당신이 게시 한 것은 매우 흥미 롭습니다. 특히 계산 방식과 허스트가 구간(0.1)의 경계를 넘어선다는 사실. 두 번째 요점에서는 몇 가지 생각을 나눌 수 있습니다. 사실 Hurst는 공식 D=2-H에 따라 분수 차원(프랙탈 차원)의 지표인 D와 연관됩니다. 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. H=2-D.
우리가 측정하는 가치(가격)는 평면(P, T)에서 움직입니다. 그 궤적은 모양에 따라 1차원(단순한 부드러운 곡선)이거나 평면의 일부 또는 전체를 덮을 수 있습니다(음, 완전한 혼돈 :-). 첫 번째 경우 궤적의 차원은 D=1이고 두 번째 경우 D=2입니다. 이것은 분명히 극단적인 옵션입니다. 일반적으로 궤적은 가격 변동의 무작위로 결정된 특성, 즉 1<D<2를 반영합니다. 따라서 0<H<1입니다.
예, 일반적으로 모든 것이 정확하지만 이론이 있고 실천이 있습니다. 내가 이전에 쓴 것처럼 전문 시스템은 그러한 결과(1보다 크거나 0보다 작음)를 쉽게 생성합니다. 매개변수를 처리하면 이 간격 내에서 데이터를 반환하여 결과를 크게 매끄럽게 만듭니다.
나는 기초를 논박하려는 목표가 없었고 일반적으로 내가 말하고 싶은 것은 Hurst가 스스로 예측하는 방법을 정말로 알고 있다는 것입니다. 추세는 없지만 전환점의 순간이 있는 상황) 그리고 값이 1.0인지 1.2인지 중요합니까? :에 대한)))
그건 그렇고,이 링크를 따르십시오 http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf D를 계산하기 위한 상당히 간단한 알고리즘을 제공하는 기사를 찾을 수 있습니다. "다른 쪽에서" Hurst를 확인하는 데 사용할 수 있다고 생각합니다 :-)) 그리고 이 기사에는 적응형 MA 구성의 변형이 포함되어 있기 때문에 여전히 관심이 있을 수 있습니다.
나는 근거를 논박하려는 목표가 없었고 일반적으로 내가 말하고 싶은 것은 Hurst가 스스로 예측하는 방법을 정말로 알고 있다는 것입니다. 추세는 없지만 전환점의 순간이 있을 때) 값이 1.0인지 1.2인지 중요합니까? :에 대한)))
예, 그것은 기초에 관한 것이 아니며 범위는 실제로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 사용할 수 있다는 것입니다. 이론적 값을 실제로 계산할 수 없기 때문에 썼습니다. 우리는 다소간 접근할 수 있을 뿐입니다. 그리고 이것은 계산 알고리즘이 매우 중요해진다는 것을 의미합니다. 첫째, 그것은 유한하고, 둘째, 우리가 다소간 임의적으로 설정한 일부 매개변수를 항상 포함합니다. 거기에서 이론적 범위를 넘어선 출구가 있을 가능성이 큽니다. 예를 들어 내가 인용한 기사에서 제안한 알고리즘은 정의상 이론적 경계를 넘을 수 없습니다. 그러나 또 다른 단점이 있습니다. 범위가 약 0.5에 불과합니다.
예, 그것은 기초에 관한 것이 아니며 범위는 실제로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 사용할 수 있다는 것입니다. 이론적 값을 실제로 계산할 수 없기 때문에 썼습니다. 우리는 다소간 접근할 수 있을 뿐입니다. 그리고 이것은 계산 알고리즘이 매우 중요해진다는 것을 의미합니다. 첫째, 그것은 유한하고, 둘째, 우리가 다소간 임의적으로 설정한 일부 매개변수를 항상 포함합니다. 거기에서 이론적 범위를 넘어선 출구가 있을 가능성이 큽니다.
맞습니다. 가장 중요한 것은 작동한다는 것입니다. 게다가 이것은 본질적으로 확률론적 평가입니다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 이전에 쓴 것처럼 작동합니다. 최소한 임의의 샘플에서 제안된 채널 중 어느 것도 완전히 적합하지 않다는 것을 발견한 적이 없습니다. 거의 항상 Hurst 지수 가 그것을 찾습니다. 나는 몇 달 동안 연구를 한 적이 없는 경우에 “실질적으로”라는 용어를 사용합니다. 위의 계산에서 채널 길이의 약 1/3인 가격은 여전히 "채널 그림자"에 있으며 이것은 H1 기간이므로 아직 하루 이상이 남아 있습니다. 게다가 그것은 시스템의 일부일 뿐입니다. :에 대한)))
(... 앞에서 말하는 것을 잊었습니다 :o) 분석할 때 현재 가격 이 채널에 상대적인 위치도 살펴봐야 합니다. 가격 범위에서 무작위로 찍은 플롯. 모든 지정은 보존됩니다.
허스트 지수
(He) 노이즈 제거 및 신호 평균화 수행. 그런데 앞의 예에서는 평활화가 매우 강했습니다(모든 작은 국소 극값이 억제됨). 현재의 경우에는 극한값의 증가로 추론했습니다.
최소한의 것을 고려하십시오. 가격은 이미 1*RMS 경계의 가장자리에 있으며 Hurst 표시기가 0.27인 경우 가격이 우리가 관찰하고 있는 채널로 돌아오지 않을 것이라고 더 확신할 수 있습니다.
가격이 채널의 거의 중앙에 있는 이전 예의 극한값과 대조적으로:
중요한 것에 대해, 대문자를 사용한 임의성에 대해 유리, 나는 허스트 지수와 관련하여 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그의 작업에 대한 나의 이해에는 임의성이 없습니다. 지표는 지속성이 다른 숨겨진 영역을 보여주고 로컬 극한값은 이를 "엄격하게" 제한합니다. 간단히 말해서, 지표는 다른 구조를 가진 여러 섹션이 있으며 이러한 구조가 더 발전할 수 있다고 말합니다 . 참고: 다양한 수준의 확실성과 다양한 연결성 및 미래에 대한 영향으로 반복합니다 . 상황의 발전을위한 다양한 옵션이 있습니다.
따라서 내 요점은 다음과 같습니다.
(5) 후속 연구를 위해 올바른 구조를 선택하는 것이 필요합니다(물론 선택하지 않을 수도 있습니다). 안정성을 위해 조사하고 싶은 것을 '구조적으로' 생각하면 예보의 정확도가 크게 높아집니다. 즉, 채널은 채널이지만(모든 데이터에 구축할 수 있음) 채널에 무엇이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 때로는 현재 막대에서 역사로 되돌아가는 것이 합리적입니다.
특히 중요!!! 여기에서 프랙탈에 대한 긴 이야기를 구부릴 수 있으며 그것은 정확할 것이지만 간략하게 설명하겠습니다. 현재 예에서 취한 신호와 후속 사실을 보면 물론 표시기는 1400 막대로 형성되는 구조를 표시하지 않습니다. 그는 그녀에 대해 아무것도 모르고 그녀의 발달을 평가할 수 없습니다. 구조가 반복되고 매우 정확했던 이전 예와 달리 !!! 이미 순서가 있었고 상황은 그에 따라 엄격하게 발전했기 때문입니다. 저것들. 우리는 자의가 아닌 연결을 기반으로 상황을 발전시킬 수 있는 옵션을 얻습니다.
그러나 긴 섹션은 채널에서 가격의 대략적인 위치와 긴 위치를 보여주지만, 조금이라도 유사한 구조나 방향이 있다면. 다음은 극단 2입니다.
이렇게 하려면 추가 데이터를 포함해야 합니다. 미래로 롤백하거나 오히려 과거로 돌아가서 Alex가 나에게 시간을 평평하게 하라고 가르친 후 혼란스러워했습니다. o). 그건 그렇고, 이것은 연구중인 영역이며 롤백하면 (바이백을 알기 위해) 시스템이보다 정확한 방향을 표시합니다. o)))):
Для этого нужно включать дополнительные данные, т.е. откатываться назад в будущее, вернее, в прошлое, запутался после того, как меня Alex научил плющить время :о).
그래 , 내가 당신에게 시간을 평평하게 하는 방법을 가르치는 것을 기억하지 마세요 :)))
그리고 허스트 지수 , 프랙탈리티 및 "임의성" 문제에 대한 제 이야기를 마치기 위해 다음과 같은 티핑 포인트에서 무작위 샘플링의 예를 보는 것이 흥미롭다고 생각합니다. 이것은 연구를 위해 제한된 샘플을 취한다는 사실을 감안할 때 매우 어려운 영역입니다. 연구 중인 신호는 빨간색으로 표시됩니다. 그리고 신호에 후속 데이터의 구조와 방향 요소가 포함되지 않은 것이 분명한 것으로 보이며, 미래에 가격 시리즈가 방향을 완전히 바꿀 것이기 때문에 RS는 확실히 실수를 해야 할 것 같습니다. 하지만 서두르지 맙시다.
평소와 같이 참고로 원래 Hurst 지수는
디지털 처리 후의 허스트 지수. 너무 지루한 것으로 간주되지 않기 위해 즉시 주요 내용으로 넘어갈 것입니다. 여러 로컬 극값을 자세히 살펴보겠습니다.
첫 번째 로컬 최대값은 이러한 채널이 반드시 존재해야 함을 나타냅니다(예: 극한값[1]). 그리고 그렇게되면 채널이 일정 시간 동안 유지됩니다.
그러나 외관상 눈에 띄지 않는 극한값[2]이 있지만 최소한의 데이터에서는 눈에 보이지 않지만 RS 통계에 의해 감지되는 무언가를 보여줍니다. 그러나 이것은 옵션의 공간 없이는 할 수 없습니다. 가장 흥미로운 점은 이 판독값이 정확도 측면에서 최적이라는 점입니다. 양방향에서 1 단계로 벗어나면 수신 된 채널이 훨씬 더 나쁜 결과를 제공합니다.
계산 후에는 항상 그런 채널이 있지만, 신뢰할 수 있는 채널을 인식하는 방법은 완전히 다른 이야기입니다.
당신이 게시 한 것은 매우 흥미 롭습니다. 특히 계산 방식과 허스트가 구간(0.1)의 경계를 넘어선다는 사실.
두 번째 요점에서는 몇 가지 생각을 나눌 수 있습니다. 사실 Hurst는 공식 D=2-H에 따라 분수 차원(프랙탈 차원)의 지표인 D와 연관됩니다. 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. H=2-D.
우리가 측정하는 가치(가격)는 평면(P, T)에서 움직입니다. 그 궤적은 모양에 따라 1차원(단순한 부드러운 곡선)이거나 평면의 일부 또는 전체를 덮을 수 있습니다(음, 완전한 혼돈 :-). 첫 번째 경우 궤적의 차원은 D=1이고 두 번째 경우 D=2입니다. 이것은 분명히 극단적인 옵션입니다. 일반적으로 궤적은 가격 변동의 무작위로 결정된 특성, 즉 1<D<2를 반영합니다. 따라서 0<H<1입니다.
예, 일반적으로 모든 것이 정확하지만 이론이 있고 실천이 있습니다. 내가 이전에 쓴 것처럼 전문 시스템은 그러한 결과(1보다 크거나 0보다 작음)를 쉽게 생성합니다. 매개변수를 처리하면 이 간격 내에서 데이터를 반환하여 결과를 크게 매끄럽게 만듭니다.
나는 기초를 논박하려는 목표가 없었고 일반적으로 내가 말하고 싶은 것은 Hurst가 스스로 예측하는 방법을 정말로 알고 있다는 것입니다. 추세는 없지만 전환점의 순간이 있는 상황) 그리고 값이 1.0인지 1.2인지 중요합니까? :에 대한)))
그건 그렇고,이 링크를 따르십시오 http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
D를 계산하기 위한 상당히 간단한 알고리즘을 제공하는 기사를 찾을 수 있습니다.
"다른 쪽에서" Hurst를 확인하는 데 사용할 수 있다고 생각합니다 :-))
그리고 이 기사에는 적응형 MA 구성의 변형이 포함되어 있기 때문에 여전히 관심이 있을 수 있습니다.
감사합니다. 확실히 볼게요. :에 대한))
추신: 즐거운 휴가 보내셨기를 바랍니다. :에 대한)
예, 그것은 기초에 관한 것이 아니며 범위는 실제로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 사용할 수 있다는 것입니다.
이론적 값을 실제로 계산할 수 없기 때문에 썼습니다. 우리는 다소간 접근할 수 있을 뿐입니다. 그리고 이것은 계산 알고리즘이 매우 중요해진다는 것을 의미합니다. 첫째, 그것은 유한하고, 둘째, 우리가 다소간 임의적으로 설정한 일부 매개변수를 항상 포함합니다. 거기에서 이론적 범위를 넘어선 출구가 있을 가능성이 큽니다.
예를 들어 내가 인용한 기사에서 제안한 알고리즘은 정의상 이론적 경계를 넘을 수 없습니다. 그러나 또 다른 단점이 있습니다. 범위가 약 0.5에 불과합니다.
응, 나 봤어. 당신은 적응 MA를 만들었고 거기에서 D의 계산은 순전히 보조였습니다.
이 D 값은 완전히 독립적으로 사용할 수 있습니다.
예, 그것은 기초에 관한 것이 아니며 범위는 실제로 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 사용할 수 있다는 것입니다.
이론적 값을 실제로 계산할 수 없기 때문에 썼습니다. 우리는 다소간 접근할 수 있을 뿐입니다. 그리고 이것은 계산 알고리즘이 매우 중요해진다는 것을 의미합니다. 첫째, 그것은 유한하고, 둘째, 우리가 다소간 임의적으로 설정한 일부 매개변수를 항상 포함합니다. 거기에서 이론적 범위를 넘어선 출구가 있을 가능성이 큽니다.
맞습니다. 가장 중요한 것은 작동한다는 것입니다. 게다가 이것은 본질적으로 확률론적 평가입니다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 이전에 쓴 것처럼 작동합니다. 최소한 임의의 샘플에서 제안된 채널 중 어느 것도 완전히 적합하지 않다는 것을 발견한 적이 없습니다. 거의 항상 Hurst 지수 가 그것을 찾습니다. 나는 몇 달 동안 연구를 한 적이 없는 경우에 “실질적으로”라는 용어를 사용합니다. 위의 계산에서 채널 길이의 약 1/3인 가격은 여전히 "채널 그림자"에 있으며 이것은 H1 기간이므로 아직 하루 이상이 남아 있습니다. 게다가 그것은 시스템의 일부일 뿐입니다. :에 대한)))
허스트 지수
(He) 노이즈 제거 및 신호 평균화 수행. 그런데 앞의 예에서는 평활화가 매우 강했습니다(모든 작은 국소 극값이 억제됨). 현재의 경우에는 극한값의 증가로 추론했습니다.
최소한의 것을 고려하십시오. 가격은 이미 1*RMS 경계의 가장자리에 있으며 Hurst 표시기가 0.27인 경우 가격이 우리가 관찰하고 있는 채널로 돌아오지 않을 것이라고 더 확신할 수 있습니다.
가격이 채널의 거의 중앙에 있는 이전 예의 극한값과 대조적으로:
중요한 것에 대해, 대문자를 사용한 임의성에 대해
유리, 나는 허스트 지수와 관련하여 당신의 의견에 동의하지 않습니다. 그의 작업에 대한 나의 이해에는 임의성이 없습니다. 지표는 지속성이 다른 숨겨진 영역을 보여주고 로컬 극한값은 이를 "엄격하게" 제한합니다. 간단히 말해서, 지표는 다른 구조를 가진 여러 섹션이 있으며 이러한 구조가 더 발전할 수 있다고 말합니다 . 참고: 다양한 수준의 확실성과 다양한 연결성 및 미래에 대한 영향으로 반복합니다 . 상황의 발전을위한 다양한 옵션이 있습니다.
따라서 내 요점은 다음과 같습니다.
(5) 후속 연구를 위해 올바른 구조를 선택하는 것이 필요합니다(물론 선택하지 않을 수도 있습니다). 안정성을 위해 조사하고 싶은 것을 '구조적으로' 생각하면 예보의 정확도가 크게 높아집니다. 즉, 채널은 채널이지만(모든 데이터에 구축할 수 있음) 채널에 무엇이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 때로는 현재 막대에서 역사로 되돌아가는 것이 합리적입니다.
특히 중요!!! 여기에서 프랙탈에 대한 긴 이야기를 구부릴 수 있으며 그것은 정확할 것이지만 간략하게 설명하겠습니다. 현재 예에서 취한 신호와 후속 사실을 보면 물론 표시기는 1400 막대로 형성되는 구조를 표시하지 않습니다. 그는 그녀에 대해 아무것도 모르고 그녀의 발달을 평가할 수 없습니다. 구조가 반복되고 매우 정확했던 이전 예와 달리 !!! 이미 순서가 있었고 상황은 그에 따라 엄격하게 발전했기 때문입니다. 저것들. 우리는 자의가 아닌 연결을 기반으로 상황을 발전시킬 수 있는 옵션을 얻습니다.
그러나 긴 섹션은 채널에서 가격의 대략적인 위치와 긴 위치를 보여주지만, 조금이라도 유사한 구조나 방향이 있다면. 다음은 극단 2입니다.
이렇게 하려면 추가 데이터를 포함해야 합니다. 미래로 롤백하거나 오히려 과거로 돌아가서 Alex가 나에게 시간을 평평하게 하라고 가르친 후 혼란스러워했습니다. o). 그건 그렇고, 이것은 연구중인 영역이며 롤백하면 (바이백을 알기 위해) 시스템이보다 정확한 방향을 표시합니다. o)))):
그래 , 내가 당신에게 시간을 평평하게 하는 방법을 가르치는 것을 기억하지 마세요 :)))
일반적으로 시간의 "스트레치/압축"에 대해서는 Neely의 인용문이었습니다.
그래 , 내가 당신에게 시간을 평평하게 하는 방법을 가르치는 것을 기억하지 마세요 :)))
일반적으로 시간의 "스트레칭/압축"에 대해서는 Neely의 인용문이었습니다.
네, 알아요, 그냥 좋은 농담이었습니다. :에 대한)
평소와 같이 참고로 원래 Hurst 지수는
디지털 처리 후의 허스트 지수. 너무 지루한 것으로 간주되지 않기 위해 즉시 주요 내용으로 넘어갈 것입니다. 여러 로컬 극값을 자세히 살펴보겠습니다.
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
극한……….카운트다운……….허스트……………………….채널 길이
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[1]...........................................287........................... ...........0.909...........413
[2]...........................................379........................... ...........0.792...........................321
첫 번째 로컬 최대값은 이러한 채널이 반드시 존재해야 함을 나타냅니다(예: 극한값[1]). 그리고 그렇게되면 채널이 일정 시간 동안 유지됩니다.
그러나 외관상 눈에 띄지 않는 극한값[2]이 있지만 최소한의 데이터에서는 눈에 보이지 않지만 RS 통계에 의해 감지되는 무언가를 보여줍니다. 그러나 이것은 옵션의 공간 없이는 할 수 없습니다. 가장 흥미로운 점은 이 판독값이 정확도 측면에서 최적이라는 점입니다. 양방향에서 1 단계로 벗어나면 수신 된 채널이 훨씬 더 나쁜 결과를 제공합니다.
계산 후에는 항상 그런 채널이 있지만, 신뢰할 수 있는 채널을 인식하는 방법은 완전히 다른 이야기입니다.
이것, 아마도, 그리고 모든 것. 행운을 빕니다. :에 대한)