ゴゲッターEA - ページ 6

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少しはマシになった

まだバグが多いんだけど...。

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少しはマシな設定になったが

まだまだやることはあります。

使用は自己責任でお願いします。

[asmatic]

バックテストについて

このリンクを読んでください

http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

を読んで、90%のモデリング品質でテストしてください。

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asmatic:
このリンク先を読んで

http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

を読んで、90％のモデリング品質でテストしていただけませんか？

アルパリのデータをヒストリーセンターに正しく取り込むのに苦労しています...惨敗です。もっと自分のプラットフォームにインストールすることに成功している人が、より良いテストを出してくれることを期待するしかありません。また、モデリングの質も向上してほしいです。メタトレーダーが主張する "work in process "が、実際にヒストリカルデータの問題を改善するのを見るまでは、私が得られる最高のものでやり過ごすつもりです。

昨夜投稿したレポートが、今日も重複して保存されるなんて...水曜だけなのかな。

私のテスト方法を考慮するために...

はい、スレッドを読みました...ありがとうございます...

私はいつも再計算をクリックします。

私はいつもティックモードを使用しています。

アルパリのヒストリカルデータも持っているのですが、全部が1分足ではないことは分かっています。

多分、息を吹き返したときに、2004年までのアルパリの1分足データをきちんと変換して利用できるようにするために、もう一度トライしてみるつもりです・・・。

アルパリの巨大なデータヒストリカルファイルは持っているのですが、ヒストリーセンターに取り込むことができないようです。数ギガバイトのファイルが、たった数ヶ月の1分足に凝縮されるとは、どういうわけか思えないのです。

データを変換しているのでしょうか？どうなんでしょう。明らかにまだ理解できていません。

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9気筒のうち3気筒が不調

昨晩、寝る前に妻に言ったんです。「一晩寝かせただけで、宇宙の何かが今夜と同じことを朝にはしないと決めなければ、うまくいきそうなんだけど...」と。

案の定...翌日（今日）起きてみると、なんと前日の夜と同じ時間帯に同じ設定を実行すると、朝に4600ドル勝って口座が破綻していることがわかりました。

そこで私は腕まくりをして、すべてのシグナルをバラバラにし、それぞれを再フィルタリングしましたが、何をやっても昨日と同じようにはいきませんでした...。

自分のコードに絶望した私は、サイトに戻り、昨夜ここに投稿したEAをダウンロードして、少なくとも一日働いたところからもう一度きれいにやり直した。

新しいファイルを'バックアップ'として保存して、また打ち込み始めたんだ。私はすべてのプロファイルを同時に表示するためにスプレッドシートを再構築しました...実際、私はコードを打ち込むよりもスプレッドシートで一日の大半を過ごしました...。

3回目にして、どの設定を'true'にするかでシグナルが変わることを発見したんだ。メイン・シグナルだけを使うと、違うセットのマッチが得られる...だから、それが不規則になっている原因の一つだ...何かできることがあれば、考えなければならない...。

その間に、最初にテストしたときは9つの信号が全部発射されていたのに、何度もテストし直すうちに、2つか3つを除いてほとんどの信号が消えてしまうことにも気づきました...これについても説明できません......。

本来の9気筒のうち、2〜3気筒しか残っていないため、かなり荒い走りになってしまうのです...。

その2～3本のシリンダーで、なんとか今夜は$4700の利益を出すことができましたが...。

GGSはこれと比べたら寝たきりみたいなもんだったからなあ。

私はここから何かを学んでいるのだと思います。まだよくわからないけど...。

明日、夜明けとともに素晴らしい洞察力が芽生え、私はそれを飼い慣らすことができるかもしれません？ フォースを信じるには十分だ...。

もう一つ！トレーリングストップはどうなっているんだ？

トレーリングストップの動きは見られませんし、フォワードテストで見ていると動いているのがわかります。では、なぜバックテスターでは 動かないのでしょうか？

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これはガラクタだ・・・。

数日前から稼働しているGGSの隣に、最新版のGGLを2つ目のチャートに入れました。今朝、目を覚ますと、プラットフォームがロングプログラムの設定からロットサイズを使用してショートトレードを実行したことがわかりました。2つのプログラムを並行して走らせるのは、何かがうまくいっていません。デモ 口座は大打撃です。

この2つのプログラムは互いに完全に独立しているはずなのに、なぜもう一方のプログラムに渡って何かをしているのか、さっぱり分かりません。残念

オーダリングコードを変更するのを忘れていたんだ......僕のせいだ！ オイオイ、ちょっと休憩だ

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GGLv2001 ビルド2001

まあ、買いシグナルが出たときに、ロングにショートポジションではなく、LONGポジションを持たせようとすると、かなり助かりますが...（笑）。

どうやら.htmファイルが大きすぎてアップロードできないようです 5.44 mb

なので、自分でバックテストレポートを 作成する必要がありそうです...GBPUSD 30m TF

もっとロット数を増やせると思うのですが、この程度で十分です...。

メインシグナルの勝率は559勝488敗、約1.15%で、大きな差はありませんが、1.00%を超えているので、レバレッジをかけることが可能で、私はここでそれを行いました。ロットが大きくなる3つのレベルにヒットし、さらに大きく拡大することができました。

そしてそれは、私が休んでいるとき、目の前にあるものを見るのが上手だということを証明しています。

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同じ設定で2つのテストを実行し、その後すぐに...

参考までに、デバッグを手伝ってくれている友人に見せるために、これらを投稿します。

私はまた、書き換えバージョンに取り組んでいます...。

私の目標は、プロフィットファクターが1.45を超えることと、16ヶ月間のテストデータで一貫性を持たせることです。

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という悩みに答えてもらってます...。

htmファイルが大きすぎてアップロードできませんでしたので......。

テスト中のバー 17642

モデル化されたティック数 688500

モデリング品質 89.82

初期預金 500.00

合計純利益 57158.40

粗利 160974.56

総損失 -103816.16

利益率 1.55

期待ペイオフ 29.01

絶対的ドローダウン 141.00

最大ドローダウン 5441.50 (8.77%)

相対ドローダウン 44.19% (1822.79)

総トレード数 1970

ショートポジション (ウォン %) 0 (0.00%)

ロングポジション (ウォン) 1970 (54.52%)

利益取引 (% of total) 1074 (54.52%)

損失取引 (全体に占める割合) 896 (45.48%)

最大の

利益トレード 2340.00

損失トレード -416.00

平均

利益トレード 149.88

損失トレード -115.87

最大

連勝(利益) 12 (3020.80)

連続損失（資金での損失） 14 (-239.20)

最大

連続利益（勝利数） 6138.00 (9)

連続損失（損失数） -510.80 (4)

平均

連勝 2

連敗数 2

前回のテストでのばらつきは、テスターで1分足以上のデータを使っていることが原因だと判断し、今回は1分足のデータがある11ヶ月分に限定しました。

以前のテストを互いに比較し、同じトレードで同じ時間帯にダイバージェンスを見つけることで、このケースだと考えました。EAの性能ではなく、Strategy Testerの 外挿で説明できるのでは...これは以前から提案されていましたが、どうしたらいいのか分かりませんでした。もっと過去の1分足データがあればいいのですが、とりあえずこの11ヶ月のデータがあれば十分です。

これはまだこのEAができるベストな状態ではない...EAを投稿する前に、もう少しロットサイジングをして整理するつもりだ。

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Aaragornです。

MQLを学び、EAのパフォーマンス向上に取り組んだことを誇りに思いませんか？

あなたの粘り強さと努力に祝福を送ります。