ограничусь цитатами из Петерса: ... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии. Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ... ... 1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
솔직히, 이 인쇄판에 대한 링크를 알 수 있습니까?
또한 이러한 모델이 존재하며 분포 함수(지방 꼬리 분포) 및 자기 상관 함수(지속성) 측면에서 시계열의 잔차 동작을 완벽하게 모델링합니다. 이들은 무한 차수의 자기회귀 모델입니다. 이것은 훌륭하고 시뮬레이션된 시리즈의 동작을 잘 예측하지만 최대 수익률 제한이 있습니다. 기존 스프레드를 거의 커버하지 못합니다. 예를 들어 EUR/GBP 쌍에 대해 24시간 내내 1포인트 이하의 스프레드를 유지하면 AR 모델의 연간 수입은 10,000포인트가 됩니다! EUR/CHF(연간 20000-30000 포인트)에 대해서도 마찬가지입니다. 이 쌍의 스프레드가 2포인트이면 수익률은 3포인트로 연간 200-400포인트로 떨어집니다. 그러나 EUR/USD 쌍의 경우 이익 마진은 0.5 포인트 영역에 있습니다. 비현실적인 확산
Peters의 Fractal Analysis of Financial Markets라는 책이 웹에서 볼 수 있습니다. 그건 그렇고, Rosh 는 최근 MQL 포럼에서 누군가에게 그것을 추천했습니다. 거기에서 Peters는 무엇보다도 프랙탈 접근 방식을 AR 기반 모델과 비교합니다. 내가 그를 이해하는 한 그는 1/f-노이즈를 Forex와 가장 유사한 것으로 간주합니다. 주식 시장과는 다릅니다. 원칙적으로 처음부터 비선형 모델을 염두에 두었습니다. 또한 시장의 모든 단계에서 작동할 것이라는 기대도 없습니다. 하지만 이제 이러한 이유로 "모든 것은 반대 방향으로 수행해야 합니다"라는 시리즈에서 새로운 아이디어가 떠올랐습니다. :) 코딩을 시작하는 데 거의 적합하므로 한동안은 이것이 우선순위가 될 것입니다.
그런데 여기 한 지점에 붐비지 않습니까? http://onix-trade.net/forum/ 관리를 돕습니다.. 카테고리 재구성과 관련하여 수학적 접근 방식에 대한 별도의 포럼을 만들 기회가 있습니다. 저것들. 거래 시스템 전용 섹션에서 이 토론을 위한 별도의 포럼을 만들 것을 제안합니다. 이것은 허용합니다 - 정보이용의 편의성 증대 - 엔진이 기능적으로 개발됨. - 퍼블리싱의 편의성 증대 - 별도의 토픽을 생성할 수 있습니다. - 모든 사진과 파일을 쉽게 업로드할 수 있습니다. - 자신의 포럼에서 명령 - 추가 규칙/편의를 직접 정의합니다.
내 전략 테스트에 대한 통계 보고서를 다음 주소에 게시했습니다. "MQL4: Adverza 방법" solandr 04/06/2007 21:18 그것은 그렇게 일어났습니다 - 그 스레드에서 묻는 질문에 대답했습니다. 여기에서는 해당 사이트에서 손실되지 않도록 링크만 제공합니다.
나는 Adverza의 전술을 이해하지 못했지만(나는 일반적인 전략이 이익을 낼 수 있다고 믿지 않습니다), 테스트 방법론에 대한 접근 방식에는 동의합니다. 나 자신은 지금 당장은 이것을 사용하지 않을 것입니다. 많은 수의 쌍에서 트래픽이 적절할 것입니다. 유일한 문제는 서로 다른 쌍이 서로 다른 스프레드를 갖는다는 사실과 관련이 있습니다. 가장 순수한 형태의 아이디어에 관심이 있다면 결과를 단일 스프레드로 가져올 필요가 없습니까?
...하지만 테스트 방법론에 대한 접근 방식에 동의합니다. 나 자신은 지금 당장은 이것을 사용하지 않을 것입니다. 많은 수의 쌍에서 트래픽이 적절할 것입니다. 유일한 문제는 서로 다른 쌍이 서로 다른 스프레드를 갖는다는 사실과 관련이 있습니다. 가장 순수한 형태의 아이디어에 관심이 있다면 결과를 단일 스프레드로 가져올 필요가 없습니까?
전략이 수익성이 있다면 DC에 존재하는 스프레드와 함께 이익을 보일 것이라는 것이 저의 깊은 확신입니다. 일본 엔화 쌍에 대한 결과를 살펴보십시오. 즉, 전략의 이익에 대한 수학적 기대치는 거래(보유)를 위해 지불된 스프레드(최종 스왑 뿐만 아니라)보다 적어도 몇 배는 커야 합니다. 이 지표가 스프레드를 중심으로 회전하고 스프레드(및 스왑)를 약간 초과하는 경우 해당 전략은 실제로 기존 거래 조건에서 실행 가능하지 않다고 생각합니다. 스프레드가 0(또는 정규화)된 전략에 대한 고려는 전적으로 학문적 관심사이며 현대 현실과는 거리가 멉니다.
그리고 그들은 여전히 러시아에서만 트래픽을 위해 돈을 징수합니다. 전 세계적으로 오랫동안 채널 너비에 대해서만 고정 요금을 부과했습니다. 그렇기 때문에 사람들이 영화 및 기타 대용량 파일을 다운로드하는 수많은 무료 파일 호스팅 서비스가 해외에 등장했습니다.
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)
솔직히, Mandelbrot를 읽었습니까? 그는 1 / f 노이즈에 대해 틀렸다고 씁니다 .. (누가 ...)
아니요, 읽지 않았습니다. 본문을 인용하거나 링크할 수 있습니까? 여기서 그가 실수라고 생각하는 것이 무엇인지가 중요합니다. 그건 그렇고, 나는 그 인용문에서 주파수가 대수적으로 등거리여야 한다고 언급했음을 주목합니다. 나는 게으름이나 간결함에 대한 사랑 때문에 계속을 인용하지 않았습니다. :). 유추는 유추이지만 여전히 1/f-noise로 미리 시장을 식별할 가치가 없습니다.
Mandelbrot는 약 40년 동안 시장이라는 주제를 연구했습니다. 그러나 그의 마지막 책(The Misbehavior of Markets)의 Amazon 리뷰로 판단하면 아직 완성된 것을 제공할 수 없습니다.
그런데 아인슈타인은 인생의 대부분을 통합장 이론에 몰두했습니다. 그리고 완성품도 드릴 수 없었어요 :)
나는 놀랐습니다... 사람들이 Peters를 어떻게 읽는지... 나는 그가 책에서 완전히 엉망이 된 느낌을 받았습니다... (물론, 아마도 그것은 내 머리 속에 있습니다.)
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
솔직히, 이 인쇄판에 대한 링크를 알 수 있습니까?
또한 이러한 모델이 존재하며 분포 함수(지방 꼬리 분포) 및 자기 상관 함수(지속성) 측면에서 시계열의 잔차 동작을 완벽하게 모델링합니다. 이들은 무한 차수의 자기회귀 모델입니다. 이것은 훌륭하고 시뮬레이션된 시리즈의 동작을 잘 예측하지만 최대 수익률 제한이 있습니다. 기존 스프레드를 거의 커버하지 못합니다. 예를 들어 EUR/GBP 쌍에 대해 24시간 내내 1포인트 이하의 스프레드를 유지하면 AR 모델의 연간 수입은 10,000포인트가 됩니다! EUR/CHF(연간 20000-30000 포인트)에 대해서도 마찬가지입니다. 이 쌍의 스프레드가 2포인트이면 수익률은 3포인트로 연간 200-400포인트로 떨어집니다. 그러나 EUR/USD 쌍의 경우 이익 마진은 0.5 포인트 영역에 있습니다. 비현실적인 확산
Peters의 Fractal Analysis of Financial Markets라는 책이 웹에서 볼 수 있습니다. 그건 그렇고, Rosh 는 최근 MQL 포럼에서 누군가에게 그것을 추천했습니다. 거기에서 Peters는 무엇보다도 프랙탈 접근 방식을 AR 기반 모델과 비교합니다. 내가 그를 이해하는 한 그는 1/f-노이즈를 Forex와 가장 유사한 것으로 간주합니다. 주식 시장과는 다릅니다.
원칙적으로 처음부터 비선형 모델을 염두에 두었습니다. 또한 시장의 모든 단계에서 작동할 것이라는 기대도 없습니다. 하지만 이제 이러한 이유로 "모든 것은 반대 방향으로 수행해야 합니다"라는 시리즈에서 새로운 아이디어가 떠올랐습니다. :) 코딩을 시작하는 데 거의 적합하므로 한동안은 이것이 우선순위가 될 것입니다.
그런데 여기 한 지점에 붐비지 않습니까?
http://onix-trade.net/forum/ 관리를 돕습니다..
카테고리 재구성과 관련하여 수학적 접근 방식에 대한 별도의 포럼을 만들 기회가 있습니다.
저것들. 거래 시스템 전용 섹션에서 이 토론을 위한 별도의 포럼을 만들 것을 제안합니다.
이것은 허용합니다
- 정보이용의 편의성 증대 - 엔진이 기능적으로 개발됨.
- 퍼블리싱의 편의성 증대 - 별도의 토픽을 생성할 수 있습니다.
- 모든 사진과 파일을 쉽게 업로드할 수 있습니다.
- 자신의 포럼에서 명령 - 추가 규칙/편의를 직접 정의합니다.
제안에 관심이 있다면 이미 작성을 시작할 수 있습니다.
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(그러면 즉시 적절한 장소로 옮기겠습니다)
(친애하는 Metaquotes 지원, 나는 그들이 추가 작업을 제거하는 데 신경을 쓰지 않을 것이라고 생각합니다.)
"MQL4: Adverza 방법" solandr 04/06/2007 21:18
그것은 그렇게 일어났습니다 - 그 스레드에서 묻는 질문에 대답했습니다. 여기에서는 해당 사이트에서 손실되지 않도록 링크만 제공합니다.
솔직히, Mandelbrot를 읽었습니까?
그는 1 / f 노이즈에 대해 틀렸다고 씁니다 .. (누가 ...)
Mandelbrot는 약 40년 동안 시장이라는 주제를 연구했습니다.
그러나 그의 마지막 책(The Misbehavior of Markets)의 Amazon 리뷰로 판단하면
아직 완성된 것을 제공할 수 없습니다.
나는 놀랐다... 사람들이 Peters를 어떻게 읽는지... 나는 그가 책에서 완전히 엉망이 된 느낌을 받았습니다... (물론, 아마도 그것은 내 머리 속에 있습니다.)
결국,이 주제에 대한 많은 문헌이 있으므로 "시장"이라는 단어가 제목에 없는지 확인하면됩니다 ...
여기 지금 링크가...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
전략이 수익성이 있다면 DC에 존재하는 스프레드와 함께 이익을 보일 것이라는 것이 저의 깊은 확신입니다. 일본 엔화 쌍에 대한 결과를 살펴보십시오. 즉, 전략의 이익에 대한 수학적 기대치는 거래(보유)를 위해 지불된 스프레드(최종 스왑 뿐만 아니라)보다 적어도 몇 배는 커야 합니다. 이 지표가 스프레드를 중심으로 회전하고 스프레드(및 스왑)를 약간 초과하는 경우 해당 전략은 실제로 기존 거래 조건에서 실행 가능하지 않다고 생각합니다. 스프레드가 0(또는 정규화)된 전략에 대한 고려는 전적으로 학문적 관심사이며 현대 현실과는 거리가 멉니다.
그리고 그들은 여전히 러시아에서만 트래픽을 위해 돈을 징수합니다. 전 세계적으로 오랫동안 채널 너비에 대해서만 고정 요금을 부과했습니다. 그렇기 때문에 사람들이 영화 및 기타 대용량 파일을 다운로드하는 수많은 무료 파일 호스팅 서비스가 해외에 등장했습니다.
솔직히, Mandelbrot를 읽었습니까?
그는 1 / f 노이즈에 대해 틀렸다고 씁니다 .. (누가 ...)
아니요, 읽지 않았습니다. 본문을 인용하거나 링크할 수 있습니까? 여기서 그가 실수라고 생각하는 것이 무엇인지가 중요합니다. 그건 그렇고, 나는 그 인용문에서 주파수가 대수적으로 등거리여야 한다고 언급했음을 주목합니다. 나는 게으름이나 간결함에 대한 사랑 때문에 계속을 인용하지 않았습니다. :). 유추는 유추이지만 여전히 1/f-noise로 미리 시장을 식별할 가치가 없습니다.
Mandelbrot는 약 40년 동안 시장이라는 주제를 연구했습니다.
그러나 그의 마지막 책(The Misbehavior of Markets)의 Amazon 리뷰로 판단하면
아직 완성된 것을 제공할 수 없습니다.
그런데 아인슈타인은 인생의 대부분을 통합장 이론에 몰두했습니다. 그리고 완성품도 드릴 수 없었어요 :)
나는 놀랐습니다... 사람들이 Peters를 어떻게 읽는지... 나는 그가 책에서 완전히 엉망이 된 느낌을 받았습니다... (물론, 아마도 그것은 내 머리 속에 있습니다.)
내 생각에 이 책은 리뷰 책이고 그래서 나는 그것을 좋아했다.