엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 65

 
나는 현재 잔고에 비례하고 주문 개시 가격이 있는 현재 Murray 수준에 따라 달라지는 내 Expert Advisor에 가변 로트를 첨부하고 Vladislav와 같은 잠재적으로 수익성 있는 위치에 대한 후행 중지를 만들었습니다. 나는 또한 Vladislav의 방법에 따라 수익성있는 위치의 손절매를 옮겼습니다 (가격이 다음 수준 이상으로 이동하면 이전 Murray 수준으로 중지를 이동합니다). 결과가 여기에 있습니다.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/var_lot_and_new_sl_tracking.zip
이제 채널의 잠재적 에너지와 2차 형식의 최적화에 대한 문제만 의제에 남아 있었습니다. o).
 
블라디슬라프 02.06.06 11:26
실제 구현 또는 그 기반이 되는 방법에 관해서는 모든 것이 매우 간단합니다. 이차 함수에는 가장 좋은 방법으로 선택해야 하는 계수가 있습니다. 회귀는 선형 또는 오히려 구성에 대한 추정치를 제공합니다. 따라서 Taylor 확장(2차 형식의 구성)에서 이 계수를 사용할 수 있는 범위(진폭 범위)를 추정할 수 있습니다. 또한 나머지 k-tov에 대해 스스로 생각하십시오. 그리고 위치 에너지의 최소값을 찾기 위해 가격 궤적을 알 필요는 없지만 알아야 할 더 중요한 것은 잠재적 인 기울기입니다.). 즉, 제로 마크의 동적 상태 - 무언가를 제로 포텐셜로 간주해야 합니다. 그리고 이 모든 것이 평가하기에 충분합니다. 직접적인 차별화는 필요하지 않습니다.
비 유적으로 "손가락에"기하학적 이미지를 사용하는 경우:
표면(일부 거친 지형과 유사)에서 공이 굴러간다고 상상해보세요(이것이 가격입니다). 공 궤적의 매력 영역을 결정하기 위해 제조의 미묘함을 알 필요는 없습니다. 이 "거친 지형"의 속성을 아는 것이 훨씬 더 유용합니다.

블라디슬라프 14.06.06 21:06
맞습니다. 나는 이것에 대해 최소한의 잠재적 에너지 기능이 채널을 선택하는 기준 중 하나라고 썼습니다. 그리고 이것은 가격 필드의 가능성의 속성이며 신뢰 구간에 맞는 모든 궤적이 주어진 확률에 대해 동등하다고 간주되어야 한다는 사실 때문에 (다시 반복하지만) 궤적 자체를 찾는 것이 아닙니다. 즉, 투영의 구성은 먼저 샘플 선택으로 축소된 다음 선형 대수로 축소됩니다.

블라디슬라프, 나는 당신이 이차 형식을 언급할 때 당신이 말하는 것을 마침내 이해했다고 생각합니다. 다음 모델을 사용하고 있습니다. 이미 음성 다중 맵 조건의 충족에 따라 선택된 선형 회귀 채널이 있다고 가정해 보겠습니다. 또한 가격이 처음부터 현재 시점까지 채널을 통과했기 때문에 무언가가 현재 시점의 위치로 가격(가격)을 끌어들였다고 가정합니다. 최소 포텐셜 에너지(제로 포텐셜)가 채널 끝, 즉 현재 시간의 신뢰 구간 내에 위치한 지점인 포텐셜 필드 모델을 선택합니다. 물론 이 시점이 현재 가격과 일치할 필요는 없지만 간혹 이런 경우도 있습니다. 선택한 포텐셜 필드의 유형은 지구 표면 근처의 인력과 직접적으로 유사하지만 평면(지구) 대신 한 점을 선택한다는 차이점만 있습니다. 채널에 있는 각 가격 막대의 기울기를 더 요약하면 채널의 기능적 위치 에너지를 구성합니다. 그리고 포텐셜 필드에서 물리적 물체는 어떤 경우에도 이 기능을 최소화하는 궤적을 따라 움직여야 한다고 가정하면(즉, 궤적 자체의 유형은 중요하지 않음), 우리는 이 0 포텐셜(또는 오히려 위치 에너지가 최소인 지점). 두 번째 좌표(시간)는 영점 막대와 같다고 가정했기 때문에 이미 두 번째 좌표(시간)를 알고 있으므로 좌표 중 하나만 말하는 것이 더 정확합니다.

다음으로 획득한 채널의 최소 위치 에너지를 어떻게 사용하는지에 대한 질문이 있습니다. 당신은 이미 그것을 사용하는 방법 중 하나를 언급했습니다. 최소한의 위치 에너지 기능을 가진 일련의 인접 채널 중에서 선택하기만 하면 됩니다. 이것은 아마도 내가 지금까지 그린 것과 같이 로컬 고/저에서 시작하는 채널을 선택할 수 있게 해줄 것입니다(고/저도 채널 선택에 포함되지만 채널은 조금 더 일찍 시작합니다. 픽업의 RMS 최소 기준). 이 가정이 맞습니까? 스윙을 위해 특별히 채널을 자르지 않습니까? 원칙적으로 이것은 계산 시간을 크게 단축시킵니다.

다음 질문도 있습니다. 일반적으로 기준에 따라 선택된 다양한 구경의 여러 채널이 있습니다. 클래식 옵션은 3-4개 채널입니다. 하나는 가장 크고 나머지는 더 작으며 실제로는 메인 채널의 세부 사항입니다. 각 채널에 대해 위에서 설명한 방법으로 최소 위치 에너지 지점을 찾을 수 있습니다. 이제 각 채널의 최소 잠재 에너지를 알았으니 이 정보를 거래에 어떻게 사용할 수 있을까요? 각 채널의 가중치를 기반으로 여러 점의 중간점에 대한 가정을 할 수 있습니다. 가중치는 채널의 길이와 같습니다. 또는 두 번째 옵션 - 가장 긴 채널의 지점이 평균으로 간주되고 나머지 지점은 가장 긴 채널의 위치 에너지의 최소 지점에서 이미 암시적으로 고려되기 때문에 중요하지 않습니다. 거래할 때 어떤 옵션을 사용합니까?

따라서 위치 에너지 최소값의 중간점 좌표를 사용하면 현재 시장 가격에 작용하는 잠재적 기울기를 계산할 수 있으며 따라서 포지션을 여는 로트 크기와 그러나 이것은 예비 추가 계산이 필요할 수 있습니다. 즉, 강한 열망으로 여분의 시간이있는 경우 스크립트를 사용하여 장기간 (예 : 몇 년 동안)이 최소 위치 에너지의 궤적을 계산하고 통계 데이터를 얻을 수 있습니다. 현재 이동 확률을 계산할 때 이미 사용할 수 있는 그라디언트의 분포(True, 선택을 완전히 만족하는 채널이 없을 수 있는 순간이 있기 때문에 궤적이 약간 불연속적으로 나타날 수 있습니다. 기준, 채널 자체의 출현과 소멸은 잠재적 에너지 최소의 궤적의 불연속성에 기여합니다.) 어떻게 생각하십니까?
 

...
나는 차이만 가져갈 것이다.
...

그리고 나는 두 개의 행을 고려할 것입니다 - "곰" "황소"

행: 곰 - 닫기[i]-닫기[i+1] if 닫기[i]<닫기[i+1] && 닫기[i]<열기[i]
행: Bulls - Close[i]-Close[i+1] if Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i]
예를 들어. :)
주제에 없으면주의를 기울이지 마십시오. 나는 여전히이 스레드에서 니블링 중입니다. :)
 
물론 이 시점이 현재 가격과 전혀 일치할 필요는 없지만 간혹 이런 경우도 발생합니다.

나는 제안 된 방법에 따라 계산을 시작했고이 진술에서 내가 틀렸을 가능성이 가장 높다는 것을 알았습니다! 내 계산에 따르면 현재 시간 동안 채널의 최소 포텐셜 에너지(제로 포텐셜)는 현재 가격 이 핍의 정확도로 위치한 지점에 있는 것으로 나타났습니다(대부분 이것은 단지 계산일 가능성이 큽니다 오류). 한편으로 이것은 매우 논리적입니다. 가격이 채널의 시작 부분에서 움직이기 시작하여 최대 위치 에너지를 갖고 최소 위치 에너지를 향해 이동함에 따라 결국 현재 시간에 도달했습니다. 적어도 내 계산에 따르면 그렇게 됩니다. 원칙적으로 이것이 아마도 그래야 할 방법일 것입니다. 결국 우리는 현재 시점에 대한 채널, 즉 시작부터 현재 시점까지의 가격 움직임에 가장 근접한 채널을 선택합니다. 글쎄요, 포텐셜 필드 모델에 따르면, 그러한 채널을 따른 가격 궤적은 가격이 최솟값에 도달할 때까지 포텐셜 에너지를 최소화할 것입니다. 즉, 현재 가격과 현재 시점의 최소 위치 에너지가 일치하는 것은 충분히 이해할 수 있습니다.

그러나 다른 한편으로, 이 결과는 기능적 잠재적 에너지의 최소값을 기반으로 채널 자체를 선택하고 추가 예측(현재 시간에 가격에 작용하는 필드 기울기)에 대해서만 사용할 수 있음이 밝혀졌습니다. 나는 더 일찍, 단순히 좋지 않다고 가정했다. 유감입니다 :o(. 반면에 일련의 가까운 채널에서 최소 기능 에너지를 기반으로 가장 최적의 채널을 결정하는 것 자체가 예측의 정확도를 높여야 하므로 이미 유용합니다. 글쎄, 이 방법을 사용하여 Expert Advisor를 개선하고 최소 RMS를 기반으로 한 채널 선택 기준과 비교하여 이것이 어떤 결과를 초래할 수 있는지 살펴보겠습니다.
 
그러나 다른 한편으로, 이 결과는 기능적 잠재적 에너지의 최소값을 기반으로 채널 자체를 선택하고 추가 예측(현재 시간에 가격에 작용하는 필드 기울기)에 대해서만 사용할 수 있음이 밝혀졌습니다. 나는 더 일찍, 단순히 좋지 않다고 가정했습니다. 아쉽네요 :o(.

나는 이전 메시지에서 몇 가지 잘못된 가정을 다시 했습니다. 사실은 함수의 최소값, 즉 그라디언트 자체의 합을 찾았기 때문에 이전 결론에 도달했습니다. 비록 우리가 그라디언트의 제곱의 합(즉, 2차 형식)을 사용하더라도 의도적으로 이 제한을 도입하면 신뢰 구간 의 경계 중 하나에 있는 점을 얻습니다. 실제로 2차 형태의 최소값은 채널의 신뢰 구간 밖에 있으며 이 최소 위치 에너지가 가격 움직임의 목표가 될 수 있다고 생각합니다. 따라서 우리는 2차 형식을 기반으로 한 방향 또는 다른 방향으로 가격이 움직일 확률에 대한 예측을 얻습니다! 우리는 더 조사할 것입니다.
 
Yurixx - 도움을 주셔서 대단히 감사합니다. 나는 허스트 지수를 계산하기 위한 프로그램에서 당신의 조언을 고려했습니다. FRACTAN 프로그램( http://impb.psn.ru/~sychyov/html/index.shtml )으로 데이터를 확인했는데 결과가 거의 일치했습니다.

추신: 저는 이미 허스트 지수를 계산하고 올바르게 계산하고 있다고 확신합니다.
:에 대한)))
 
Yurixx - 도움을 주셔서 대단히 감사합니다. 나는 허스트 지수를 계산하기 위한 프로그램에서 당신의 조언을 고려했습니다. FRACTAN 프로그램( http://impb.psn.ru/~sychyov/html/index.shtml )으로 데이터를 확인했는데 결과가 거의 일치했습니다.

추신: 저는 이미 허스트 지수를 계산하고 올바르게 계산하고 있다고 확신합니다.
:에 대한)))

예, 일반적으로 아무 것도 아닙니다. 나 자신도 관심이 있었다.
이제 당신 덕분에 아직 구현을 시작하지 않았고 이미 올바른 방법을 알고 있습니다.
행운을 빕니다.
 
분명히 나는 여전히 2차 형식으로 뭔가를 이해하지 못합니다.
나는 다음과 같이 문제를 제기한다. 알려진 조건을 충족하는 선형 회귀 채널이 있습니다.
그러한 점(t,x)을 찾아야 합니다. 기울기의 제곱의 합(채널에 있는 가격 막대까지의 거리)이 최소입니다. 내 계산에 따르면 이 점에는 시간 축과 가격 축 모두를 따라 샘플의 산술 평균인 좌표가 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 최소한의 포텐셜 에너지를 갖는 채널을 선택하는 경우, 이 결과는 원칙적으로 중요하지 않습니다. 왜냐하면 채널을 선택하는 경우에는 이 제곱 기울기의 합이 더 중요하기 때문입니다. 그러나 예측에서 어떤 식으로든 채널의 산술 평균점을 사용하려면 여기에서 무언가를 생각해내야 하거나 잘못된 방법일 수 있습니다.

추신: 제안된 방법을 사용하여 직렬 채널의 위치 에너지를 계산하려고 했습니다. 산술 평균 좌표가 있는 점을 기준으로 계산된 채널의 위치 에너지는 채널의 길이에만 의존하는 것으로 나타났습니다. 즉, 막대 수가 적은 채널은 산술 평균 좌표가 있는 점에 비해 위치 에너지가 낮습니다. 그런데 이 선택 원리는 내가 이미 사용하고 있는 일련의 채널에서 최소 RMS로 채널을 선택하는 원리와 일치한다는 것이 밝혀졌습니다. 또한 RMS가 더 작은 채널에는 막대 수가 더 적습니다.
일반적으로 내 추론에서 Vladislava의 권장 사항에 따라 필요한 잘못된 영역으로 완전히 들어갔습니다. 2차 형식의 분야에서 다른 무엇을 생각할 수 있습니까? 아직 모르겠습니다.
 
2 솔란더
그러한 점(t,x)을 찾아야 합니다. 기울기의 제곱의 합(채널에 있는 가격 막대까지의 거리)이 최소입니다.

이 말에 문제가 있는 것 같습니다. 이것이 어디에서 왔는지 설명해 주시겠습니까?
사실은 접근 방식을 여러 번 변경했기 때문에 무엇부터 시작했는지 더 이상 명확하지 않다는 것입니다. 제 생각에는 해결하려는 문제를 다시 공식화하는 것이 더 낫습니다. 그러면 상황이 더 명확해질 것입니다.

또한 위치 에너지 기능이 있고 위치 에너지 기능이 있습니다. 일반적으로 말해서 이것들은 다른 것입니다. 함수의 최소값(특히 2차 형식과 같은 단순한 경우)은 수학적 분석 방법으로 검색되며, 함수의 최소값은 표현에 따라 완전히 다른 방식으로 검색됩니다. 기능 또는 기능 중 무엇으로 작업합니까? 두 번째라면 어떤 표현으로?

그래디언트에는 또 다른 문제가 있습니다. 나는 당신이 이것을 의미하는 것과 당신이 그것을 사용하려는 방법을 이해하지 못합니다. 예를 들어:
또한 채널에 있는 각 가격 막대의 기울기를 합산하여 채널의 잠재적 에너지 기능을 구성합니다.

아마도 이것에 대해 더 자세히 설명 할 것입니까?

사실 나도 블라디슬라프의 방법에서 위치 에너지의 사용을 이해하려고 노력하고 있다는 것입니다. 이 스레드의 26페이지에 "Yurixx 16.06.06 20:01"이라는 게시물이 있었는데 이 문제에서 내가 이해한 것과 이해하지 못한 모든 것을 설명하려고 했으며 Vladislav에게도 설명을 요청했습니다. 불행히도 그는 대답하지 않았다. 내 질문은 당신과 비슷했습니다. 어쩌면 우리는 함께 그것을 알아낼 수 있습니다.
 
solandr의 이해가 유익하기만 하면 그것이 틀렸는지 아닌지는 중요하지 않습니다. 우리 모두 중에서 그는 이 주제에 대해 가장 가까이 다가왔습니다.
잠재력과 관련하여 우리는 0선(회귀선)이 있는 장기 채널을 가지고 있으며 더 작은 채널이 이 채널로 이동하고 어떤 이유로 경계에서 경계로 이동합니다(그것은 미스터리입니다). 우리는 제로 라인이 제로 퍼텐셜 에너지 라인이라고 가정하고, 그 주위에 매달려 있는 모든 것은 순전히 외부 단기 힘의 영향 때문이라고 가정합니다. 따라서 그러한 힘의 개입 궤적은 2차 함수입니다. 여기 그런 험프티 발타이가 있습니다 ...