John Ehlersの全指標... - ページ 61

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追記：オリジナルと全く同じに作られたサイン波インジケーターです（「Rocket science for traders」の本の中にtradestationのコードがありました）さて、Ehlersが言うsince wave indicatorと、それをFXの時系列に適用するときのトレイは、二つの異なるものだということが分かるでしょう。また、正弦波の計算を調整するために周期を使用しているバージョンもありますが、そうすると、見た目がきれいで滑らかな値しか得られませんが、大きな間違いを犯すことになります。

メタトレーダー版とトラデステーション版の両方を添付します。

私の意見では、サイン波インジケータは無視されるべきです。一方、ヒルベルトホモダイン識別器は、位相累積のソースとして使用し、それを（エーラーの計算方法と使用方法からいくつかの変更と逸脱がありますが）適応型指標に非常に有用なツールであることが証明されており、我々はかなりの数の指標にそれを使用してきました。それでも、直接的には使わず、間接的に他の指標の計算の 修正値として使っているわけです。正弦波インジケータにそのような可能性はないと思います（周期部分は修正として使用できますが、周期をより使いやすくするために平滑化を使用しようとするよりも、それに似たものを訴える方がずっと良い方法があります）。

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長くなってしまいましたが、 )

これは試してみてください、しかし、あなたはそれがどのように間違っていることができます見ることができると思います。また、igoradのサイクル周期を利用したバージョンもありますが、こちらはトレンドの推定に大きな誤差があり、Ehlersのサイン波インジケータをトレードで使うのに面白みを感じなかった理由でもあります。とにかく、試してみてください。誰にもわからない。たぶん、私は何かを見逃している

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PS: このバージョンは、新しいメタトレーダー4で動作し、動作するように外部インジケータを必要としません。

ファイル:
ehlers_sinewave.mq4  6 kb
sine_wave.eld  10 kb
 

このバージョンもあります。

ファイル:
sinewave3.1.mq4  7 kb
 

実験としてこの2つを追加しました：1つはrsiのEhlers sine wave、もう1つはストキャスティックの Ehlers sine waveです。正弦波が価格そのものではなく、他の「価格」ソースに使用できるかどうか、またそのような場合にオリジナルのJohn Ehlersのコードの結果はどうなるか（正弦波インディケータの有用性の推定として）を見るためのいくつかの玩具です。

 

SSAと比較すると、面白いですね。

mladen:
実験として、この2つを追加しました：1つはrsiのEhlersサイン波、もう1つはストキャスティックのEhlersサイン波です。正弦波が価格そのものではなく、他の「価格」ソースに使えるかどうか、その場合、オリジナルのJohn Ehlersのコードの結果はどうなるかを見るためのいくつかのおもちゃ（正弦波インディケータの有用性の推定のようなもの）。
 
hughesfleming:
私の意見ですが、Nigel,

48小節の期間制限に殺されそうです。サイクル抽出のスレッドを見れば、あなたを助けるツールを見つけることができます。最強のサイクルは48本よりずっと長い。エーラスは、長い周期をトレンドとみなす傾向があります。彼は彼のコロナチャートで同じことをしたし、誰もが彼らは非常にうまく動作しない理由を不思議に思う。

私は、あなたが正しい道を歩んでいると思いますが、ここは見るべき場所ではないかもしれません。

よろしくお願いします。

アレックス

編集：私なら、上級エリートのセクションでGoerzelブラウザを勉強し、異なる期間の長さにどう反応するかを見るために手動で指標をチューニングすることから始めます。これは、適応型指標に真っ先に飛びつくよりも、より良いスタート地点になると思います。また、「ルックバック・インジケータ」のセクションも役に立ちます。

親愛なるアレックス

あなたの親切なアドバイスに感謝します。

よろしくお願いします。

Nigel

 
fajst_k:
長さ48は最適化して変更することができます。個人的には、1分足チャートで400までの長さを試してみました。

彼が「ルーフリング・フィルター」と呼んでいるものは、長さの周期を通過させるバンドパス・フィルターに過ぎない。

例えば48-10のような長さのサイクルを通過させるバンドパスフィルタで、このアイデアは彼が90年代にトレーディングに使用するために始めたもので、今は新しい名前になっている。

とにかく、私はルーフィングフィルタとスーパースムーザーをかなり深く評価しました。私は170の入力を持つAIシステムを持っています。

入力が170個あるAIシステムなので、まずSSで前処理をする前に入力系列を滑らかにすることを試してみました。

1番目のケースでは、利益係数は平滑化しない場合と同じでしたが、2番目のケースでは、PF

は常に 生データより低く なりました。

その後、ルーフフィルタ自体の挙動を深く観察したところ、オーバーシュートする傾向が非常に強いことがわかりました。

オーバーシュートする強い傾向、ちょうど例えばRSIと一緒にそれをプロットし、あなたは私が何を意味するか表示されます。

これは非常に望ましくない動作で、余計なノイズを発生させ、トレードを狂わせることになります。

そのため、おそらくこれと長いサイクルをカットすることがプロフィット・ファクターの低下を招いているのでしょう。このシステムは数千のトレードを行うので、結果は重要です。

クシシュトフ

親愛なるKrzystof。

調査結果をありがとうございました。その後、Ehlerのインジケータの中で、お勧めのものがあれば教えていただけますか？もちろん、インジケータだけではトレーディングシステムは成り立ちません。

ありがとうございました。

Nigel

 
Nigel99:
親愛なるKrzystof。

ありがとうございました。その後、Ehlerのインジケーターを愛用されているのでしたら、教えていただけますか？もちろん、インジケータだけではトレーディングシステムは成り立ちません。

回答

Nigel

最近気づいたので、回答が遅くなりました。今のところ、私の好みのリストにはEhlerのインジケータはありません。

私は彼の作品をかなり深く研究しています。

私は1分足チャートで戦略を立てようとしているのですが、彼のフィルターが1分足のFOREXデータで機能しているのを見つけることができません。

サイクルのある別のデータでは機能するのかもしれません。

Krzysztof

 

トレーダーのためのロケット・サイエンス

電子書籍が好きな皆さん、ここにJ.Ehlersのトレーダーのためのロケットサイエンスのためのダウンロードリンクが あります.

 

Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi（ダミアーニ・RSTD・エンハンスド・シグナル・トゥ・ザ・ノイズ・インディ

Rocket Science for Tradersで紹介されているHomodyne_Discriminatorを含むHilbert変換のアイデアを使ったDamiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indiのMladenによる修正バージョン です。

 
mrtools:
これはt3シグナル点線のママオシレーターで、新しいmt4ビルドにも対応しています。

ありがとうございます...いい仕事してますね...

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