Yurixx, 당신은 아마도 성급한 결론을 내렸을 것입니다. 파운드가 Vladislav의 그림에 표시된 2차 근사화 채널에서 벗어날 가능성은 거의 없습니다.
나는 실제로 아무 것도 주장하지 않았다. 금요일 말까지 파운드는 이미 Vladislav의 포물선 채널 밖에 있었던 것 같습니다. 그러나 당신의 길고(아마도 너무 짧은) 내리막 포물선 채널은 살아남았습니다. 보시다시피, 포물선 채널로는 고유성을 얻기가 어렵습니다. Vladislav의 경우 위쪽을 향하고 당신의 경우 아래쪽을 향합니다.
파운드화에 대해 낙관적인 이유는 명확하지 않습니다. 나는 당신의 차트에서 상향 구조 조정의 암시를 보지 못했습니다. 그리고 귀하가 제공한 고려 사항은 첫째, 질적으로, 둘째로 주관적입니다. 시장에는 몇 가지 훌륭한
미국 경제의 "쇠퇴"에 대한 강력한 뉴스,
기록적인 TB 적자와 소매 판매 감소를 의미합니다. 시장이 준비되어 있었다면 파운드화는 이미 200포인트나 올랐을 텐데…
그리고 우리가 2-3의 수치를 올리지 않는 한, 군중은 파운드를 낮추기 위한 부양을 얻지 못할 것입니다. 모든 분석가는 오늘부터 이것을 나팔을 불고 있습니다.
그렇기 때문에 역전의 분위기가 조성되고 있고, 따라서 잘못된 출발을 위한 모든 조건이 합산될 뿐이기 때문입니다. 그리고 모든 참을성이 없는 사람들이 제자리를 찾은 후, 파운드화는 다시 제자리걸음을 할 것입니다. 그리고 상승 반전은 눈에 띄지 않게 일어나며 나와 같은 아마추어가 상승할 때라는 의견을 모두 포기한 후에야 발생합니다.
IMHO, 시장(유로 및 파운드)이 연말까지 천천히 미끄러져 주기적으로 오르내렸다가 내리막을 반복하는 일이 발생할 수 있습니다. 그러나 나는 아마추어입니다.
기록적인 TB 적자와 소매 판매 감소를 의미합니다. 시장이 준비되어 있었다면 파운드화는 이미 200포인트나 올랐을 텐데…
물론 원칙적으로는 옳지만 논리 외에 다음과 같은 기술적 그림도 있습니다. 금요일에, 파운드는 내가 할 수 있는 모든 것을 했고, 나는 그것을 포기했다고 생각합니다. 그것은 파운드가 며칠 전(10월 10일) 방문한 AMPLITUDE_STAT_LEVELS 표시기의 녹색 레벨과 내가 포지션을 개설했어야 했던 짧은 포물선 채널의 하단 녹색 경계에서 온 것입니다(위 그림 참조) ), 노란색 선( 표시기의 산술 평균 빨간색 및 녹색 선 )에 도달하고 짧은 포물선 채널의 상단 녹색 경계에도 도달했습니다. 이후 그는 뉴스를 접했다. 원칙적으로 이것이 통화가 작동하는 방식입니다. 그것이 내가 거래하려고 하는 것입니다. 월요일에 이 짧은 포물선 채널은 채널 상한선의 위쪽으로 다시 계산될 것이며 파운드는 도달할 새로운 지평을 갖게 될 것이며 테스트를 원할 수 있습니다. 즉, 통화에 대한 예측은 간단할 수 없습니다. 예측은 기술적 그림의 틀 내에서만 그리고 포지션 진입을 위한 가능한 합리적인 수준을 평가하는 측면에서만 제공될 수 있습니다. 지금까지 나는 그것을 벗어나기 위한 명확한 권장 사항이 없습니다. 지금은 당신에게 달려 있습니다. 하지만 포지션에 들어가기에 좋은 수준은 이미 꽤 많다고 생각합니다. 글쎄, 코스가 정확히 언제 어디로 갈 것인지, 나는이 문제가 단순히 해결책이 없다고 생각합니다. 나 자신의 경우, 통화 자체의 정확한 움직임 방향을 고려하지 않고 포지션에 대한 합리적인 진입점을 식별하는 데 머물렀습니다.
사진을 보여주려고 노력해주셔서 감사합니다. 불행히도, 나는 이 장소에 그림이 있음을 나타내는 사각형만 보입니다. 사진 자체가 안보이네요. :-(내가 못본거 아닐까?
약간의 IMHO는 궁극적인 진실이라고 주장하지 않고 - 잠재적인 에너지 최소 기능 - 이차 회귀의 최소 편차 불일치에 대한 공식을 거의 정확하게 반복합니다. 물리적 평가를 시작하면 다음과 같이 됩니다. 가격 변동 궤적은 잠재력의 동적 최소값입니다. 따라서 위치 에너지는 차이를 나타냅니다.트랙터 위 또는 아래에 차이가 없으므로(사각형이 필요함) 결과는 다음과 같습니다. (약칭으로 작성하였으니 이해하시거나 수정하시길 바랍니다.)
나는 진실이나 당신을 바로 잡을 권리를 가장하지 않습니다. :-) 내 제한된 이해를 넓히기를 희망하면서 토론에 참여했습니다.
여기에 하나의 미묘함이 있습니다. 내가 쓴 그 포스트에서
시스템의 에너지(가격)가 시간에 따라 선형적으로 변하기 위해서는 ...
사실, 시스템의 에너지는 가격과 동일시될 필요가 없습니다(가능하긴 하지만). 가장 기본적인 옵션일 뿐입니다. 당신이 적시에 "가격 필드는 잠재적"이라고 올바르게 언급했습니다. 러시아어로 번역하면 모든 스칼라 가격 함수에는 잠재력 속성이 있습니다. 그래서 선택은 훌륭합니다. 그러나 (단순화를 위해) 2차 형식으로 제한했습니다. 결정의 명확성과 타당성 면에서 웅장하며, 저는 오늘날까지 이를 지지합니다.
잠재력의 동적 최소값, 즉 궤적을 결정하는 위치 에너지 표면의 "협곡" 바닥은 일반 포물선과 입방선 모두에서 얻을 수 있습니다. 2차 회귀의 불일치가 "실질적으로 정확하게 위치 에너지 최소 기능을 반복한다"고 쓰는 이유가 명확하지 않습니다. 제 생각에 이것은 선형 회귀 에 사용한 것과 비교하여 위치 에너지 함수의 형태를 변경하지 않았음을 의미합니다. 그것이 스스로 제안하지만, 궤적의 Taylor 급수 전개에서 2차 항을 사용하기 때문에, 포텐셜 에너지에 대해서도 동일하게 수행하십시오(즉, 전개 차수를 증가시키십시오).
일반적으로(이미 이해한 대로), 귀하의 접근 방식을 사용하면 궤도와 위치 에너지를 근사하는 다양한 방법을 독립적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 의미에서 포물선 회귀는 선형보다 나쁘지 않습니다. 그러나 나는 실제로 달리 말하지 않았다. 내가 언급한 것은 근사 방법 선택에 대한 질적 "물리적" 고려 사항일 뿐입니다. 하지만 내가 이해하는 한 당신은 그들을 신경 쓰지 않습니다.
여기 포럼에서 채널 구축에 대해 많은 이야기를 했습니다. 어떤 식 으로든 (내 의견으로는) 채널을 다시 구축한다는 아이디어에서 진행되었습니다. 그리고 막대의 수는 수렴 기준에 의해 결정되었습니다. 저는 반대 관점을 고수합니다. LR은 앞으로 구축되어야 합니다. 새로운 바의 등장으로 인해 채널이 완전히 달라질 수 있다면 그러한 채널을 어떻게 신뢰할 수 있습니까? 그리고 계산에 충분한 막대를 사용하려는 시도는 LR이 매개변수를 점차적으로 변경하여 채널 재구성의 순간을 놓치거나 잘못된 시간에 감지된다는 사실로 이어질 수 있습니다.
귀하의 아이디어에 영감을 받아 저는 지난 4개월 동안 이 순방향 LR 구성 알고리즘을 구현하려고 노력했습니다. 그리고 나는 대부분 성공했다. 이제 채널의 수명, 너비, 서로 및 다른 변수에 대한 이러한 양의 의존성과 같은 많은 연구를 수행하기를 바랍니다. 명확한 건설 절차가 있으면 통계를 계산할 수 있습니다.
Yuri, 물론 개념적 수준에서(물론 필요하다고 생각하는 경우) 그러한 채널을 구축하기 위한 방법론에 대한 아이디어를 공유해 주시겠습니까? 나는 또한 유사한 연구를 수행했으며 결과는 다음과 같습니다. 어느 정도 안정성이 있으면 그러한 채널을 구축할 수 있지만 EWT만 사용합니다(글쎄, 적어도 나에게 일어난 일이지만 아직 다른 기준을 찾지 못했습니다). "추측/계산"(더 편리한 사람) 행 길이에 제한이 있는 접는 패턴. 저것들. 추가 움직임(스트레칭, 파동 흡수 등을 고려하더라도)은 이러한 채널 내부에 있을 것입니다.
내 방법론은 아직 완전히 형성되지 않았으며 아직 출판할 준비가 되지 않았습니다(연구는 휴식 후 전속력으로 계속됩니다). 접근 방식은 DSP의 기본 아이디어를 기반으로 합니다. 그는 잘 알려진 패턴을 신호의 형태로 제시하고(분석적 형태로 아주 간단하게 나타낼 수 있음) 그 특성을 연구했습니다. 그런 다음 DSP 방법이 있습니다.
Yuri, 물론 개념적 수준에서(물론 필요하다고 생각하는 경우) 그러한 채널을 구축하기 위한 방법론에 대한 아이디어를 공유해 주시겠습니까?
Vladislav는 이 스레드에서 아이디어를 공유하는 전통을 시작했습니다. solandr 와 다른 사람들은 그것을 한 번 이상 지원했습니다. 나도 거기에 있어. 그러나 알고리즘이 구현되었지만 여전히 개선해야 할 몇 가지 세부 사항이 있습니다. 물론 실제로는 테스트할 시간이 없었을 뿐만 아니라 지금까지 매우 피상적으로 연구했습니다. 모든 명확성에도 불구하고 이것은 특정 접근 방식의 산물이며 채널을 구성하기 위한 유일한 올바른 알고리즘으로 간주될 수 없습니다. 결과 채널은 길이와 너비가 매우 광범위하며 이는 추세 영역이 가격 궤적의 일부만 차지하기 때문에 이해할 수 있습니다. 그러나 결과적으로 채널의 상당 부분은 어떤 상황에서도 이러한 채널 매개 변수의 신뢰성을 보장할 수 없는 길이를 갖습니다. 이 모든 것이 당신을 두렵게하지 않는다면 그것을 얻으십시오 :-))
사실 이후에 채널을 구축할 때 채널이 시작되는 기준점을 항상 결정할 수 있습니다. 가장 분명하고 아마도 정확한 것은 극한 지점에서 채널을 구축하는 것입니다. EWT의 지지자들조차도 이것에 대해 논쟁하지 않을 것입니다 :-). 이 점수를 얻으려면 가장 쉬운 방법은 지그재그 표시기를 사용하는 것입니다. 일반적으로 알려진 알고리즘이 형성되지 않았기 때문에 활동 분야가 매우 넓습니다. 표준 지그재그를 취하거나 게으르지 않고 직접 작성할 수 있습니다. 아시다시피 지그재그의 꼬리가 매달려있어 거래에 완전히 쓸모가 없습니다. 그러나 우리의 목적을 위해 그것은 중요하지 않습니다.
일부 가격 영역에 대한 회귀선이 이미 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 속도가 정의되어 있으므로 도움을 받아 특정 너비의 채널을 만들 수 있습니다. 건설을 위해 2*sko에서 LR과의 편차를 사용합니다. 채널이 지정된 값을 초과하는 경우 채널이 끊어진 것으로 간주하여 새 채널을 구축해야 합니다. 이렇게 하려면 새 참조점을 정의해야 합니다. 그대로 지그재그의 반대편 정상을 차지합니다. 즉, 채널의 상단 레일이 파손되면 분명히 다음 채널이 위쪽으로 형성되고 ZigZag 최소값을 시작으로 취할 수 있습니다. 반드시 마지막 것은 아닙니다. 나는 후자의 일부 세트에서 최소값을 선택하는 것을 선호합니다.
지그재그 꼬리의 이동성이 아무런 역할을 하지 않기 위해서는 이미 최종적으로 고정된 정점 중에서 채널이 만들어지기 시작하는 정점을 선택해야 합니다. 이것은 일반적으로 문제가 되지 않습니다. 예를 들어 가격이 상단 레일을 돌파하기 전에 하단 레일에서 멀어져야 합니다. 이것은 거의 항상 하단 피크를 완전히 고정하기에 충분합니다. 지그재그도 좋습니다. 매개변수를 변경하면 다른 크기를 얻을 수 있기 때문입니다. 결과적으로 Vladislav가 여러 채널에 대해 이야기할 때 실제로 제안한 내용을 알 수 있습니다. 손으로 이것은 M30, H1, H4, D1과 같은 다른 전화기의 채널로 구현되었습니다. 이제 하나의 t/f에서 자동으로 빌드할 수 있습니다.
그게 다야 아무도 이 접근 방식의 단순성에 실망하지 않기를 바랍니다. 이는 매우 분명합니다. 문제는 시장을 우리의 단순한 계획으로 짜내고 싶을 때 시작됩니다. 나에게 이러한 문제는 불확실성이 지배하고 시장이 좌우로 쇄도하는 시장 영역에서 알고리즘을 구현하는 것과 관련이 있습니다. 알다시피 그런 시기에 트렌드나 엘리엇 파동(:-)에 대한 이야기는 있을 수 없습니다. 그리고 알고리즘은 모든 시장 행동에 저항해야 하며 모든 상황을 명확하고 합리적으로 처리해야 합니다. 일반적으로, 이 매우 해결 가능한 문제에 손을 대고 싶은 사람들은 여전히 시장에 대해 새로운 것을 이해하려는 사람에게 유용한 많은 흥미로운 세부 사항을 가지고 있습니다.
일부 가격 영역에 대한 회귀선이 이미 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 속도가 정의되어 있으므로 도움을 받아 특정 너비의 채널을 만들 수 있습니다. 건설을 위해 2*sko에서 LR과의 편차를 사용합니다. 채널이 지정된 값을 초과하는 경우 채널이 끊어진 것으로 간주하여 새 채널을 구축해야 합니다. 이렇게 하려면 새 참조점을 정의해야 합니다. 그대로 지그재그의 반대편 정상을 차지합니다. 즉, 채널의 상단 레일이 파손되면 분명히 다음 채널이 위쪽으로 형성되고 ZigZag 최소값을 시작으로 취할 수 있습니다. 반드시 마지막 것은 아닙니다. 나는 후자의 일부 세트에서 최소값을 선택하는 것을 선호합니다.
접근 방식은 확실히 흥미롭습니다. LR 채널을 구성하는 이 방법에 대한 추가 세부 정보와 사진을 원합니다.
일부 가격 영역에 대한 회귀선이 이미 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 속도가 정의되어 있으므로 도움을 받아 특정 너비의 채널을 만들 수 있습니다. 건설을 위해 2*sko에서 LR과의 편차를 사용합니다. 채널이 지정된 값을 초과하는 경우 채널이 끊어진 것으로 간주하여 새 채널을 구축해야 합니다. 이렇게 하려면 새 참조점을 정의해야 합니다. 그대로 지그재그의 반대편 정상을 차지합니다. 즉, 채널의 상단 레일이 파손되면 분명히 다음 채널이 위쪽으로 형성되고 ZigZag 최소값을 시작으로 취할 수 있습니다. 반드시 마지막 것은 아닙니다. 나는 후자의 일부 세트에서 최소값을 선택하는 것을 선호합니다.
제 생각에는 "채널이 끊어지면 -> 가격이 각각 오르고 그 반대도 마찬가지입니다."라는 가정을 사용하는 것은 매우 위험합니다. Schwager의 "Technical Analysis"에서 이 접근 방식을 읽은 후 주식 시장에 대해서는 forex에도 사용하도록 영감을 받았습니다. 내 관찰에 따르면 매우 잘 작동하지 않습니다.
다음은 다른 시간 간격으로 표시된 채널의 예입니다. 보시다시피 이것은 Vladislav가 한 번 보여 주었고이 지점의 많은 참가자가 구현 한 다른 긴급 채널의 교차점과 매우 유사합니다. 저 역시도 옆에 있지 않고 제 멋대로 했습니다. 나는 그것의 추가 사용과 관련하여 몇 가지 고려 사항이 있기 때문에 이 방법을 사용했습니다.
제 생각에는 "채널이 끊어지면 -> 가격이 각각 오르고 그 반대도 마찬가지입니다."라는 가정을 사용하는 것은 매우 위험합니다. Schwager의 "Technical Analysis"에서 이 접근 방식을 읽은 후 주식 시장에 대해서는 forex에도 사용하도록 영감을 받았습니다. 내 관찰에 따르면 매우 잘 작동하지 않습니다.
사실 그런 가정은 없습니다. "채널이 고장났습니다." - 이것은 사실입니다. "가격이 오르고 있습니다." - 현재로서는 또한 사실이지만, 다음에 일어날 일 - 아무도 아무 주장도 하지 않습니다. 새로운 채널의 매개변수는 개발 과정에서 변경되며, 이동 방향이 변경된 후 새로운 채널이 시작될 수 있습니다. 그러나 그림이 모든 것을 설명합니다.
이익 요인에 감사합니다. :)
나는 실제로 아무 것도 주장하지 않았다. 금요일 말까지 파운드는 이미 Vladislav의 포물선 채널 밖에 있었던 것 같습니다. 그러나 당신의 길고(아마도 너무 짧은) 내리막 포물선 채널은 살아남았습니다. 보시다시피, 포물선 채널로는 고유성을 얻기가 어렵습니다. Vladislav의 경우 위쪽을 향하고 당신의 경우 아래쪽을 향합니다.
파운드화에 대해 낙관적인 이유는 명확하지 않습니다. 나는 당신의 차트에서 상향 구조 조정의 암시를 보지 못했습니다. 그리고 귀하가 제공한 고려 사항은 첫째, 질적으로, 둘째로 주관적입니다. 시장에는 몇 가지 훌륭한
기록적인 TB 적자와 소매 판매 감소를 의미합니다. 시장이 준비되어 있었다면 파운드화는 이미 200포인트나 올랐을 텐데…
그렇기 때문에 역전의 분위기가 조성되고 있고, 따라서 잘못된 출발을 위한 모든 조건이 합산될 뿐이기 때문입니다. 그리고 모든 참을성이 없는 사람들이 제자리를 찾은 후, 파운드화는 다시 제자리걸음을 할 것입니다. 그리고 상승 반전은 눈에 띄지 않게 일어나며 나와 같은 아마추어가 상승할 때라는 의견을 모두 포기한 후에야 발생합니다.
IMHO, 시장(유로 및 파운드)이 연말까지 천천히 미끄러져 주기적으로 오르내렸다가 내리막을 반복하는 일이 발생할 수 있습니다. 그러나 나는 아마추어입니다.
물론 원칙적으로는 옳지만 논리 외에 다음과 같은 기술적 그림도 있습니다.
금요일에, 파운드는 내가 할 수 있는 모든 것을 했고, 나는 그것을 포기했다고 생각합니다. 그것은 파운드가 며칠 전(10월 10일) 방문한 AMPLITUDE_STAT_LEVELS 표시기의 녹색 레벨과 내가 포지션을 개설했어야 했던 짧은 포물선 채널의 하단 녹색 경계에서 온 것입니다(위 그림 참조) ), 노란색 선( 표시기의 산술 평균 빨간색 및 녹색 선 )에 도달하고 짧은 포물선 채널의 상단 녹색 경계에도 도달했습니다. 이후 그는 뉴스를 접했다. 원칙적으로 이것이 통화가 작동하는 방식입니다. 그것이 내가 거래하려고 하는 것입니다.
월요일에 이 짧은 포물선 채널은 채널 상한선의 위쪽으로 다시 계산될 것이며 파운드는 도달할 새로운 지평을 갖게 될 것이며 테스트를 원할 수 있습니다. 즉, 통화에 대한 예측은 간단할 수 없습니다. 예측은 기술적 그림의 틀 내에서만 그리고 포지션 진입을 위한 가능한 합리적인 수준을 평가하는 측면에서만 제공될 수 있습니다. 지금까지 나는 그것을 벗어나기 위한 명확한 권장 사항이 없습니다. 지금은 당신에게 달려 있습니다. 하지만 포지션에 들어가기에 좋은 수준은 이미 꽤 많다고 생각합니다. 글쎄, 코스가 정확히 언제 어디로 갈 것인지, 나는이 문제가 단순히 해결책이 없다고 생각합니다. 나 자신의 경우, 통화 자체의 정확한 움직임 방향을 고려하지 않고 포지션에 대한 합리적인 진입점을 식별하는 데 머물렀습니다.
사진을 보여주려고 노력해주셔서 감사합니다. 불행히도, 나는 이 장소에 그림이 있음을 나타내는 사각형만 보입니다. 사진 자체가 안보이네요. :-(내가 못본거 아닐까?
나는 진실이나 당신을 바로 잡을 권리를 가장하지 않습니다. :-)
내 제한된 이해를 넓히기를 희망하면서 토론에 참여했습니다.
여기에 하나의 미묘함이 있습니다. 내가 쓴 그 포스트에서
사실, 시스템의 에너지는 가격과 동일시될 필요가 없습니다(가능하긴 하지만). 가장 기본적인 옵션일 뿐입니다. 당신이 적시에 "가격 필드는 잠재적"이라고 올바르게 언급했습니다. 러시아어로 번역하면 모든 스칼라 가격 함수에는 잠재력 속성이 있습니다. 그래서 선택은 훌륭합니다. 그러나 (단순화를 위해) 2차 형식으로 제한했습니다. 결정의 명확성과 타당성 면에서 웅장하며, 저는 오늘날까지 이를 지지합니다.
잠재력의 동적 최소값, 즉 궤적을 결정하는 위치 에너지 표면의 "협곡" 바닥은 일반 포물선과 입방선 모두에서 얻을 수 있습니다. 2차 회귀의 불일치가 "실질적으로 정확하게 위치 에너지 최소 기능을 반복한다"고 쓰는 이유가 명확하지 않습니다. 제 생각에 이것은 선형 회귀 에 사용한 것과 비교하여 위치 에너지 함수의 형태를 변경하지 않았음을 의미합니다. 그것이 스스로 제안하지만, 궤적의 Taylor 급수 전개에서 2차 항을 사용하기 때문에, 포텐셜 에너지에 대해서도 동일하게 수행하십시오(즉, 전개 차수를 증가시키십시오).
일반적으로(이미 이해한 대로), 귀하의 접근 방식을 사용하면 궤도와 위치 에너지를 근사하는 다양한 방법을 독립적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 의미에서 포물선 회귀는 선형보다 나쁘지 않습니다. 그러나 나는 실제로 달리 말하지 않았다. 내가 언급한 것은 근사 방법 선택에 대한 질적 "물리적" 고려 사항일 뿐입니다. 하지만 내가 이해하는 한 당신은 그들을 신경 쓰지 않습니다.
네, 지켜보겠습니다. 그러나 TA의 관점에서 볼 때 포물선 채널은 파운드에 매우 제한된 상승과 거의 무제한의 하락을 제공합니다.
전적으로 동의합니다. 이것이 유일하게 합리적인 거래 포지션인 것 같습니다.
추신 Vladislav 사진에 감사드립니다. 이제 알겠습니다. :)
유리크스
여기 포럼에서 채널 구축에 대해 많은 이야기를 했습니다. 어떤 식 으로든 (내 의견으로는) 채널을 다시 구축한다는 아이디어에서 진행되었습니다. 그리고 막대의 수는 수렴 기준에 의해 결정되었습니다. 저는 반대 관점을 고수합니다. LR은 앞으로 구축되어야 합니다. 새로운 바의 등장으로 인해 채널이 완전히 달라질 수 있다면 그러한 채널을 어떻게 신뢰할 수 있습니까? 그리고 계산에 충분한 막대를 사용하려는 시도는 LR이 매개변수를 점차적으로 변경하여 채널 재구성의 순간을 놓치거나 잘못된 시간에 감지된다는 사실로 이어질 수 있습니다.
귀하의 아이디어에 영감을 받아 저는 지난 4개월 동안 이 순방향 LR 구성 알고리즘을 구현하려고 노력했습니다. 그리고 나는 대부분 성공했다. 이제 채널의 수명, 너비, 서로 및 다른 변수에 대한 이러한 양의 의존성과 같은 많은 연구를 수행하기를 바랍니다. 명확한 건설 절차가 있으면 통계를 계산할 수 있습니다.
Yuri, 물론 개념적 수준에서(물론 필요하다고 생각하는 경우) 그러한 채널을 구축하기 위한 방법론에 대한 아이디어를 공유해 주시겠습니까? 나는 또한 유사한 연구를 수행했으며 결과는 다음과 같습니다. 어느 정도 안정성이 있으면 그러한 채널을 구축할 수 있지만 EWT만 사용합니다(글쎄, 적어도 나에게 일어난 일이지만 아직 다른 기준을 찾지 못했습니다). "추측/계산"(더 편리한 사람) 행 길이에 제한이 있는 접는 패턴. 저것들. 추가 움직임(스트레칭, 파동 흡수 등을 고려하더라도)은 이러한 채널 내부에 있을 것입니다.
내 방법론은 아직 완전히 형성되지 않았으며 아직 출판할 준비가 되지 않았습니다(연구는 휴식 후 전속력으로 계속됩니다). 접근 방식은 DSP의 기본 아이디어를 기반으로 합니다. 그는 잘 알려진 패턴을 신호의 형태로 제시하고(분석적 형태로 아주 간단하게 나타낼 수 있음) 그 특성을 연구했습니다. 그런 다음 DSP 방법이 있습니다.
추신: 링크가 귀하의 연구에 유용할 수 있습니다.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=81508&Searchpage=2&Main=81451&Words=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC %ED%EE%F1%F2%FC&topic=&Search=true#Post81508
Vladislav는 이 스레드에서 아이디어를 공유하는 전통을 시작했습니다. solandr 와 다른 사람들은 그것을 한 번 이상 지원했습니다. 나도 거기에 있어.
그러나 알고리즘이 구현되었지만 여전히 개선해야 할 몇 가지 세부 사항이 있습니다. 물론 실제로는 테스트할 시간이 없었을 뿐만 아니라 지금까지 매우 피상적으로 연구했습니다. 모든 명확성에도 불구하고 이것은 특정 접근 방식의 산물이며 채널을 구성하기 위한 유일한 올바른 알고리즘으로 간주될 수 없습니다. 결과 채널은 길이와 너비가 매우 광범위하며 이는 추세 영역이 가격 궤적의 일부만 차지하기 때문에 이해할 수 있습니다. 그러나 결과적으로 채널의 상당 부분은 어떤 상황에서도 이러한 채널 매개 변수의 신뢰성을 보장할 수 없는 길이를 갖습니다. 이 모든 것이 당신을 두렵게하지 않는다면 그것을 얻으십시오 :-))
사실 이후에 채널을 구축할 때 채널이 시작되는 기준점을 항상 결정할 수 있습니다. 가장 분명하고 아마도 정확한 것은 극한 지점에서 채널을 구축하는 것입니다. EWT의 지지자들조차도 이것에 대해 논쟁하지 않을 것입니다 :-). 이 점수를 얻으려면 가장 쉬운 방법은 지그재그 표시기를 사용하는 것입니다. 일반적으로 알려진 알고리즘이 형성되지 않았기 때문에 활동 분야가 매우 넓습니다. 표준 지그재그를 취하거나 게으르지 않고 직접 작성할 수 있습니다.
아시다시피 지그재그의 꼬리가 매달려있어 거래에 완전히 쓸모가 없습니다. 그러나 우리의 목적을 위해 그것은 중요하지 않습니다.
일부 가격 영역에 대한 회귀선이 이미 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 속도가 정의되어 있으므로 도움을 받아 특정 너비의 채널을 만들 수 있습니다. 건설을 위해 2*sko에서 LR과의 편차를 사용합니다. 채널이 지정된 값을 초과하는 경우 채널이 끊어진 것으로 간주하여 새 채널을 구축해야 합니다. 이렇게 하려면 새 참조점을 정의해야 합니다. 그대로 지그재그의 반대편 정상을 차지합니다. 즉, 채널의 상단 레일이 파손되면 분명히 다음 채널이 위쪽으로 형성되고 ZigZag 최소값을 시작으로 취할 수 있습니다. 반드시 마지막 것은 아닙니다. 나는 후자의 일부 세트에서 최소값을 선택하는 것을 선호합니다.
지그재그 꼬리의 이동성이 아무런 역할을 하지 않기 위해서는 이미 최종적으로 고정된 정점 중에서 채널이 만들어지기 시작하는 정점을 선택해야 합니다. 이것은 일반적으로 문제가 되지 않습니다. 예를 들어 가격이 상단 레일을 돌파하기 전에 하단 레일에서 멀어져야 합니다. 이것은 거의 항상 하단 피크를 완전히 고정하기에 충분합니다. 지그재그도 좋습니다. 매개변수를 변경하면 다른 크기를 얻을 수 있기 때문입니다. 결과적으로 Vladislav가 여러 채널에 대해 이야기할 때 실제로 제안한 내용을 알 수 있습니다. 손으로 이것은 M30, H1, H4, D1과 같은 다른 전화기의 채널로 구현되었습니다. 이제 하나의 t/f에서 자동으로 빌드할 수 있습니다.
그게 다야 아무도 이 접근 방식의 단순성에 실망하지 않기를 바랍니다. 이는 매우 분명합니다. 문제는 시장을 우리의 단순한 계획으로 짜내고 싶을 때 시작됩니다. 나에게 이러한 문제는 불확실성이 지배하고 시장이 좌우로 쇄도하는 시장 영역에서 알고리즘을 구현하는 것과 관련이 있습니다. 알다시피 그런 시기에 트렌드나 엘리엇 파동(:-)에 대한 이야기는 있을 수 없습니다. 그리고 알고리즘은 모든 시장 행동에 저항해야 하며 모든 상황을 명확하고 합리적으로 처리해야 합니다. 일반적으로, 이 매우 해결 가능한 문제에 손을 대고 싶은 사람들은 여전히 시장에 대해 새로운 것을 이해하려는 사람에게 유용한 많은 흥미로운 세부 사항을 가지고 있습니다.
접근 방식은 확실히 흥미롭습니다. LR 채널을 구성하는 이 방법에 대한 추가 세부 정보와 사진을 원합니다.
유사한 것을 구현하려는 시도가 있었지만 Shi Channel 표시기에서 극값(LR을 사용하지 않음)을 기준으로만 수행되었습니다.
http://fxovereasy.50webs.com/Indicators.html
"MQL4: SHI_Channel_true"
아마도 지표 코드는 요약된 원칙에 따라 지표를 작성하는 데 도움이 될 것입니다.
일부 가격 영역에 대한 회귀선이 이미 있다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 속도가 정의되어 있으므로 도움을 받아 특정 너비의 채널을 만들 수 있습니다. 건설을 위해 2*sko에서 LR과의 편차를 사용합니다. 채널이 지정된 값을 초과하는 경우 채널이 끊어진 것으로 간주하여 새 채널을 구축해야 합니다. 이렇게 하려면 새 참조점을 정의해야 합니다. 그대로 지그재그의 반대편 정상을 차지합니다. 즉, 채널의 상단 레일이 파손되면 분명히 다음 채널이 위쪽으로 형성되고 ZigZag 최소값을 시작으로 취할 수 있습니다. 반드시 마지막 것은 아닙니다. 나는 후자의 일부 세트에서 최소값을 선택하는 것을 선호합니다.
제 생각에는 "채널이 끊어지면 -> 가격이 각각 오르고 그 반대도 마찬가지입니다."라는 가정을 사용하는 것은 매우 위험합니다. Schwager의 "Technical Analysis"에서 이 접근 방식을 읽은 후 주식 시장에 대해서는 forex에도 사용하도록 영감을 받았습니다. 내 관찰에 따르면 매우 잘 작동하지 않습니다.
다음은 다른 시간 간격으로 표시된 채널의 예입니다.
보시다시피 이것은 Vladislav가 한 번 보여 주었고이 지점의 많은 참가자가 구현 한 다른 긴급 채널의 교차점과 매우 유사합니다. 저 역시도 옆에 있지 않고 제 멋대로 했습니다. 나는 그것의 추가 사용과 관련하여 몇 가지 고려 사항이 있기 때문에 이 방법을 사용했습니다.
사실 그런 가정은 없습니다. "채널이 고장났습니다." - 이것은 사실입니다. "가격이 오르고 있습니다." - 현재로서는 또한 사실이지만, 다음에 일어날 일 - 아무도 아무 주장도 하지 않습니다. 새로운 채널의 매개변수는 개발 과정에서 변경되며, 이동 방향이 변경된 후 새로운 채널이 시작될 수 있습니다. 그러나 그림이 모든 것을 설명합니다.