Avals : 예를 들어 단일 정현파를 기반으로 임의의 프로세스가 형성된다고 가정합니다. 실험 당시 정현파 값> 0이면 머리가 작고 꼬리가 적습니다. 그런 다음 모든 것은 실험 빈도, 정현파의 시간 및 기간 계산 정확도에 달려 있습니다. 실험 사이의 간격이 고정되어 있지 않고 정현파의 주기보다 훨씬 길면 값이 무작위로 보일 것입니다. 실험 사이의 시간이 정현파 주기에 상응하는 정확도로 조정될 수 있다면 시리즈는 무작위가 아닌 것으로 판명됩니다(시간 측정의 정확도에 따라).
확률 이론과 관련하여 이것 또는 저것의 "무작위성"/"비무작위성"에 대해 추론하여 전율을 느낄 때마다.
여러분, 확률 이론에서 모든 것은 항상 무작위입니다! 그 안에서 세계는 무작위가 아닌 다른 것으로 간주되지 않습니다. 그리고 TV의 존재 의미의 범위는 정확한 측정을 위한 '게으름'에 있다. 그럴 때 그들은 확률 이론을 적용하기를 꺼립니다. TV를 사용하여 달에 대한 달 모듈의 착륙 지점을 계산할 수 있지만 정확한 착륙 지점(주어진 오류가 있는 경우 TV를 사용하여 계산됨) 착륙 지점을 알아야 하기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 소수점 이하 세 번째 자리까지 주어진 정확도는 계산의 복잡성과 얻은 값의 수용 가능성을 줄여야 할 필요성에 의해 결정됩니다.
일반적으로 세계의 모든 것은 양자 차원의 경계까지 우발적이지 않습니다. 이것은 약 15cm입니다.
확률 이론과 관련하여 이것 또는 저것의 "무작위성"/"비무작위성"에 대해 추론하여 전율을 느낄 때마다.
여러분, 확률 이론에서 모든 것은 항상 무작위입니다! 그 안에서 세계는 무작위가 아닌 다른 것으로 간주되지 않습니다. 그리고 TV의 존재 의미의 범위는 정확한 측정을 위한 '게으름'에 있다. 그럴 때 그들은 확률 이론을 적용하기를 꺼립니다. TV를 사용하여 달에 대한 달 모듈의 착륙 지점을 계산할 수 있지만 정확한 착륙 지점(주어진 오류가 있는 경우 TV를 사용하여 계산됨) 착륙 지점을 알아야 하기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 소수점 이하 세 번째 자리까지 주어진 정확도는 계산의 복잡성과 얻은 값의 수용 가능성을 줄여야 할 필요성에 의해 결정됩니다.
일반적으로 세계의 모든 것은 양자 차원의 경계까지 우발적이지 않습니다. 이것은 약 15cm입니다.
나는 확률의 추상적 이론이 아니라 실제 적용에 대해 썼습니다. 초록으로 모든 것이 명확합니다.
C-4 : 가격이 0 아래로 떨어지지 않는다는 사실이 긍정적인 MO를 의미하지는 않습니다. 1000의 가격으로 구매했습니다. 10년 후 가격은 50입니다. 가격은 0으로 떨어지지 않았지만 MO는 -950에서 음수입니다.
내가 1000의 가격으로 산 경우, 예를 들어 10년 후에 가격은 3000 또는 1000보다 작을 수 있지만 0보다 작지는 않습니다. 그런 이상적인 조건과 시간 = 무한대에서 이길 확률은 이론적으로 질 확률보다 높다고 생각합니다. 당신은 1000을 잃고 3000 이상을 얻을 수 있습니다. 네, 사실 차이점은 무엇입니까? 어쨌든 현실과 관련이 없습니다.
그러나 견적이 0 아래로 떨어질 확률도 0입니다(잠시 수만 점의 가상 정지를 상상해 봅시다) 이 사실과 관련하여 이 수준을 어떻게 해야 할까요? 미미한 영향을 수정하거나 무시합니까?
연습은 그렇지 않다고 말합니다. 나는 평균 손실의 평균 2배의 평균 이익이 있습니다. 수익성있는 거래와 수익성없는 거래의 비율이 45/55라는 사실에도 불구하고.
일반적으로 스톱/테이크의 비율은 (손실 확률)/(수익 확률)과 같습니다.
이 모든 주문은 시장이 무작위적이라는 망상에 의해 주도됩니다. 예, 실제로 다음 변경이 위 또는 아래로 갈 확률은 50/50인 경향이 있지만 틱은 일반적으로 스프레드보다 크지 않기 때문에 이 미시 세계는 고전적인 TA 방법을 사용하여 돈을 버는 데 적합하지 않습니다. 다른 참가자에 대한 정보 지연을 기반으로 한 내부 정보만 그곳에서 작동합니다. 예를 들어 지난 200개의 캔들을 분석하고 신호의 경우 시간/일 위치에 있습니다. 인간 심리학은 거기에서 작동하지만 관성적이며 무리 효과의 영향을 받기 때문에 여기에서 안정적인 추세를 볼 수 있습니다. TA는 단지 도움이 될 뿐입니다.
07041982 : 내가 1000의 가격으로 산 경우, 예를 들어 10년 후에 가격은 3000 또는 1000보다 작을 수 있지만 0보다 작지는 않습니다. 그런 이상적인 조건과 시간 = 무한대에서 이길 확률은 이론적으로 질 확률보다 높다고 나는 아직도 믿는다. 당신은 1000을 잃고 3000 이상을 얻을 수 있습니다. 네, 사실 차이점은 무엇입니까? 어쨌든 현실과 관련이 없습니다.
가격이 1,000에서 3,000이나 10,000으로 가는 것보다 1,000에서 0으로 가는 것이 훨씬 더 쉽기 때문에 이론적으로도 이기고 질 확률이 서로를 보상합니다. 또한 가격이 1000포인트를 옮기는 데 100일이 걸렸다면 2000포인트를 옮기는 데 200일이 아니라 400일, 3000포인트를 옮기는 데 900일이 걸린다. 무한한 승리의 확률은 무한히 작고 큰 손실의 확률은 유한하고 큰 승리의 확률보다 훨씬 더 크다는 것이 밝혀졌습니다.
확률 이론과 관련하여 이것 또는 저것의 "무작위성"/"비무작위성"에 대해 추론하여 전율을 느낄 때마다.
여러분, 확률 이론에서 모든 것은 항상 무작위입니다! 그 안에서 세계는 무작위가 아닌 다른 것으로 간주되지 않습니다. 그리고 TV의 존재 의미의 범위는 정확한 측정을 위한 '게으름'에 있다. 그럴 때 그들은 확률 이론을 적용하기를 꺼립니다. TV를 사용하여 달에 대한 달 모듈의 착륙 지점을 계산할 수 있지만 정확한 착륙 지점(주어진 오류가 있는 경우 TV를 사용하여 계산됨) 착륙 지점을 알아야 하기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 소수점 이하 세 번째 자리까지 주어진 정확도는 계산의 복잡성과 얻은 값의 수용 가능성을 줄여야 할 필요성에 의해 결정됩니다.
일반적으로 세계의 모든 것은 양자 차원의 경계까지 우발적이지 않습니다. 이것은 약 15cm입니다.
확률 이론과 관련하여 이것 또는 저것의 "무작위성"/"비무작위성"에 대해 추론하여 전율을 느낄 때마다.
여러분, 확률 이론에서 모든 것은 항상 무작위입니다! 그 안에서 세계는 무작위가 아닌 다른 것으로 간주되지 않습니다. 그리고 TV의 존재 의미의 범위는 정확한 측정을 위한 '게으름'에 있다. 그럴 때 그들은 확률 이론을 적용하기를 꺼립니다. TV를 사용하여 달에 대한 달 모듈의 착륙 지점을 계산할 수 있지만 정확한 착륙 지점(주어진 오류가 있는 경우 TV를 사용하여 계산됨) 착륙 지점을 알아야 하기 때문에 그렇게 하지 않습니다. 소수점 이하 세 번째 자리까지 주어진 정확도는 계산의 복잡성과 얻은 값의 수용 가능성을 줄여야 할 필요성에 의해 결정됩니다.
일반적으로 세계의 모든 것은 양자 차원의 경계까지 우발적이지 않습니다. 이것은 약 15cm입니다.
레벨 0.5가 동일한 정지로 간주되는 이유는 무엇입니까? 아마도 " 스톱 또는 테이크를 트리거할 확률은 크기에 비례할 것 "이기 때문일 것입니다.
그러나 견적이 0 아래로 떨어질 확률도 0입니다(잠시 수만 점의 가상 정지를 상상해 봅시다) 이 사실과 관련하여 이 수준을 어떻게 해야 할까요? 미미한 영향을 수정하거나 무시합니까?
레벨 0.5가 동일한 정지로 간주되는 이유는 무엇입니까? 아마도 " 스톱 또는 테이크를 트리거할 확률은 크기에 비례할 것 "이기 때문일 것입니다.
그러나 견적이 0 아래로 떨어질 확률도 0입니다(잠시 수만 점의 가상 정지를 상상해 봅시다) 이 사실과 관련하여 이 수준을 어떻게 해야 할까요? 미미한 영향을 수정하거나 무시합니까?
실제로 흥미로운 생각은 롱 포지션과 수천 포인트의 스톱으로 MO가 0보다 크며 이에 대해 논쟁할 수 없습니다.
가격이 0 아래로 떨어지지 않는다는 사실이 긍정적인 MO를 의미하지는 않습니다. 1000의 가격으로 구매했습니다. 10년 후 가격은 50입니다. 가격은 0으로 떨어지지 않았지만 MO는 -950에서 음수입니다.
레벨 0.5가 동일한 정지로 간주되는 이유는 무엇입니까? 아마도 " 스톱 또는 테이크를 트리거할 확률은 크기에 비례할 것 "이기 때문일 것입니다.
그러나 견적이 0 아래로 떨어질 확률도 0입니다(잠시 수만 점의 가상 정지를 상상해 봅시다) 이 사실과 관련하여 이 수준을 어떻게 해야 할까요? 미미한 영향을 수정하거나 무시합니까?
연습은 그렇지 않다고 말합니다. 나는 평균 손실의 평균 2배의 평균 이익이 있습니다. 수익성있는 거래와 수익성없는 거래의 비율이 45/55라는 사실에도 불구하고.
일반적으로 스톱/테이크의 비율은 (손실 확률)/(수익 확률)과 같습니다.
이 모든 주문은 시장이 무작위적이라는 망상에 의해 주도됩니다. 예, 실제로 다음 변경이 위 또는 아래로 갈 확률은 50/50인 경향이 있지만 틱은 일반적으로 스프레드보다 크지 않기 때문에 이 미시 세계는 고전적인 TA 방법을 사용하여 돈을 버는 데 적합하지 않습니다. 다른 참가자에 대한 정보 지연을 기반으로 한 내부 정보만 그곳에서 작동합니다. 예를 들어 지난 200개의 캔들을 분석하고 신호의 경우 시간/일 위치에 있습니다. 인간 심리학은 거기에서 작동하지만 관성적이며 무리 효과의 영향을 받기 때문에 여기에서 안정적인 추세를 볼 수 있습니다. TA는 단지 도움이 될 뿐입니다.
내가 1000의 가격으로 산 경우, 예를 들어 10년 후에 가격은 3000 또는 1000보다 작을 수 있지만 0보다 작지는 않습니다. 그런 이상적인 조건과 시간 = 무한대에서 이길 확률은 이론적으로 질 확률보다 높다고 나는 아직도 믿는다. 당신은 1000을 잃고 3000 이상을 얻을 수 있습니다. 네, 사실 차이점은 무엇입니까? 어쨌든 현실과 관련이 없습니다.
1000에서 3000 또는 10,000으로 가는 것보다 1000에서 0으로 가는 것이 훨씬 쉽습니다.
심한 진주...