바스켓 트레이딩, 페어 트레이딩. - 페이지 11

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5년: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4
 
사진을 게시할 수 있습니까? 그런 바구니는 어떻게 선택되었습니까?
 
hrenfx :
5년: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

Khrenushkin :-) 당신입니까? :-)

재활용에 월간 창을 심었습니까?

 

8000 H4-멀티바의 창을 어리석게도(오래 전에 배치된 툴킷으로) 몰았습니다. 일부는 추가 문자를 제거하기 위해 수동으로 비틀었습니다. 그리고 당신은 끝났습니다.

PS 그런데 놀랍게도 EURUSD가 목록에서 빠졌습니다. 이렇게 큰 창은 처음 찍어봤다.

 
hrenfx :
5년: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4
 
hrenfx :

8000 H4-멀티바의 창을 어리석게도(오래 전에 배치된 툴킷으로) 몰았습니다. 일부는 추가 문자를 제거하기 위해 수동으로 비틀었습니다. 그리고 당신은 끝났습니다.

PS 그런데 놀랍게도 EURUSD가 목록에서 빠졌습니다. 이렇게 큰 창은 처음 찍어봤다.

확률은 얼마나 오래 지속됩니까?
 
이 경우 분석되지 않습니다. 거래의 경우 상수 계수가 필요하지 않습니다.
 
hrenfx : 이 경우 구문 분석하지 않았습니다. 거래의 경우 상수 계수가 필요하지 않습니다.
나는 일주일 동안 귀하의 게시물을 인터넷 검색했지만 어떤 이유에서 statarbitrage는 선택된 도구 계수와 독점적으로 작동한다고 생각했습니다.
 

거래의 관행과는 거리가 멀고 계량 경제학 모델로 부담을 느끼는 퀀트는 공적분, 고정성 및 기타 이론적 즐거움의 중요성에 대해 수년 동안 이야기해 왔습니다.

계수는 동적이어야 합니다. 주요 임무는 관성적인 상호 관계를 찾는 것입니다. 상대적으로 천천히 파괴됩니다(한 번 거래할 시간이 있음).

가상 메이트에 대한 모든 창에서 계수를 선택할 수 있습니다. 조건은 일종의 "공식으로 시장을 끌어내는 것"입니다. 따라서 어떤 합성 그래프를 받고 싶은가를 기준으로 접근하는 것이 아니라 시장 관계를 찾는 기준으로 접근하는 것이 필요합니다.

그리고 관계를 찾을 때 많은 질문이 발생합니다. 예를 들어, dVR을 일정한 불연속 시간 단계를 통해 취해진 가격의 VR로 간주하는 것이 맞습니까?

EURUSD 및 USDCHF를 예로 들어 보겠습니다. 그들은 거의 1년 동안 완벽하게 연결되었습니다. 그리고 이 관계는 기존의 (시간에 선형적인) dvr의 분석과 같은 고전적인 방법으로 보여질 것입니다.

이제 EURUSD가 USDCHF보다 1시간 뒤처지는 것을 상상해 보십시오. 고전적 방법은 비록 거대하지만 약한 관계를 보일 것입니다.

추신: 이 유형의 거래에 대한 내 비전을 더 이상 표현하지 않겠습니다. 나는 나 자신을 거의 알지 못한다. 나는 방법을 알고 있다.

 
페어 트레이딩에 대한 새로운 지표가 코드 베이스에 게시되었습니다: "Second Chart" 및 "Spread_Of_Symbols".
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