트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩

mytarmailS 2022.10.05 13:13 #27741

Aleksey Nikolayev #:

제가 알기로는 사용하는 C++ 컴파일러와 Rtools(윈도우용)의 버전에 따라 다릅니다. 저는 거기까지 올라가지 않았고, 최대값은 STL이었는데 아무런 문제가 없었습니다.

고마워요, 방법에 대한 자습서를 찾았지만 아직 할 수 없습니다....

Uladzimir Izerski 2022.10.05 14:51 #27742

Maxim Dmitrievsky #:
프랙탈은 아무도 해결하지 못했나요? 그리고 유익한 마크업도요.

봇을 실행해볼게요.

아주 간단할 거예요 시간이 없으니까요. 한 시간 안에 할 수 있어요.

하지만 많은 생각이 들어갔어요

분류되는 BP와 관련된 것이라면 어떤 속성이든 상관없습니다.

특히이 스레드의 경우 이제 30 분 동안 OHLC 만 사용하여 화살표 표시기를 대략적으로 스케치했습니다.

이것은 필터와 다른 트릭이없는 첫 번째 미리보기이며 OHLC 만 있습니다. 이 알고리즘은 모든 TF에서 작동합니다.

좋든 싫든 재무 차트의 깊이와 의미를 이해하지 못하면 R 키와 Python은 도움이되지 않습니다. 물론 무례해서 죄송합니다.

Maxim Dmitrievsky 2022.10.05 14:53 #27743

Uladzimir Izerski #:

특히 이 스레드에서는 30분 동안 OHLC만 사용하여 화살표 표시기를 대략적으로 스케치했습니다.

이것은 필터가없는 첫 번째 미리보기이며 다른 트릭은 OHLC 만 없습니다. 이 알고리즘은 모든 TF에서 작동합니다.

좋든 싫든 재무 차트의 깊이와 의미를 이해하지 못하면 R 키와 Python은 도움이되지 않습니다. 물론 무례해서 죄송합니다.

비과학적인데 백테스트는 어디에 있나요?

SQL로 할 수 있으며, 가장 중요한 것은 증명입니다.

СанСаныч Фоменко 2022.10.05 15:03 #27744

Valeriy Yastremskiy #:

차이/증분, 속도/가속도, 스프레드/복도 및 그 평균을 확인할 수 있습니다.

측정할 다른 항목이 생각나지 않습니다.(

지표 ....

목록에 다른 것은 필요하지 않습니다.

모든 것은 목표 변수에 대한 피처의 영향 정도를 결정하는 충분히 빠른 알고리즘으로 귀결됩니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 알고리즘은 상관관계가 아니며 MO 알고리즘에서 특성의 중요도가 아닙니다.

특성의 품질은 목표 변수에 미치는 영향의 가변성 정도입니다.

이 영향력의 수치적 추정치에서 10% 미만의 변동성으로 충분히 영향력 있는 특성(제 용어로 예측력이 높은 특성)을 찾으면 만족할 것입니다. 거의 모든 MO 알고리즘의 예측 오차는 40% 미만이거나 운이 좋으면 20%까지 따라잡을 수 있습니다.

이것이 전체 계획입니다.

Uladzimir Izerski 2022.10.05 15:06 #27745

Maxim Dmitrievsky #:

비과학적인데 백테스트는 어디 있죠?

SQL로 할 수 있으며, 중요한 것은 증명입니다.

왜 백테스트인가요?

테스터에서 할 수 있는 것처럼 기록을 들여다보지 않고 실시간 현재 차트를 볼 수 있기 때문입니다.

금융 시장은 장어처럼 살아 있고 미끄러운 곳입니다. 특별한 접근 방식이 필요합니다.

그리고 평생 과학적인 작업을 할 수 있습니다. 무슨 소용이 있을까요? )) 나는 보고, 보고, 웃습니다.)))

Andrey Dik 2022.10.05 15:10 #27746

Uladzimir Izerski #:

왜 백테스트인가요?

테스터처럼 기록을 들여다보지 않고 실시간 현재 차트를 볼 수 있습니다.

금융 시장은 장어처럼 살아 있고 미끄러운 곳입니다. 특별한 접근 방식이 필요합니다.

그리고 평생 과학적인 작업을 할 수 있습니다. 무슨 소용이 있을까요? )) 보고, 보고, 웃고.)))

실시간 그래프에서 역사를 들여다볼 수 없다면요?

Uladzimir Izerski 2022.10.05 15:16 #27747

Andrey Dik #:

실시간 차트에서 기록을 볼 수 없나요?

한 발 앞서 기록을 들여다본다는 뜻입니다. 테스터에서 할 수 있지만, 일부 사람들은 개인적인 이득을 취하기 위해 이를 이용하기도 합니다. 당신은 아니죠. 제가 지켜본 바로는 좋은 알고리즘을 가지고 계시네요. 저는 이 접근 방식이 마음에 듭니다.

방금 무릎을 꿇고 이 지표를 만들었어요. 솔직히 말해서요.

어떤 도구와 TF도 설정할 수 있습니다. 테스트해 볼게요.

Maxim Dmitrievsky 2022.10.05 15:35 #27748

가장 어려운 것은 데이터 조작이며, 팬더 또는 다른 아날로그를 배우면 거의 모든 전략이 문제가되지 않습니다. 또는 SQL 쿼리를 통해 조건별로 선택할 수도 있습니다. 둘 다 빠르게 작동합니다.

루프를 엄격하게 사용하는 시나리오는 보이지 않으며, 대부분 데이터 세트에서 선택하는 경우가 많습니다.

Uladzimir Izerski 2022.10.05 16:08 #27749

Maxim Dmitrievsky #:
가장 어려운 것은 데이터 조작이며, 팬더 또는 다른 아날로그를 배우면 거의 모든 전략이 문제가되지 않습니다. 또는 SQL 쿼리를 통해 조건별로 선택할 수도 있습니다. 둘 다 빠르게 작동합니다.

루프를 엄격하게 사용하는 시나리오는 보이지 않으며, 대부분 데이터 세트에서 선택하는 경우가 많습니다.

제 경우에는 루프조차 사용하지 않습니다. 즉시 계산합니다.

그래프에 손으로 화살표를 넣는다고 생각하지 마세요))))

mytarmailS 2022.10.05 16:11 #27750

Uladzimir Izerski #:

특히 이 스레드에서는 30분 동안 OHLC만 사용하여 화살표 표시기를 대략적으로 스케치했습니다.

이것은 필터가없는 첫 번째 미리보기이며 다른 트릭은 OHLC 만 없습니다. 이 알고리즘은 모든 TF에서 작동합니다.

좋든 싫든 재무 차트의 깊이와 의미를 이해하지 못하면 R 키와 Python은 도움이되지 않습니다. 물론 무례해서 죄송합니다.

거래는 어디에서 시작하나요?

마크가 있는 시가에 오픈할까요, 아니면 마크가 있는 종가에 닫을까요, 아니면 다음 캔들에서 열까요?

트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2775