ヘッジホッグ・システム＆EA - ページ 7 123456789101112131415 新しいコメント RobertVo 2006.04.29 17:53 #61 スメデン：やあ！また連絡くれてうれしいよ。私は死んでいません、ただFXから少し離れていただけです。さあ、搾りましょう! Grahamです。 あなたのコメントありがとうございます。私はあなたのポイントを取得し、それを修正しました。 もう一度チェックしてみてください。 http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG それは非常に面白そうです。しかし、我々はより多くのあなたが処理することはできません負け連勝を得ることを危険にさらす長い取引。だから、永遠にロットを2倍にすることはできないし、口座全体を吹き飛ばすのではなく、ある程度の限界があるはずだと思うんだ。 また、エクイティカーブは直線的で素晴らしいのですが、複利効果で指数関数的に増加させ、大きなドルを稼ぐ必要があります。だから、利益が出れば出るほど、ロットを増やしていく必要があります。そのためには、ポジションサイズを細かく制御し、優れたサイジングアルゴリズムを採用する必要があります。 皆さんへ。これからもよろしくお願いします。 RobertVo 2006.04.29 19:01 #62 もうひとつ...。 グラハムです。 シーケンスはどのように計算するのですか？ 1 ロット 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519 2ロット5TP: 2, 24, 266 ? 計算の内訳を教えていただけませんか？ また、-20pipsの損失だけなら、50pipsを完全にカバーする必要はないので、サイズを小さくするように動的に調整できると思うのですが、いかがでしょうか？ gkozlyk 2006.04.29 21:40 #63 RobertVo: もう一つ....グラハム シーケンスはどのように計算するのですか。 1ロット10TP：1、7、42、253、1519 2ロット5TP：2、24、266 ? 私のために計算の内訳を説明していただけませんか？ また、-20pipsの損失だけであれば、50pipsを完全にカバーする必要はないので、サイズを小さくするように動的に調整できると思うのですが、いかがでしょうか？ 私の計算方法は、次のロットサイズは、損失を置き換えるだけでなく、うまくいけばそれに見合うだけの利益も含まれるという事実の下にあります。 ですから、1ロットの10TPでは、1ロットから始めます。 計算は取引の片側で行い、もう片側は常に利益で決済することに留意してください。 つまり、10TPと50のストップで1日目に10pipsを獲得したいのです。 ストップアウトした場合、-50ピップスなので、2日目は-60ネット（+10から-50の差）で開始し、さらに10ピップス欲しいので、収益のために7ロットで取引を行い、それゆえ1から7へ移動します。 さて、2日目に損失を出した場合、前日から-60、2日目は-(7*50または350)となり、1日目と2日目をカバーするために3日目に(350+60+10)pipsを生成し、さらに収益を上げる必要があるので、42ロット、などです。 5TP50SLでは、TPとSLが離れているため、すぐに急降下してしまいます。 お役に立てれば幸いです。 グラハム gkozlyk 2006.04.29 21:41 #64 RobertVo: スメデン：やあ！また連絡できて嬉しいよ。私は死んでいません、ただFXから少し離れていただけです。さあ、ミルクを飲もう!グラハムです。 コメントありがとうございます。ご指摘を受け、修正しました。 もう一度確認してみてください。 http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG それは非常に面白そうです。しかし、我々はより多くのあなたが処理することはできません負け連勝を得ることを危険にさらす長い取引。だから、永遠にロットを2倍にすることはできないし、口座全体を吹き飛ばすのではなく、ある程度の限界があるはずだと思うんだ。 また、エクイティカーブは直線的で素晴らしいのですが、複利効果で指数関数的に増加させ、大きなドルを稼ぐ必要があります。だから、利益が出れば出るほど、ロットを増やしていく必要があります。そのためには、ポジションサイズを細かく制御し、優れたサイジングアルゴリズムを開発する必要があります。 皆さんへ。これからもよろしくお願いします。 私は、損失を減らし、さらに成長できるような方法を考えています。 数日中に発表する予定です。 グラハム mike4X 2006.04.30 00:21 #65 おいサンプソン。 このEAに何か進展はありますか？ 異なる通貨を異なる開始時間（ペアの取引が一服している時）にテストしたくてうずうずしています。 また、T/PレベルやS/Lレベルを微調整することもできます。 Mike4Xです。 RobertVo 2006.04.30 00:24 #66 解説をどうもありがとうございました。 2005/2/17から2005/9/8までバックテストをして みました。 取引ミニ口座、開始残高10000ドル。 一度だけ4連敗を叩き出し、口座を完全にふっとばします。写真を見てください。 このシステムを長く使っていて、安定した一定の利益に慣れてくると、ある日、目が覚めたら口座がゼロかそれ以下になっていた・・・というのは、特に怖いことです。 どんな選択肢があるのでしょうか？ ファイル: stats.png 10 kb gkozlyk 2006.04.30 01:41 #67 皆さん、「第三の貿易」とでもいうべきものをご紹介します。通常、第三の車輪はあまりうまくいきませんが、ヘッジホッグの場合はまだ提示されていないものを提供できると思います。また、私の考えを裏付ける統計やスプレッドシートも掲載しています。 私はここで自分自身を説明するために最善を尽くしますので、答えが下にあるような大量の質問を投稿する代わりに、それを理解するために慎重に、または何度も読んでください。 とはいえ、ここからが本題です。 ここ数日、ヘッジホッグはそれ自体で、遅行指標や人間の介入を必要としない、100％機械的なシステムになり得ることを実感しています。ヘッジホッグが機能する理由は、マーチンゲール取引によるロットスケーリングにありますが、テイクプロフィット（TP）がストップロス（SL）の数分の一であり、それ以上ではない点にも主な問題点があります。通常の取引では、成功するトレーダーは一般的にTPとSLの比率を少なくとも1以上、つまり潜在的な利益が潜在的な損失よりも大きくなるようにします。残念ながら、今までのヘッジホッグでは、10TPと50SLの比率は0.2（10/50）、EurJpyでは12TP/50SLまたは0.24、GbpJpyでは15TP/50SLまたは0.3となっています。5TP 50SLでは、比率は0.1である。 このシステムが機能するのは、過去のデータに裏打ちされた驚異的なトレードの精度と、同じような損失が連続する確率が非常に低いからです（2、3、4連続買い損など...）。実際の確率のパーセンテージは、このスレッドの前の方に掲載されています。 また、この投稿から、さらに「第3の取引」に関係する取引では、EurGbpは見向きもされません。主に、その取引は24時間以内に終了しないからです。 さて、そのアイディアですが。先日、ベッドで寝ているときに、ある考えが浮かびました。それは、私たちの一日の大半は、買いも売りも利益で終わっているということです。もちろん、どちらか一方が利益で決済されることが多いのですが、他の取引でもかなりの確率で利益で決済されています。つまり、24時間の間に、価格は最初の購入価格から、買いのTPまで上がり、売りのTPまで下がる、あるいはその逆の動きをするということです。 そこで、考えたのがこれです。標準的なヘッジホッグトレードに加えて、2つのエントリーオーダーを置くとしたらどうでしょう。標準的なヘッジホッグトレードに加えて、2つの注文を出すというものです。通常、価格は後でトレンドが発生するため、一方のエントリーオーダーが機能したら、もう一方の保留中のオーダーを削除するだけです。例を挙げましょう（当面はスプレッドは気にしないでください）。 22:00 または 00:00 GMT に、EurUsd は 1.2000 にあります。TP 1.2010で買いを入れ、ストップは1.1950に設定します。また、TPを1.1990、ストップを1.2050とした売りを入れる。今のところ、これが私たちが行っていることです。さて、よく見てください。 1.2010に売りのストップを入れます。最初の売りのS/Lは1.2050、売りのTPは1.1990で、価格が1.1990まで下がることを想定しています。また、同様に1.1990に買いのストップを置き、同様に最初の買いのSLとTPのレベルを使用します。 したがって、EurUsdの22時2分には、合計4つのトレードを行う必要があります。ヘッジホッグが2回、「第3のトレード」が2回です。 さて、最終的にヘッジホッグの最初の取引の1つがTPになり、その時にエントリー注文の1つが蹴られ、またその時にもう一方の側の保留中のエントリーを削除します。 もし通貨が反対方向に動き、もう一方のTPで両方のトレードがキックアウトされれば、3勝3敗となります。 オリジナルの10TPシステムでは、最大20pipsを獲得することができました。3回目の取引」では、ロットを追加するだけで、以前の2倍の合計40pipsを獲得できるようになりました。さらに、エントリー注文が入るとき、TPは20で、S/Lは40しかないため（ヘッジホッグトレードを1回追い出し、「サードトレード」を1回入れるために、通貨が10pips動いたため）、以前の0.2ではなく、0.5の比率になっている。このように比率が大幅に改善されたため、損失から回復するためのロット数はかなり少なくなり、その結果、マーチンゲールのロットスケーリングははるかに厳しくなくなり、より多くの継続的な損失を処理できるようになりました（そうしたいわけではないのですが）。しかし、両建てしているため、売り買いのコンボの連敗と同じように、クロスロスの問題があります。これがロットを分割したときの問題点でした。しかし、それを補うために、3回目のトレードでは、TP/SL比率が高いので、マーチンゲールはかなり低くなっています。 また、ユーロ円やポンド円も同様に分析しました。これらのペアでは、TPとSLが異なるため、比率も異なっています。実際に良くなっています。また、3番目のトレードで、もう一つ良い副次的効果に気づきました。その効果とは、これです。 トレードを開始すると、すぐにピップスプレッドがマイナスになります。したがって、FXDD EurUsdでは、10Tpは実際には12pipの動きです。同時に売買しているので、2x10TP + 2x2pip spread の利益で両方をキャッシュアウトするには、合計24pipの最小移動幅があります。今、私たちの即時取引のTPでエントリーオーダーを入れ、その取引が始まると、すぐにスプレッドが-2されますが、移動ウィンドウは合計24pipで、スプレッドの2を差し引くので、実際には、私の計算で掲載した20ではなく、22のTP値を持っているのです。これは嬉しいボーナスだと考えてください。 FXDD の Eurjpy のスプレッドは 4 で、GbpJpy のそれは 9 です。つまり、移動ウィンドウは 12 + 12 + 4 + 4 で 32 pips の幅です。私たちのエントリー注文は、12*2または24ではなく、32-4pipのスプレッド、つまり28をもたらすでしょう。gbpjpyの動きは15+15+9+9、つまり48の幅があり、3番目の取引の実際のTPは、当初計算した30ではなく、39 (48 - スプレッド9)になります。スプレッドシートでは、ユーロ円は28/38、英ポンド円は39/35をベースに比率を計算しています。この話の教訓は、3回目の取引で1ピップスプレッドが無料になることです。 さて、ここからが本題です。ヘッジホッグ史上初めて、TPとSLの比率が1より大きくなりました。これがその理由です。 GbpJpyがヘッジホッグトレードを開始したとき、スプレッドのために買いも売りも-9です。Tpを15とすると、通貨はTp片側に24移動する。ここで、最初のSLが50だとすると、エントリーは50SL-24pips分の動きとなるので、35pipのS/L（26+9スプレッド）となるわけです。この時点で、エントリーオーダーはTPまで48pip移動しなければなりません。ここで48-9スプレッドは39pipのTPです。つまり、比率は39TP/35SLまたは1.1です!これは、以前試した0.2や0.1よりずっと良いですね!gbpjpyはそれほど正確ではありませんが、ロットが7や24の倍数で計算される必要がないのであれば、こちらの方がずっとよいでしょう。 EurjpyのTP/SL比は0.74で終了。 さて、次はフォワードトレードの計算です。これまで、GMT22:00と00:00の時間軸で、これまでの結果を掲載し、また、スプレッドシートに結果を記入して提供してきました。今回、修正したスプレッドシートを添付します。2200GMTと00:00GMTの下、青い部分または左上には、オリジナルのヘッジホッグトレードとそれぞれのP/Lが含まれています。 左下、つまり黄色の部分には、同じトレードがありますが、3番目のトレードも含まれています。 いくつかのペアでは、結果はかなり良くなっていますが、同じようなものもあります。 マーチンゲールロットサイズ」タブでは、連続した損失の数に応じて、いくつかの推奨ロットサイズP/LとS/Lの値を計算しました。 さて、私はあなたが皆を楽しむことを願っています。私はこれを楽しんでやっています。また、この「第3のトレード」は独立したシステムにもなり得るし、オリジナルと組み合わせて使うこともできると思います。 あとは、これを100％機械的にやってくれるEAがあれば、言うことなしです。 お楽しみに。 グラハム ファイル: hedgehog_april_totals_2.zip 9 kb gkozlyk 2006.04.30 01:48 #68 RobertVo: 解説をありがとうございました。 2005/2/17から2005/9/8までバックテストを行いました。取引開始残高$10000のミニ口座。一度だけ4連敗を喫して、口座を完全に消し去っています。写真を見てください。このシステムを長く使っていて、安定したコンスタントな利益に慣れてくると、ある日起きたら口座がゼロかそれ以下になっていた・・・というのは怖いことです。 どのようなオプションがあるのでしょうか？ しかし、これは私が対処したいことです。2連敗か3連敗か、どちらかを選べばいいと思う。残念ながらマーチンゲール取引では、損失を取り戻したいので、ロックされてしまうのです。 あるいは、メインのヘッジホッグのロットを減らして、「3番目のトレード」のロットを増やせば、後で5連敗してファームを賭ける必要はありません。 また、資金管理も有効で、規模を拡大するのに十分なほど小さく始め、成長を実感できるほど大きくします。 グラハム mike4X 2006.04.30 14:31 #69 こんにちは、グラハムです。 3番目の取引はOCO注文で簡単に設定できます。トリガーされていない注文を手動で閉じる必要はありません。 以前、スプレッドについて触れたことがありますが、まだ間違っていると思います。例えば、1.2000で売りを出したとき、Take Profitを 1.1990に設定することはできません。その理由は？あなたは買値を使っていますが、売値を買い戻すには売値が必要です。したがって、10ピップの純益を得るためには、TPレベルを1.1987に設定しなければなりません。 このシステムにはまだ可能性があると思うので、次の点について否定的に聞こえるのは嫌ですが、私は昨年の7月から毎日手動でログを取り、先月は特に良かったようです。 まず、3回目のトレードで、すべてがうまくいったときに40ピップスを得ることができるのは事実です。しかし...価格が1.2000から1.2010になった日、次のことが起こります - あなたは最初の10pipsの利益を得て、3番目のトレードはショートでキックされます。その後、価格は上昇を続け、1.2050で元の売り取引はマイナス50で停止し、新しい第3の取引もマイナス40で停止します。この日の結果はマイナス80ピップスです。 さて、マーチンゲールシステムでこれを回復することができ、ダブルデイの損失はまれであると言うかもしれません。 これを見てください。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari と、スプレッドに関する私の指摘に同意しない場合に備えて、あなた自身のTP10を使用しています。 2005年11月10日（木）- オープンからまっすぐ上昇し、ストップアウトした。 2005年11月11日（金） - 価格はオープンから3ピップ上昇した後、石のように下がり、ストップアウトした。 2005年11月14日（月） - 再びストップアウト。 2005年11月15日（火） - ストレートアップでストップアウト。 2005年11月16日（水） - ストップ高でストップアウト。 これで5連敗、すべてマイナス80ピップス。 まだテストを続ける必要がある。どこかに良いシステムがあるのですが、3回目のトレード版がそれとは思えません。 現在、20pipのSLだけで、マーチンデールなしで、異なる通貨と時間枠をテストしています。そのルートはリスクが高すぎると思います。もしヘッジホッグが負ける日があれば、私はただ損失を取って続行することを考えます。勝敗の比率が良い限り、損失を顎で受けて続行すれば良いのです。 とにかく、テストは続けるよ。 Mike4X。 gkozlyk 2006.04.30 15:20 #70 mike4X: こんにちは、Grahamです。3つ目の取引は、OCO注文で簡単に設定できます。トリガーされていない注文を手動で閉じる必要はないのです。 以前、スプレッドについて触れたことがありますが、私はあなたが間違っていると思います。例えば、1.2000で売った場合、テイクプロフィットを1.1990に設定することはできません。その理由は？あなたは買値を使っていますが、売値を買い戻すには売値が必要です。したがって、10ピップの純利益を得るためには、TPレベルを1.1987に設定する必要があります。 あなたは正しく、常に正しいです。 この例では、コンセプトの証明を説明するためにシンプルにしましたが、実際には、FXDDで2ピップスプレッドの場合、1.2000エントリーからの実際の動きは1.2012 (10+2) と 1.1988 (10+2) で、したがって最小動きは合計24ピップとなります。 従って、3回目のトレードは24-2スプレッドとなり、TPは20ではなく、22となります。 他の証券会社のスプレッドでは、もちろん価格水準はさらに大きく変化します。 mike4x: さて、私はこのシステムにはまだ可能性があると思うので、次の点について否定的に聞こえることはしたくありません。しかし、私は昨年の7月から毎日手動でログをとっていますが、先月は特に良かったように思います。 まず、3回目のトレードで、すべてがうまくいったときに40ピップスを得ることができるのは事実です。しかし...価格が1.2000から1.2010になった日、次のことが起こります - あなたは最初の10pipsの利益を得て、3番目のトレードはショートでキックされます。その後、価格は上昇を続け、1.2050で元の売り取引はマイナス50で停止し、新しい第3の取引もマイナス40で停止します。この日の結果はマイナス80ピップスです。 さて、マーチンゲールシステムでこれを回復することができ、ダブルデイの損失はまれであると言うかもしれません。 これを見てください。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari と、スプレッドに関する私の指摘に同意しない場合に備えて、あなた自身のTP10を使用しています。 2005年11月10日（木）- オープンからまっすぐ上昇し、ストップアウトした。 2005年11月11日（金） - 価格はオープンから3ピップ上昇した後、石のように下がり、ストップアウトした。 2005年11月14日（月） - 再びストップアウト。 2005年11月15日（火） - ストレートアップでストップアウト。 2005年11月16日（水） - ストップ高でストップアウト。 これで5連敗、すべてマイナス80ピップス。 まだテストを続ける必要がある。どこかに良いシステムがあるのですが、3回目のトレード版がそれとは思えません。 現在、20pipのSLだけで、マーチンデールなしで、異なる通貨と時間枠をテストしています。そのルートはリスクが高すぎると思います。もしヘッジホッグが負ける日があれば、私はただ損失を取って続行することを考えます。勝敗の比率が良い限り、損失を顎で受けて続行すれば良いのです。 とにかく、テストは続けるよ。 Mike4Xです。 あなたは正しいかもしれません。 バックテストの 問題は、いくつかのフィードがあることです。15分単位を使用する場合、ヘッジホッグを行うための15分の時間枠が毎日96個あり、私が最もよく動くと思うペアが6つあり、おそらくさらに2つあります。 フォワードテストは、最終的にこのシステムの真のテストになることは間違いないでしょう。 スプレッドシートにはこれまでのトレードを記録していますが、このシステムで2週間は十分だと言っているのではありません。 少なくとも、きちんと設計されたEAであれば、このシステムの穴や欠点に光を当ててくれるはずです。 ありがとうございました。 グラハム 123456789101112131415 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スメデン：やあ！また連絡くれてうれしいよ。私は死んでいません、ただFXから少し離れていただけです。さあ、搾りましょう!
Grahamです。
あなたのコメントありがとうございます。私はあなたのポイントを取得し、それを修正しました。
もう一度チェックしてみてください。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
それは非常に面白そうです。しかし、我々はより多くのあなたが処理することはできません負け連勝を得ることを危険にさらす長い取引。だから、永遠にロットを2倍にすることはできないし、口座全体を吹き飛ばすのではなく、ある程度の限界があるはずだと思うんだ。
また、エクイティカーブは直線的で素晴らしいのですが、複利効果で指数関数的に増加させ、大きなドルを稼ぐ必要があります。だから、利益が出れば出るほど、ロットを増やしていく必要があります。そのためには、ポジションサイズを細かく制御し、優れたサイジングアルゴリズムを採用する必要があります。
皆さんへ。これからもよろしくお願いします。
もうひとつ...。
グラハムです。
シーケンスはどのように計算するのですか？
1 ロット 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2ロット5TP: 2, 24, 266
?
計算の内訳を教えていただけませんか？
また、-20pipsの損失だけなら、50pipsを完全にカバーする必要はないので、サイズを小さくするように動的に調整できると思うのですが、いかがでしょうか？
もう一つ....
グラハム
シーケンスはどのように計算するのですか。
1ロット10TP：1、7、42、253、1519
2ロット5TP：2、24、266
?
私のために計算の内訳を説明していただけませんか？
また、-20pipsの損失だけであれば、50pipsを完全にカバーする必要はないので、サイズを小さくするように動的に調整できると思うのですが、いかがでしょうか？私の計算方法は、次のロットサイズは、損失を置き換えるだけでなく、うまくいけばそれに見合うだけの利益も含まれるという事実の下にあります。
ですから、1ロットの10TPでは、1ロットから始めます。 計算は取引の片側で行い、もう片側は常に利益で決済することに留意してください。 つまり、10TPと50のストップで1日目に10pipsを獲得したいのです。 ストップアウトした場合、-50ピップスなので、2日目は-60ネット（+10から-50の差）で開始し、さらに10ピップス欲しいので、収益のために7ロットで取引を行い、それゆえ1から7へ移動します。 さて、2日目に損失を出した場合、前日から-60、2日目は-(7*50または350)となり、1日目と2日目をカバーするために3日目に(350+60+10)pipsを生成し、さらに収益を上げる必要があるので、42ロット、などです。
5TP50SLでは、TPとSLが離れているため、すぐに急降下してしまいます。
お役に立てれば幸いです。
グラハム
スメデン：やあ！また連絡できて嬉しいよ。私は死んでいません、ただFXから少し離れていただけです。さあ、ミルクを飲もう!
グラハムです。
コメントありがとうございます。ご指摘を受け、修正しました。
もう一度確認してみてください。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
それは非常に面白そうです。しかし、我々はより多くのあなたが処理することはできません負け連勝を得ることを危険にさらす長い取引。だから、永遠にロットを2倍にすることはできないし、口座全体を吹き飛ばすのではなく、ある程度の限界があるはずだと思うんだ。
また、エクイティカーブは直線的で素晴らしいのですが、複利効果で指数関数的に増加させ、大きなドルを稼ぐ必要があります。だから、利益が出れば出るほど、ロットを増やしていく必要があります。そのためには、ポジションサイズを細かく制御し、優れたサイジングアルゴリズムを開発する必要があります。
皆さんへ。これからもよろしくお願いします。私は、損失を減らし、さらに成長できるような方法を考えています。 数日中に発表する予定です。
グラハム
おいサンプソン。
このEAに何か進展はありますか？
異なる通貨を異なる開始時間（ペアの取引が一服している時）にテストしたくてうずうずしています。
また、T/PレベルやS/Lレベルを微調整することもできます。
Mike4Xです。
解説をどうもありがとうございました。
2005/2/17から2005/9/8までバックテストをして みました。
取引ミニ口座、開始残高10000ドル。
一度だけ4連敗を叩き出し、口座を完全にふっとばします。写真を見てください。
このシステムを長く使っていて、安定した一定の利益に慣れてくると、ある日、目が覚めたら口座がゼロかそれ以下になっていた・・・というのは、特に怖いことです。
どんな選択肢があるのでしょうか？
皆さん、「第三の貿易」とでもいうべきものをご紹介します。通常、第三の車輪はあまりうまくいきませんが、ヘッジホッグの場合はまだ提示されていないものを提供できると思います。また、私の考えを裏付ける統計やスプレッドシートも掲載しています。
私はここで自分自身を説明するために最善を尽くしますので、答えが下にあるような大量の質問を投稿する代わりに、それを理解するために慎重に、または何度も読んでください。
とはいえ、ここからが本題です。
ここ数日、ヘッジホッグはそれ自体で、遅行指標や人間の介入を必要としない、100％機械的なシステムになり得ることを実感しています。ヘッジホッグが機能する理由は、マーチンゲール取引によるロットスケーリングにありますが、テイクプロフィット（TP）がストップロス（SL）の数分の一であり、それ以上ではない点にも主な問題点があります。通常の取引では、成功するトレーダーは一般的にTPとSLの比率を少なくとも1以上、つまり潜在的な利益が潜在的な損失よりも大きくなるようにします。残念ながら、今までのヘッジホッグでは、10TPと50SLの比率は0.2（10/50）、EurJpyでは12TP/50SLまたは0.24、GbpJpyでは15TP/50SLまたは0.3となっています。5TP 50SLでは、比率は0.1である。
このシステムが機能するのは、過去のデータに裏打ちされた驚異的なトレードの精度と、同じような損失が連続する確率が非常に低いからです（2、3、4連続買い損など...）。実際の確率のパーセンテージは、このスレッドの前の方に掲載されています。
また、この投稿から、さらに「第3の取引」に関係する取引では、EurGbpは見向きもされません。主に、その取引は24時間以内に終了しないからです。
さて、そのアイディアですが。先日、ベッドで寝ているときに、ある考えが浮かびました。それは、私たちの一日の大半は、買いも売りも利益で終わっているということです。もちろん、どちらか一方が利益で決済されることが多いのですが、他の取引でもかなりの確率で利益で決済されています。つまり、24時間の間に、価格は最初の購入価格から、買いのTPまで上がり、売りのTPまで下がる、あるいはその逆の動きをするということです。
そこで、考えたのがこれです。標準的なヘッジホッグトレードに加えて、2つのエントリーオーダーを置くとしたらどうでしょう。標準的なヘッジホッグトレードに加えて、2つの注文を出すというものです。通常、価格は後でトレンドが発生するため、一方のエントリーオーダーが機能したら、もう一方の保留中のオーダーを削除するだけです。例を挙げましょう（当面はスプレッドは気にしないでください）。
22:00 または 00:00 GMT に、EurUsd は 1.2000 にあります。TP 1.2010で買いを入れ、ストップは1.1950に設定します。また、TPを1.1990、ストップを1.2050とした売りを入れる。今のところ、これが私たちが行っていることです。さて、よく見てください。
1.2010に売りのストップを入れます。最初の売りのS/Lは1.2050、売りのTPは1.1990で、価格が1.1990まで下がることを想定しています。また、同様に1.1990に買いのストップを置き、同様に最初の買いのSLとTPのレベルを使用します。
したがって、EurUsdの22時2分には、合計4つのトレードを行う必要があります。ヘッジホッグが2回、「第3のトレード」が2回です。
さて、最終的にヘッジホッグの最初の取引の1つがTPになり、その時にエントリー注文の1つが蹴られ、またその時にもう一方の側の保留中のエントリーを削除します。
もし通貨が反対方向に動き、もう一方のTPで両方のトレードがキックアウトされれば、3勝3敗となります。
オリジナルの10TPシステムでは、最大20pipsを獲得することができました。3回目の取引」では、ロットを追加するだけで、以前の2倍の合計40pipsを獲得できるようになりました。さらに、エントリー注文が入るとき、TPは20で、S/Lは40しかないため（ヘッジホッグトレードを1回追い出し、「サードトレード」を1回入れるために、通貨が10pips動いたため）、以前の0.2ではなく、0.5の比率になっている。このように比率が大幅に改善されたため、損失から回復するためのロット数はかなり少なくなり、その結果、マーチンゲールのロットスケーリングははるかに厳しくなくなり、より多くの継続的な損失を処理できるようになりました（そうしたいわけではないのですが）。しかし、両建てしているため、売り買いのコンボの連敗と同じように、クロスロスの問題があります。これがロットを分割したときの問題点でした。しかし、それを補うために、3回目のトレードでは、TP/SL比率が高いので、マーチンゲールはかなり低くなっています。
また、ユーロ円やポンド円も同様に分析しました。これらのペアでは、TPとSLが異なるため、比率も異なっています。実際に良くなっています。また、3番目のトレードで、もう一つ良い副次的効果に気づきました。その効果とは、これです。
トレードを開始すると、すぐにピップスプレッドがマイナスになります。したがって、FXDD EurUsdでは、10Tpは実際には12pipの動きです。同時に売買しているので、2x10TP + 2x2pip spread の利益で両方をキャッシュアウトするには、合計24pipの最小移動幅があります。今、私たちの即時取引のTPでエントリーオーダーを入れ、その取引が始まると、すぐにスプレッドが-2されますが、移動ウィンドウは合計24pipで、スプレッドの2を差し引くので、実際には、私の計算で掲載した20ではなく、22のTP値を持っているのです。これは嬉しいボーナスだと考えてください。
FXDD の Eurjpy のスプレッドは 4 で、GbpJpy のそれは 9 です。つまり、移動ウィンドウは 12 + 12 + 4 + 4 で 32 pips の幅です。私たちのエントリー注文は、12*2または24ではなく、32-4pipのスプレッド、つまり28をもたらすでしょう。gbpjpyの動きは15+15+9+9、つまり48の幅があり、3番目の取引の実際のTPは、当初計算した30ではなく、39 (48 - スプレッド9)になります。スプレッドシートでは、ユーロ円は28/38、英ポンド円は39/35をベースに比率を計算しています。この話の教訓は、3回目の取引で1ピップスプレッドが無料になることです。
さて、ここからが本題です。ヘッジホッグ史上初めて、TPとSLの比率が1より大きくなりました。これがその理由です。
GbpJpyがヘッジホッグトレードを開始したとき、スプレッドのために買いも売りも-9です。Tpを15とすると、通貨はTp片側に24移動する。ここで、最初のSLが50だとすると、エントリーは50SL-24pips分の動きとなるので、35pipのS/L（26+9スプレッド）となるわけです。この時点で、エントリーオーダーはTPまで48pip移動しなければなりません。ここで48-9スプレッドは39pipのTPです。つまり、比率は39TP/35SLまたは1.1です!これは、以前試した0.2や0.1よりずっと良いですね!gbpjpyはそれほど正確ではありませんが、ロットが7や24の倍数で計算される必要がないのであれば、こちらの方がずっとよいでしょう。
EurjpyのTP/SL比は0.74で終了。
さて、次はフォワードトレードの計算です。これまで、GMT22:00と00:00の時間軸で、これまでの結果を掲載し、また、スプレッドシートに結果を記入して提供してきました。今回、修正したスプレッドシートを添付します。2200GMTと00:00GMTの下、青い部分または左上には、オリジナルのヘッジホッグトレードとそれぞれのP/Lが含まれています。
左下、つまり黄色の部分には、同じトレードがありますが、3番目のトレードも含まれています。
いくつかのペアでは、結果はかなり良くなっていますが、同じようなものもあります。
マーチンゲールロットサイズ」タブでは、連続した損失の数に応じて、いくつかの推奨ロットサイズP/LとS/Lの値を計算しました。
さて、私はあなたが皆を楽しむことを願っています。私はこれを楽しんでやっています。また、この「第3のトレード」は独立したシステムにもなり得るし、オリジナルと組み合わせて使うこともできると思います。
あとは、これを100％機械的にやってくれるEAがあれば、言うことなしです。
お楽しみに。
グラハム
解説をありがとうございました。
2005/2/17から2005/9/8までバックテストを行いました。
取引開始残高$10000のミニ口座。
一度だけ4連敗を喫して、口座を完全に消し去っています。写真を見てください。
このシステムを長く使っていて、安定したコンスタントな利益に慣れてくると、ある日起きたら口座がゼロかそれ以下になっていた・・・というのは怖いことです。
どのようなオプションがあるのでしょうか？しかし、これは私が対処したいことです。2連敗か3連敗か、どちらかを選べばいいと思う。残念ながらマーチンゲール取引では、損失を取り戻したいので、ロックされてしまうのです。
あるいは、メインのヘッジホッグのロットを減らして、「3番目のトレード」のロットを増やせば、後で5連敗してファームを賭ける必要はありません。
また、資金管理も有効で、規模を拡大するのに十分なほど小さく始め、成長を実感できるほど大きくします。
グラハム
こんにちは、グラハムです。
3番目の取引はOCO注文で簡単に設定できます。トリガーされていない注文を手動で閉じる必要はありません。
以前、スプレッドについて触れたことがありますが、まだ間違っていると思います。例えば、1.2000で売りを出したとき、Take Profitを 1.1990に設定することはできません。その理由は？あなたは買値を使っていますが、売値を買い戻すには売値が必要です。したがって、10ピップの純益を得るためには、TPレベルを1.1987に設定しなければなりません。
このシステムにはまだ可能性があると思うので、次の点について否定的に聞こえるのは嫌ですが、私は昨年の7月から毎日手動でログを取り、先月は特に良かったようです。
まず、3回目のトレードで、すべてがうまくいったときに40ピップスを得ることができるのは事実です。しかし...価格が1.2000から1.2010になった日、次のことが起こります - あなたは最初の10pipsの利益を得て、3番目のトレードはショートでキックされます。その後、価格は上昇を続け、1.2050で元の売り取引はマイナス50で停止し、新しい第3の取引もマイナス40で停止します。この日の結果はマイナス80ピップスです。
さて、マーチンゲールシステムでこれを回復することができ、ダブルデイの損失はまれであると言うかもしれません。
これを見てください。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari と、スプレッドに関する私の指摘に同意しない場合に備えて、あなた自身のTP10を使用しています。
2005年11月10日（木）- オープンからまっすぐ上昇し、ストップアウトした。
2005年11月11日（金） - 価格はオープンから3ピップ上昇した後、石のように下がり、ストップアウトした。
2005年11月14日（月） - 再びストップアウト。
2005年11月15日（火） - ストレートアップでストップアウト。
2005年11月16日（水） - ストップ高でストップアウト。
これで5連敗、すべてマイナス80ピップス。
まだテストを続ける必要がある。どこかに良いシステムがあるのですが、3回目のトレード版がそれとは思えません。
現在、20pipのSLだけで、マーチンデールなしで、異なる通貨と時間枠をテストしています。そのルートはリスクが高すぎると思います。もしヘッジホッグが負ける日があれば、私はただ損失を取って続行することを考えます。勝敗の比率が良い限り、損失を顎で受けて続行すれば良いのです。
とにかく、テストは続けるよ。
Mike4X。
こんにちは、Grahamです。
3つ目の取引は、OCO注文で簡単に設定できます。トリガーされていない注文を手動で閉じる必要はないのです。
以前、スプレッドについて触れたことがありますが、私はあなたが間違っていると思います。例えば、1.2000で売った場合、テイクプロフィットを1.1990に設定することはできません。その理由は？あなたは買値を使っていますが、売値を買い戻すには売値が必要です。したがって、10ピップの純利益を得るためには、TPレベルを1.1987に設定する必要があります。あなたは正しく、常に正しいです。 この例では、コンセプトの証明を説明するためにシンプルにしましたが、実際には、FXDDで2ピップスプレッドの場合、1.2000エントリーからの実際の動きは1.2012 (10+2) と 1.1988 (10+2) で、したがって最小動きは合計24ピップとなります。 従って、3回目のトレードは24-2スプレッドとなり、TPは20ではなく、22となります。 他の証券会社のスプレッドでは、もちろん価格水準はさらに大きく変化します。
さて、私はこのシステムにはまだ可能性があると思うので、次の点について否定的に聞こえることはしたくありません。しかし、私は昨年の7月から毎日手動でログをとっていますが、先月は特に良かったように思います。
まず、3回目のトレードで、すべてがうまくいったときに40ピップスを得ることができるのは事実です。しかし...価格が1.2000から1.2010になった日、次のことが起こります - あなたは最初の10pipsの利益を得て、3番目のトレードはショートでキックされます。その後、価格は上昇を続け、1.2050で元の売り取引はマイナス50で停止し、新しい第3の取引もマイナス40で停止します。この日の結果はマイナス80ピップスです。
さて、マーチンゲールシステムでこれを回復することができ、ダブルデイの損失はまれであると言うかもしれません。
これを見てください。Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari と、スプレッドに関する私の指摘に同意しない場合に備えて、あなた自身のTP10を使用しています。
2005年11月10日（木）- オープンからまっすぐ上昇し、ストップアウトした。
2005年11月11日（金） - 価格はオープンから3ピップ上昇した後、石のように下がり、ストップアウトした。
2005年11月14日（月） - 再びストップアウト。
2005年11月15日（火） - ストレートアップでストップアウト。
2005年11月16日（水） - ストップ高でストップアウト。
これで5連敗、すべてマイナス80ピップス。
まだテストを続ける必要がある。どこかに良いシステムがあるのですが、3回目のトレード版がそれとは思えません。
現在、20pipのSLだけで、マーチンデールなしで、異なる通貨と時間枠をテストしています。そのルートはリスクが高すぎると思います。もしヘッジホッグが負ける日があれば、私はただ損失を取って続行することを考えます。勝敗の比率が良い限り、損失を顎で受けて続行すれば良いのです。
とにかく、テストは続けるよ。
Mike4Xです。あなたは正しいかもしれません。 バックテストの 問題は、いくつかのフィードがあることです。15分単位を使用する場合、ヘッジホッグを行うための15分の時間枠が毎日96個あり、私が最もよく動くと思うペアが6つあり、おそらくさらに2つあります。
フォワードテストは、最終的にこのシステムの真のテストになることは間違いないでしょう。 スプレッドシートにはこれまでのトレードを記録していますが、このシステムで2週間は十分だと言っているのではありません。
少なくとも、きちんと設計されたEAであれば、このシステムの穴や欠点に光を当ててくれるはずです。
ありがとうございました。
グラハム