MT5에 대한 고주파 거래 토론 - 페이지 56

 

내가 따라잡은 한, hrenfx 는 HFT 개념의 확장에 대해 이야기하고 있습니다. HFT는 그 자신이 생각해 낸 것입니다.

처음에는 흥미롭게 보였지만 HFT에 대한 이 해석에 동의하지 않습니다.

hrenfx : Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.

합성 차익 거래가 HFT로 간주될 수 있다면 거래자에게 유리한 조건을 제공하는 중개인과 거래할 때 일반적으로 모든 전략을 호출할 수 있습니다.

나는 HFT가 "흡인부"에서 엄청난 양의 부스러기를 짜내기 위해 기술적 이점(예: 최소 핑 및 슈퍼컴퓨터)을 사용한다는 보다 표준적인 이해를 고수합니다. "거대한 양"은 세션당 최소 수만 개의 주문입니다. 그리고 여기에는 거래자 중 거의 없는 매우 심각한 돈이 필요합니다.

HFT가 퀀트와 관련이 있을지 모르지만 퀀트는 복잡하고 완전히 명확하지 않은 시장 수학적 모델을 기반으로 하는 비즈니스라는 인상을 받았습니다. 그리고 HFT는 수학의 관점에서 볼 때 원시적입니다.

m.butya: hrenfx 씨의 신원을 확실하게 확인할 수 있다면 이 회사의 개발 이사인 Denis Peganov인 것으로 판명될 것입니다. 나는 그것에 대해 친환경적인 것을 걸 것입니다.
나는 그가 그를 의심합니다. 그러나 당신이 아드레날린을 원한다면 - 당신의 의지를 넣으십시오.
 
gunia :

고맙습니다. 흥미로운 생각으로 이끄는 매우 귀중한 정보. 포지션을 유지하는 "짧은" 시간에 대한 유일한 점은 그러한 시간의 MO를 정량적으로 추정하고 싶습니다. 1초, 0.1...? FX-HFT용.

국경이 조건부라는 것은 분명하지만 여전히 그렇습니다. 핍핑은 10분 + - 오더(x10), 홀딩의 MO가 100분이면 인트라데이, 1분 이하는 FX-HFT가 가능하지만 어떤 용어도 사회단체의 합의의 산물이기 때문에 나는 확인을 기다리고 있습니다.

나는 오랫동안 HFT를 해왔지만 FX는 하지 않았다. 지금은 보다 자본 집약적인 전략을 연구하고 있습니다. 따라서 FX-HFT의 평균 포지션 유지 시간에 대해서는 아무 말도 할 수 없습니다.

가장 최근의 선물 전략의 경우 보유 시간 분위수의 95%가 100밀리초 미만이었습니다. 초기 전략의 경우 평균 포지션 유지 시간은 약 10초였습니다.

반면에 내가 썩었지만 유망한 도구 중 하나에서 시장 창출을 할 때(그 알고리즘은 주문의 매우 빠른 순열에 묶여 있었기 때문에 확실히 HFT 범주에 속했습니다) - 약 10분 동안 포지션이 유지되었습니다. , 그러나 개봉 후 100밀리초 이내에 헤징되었습니다. 하루에 >50,000개 주문, 채우기율 <1%. 경쟁률이 매우 높습니다 :(

레벨3이 뭔가요?

이것은 거래 시스템에 들어오는 각 주문의 설정, 변경 또는 취소에 대한 정보의 흐름입니다. 주문은 일반적으로 비개인화됩니다. 특정 거래자와 주문을 연관시키는 것은 불가능합니다.

이러한 흐름에서 주문서(Level2)의 상태와 거래의 흐름을 절대적으로 정확하게 복원할 수 있습니다.

그런 정보가 FX에서 제공되는지 모르겠습니다. 주식 시장에서 그것을 얻는 것은 문제가 되지 않습니다(글쎄, 기술적인 측면을 제외하고...).

m.butya :

나는 카지노에서와 같이 금융 심리학 전문가(게임 심리학자 .. 등)가 있는 별도의 2개의 대형 펀드에서 가장 수익성 있는 패턴, 최대 "참여"를 제공하는 손익 사슬을 개발하기 위해 일했습니다. 투자자, 그의 기쁨, 희망, 최소한의 최종 배출 (그를 위해). 그리고 그러한 전문가들은 때때로 분석가와 위험 관리자보다 더 많은 급여를 받습니다. 또한 DC에는 PR 및 핀 전문가가 있습니다. 사회에 공명하는 심리학, 그들의 목표는 훅 앤 홀드입니다.

블라미! 만일을 대비하여 경쟁자들이 프로그래머와 물리학자/수학자를 모집하고 있습니다.

비슷한 공석 링크 부탁드립니다(웃음).

level2, level3, DC의 틱 볼륨, 거래자의 기분 표시기 등. 이것은 사육자입니다. 다행히도 아무도 내 말을 듣지 않을 것입니다. 왜냐하면 당신의 손실은 나의 이익이기 때문입니다. 적어도 부분적으로, 대부분, 물론 이것은 DC의 이익입니다.

증권 거래소에 오신 것을 환영합니다! 부정 행위가 없습니다. "클래식"에 따라 거래하면서 로봇을 절대적으로 정직하게 병합할 수 있는 독특한 기회를 갖게 됩니다.:D

수학 :

나는 HFT가 "흡인부"에서 엄청난 양의 부스러기를 짜내기 위해 기술적 이점(예: 최소 핑 및 슈퍼컴퓨터)을 사용한다는 보다 표준적인 이해를 고수합니다. "거대한 양"은 세션당 최소 수만 개의 주문입니다. 그리고 이것은 거래자들이 거의 가지고 있지 않은 매우 심각한 돈을 필요 로 합니다.

비용은 거래하려는 시장에 따라 다릅니다. 개발이 덜 된 사이트에서는 입구 문턱이 매우 작습니다.

HFT가 퀀트와 관련이 있을지 모르지만 퀀트는 복잡하고 완전히 불분명한 시장 수학적 모델을 기반으로 하는 비즈니스 라는 인상을 받았습니다.

정량적 접근 방식은 " 엘리엇 파동 "등을 기반으로하지 않고 계산으로 얻은 결과를 기반으로 결론이 도출된다는 사실 때문에 주관성이 없다는 것이 특징입니다.

"Quants"는 조건부로 두 진영으로 나눌 수 있습니다.

1. "어떻게 되어야 하는가"에 대한 이론적인 고찰에 근거한 연구를 하는 자. 대부분의 경우 모델 개발에는 치열한 마탄의 사용이 수반됩니다.

2. 실제 데이터를 기반으로 연구하는 사람 - 실증적 접근 방식을 실행합니다. 여기에서는 일반적으로 모든 것이 그렇게 무섭지 않고 단순한 필사자에게 이해할 수 있습니다.

그리고 HFT는 수학의 관점에서 볼 때 원시적입니다.

여기에서 나는 주장할 것이다. 많은 잘 알려진 모델은 간단히 말하자면, 다소 복잡하지만 개념 이해의 관점에서가 아니라 정확히 사용된 수학의 관점에서입니다.

 
anonymous : 비용은 거래하려는 시장에 따라 다릅니다. 저개발 지역에서는 입구 문턱이 매우 작습니다.

이 스레드에서 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 물론, FOREX에 대해, 그리고 일종의 크라운이나 랜드가 아니라 상당히 유동적인 상품에 대한 가능성이 더 큽니다.

그리고 HFT는 수학의 관점에서 볼 때 원시적입니다.

익명 : 여기에서 나는 주장할 것이다 :) 많은 잘 알려진 모델은 가볍게 표현하자면 다소 복잡하지만 개념을 이해한다는 측면에서가 아니라 사용된 수학 측면에서 말이다.

정확히 HFT 모델 또는 "양자" 모델입니까?

그리고 네, 저는 개념적 복잡성에 대해 이야기하고 있었습니다. 더 빨리 계산하려면 계산 자체의 수학이 어떻게든 최적화되어야 한다는 것이 분명합니다. 점수는 수십 밀리초가 됩니다. 그러나 이것은 수학이 아니라 컴퓨터 과학일 가능성이 더 큽니다.

 
Mathemat :

정확히 HFT 모델 또는 "양자" 모델입니까?

그리고 네, 저는 개념적 복잡성에 대해 이야기하고 있었습니다. 더 빨리 계산하려면 계산 자체의 수학이 어떻게든 최적화되어야 한다는 것이 분명합니다. 점수는 수십 밀리초가 됩니다. 그러나 이것은 수학이 아니라 컴퓨터 과학일 가능성이 더 큽니다.

HFT입니다. 최적의 유동성 제공 문제를 풀 때 병약한 확률적 확산과 Hamilton-Jacobi-Bellman 방정식을 작성하는 것을 좋아하는 신사가 있습니다. 실용적인 목적을 위해 모든 것이 크게 단순화되었다는 것이 분명합니다.

이 스레드에서 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 물론, FOREX에 대해, 그리고 일종의 크라운이나 랜드가 아니라 상당히 유동적인 상품에 대한 가능성이 더 큽니다.

내가 이해하는 한 논의 주제는 HFT에 MT5를 사용하는 것입니다. MT5는 FX용 단말기 뿐만 아니라 포지셔닝된 것으로 보입니다.

신경 쓰지 마 :)

 
anonymous : 정확히 HFT입니다. 최적의 유동성 제공 문제를 풀 때 병약한 확률적 확산과 Hamilton-Jacobi-Bellman 방정식을 작성하는 것을 좋아하는 신사가 있습니다.

우와. 아니, 이건 너무해.

신경 쓰지 마 :)

네, 동의합니다.

 

이것은 FX-HFT의 불가능성에 대한 또 다른 이론적 넌센스입니다. 게다가 FX-HFT가 가능하다는 진술도 이론적인 의미가 있다면 넌센스다.

실제로 FX-HFT를 시도한 사람은 없습니다. 수백만 달러가 소요되는 독특하고 접근 가능한 다크 풀 덕분에 시도했습니다. 나는 당신이 그것을 가지고 그것을 시도하는 것이 좋습니다. 솔루션은 누구나 사용할 수 있습니다.

처음으로 툴킷은 이전에는 은행과 하이테크 헤지 펀드에서만 사용할 수 있었던 대량 고객에게 제공되었습니다. 나머지 고정 비용은 말할 것도 없고 물리학자에게는 생성 비용이 엄청납니다.

한 상인의 종탑에서 FOREX를 보는 동시에 매우 왜곡되어 있습니다. 내가 FOREX 산업을 다른 각도에서 알게 된 것은 그저 그렇습니다. 아주 좋은 곳, 충분하지 않은 곳. 당신은 연습을 듣고 그냥 시도합니다. 그리고 HFT에서 얻은 경험을 바탕으로 HFT의 기능에 대해 이야기했으며 "있든 없든" 이론적인 조작에 참여하지 않았습니다.

 
hrenfx :

이것은 FX-HFT의 불가능성에 대한 또 다른 이론적 넌센스입니다. 게다가 FX-HFT가 가능하다는 진술도 이론적인 의미가 있다면 넌센스다.

여기에서 아무도 실제로 FX-HFT를 시도하지 않았습니다. 수백만 달러가 소요되는 독특하고 접근 가능한 다크 풀 덕분에 시도했습니다. 나는 당신이 그것을 가지고 그것을 시도하는 것이 좋습니다. 솔루션은 누구나 사용할 수 있습니다.

처음으로 툴킷은 이전에는 은행과 하이테크 헤지 펀드에서만 사용할 수 있었던 대량 고객에게 제공되었습니다. 나머지 고정 비용은 말할 것도 없고 물리학자에게는 생성 비용이 엄청납니다.

한 상인의 종탑에서 FOREX를 보는 동시에 매우 왜곡되어 있습니다. 내가 FOREX 산업을 다른 각도에서 알게 된 것은 그저 그렇습니다. 아주 좋은 곳, 충분하지 않은 곳. 당신은 연습을 듣고 그냥 시도합니다. 그리고 HFT에서 얻은 경험을 바탕으로 HFT의 기능에 대해 이야기했으며 "있든 없든" 이론적인 조작에 참여하지 않았습니다.

)))))))))))) 나는 탁자 밑에 누워있다 ... 수백만 달러 - 이 문구는 일반적으로 다른 사람들에게 멋진 영향을 미칠 것입니다)

귀를 세게 치지 마세요, 독특한 다크풀 팬케이크... ))))))

 
Risk :

나는 당신과 논의하지 않을 것입니다, 왜냐하면 세상에는 항상 똥이 충분했습니다.

다음 은 간단한 게시물 입니다. 거기에 언급된 타사 개발자는 개발에 100만 달러 이상을 썼습니다.

주제에 있는 사람들(예: Renat)은 그러한 훨씬 더 복잡한 개발(다크 풀)에 드는 비용을 알고 있고 추정할 수 있습니다. 더욱이 조직적으로나 기술적으로 어떻게 그런 다크 풀을 만드는 것이 가능한지 상상조차 하는 사람은 거의 없으므로 반복하고 싶어도 바로 작동하지 않습니다.

나는 그러한 기술을 두 가지만 알고 있습니다. 하나는 내 중개인이고, 다른 하나는 최근에 발표된 중개인 G**X(기술을 만들기 위해 많은 액수와 수년을 보냈지만 아직 완벽하지는 않습니다. 또한 중개인은 거래 서비스의 품질을 개선하기 위해 수행해야 할 작업을 이해하고 있습니다. 개선이 진행 중입니다.

나머지 분들을 위해 제가 언급한 다크 풀에 한 푼도 쓰지 않았습니다. 그것은 일반적으로 내가 직접 참여하지 않고 만들어졌습니다.

나는 모든 사람이 이용할 수 있는 일반 권리에 그 열매를 사용합니다. 이것은 당신의 선택이 아니라 나의 선택입니다. 나는 단순히 내 선택에 대해 설명하고 그 이유를 설명했습니다.

 
hrenfx :

거의 잊어 버렸습니다 :

내 브로커는 시대를 앞서간 집계 기술 덕분에 최고의 가격, 최고의 유동성 및 최고의 시장 실행을 가지고 있기 때문입니다.

이런 홍보 방식도 있다.

추신: 인터뷰로 인해 잡담이 촉발되었으며, 그 인터뷰에 대해 전임 자원이 저를 설득했습니다. 아마도 하지 말았어야 했습니다.

좋은 고백, 감사합니다. 나는 당신에게서 이런 것을 보았지만 처음은 아닙니다.

가장 현대적인 기술에도 "HFT"라는 용어가 없다는 것이 좋습니다. 솔직히 말하면 수백만 달러, 수천만 달러의 투자가 필요한 기술에 대해 이야기할 때 약간 당황스럽습니다.

그리고 저는 이미 이 브로커를 자세히 살펴보겠다고 말했습니다.

요점은 실제로 리소스의 광고가 아니라 그러한 기술이 구현되고 거래자 쪽으로 이동해야 하는 브로커의 주방에 압력을 가할 것이라는 사실입니다.

 
hrenfx :

나는 당신과 논의하지 않을 것입니다. 왜냐하면 세상에는 항상 똥이 충분했습니다.

다음 은 간단한 게시물 입니다. 거기에 언급된 타사 개발자는 개발에 100만 달러 이상을 썼습니다.

주제에 있는 사람들(예: Renat)은 그러한 훨씬 더 복잡한 개발(다크 풀)에 드는 비용을 알고 있고 추정할 수 있습니다. 더욱이 조직적으로나 기술적으로 어떻게 그런 다크 풀을 만드는 것이 가능한지 상상조차 하는 사람은 거의 없으므로 반복하고 싶어도 바로 작동하지 않습니다.

나는 그러한 기술을 두 가지만 알고 있습니다. 하나는 내 중개인이고, 다른 하나는 최근에 발표된 중개인 G**X(기술을 만들기 위해 많은 액수와 수년을 보냈지만 아직 완벽하지는 않습니다. 또한 중개인은 거래 서비스의 품질을 개선하기 위해 수행해야 할 작업을 이해하고 있습니다. 개선이 진행 중입니다.

나머지 분들을 위해 제가 언급한 다크 풀에 한 푼도 쓰지 않았습니다. 그것은 일반적으로 내가 직접 참여하지 않고 만들어졌습니다.

나는 모든 사람이 이용할 수 있는 일반 권리에 그 열매를 사용합니다. 이것은 당신의 선택이 아니라 나의 선택입니다. 나는 단순히 내 선택에 대해 설명하고 그 이유를 설명했습니다.

나는 논의하지 않을 것이고 .... 9 줄에 대한 또 다른 쓰레기)))))

소년, 요리사는 HFT에 대해 어떻게 압니까? 당신은 어제 증권 거래소에 갔다.

5년 동안의 메타쿼트가 2~3년 만에 본격적인 시스템이 나오고 증권 거래소에서 많은 중개인과 일하고 얼마나 힘든지 울지 않을 때 이해할 수없는 것을 낳았습니다.