저작권
사토 유키오 - 책 전반에 걸쳐 체계적으로 피어슨의 상관 계수가 발명되었습니다. 그가 한 일을 알고 있는지 궁금합니다. 평균 없이 상관 관계를 계산하는 것은 문제입니다! 플러피 죄송합니다.
p.4. 테스터에서 재생할 수 있습니다 - 코딩으로 자신을 괴롭히지 않고 순방향 테스트.
p.5. 먼저 테스트 후 보고서를 처리하는 스크립트로 제한하여 이에 대한 의미가 있는지 확인할 수 있습니다.
1 도그마 - 역사는 반복됩니다(검증 대상).
메인(1)부터 시작해야 합니다.
내 경험에 따르면 역사는 반복되지 않습니다.
"1"이 증명될 때까지는 정글로 더 올라갈 가치가 없습니다.
결정해야합니다 - 반복, 반복하지 않습니다. 더 쉽게.
sergeev :
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
우선 프로젝트를 공개적으로 진행한 후 곡선이 어떻게 이어질 것인지 계획하고 있습니다. 따라서 알고리즘을 배치할 수 있다면 저 뿐만 아니라 기쁠 것입니다. 아이디어와 수갑을 위해 브러시로 spz를 분리하십시오.
그게 그녀야.인간
교리 - 역사는 반복됩니다. 이 논문은 명시되어야 합니다. 그렇지 않으면 모든 사람이 자신의 방식으로 논문을 이해할 것입니다.
나는 역사가 반복된다는 의미로 제안한다. 수익성 - 비수익성 기간 내에서 특정 TS에 대해 역사가 반복됩니다. 예를 들어, 우리는 두 대의 자동차를 가지고 임의로 선택한 영역에서 최적화를 수행합니다. 이제 사용 가능한 모든 데이터에 대해 이 TS를 실행하면 수익성-비수익성 기간이 있음을 알 수 있습니다. 따라서 수익성 있는 지역에서 역사는 반복되었다고 할 수 있다.4에 대해 그런 일을 했고 결과는 성배가 아니지만 발굴의 방향이 맞는 것 같다.
첫 번째 벽돌
아래는 평균 지표입니다. 평균을 기준으로 신호선 이 그려지며 종가와 평균 자체의 평균 차이로 계산됩니다. 아름다움은 하나의 평균이 사용되어 허용 가능한 결과로 계산을 크게 줄일 수 있다는 사실에 있습니다(2개의 평균에 비해). 응용 프로그램은 표준입니다.
첫 번째 플러그. 다음은 그러한 스크립트입니다. 음악원에서 수정해야 할 사항을 알려주세요.
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { double Mass[]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 },aaa= 0 ,aaa1= 0 ; int i ; for (i= 0 ;i< 10 ;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert ( "Расчет средней вручную = " ,aaa1/ 10 ) ; aaa=SimpleMA( 0 , 10 ,Mass) ; Alert ( "Расчет средней стандартной библиотекой = " ,aaa) ; }
- www.mql5.com
예고편에서는 상관관계 계산 클래스와 지표가 적용 예입니다.
그 로쉬
알겠습니다. 물러서세요. 때리기를 위한 SPZ.
어드바이저 내부에 테스터를 만들 필요가 있을 것입니다. 존경받는 커뮤니티의 누군가가 아이디어를 공유할 수도 있습니다.
Rosh :
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
이제 풀 타임 테스터가 코드에 연결하기 위해 클래스로 배치되는 경우. 나는 솔직히 그와 결혼할 것이다.
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오늘 플레이했습니다. 나는 상관관계가 있는 차트의 일부를 선택했고 하나는 최적화했고 다른 하나는 실행했습니다. 결과는 고무적입니다.
안녕하세요
Expert Advisor 작성에 관한 프로젝트를 하나 실행해보고 싶습니다.
Plz는 가능한 한 출처를 나타내는 장점에 대한 범람, 의견 및 제안을하지 마십시오. 어떤 종류의 진술이 이루어지면 plz는 추가 형식화 및 검증을 위해 정확한 정의를 제공합니다. 트렌드와 플랫, 미안하지만 모두가 자신의 방식으로 이해합니다. 선형 회귀 분석을 수행하고 기울기와 분산에 대해 이야기하는 것이 좋습니다.
따라서 목표는 다음과 같습니다.
자기 적응형 전문가 고문 작성하기
나가는 전제 조건
1 도그마 - 역사는 반복됩니다(검증 대상). 내가 관찰한 바에 따르면 시장의 이미지는 반복된다. 회귀 각도 분산 및 가격과의 교차 기간 . 예를 들어 현재 순간과 과거 데이터의 상관 관계를 통해 동일한 섹션을 찾을 수 있습니다.
2 시장의 어떤 부분이든 수학적 모델을 작성할 수 있습니다(차를 다시 최적화하는 데 검사가 충분히 필요하지 않으며 선택한 지역의 시장을 적절하게 설명할 것입니다).
3 어떤 시스템이 현재 순간과 유사한 이력에서 작동했다면 현재 순간에 합리적으로 잘 작동해야 합니다(검증 대상).
4 EA는 꾸준히 일하다 (병합하지 않음), 최적화 기간보다 몇 배 더 긴 기간에, 자기자본에 대한 작업의 결과를 분석하는 기능이 있는 경우 거래를 금지하거나 허용하는 것(선택됨). 이것은 가상 거래를 나타냅니다.
5 ......
필요한
1 현재 순간에 대한 "유사성"의 분석 블록.
2 현재 순간 선택
ㅏ 시간 창 일, 주, 월, 분기를 가져 가라.
비 보고 지점의 경우 해당 기간의 최소값, 최대값을 취합니다.
씨 지그재그 골절은 거의 동일합니다.
D 현재 순간이 적어도 n 이 될 때까지 반복 촛불이 없을 것이다 적어도 n + m 촛불의 역사와 유사합니다.
3 두 기간을 비교하는 방법.
ㅏ Spearman의 상관관계.
비 기능의 유사도 측정. (사토 유키오 "신호 처리 첫 지인 61쪽”)
씨 …
4 거래 전략을 얻기 위해 어드바이저 내부의 어드바이저를 선택된 간격으로 최적화하는 기능 파형 , RSI, CCI … 및 최적의 매개변수
5 자기자본분석, 가상거래, 거래허용 또는 금지기능
ㅏ 마지막 n 거래
B 마지막 인출 이후 거래 횟수
씨 ….
나는 홍수를 제외하고 모든 소맷부리와 코멘트를 읽는 것을 기쁘게 생각합니다.