ポートフォリオPriceChannelExpertなど - ページ 15

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ポートフォリオの作成例はこちらのPDFファイル（https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12）にあります。

私はEAで同じことをするかもしれません（バックテストと実際の取引に基づいています）。

何か提案はありますか？

それは十分な情報ですか、我々はより多くの何かを必要としますか？

 
newdigital:
ポートフォリオ作成例はこちらのPDFファイル（https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12）にあります。

だから、私はEAで同じことをするかもしれません（バックテストと実際の取引も踏まえて）。

何か提案はありますか？

これで十分ですか、それとももっと必要なものがありますか？

そして、ポートフォリオについてメンバーの皆さんにお聞きしたいのですが、私はこのPDFポートフォリオを 他の20pipsシステムのために書きました。私はすべてのEAに同じことをするかもしれませんし、EAを一緒に組み合わせたり、例えばどれがどのEAと一緒に動くべきかを決めるのも簡単かもしれません。

バックテストやフォワードテストの結果に基づいて。

大丈夫でしょうか？

それとも、他のデータを追加してもいいのでしょうか？

 

最適なfを計算するためのソフトウェア。

ロシア語でごめんなさい。

ファイル:
optimalf.zip  106 kb
 

このポートフォリオで行き詰まったので、このテーマに関連するものをすべて集めることにします（このすべてを一カ所に集めるため）。

それは、http://www.emporium-sw.com/ というサイトです。

これは、いくつかのソフトウェア（30日間の試用）についてのものですが、彼らはいくつかの数式などを持っています。

 

R.Vinceによるポートフォリオ_マネジメント (5 MB)。

http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html

R.Vinceによる資金運用の数学 (500 Kb)

http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html

 

Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "Portofolio Optimization with Drawdown Constraints" (pdf) (eng.)

研究報告書2000-5号

2000年4月8日

17ページ

概要

我々は、条件付きドローダウン・アット・リスク(CDaR)と呼ばれる、新しい1パラメータ・リスク測定のファミリーを提案する。これらのリスク測度は、アクティブ・ポートフォリオ運用で考慮されるポートフォリオ・ドローダウン（アンダーウォーター）曲線の関数である。許容度パラメータ b のある値に対して、CDaR は最悪の (1-b)*100% ドローダウンの平均値として定義される。

CDaR のリスク指標は、最大ドローダウンと平均ドローダウンを限界ケースと して含んでいる。特定の例について、最大ドローダウンのケース、平均ドローダウンのケース、およびこれらの間のいくつかの中間ケースについて、最適なポートフォリオを見つけることができます。リスク測定のCDaRファミリーは、Conditional Value-at-Risk (CVaR)に類似しており、以下のように呼ばれています。

平均ショートフォール、平均アクセスロス、またはテールバリューアットリスクとも呼ばれます。実質的に安定したポートフォリオを得るための最適なリスク測定の選択方法について、いくつかの提言を行う。提案された指標を用いて、現実のポートフォリオ配分問題を解いた。

http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html

 

明日、20pipsのEAをチャート（4メジャー＋AUDUSD)に貼り付ける予定です。もしかしたら、最初のポートフォリオができるかもしれません。

入金額は25,000円、ロット数は1ロットでいいと思います。

とにかく、この20pips EAは他のEAとは違うので、試してみることにします。

こちらの例を見てくださいhttps://www.mql5.com/en/forum/174210/page12

もし、ポートフォリオが2つ3つあるのなら、このエリートセクションの中にポートフォリオ専用のサブフォーラムを作る必要があります。また、この場合、結果を株式として持ち、預金サイズの大小に応じたセットを用意することになります。間違いなく、このテーマのためのサブフォーラムが必要です（1つのスレッドでは十分ではありません）。

 
newdigital:
明日、20pipsのEAをチャート（4メジャー＋AUDUSD）に貼り付ける予定です。もしかしたら、最初のポートフォリオができるかもしれません。

入金額は25,000円、ロット数は1ロットでいいと思います。

とにかく、この20pipsのEAは他のEAとは違うので、試してみるのもいいかもしれません。

こちらの例を見てくださいhttps://www.mql5.com/en/forum/174210/page12

もし、2つ、3つのポートフォリオセットがあれば、このエリートセクションの中にポートフォリオだけのサブフォーラムを作る必要があります。そして、この場合、我々は株式として結果を持ち、大小の預金サイズのためのセットを持つことになります。間違いなく、このテーマのためのサブフォーラムが必要です（1つのスレッドでは十分ではありません）。

チャートに貼り付けたかったのですが、まずはポートフォリオ全体のMMが必要だと思います。

 

このサイト（https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries）を見て、多くの有用なものを見つけました。

しかし、問題は以下の通りです。これらのライブラリファイル(https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries)のリスクは1つのEAについてカウントされています。しかし、ポートフォリオでは1つのMetaTraderに1つから最大3つのEAを持つことになります。そして、b-Account ライブラリファイルでは、すべてが1つのEAに対して選択可能です。ポートフォリオ全体ではありません。また、あるEAは通常のMM（入金額からの％）、別のEAは西洋式のMM（入金額からの％、損失が出たらロットを減らす）、3番目のEAは分数固定MM（MMには多くの種類がある）かもしれません。そして、すべての利益は（pips単位ではなく）自己資本として計上されます。

だから、この最初のポートフォリオを実現したいのです。

すべての明細は自動的に送信され、私はそれをポートフォリオセクションにダウンロードするだけでよいので、私にとっても簡単なことである。

 

すでに2日目に最初のポートフォリオの準備を進めていますが、思ったほど簡単ではないというのが正直なところです。

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