비유는 꽤 이해할 수 있지만 완전히 개발되지는 않았습니다) 시장의 각 "입자"는 반사적으로 시장을 전체적으로 이해하려고 시도합니다 (예 : 추론 등). 이것은 모든 것을 많이 바꾸고 단순한 파동 접근 방식으로는이 "물리학"을 "포착"하는 것이 거의 불가능합니다.
모든 크리켓(입자)은 자신의 위치를 알고 있어야 합니다.) 물론 동일한 거래자 층이 있다고 가정 한 후 거래소 또는 모든 거래소의 데이터)))) 금액 / 수량 및 주문 유형별로 거래 조각의 각 틱에 대한 데이터가 있으면 좋을 것이며 삶이 더 쉬울 것입니다. 그러나 이것은 간접적으로 공개 할 수있는 범죄 정보이지만, 인터넷에서이 정보를 수년에 걸쳐 합계로 분석하기위한 초기 조치와 알고리즘 TS 형성을위한 거래 수 / 볼륨에 대한 계시를 보았지만 공개 할 수있는 간접적 인 범죄 정보입니다.)
물론 간단한 웨이브 거래는 잡히지 않습니다. 그러나 우리는 거의 동일한 생각을 가지고 있으며, 특정 장시간 재생되는 낮은 컴플리션 신호 / 구성 요소를 골라 내거나 슬라이스에 대한 인식과 페이드 감지, 새로운 신호의 출현 및 장시간 재생되는 신호 찾기를 고려하여 역학에서 신호의 동작에 대한 그림을 구축하는 것입니다.
Maxim Dmitrievsky #: 보통 그들은 직감으로 발견되고 오래 살지 않습니다 )
그래서 주제가 국방부에 관한 것이기 때문에 모든 종류의 옵션 검색을 좋아하고 때로는 하나를 찾는 것이 나쁘지 않습니다.
신호는 항상 (거의) 같은 방식으로 발견되지만 그 수명은 매우 다릅니다. 완벽하게 오랫동안 (대형 TF에서 수신되는 경우) 작동 할 수 있지만 가짜로 판명 될 수도 있고 그 과정에서 크게 변경 될 수도 있습니다. 따라서 불행히도 어디에도 꿀이 없습니다).
대체로 이들은 이념적으로 다른 접근 방식일 뿐입니다. 하지만 저는 개인적으로 비효율성을 찾는 것이 비효율성이 아니라 비효율성이 발생하는 신호에 초점을 맞추기 때문에 비효율성을 찾는 것이 덜 신뢰할 만하다고 생각합니다. 비효율은 사자가 잡아먹은 먹이의 잔해를 먹으러 오는 작은 포식자와 같습니다. 이들은 날씨를 조금 변화시키지만 사자가 없었다면 이들은 전혀 존재하지 않았을 것입니다. 물론 하이에나 무리가 사자를 쫓아낼 때도 있지만, 그 반대의 경우가 훨씬 더 자주 발생합니다.
특정 가격 수준에서 상품을 구매하고, 이를 위해 시계열(공급업체의 가격 변동)을 분석한 다음 더 싼 사람에게서 구매한 다음 더 비싼 사람에게 판매합니다. 그리고 창고를 유지할 필요가 없습니다 😄. 저는 이렇게 봅니다))
누군가가 물물교환을 하려면 다른 누군가가 현실 세계에서 실제 일을 해야 하므로 매우 특수한 경우입니다. 이 스프레드는 언젠가는 수렴하고 (비 효율성이 닫히고) 무료 이익이 증발하고 새로운 것을 찾아야하며, 바보가 거의없고 아무도 돈을 공짜로주고 싶어하지 않기 때문에 찾을 수 있을지 여부는 의문입니다. 그리고 제조업체는 작동했던 것처럼 계속할 것입니다.
제 생각에 가격 변동은 한 방향 또는 다른 방향으로 이루어진 거래의 결과입니다. 시장에는 일정 시간 동안 동시에 많은 다방향 거래가 이루어집니다. 이를 설명하는 가장 좋은 모델은 랜덤 워크입니다. 그러나 이러한 방황을 설명하는 확률은 고정되어 있지 않으며 시간이 지남에 따라 변합니다. 사실 이러한 확률은 시장을 설명할 때만 물리적인 의미를 갖습니다. 그리고 트레이더가 보는 가격 차트는 확률의 시간 의존성과 관련하여 필수적입니다. 가격 차트를 차별화하면, 즉 수익률을 분석하면 행복할 것 같습니다. 그러나 모든 것이 그렇게 간단하지 않습니다. 현재 확률은 여러 시장 참여자 그룹의 거래 확률을 합한 것입니다. 원칙적으로 장기 투자자-금리 차이에 초점을 맞춘 모든 종류의 펀드, 은행, 산업가, 중기 투기자, 단기 투기자 등 그러한 그룹이 너무 많지 않습니다. 각 그룹의 거래 전략은 크게 다르지 않으며 그룹 내에서 거래 할 확률은 때때로 빠르게 전환 될 수 있지만 일정 기간 동안 선형적이고 고정되어 있습니다. 원칙적으로 칼만은 각 시장 참여자 그룹에서 거래할 확률을 예측하는 데 이상적입니다. 여기서 문제는 이들을 분리하는 방법, 즉 각 그룹의 통계적 특성을 추출하는 방법입니다. 원칙적으로 가장 효과적인 접근법 중 하나는 칼만을 머신러닝 방법과 함께 사용하는 것이지만, 그 방법을 잘 모르겠습니다.
sibirqk 투자자-금리 차이에 초점을 맞춘 모든 종류의 펀드, 은행, 산업가, 중기 투기자, 단기 투기자 등 그러한 그룹이 너무 많지 않습니다. 각 그룹의 거래 전략은 크게 다르지 않으며 그룹 내에서 거래 할 확률은 때때로 빠르게 전환 될 수 있지만 한동안 선형적이고 고정되어 있습니다. 원칙적으로 칼만은 각 시장 참여자 그룹에서 거래할 확률을 예측하는 데 이상적입니다. 여기서 문제는 이들을 분리하는 방법, 즉 각 그룹의 통계적 특성을 추출하는 방법입니다. 원칙적으로 가장 효과적인 접근법 중 하나는 칼만을 머신러닝 방법과 함께 사용하는 것이지만, 그 방법을 잘 모르겠습니다.
Вообще думаю мощности уже скоро позволят более полные разложения на близких участках много и анализ изменения синусоид или может других простейших функций. возможно только приблизиться в точке анализа к реальному времени. нет возможности в двух рядом стоящих разложениях сопоставить синусоиды
신호는 항상 (거의) 동일한 방식으로 검색되지만 그 수명은 매우 다를 수 있습니다. 완벽하게 오랫동안 작동 할 수 있지만 (대규모 TF에서 수신되는 경우) 가짜로 판명 될 수도 있고 그 과정에서 크게 변경 될 수도 있습니다. 따라서 불행히도 어디에도 꿀이 없습니다)
대체로 이들은 이념적으로 다른 접근 방식 일뿐입니다. 그러나 저는 개인적으로 비효율성을 찾는 것이 비효율성이 아니라 비효율성이 발생하는 신호에 주목하기 때문에 비효율성을 찾는 것이 덜 신뢰할 만하다고 생각합니다. 비효율은 사자가 잡아먹은 먹이의 잔해를 먹으러 오는 작은 포식자와 같습니다. 이들은 날씨를 조금 변화시키지만, 사자가 없었다면 이들은 전혀 존재하지 않았을 것입니다. 물론 하이에나 무리가 사자를 쫓아낼 때도 있지만, 그 반대의 경우가 훨씬 더 자주 발생합니다.
시세 차트에 신호가 있다는 것은 그 안에 미래에 대한 정보가 담겨 있다는 뜻입니다. 그러나 차트는 현재와 과거 기간의 실제 환율을 반영할 뿐이므로 미래에 대한 정보는 포함하지 않습니다. 비효율성은 신호가 아닌 동일한 결과가 여러 번 또는 여러 번 반복될 확률이 높은 상황입니다. 또한 비효율성은 다른 숨겨진 또는 명시적인 프로세스를 반영할 뿐이므로 신호가 아닙니다.
비효율성은 시장에서 할인되지 않은 정보입니다.
여기서 신호라는 개념은 이해를 단순화하지도 않고 새로운 정보를 추가하지도 않기 때문에 불필요한 개념입니다. 그러나 효율적인 시장의 개념은 유익하고 주제에 더 가깝고 더 광범위하기 때문에 매우 잘 맞습니다.
Maxim Dmitrievsky #: 시세 차트에 신호가 없다는 것은 차트에 미래에 대한 정보가 있다는 뜻입니다. 그러나 시세 차트는 현재와 과거 기간의 실제 환율을 반영한 것이므로 미래에 대한 정보는 포함하지 않습니다. 비효율성은 신호가 아닌 동일한 결과가 여러 번 또는 여러 번 반복될 확률이 높은 상황입니다. 또한 다른 숨겨진 또는 명시적인 프로세스를 반영할 뿐이므로 신호가 아닙니다.
여기서 신호라는 개념은 이해를 단순화하지 않고 새로운 정보를 추가하지 않기 때문에 불필요합니다. 그러나 효율적인 시장이라는 개념은 유익하고 주제에 더 가깝기 때문에 매우 잘 맞습니다.
황토 회귀가 하나 있습니다. 그게 더 낫습니다. 디트렌딩은 최대한의 정보를 남겨야하며 이미 위에 썼습니다.
비유는 꽤 이해할 수 있지만 완전히 개발되지는 않았습니다) 시장의 각 "입자"는 반사적으로 시장을 전체적으로 이해하려고 시도합니다 (예 : 추론 등). 이것은 모든 것을 많이 바꾸고 단순한 파동 접근 방식으로는이 "물리학"을 "포착"하는 것이 거의 불가능합니다.
모든 크리켓(입자)은 자신의 위치를 알고 있어야 합니다.) 물론 동일한 거래자 층이 있다고 가정 한 후 거래소 또는 모든 거래소의 데이터)))) 금액 / 수량 및 주문 유형별로 거래 조각의 각 틱에 대한 데이터가 있으면 좋을 것이며 삶이 더 쉬울 것입니다. 그러나 이것은 간접적으로 공개 할 수있는 범죄 정보이지만, 인터넷에서이 정보를 수년에 걸쳐 합계로 분석하기위한 초기 조치와 알고리즘 TS 형성을위한 거래 수 / 볼륨에 대한 계시를 보았지만 공개 할 수있는 간접적 인 범죄 정보입니다.)
물론 간단한 웨이브 거래는 잡히지 않습니다. 그러나 우리는 거의 동일한 생각을 가지고 있으며, 특정 장시간 재생되는 낮은 컴플리션 신호 / 구성 요소를 골라 내거나 슬라이스에 대한 인식과 페이드 감지, 새로운 신호의 출현 및 장시간 재생되는 신호 찾기를 고려하여 역학에서 신호의 동작에 대한 그림을 구축하는 것입니다.
보통 그들은 직감으로 발견되고 오래 살지 않습니다 )
신호는 항상 (거의) 같은 방식으로 발견되지만 그 수명은 매우 다릅니다. 완벽하게 오랫동안 (대형 TF에서 수신되는 경우) 작동 할 수 있지만 가짜로 판명 될 수도 있고 그 과정에서 크게 변경 될 수도 있습니다. 따라서 불행히도 어디에도 꿀이 없습니다).
대체로 이들은 이념적으로 다른 접근 방식일 뿐입니다. 하지만 저는 개인적으로 비효율성을 찾는 것이 비효율성이 아니라 비효율성이 발생하는 신호에 초점을 맞추기 때문에 비효율성을 찾는 것이 덜 신뢰할 만하다고 생각합니다. 비효율은 사자가 잡아먹은 먹이의 잔해를 먹으러 오는 작은 포식자와 같습니다. 이들은 날씨를 조금 변화시키지만 사자가 없었다면 이들은 전혀 존재하지 않았을 것입니다. 물론 하이에나 무리가 사자를 쫓아낼 때도 있지만, 그 반대의 경우가 훨씬 더 자주 발생합니다.
특정 가격 수준에서 상품을 구매하고, 이를 위해 시계열(공급업체의 가격 변동)을 분석한 다음 더 싼 사람에게서 구매한 다음 더 비싼 사람에게 판매합니다. 그리고 창고를 유지할 필요가 없습니다 😄. 저는 이렇게 봅니다))
누군가가 물물교환을 하려면 다른 누군가가 현실 세계에서 실제 일을 해야 하므로 매우 특수한 경우입니다. 이 스프레드는 언젠가는 수렴하고 (비 효율성이 닫히고) 무료 이익이 증발하고 새로운 것을 찾아야하며, 바보가 거의없고 아무도 돈을 공짜로주고 싶어하지 않기 때문에 찾을 수 있을지 여부는 의문입니다. 그리고 제조업체는 작동했던 것처럼 계속할 것입니다.
#26694
속도 분리(단거리, 중거리, 장거리).
진폭 분리.
신호는 항상 (거의) 동일한 방식으로 검색되지만 그 수명은 매우 다를 수 있습니다. 완벽하게 오랫동안 작동 할 수 있지만 (대규모 TF에서 수신되는 경우) 가짜로 판명 될 수도 있고 그 과정에서 크게 변경 될 수도 있습니다. 따라서 불행히도 어디에도 꿀이 없습니다)
대체로 이들은 이념적으로 다른 접근 방식 일뿐입니다. 그러나 저는 개인적으로 비효율성을 찾는 것이 비효율성이 아니라 비효율성이 발생하는 신호에 주목하기 때문에 비효율성을 찾는 것이 덜 신뢰할 만하다고 생각합니다. 비효율은 사자가 잡아먹은 먹이의 잔해를 먹으러 오는 작은 포식자와 같습니다. 이들은 날씨를 조금 변화시키지만, 사자가 없었다면 이들은 전혀 존재하지 않았을 것입니다. 물론 하이에나 무리가 사자를 쫓아낼 때도 있지만, 그 반대의 경우가 훨씬 더 자주 발생합니다.
시세 차트에 신호가 없다는 것은 차트에 미래에 대한 정보가 있다는 뜻입니다. 그러나 시세 차트는 현재와 과거 기간의 실제 환율을 반영한 것이므로 미래에 대한 정보는 포함하지 않습니다. 비효율성은 신호가 아닌 동일한 결과가 여러 번 또는 여러 번 반복될 확률이 높은 상황입니다. 또한 다른 숨겨진 또는 명시적인 프로세스를 반영할 뿐이므로 신호가 아닙니다.
)))) 당신은 정의로 무언가를 과도하게 사용했습니다.
)))) 정의를 너무 많이 생각하시는군요.