇입니까?
반면에 수학이 그러한 휴식을 통해서라도 목적을 달성한다면 그에게는 존경과 찬사를 보낸다. 하지만 마이너스 500점, 1600점이라고 해도 그 방법을 충분히 믿을 수 있을까요? 그리고 시간이 너무...
그래서 나는 내가 성배를 발명했다고 쓰지 않았고 100마리의 너구리를 위해 그것을 줄 것이라고 암시하지도 않았습니다. 이것은 순수 MT 모델의 첫 번째 테스트입니다(3가지 중 하나가 발명되고 가장 간단함). MathCAD에서는 3줄(코어 자체), MT에서는 100줄을 차지합니다. 더욱이 MT에서 주문 관리 및 기타 서비스 기능을 완전히 구현하기 시작하지도 않았으므로 아직 너무 이르다는 것을 잘 알고 있습니다.
물론 순수한 형태의 이 버전은 아직 작동하지 않습니다. 하지만 그것은 지금입니다. 그리고 사실, 나는 그렇게 오랜 기간 동안 자리에 앉아 있지 않을 것이며, 그렇게 강한 하락을 허용하지 않을 것입니다. 무엇 때문에? 그리고 MathCAD에서 다음 모듈을 천천히 전송할 것입니다. 결국 MathCAD의 각 막대에 예측 모델을 테스트한 결과를 보여주지는 않았지만 정말 인상적이었습니다.
무엇을 보여주고 싶었는지 물어보세요. 한 번 Solandr 는 MT에서 테스트에 도달하기로 약속했고 나는 약속을 지켰습니다. 이것은 가장 첫 번째 결과 이며, 아마도 "철학적"으로 간주되어야 합니다. :o) 또한, Hurst 지수는 그다지 나쁜 통계가 아니며 실제로 예를 들어 웨이블릿 변환 계수 :o)와 달리 "예측 가능성"의 속성을 가지고 있음을 상기시키고 싶습니다.
PS1: 그리고 2개, 3개, 100개 채널도 필요하지 않습니다. 채널 하나만 있으면 충분하고 이미 결과를 얻을 수 있습니다. 음 ... 무엇입니까.
PS2: “... 15번대는 10개월 동안 고생했다. 15번째 거래에서 채널이 BUY가 아닌 SELL로 표시된 이유. 카오스라고 생각합니다. 물론 10개월 동안 시스템이 가격이 처방된 곳으로 돌아올 때까지 참을성 있게 기다렸다가 거래를 하지 않은 것은 유감스러운 일이다. 하지만 우리는 이것을 고칠 것입니다. :에 대한))).
그리고 이 경우 실험 조건으로 인해 이러한 결과를 stat의 존재에 대한 확인으로 간주할 수 없습니다. 이익.
안녕, 세르게이!
불행히도 이 테스트는 지표로 간주될 수 없습니다. 스톱이 없는 경우 이러한 수익성 있는 거래와 손실 거래의 비율은 순서대로 이루어집니다. 그러나 중지가 없다는 것은이 포럼에서 끊임없이 비판받는 초보자의 실수로 객관성의 결과를 완전히 박탈합니다.
중지와 함께 "모든 틱" 모드에서 동일한 테스트를 실행합니다. SL 매개변수를 최적화해 보십시오. SL<MO로 전략의 긍정적인 수익성을 얻는다면 이 결과는 이미 의미가 있습니다.
안녕하세요 유리님!
비판해 주셔서 감사합니다. 나는 이 테스트가 지표로 간주될 수 없다는 것을 알고 발이 유용한 것임을 압니다. 앞서 쓴 것처럼 이것은 철학적 테스트입니다. 대략적으로 말하자면 가장 순수한 형태로 모델을 테스트하고 가장 중요한 것은 MT에서 테스트하는 것입니다. 대부분의 거래는 합리적인 기대치 및 축소 범위 내에 있습니다. 유리는 결국 허스트 지수만 "작동"합니다.
나는 모든 틱으로 테스트를 적용합니다 (중지 없음). 결과가 약간 변경되었습니다. 그런데 시뮬레이션 품질이 20%인 이유는 무엇입니까? 테스트 중에 이 품질을 향상시킬 수 있는 방법이 있습니까? 아니면 이것이 몇 분 동안의 제한입니까?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
나는 아직 중지를 소개하지 않을 것입니다 - 이것은 내가 몇 개의 모듈을 추가할 때 다음 구현에 있습니다(적어도 오늘은 아닙니다 :o). 내가 쓴 것처럼 테스트의 의미는 거래의 시작이 아니라 모델을 테스트하는 것입니다. 당신의 충고를 받아들일 수도 있지만. 아마도 그들의 도입으로 인해 추가 모듈을 구현하는 것이 비현실적일 것입니다.
추신: 결국, 나는 eurusd뿐만 아니라 그것을 확인했습니다. 결과는 비슷하고 작동합니다.