外国為替取引における「ヘッジ」 -なぜ行うのか？ - ページ 6 12345678 新しいコメント Keith Watford 2018.08.19 10:10 #51 Marco vd Heijden: MY戦略......。価格は1.2200で、2ピップのスプレッドがあります。1.2202で買い、TPは1.2302です。1.2200で売り、TPは1.2100です。両方のTPにヒットし、利益は200pipsです。1つのTPのみヒット した場合、ポジションは「交代」せず、反対側のポジションは損失となります。// 私は自分の戦略、自分のルール、数回前の投稿に書いたルールに従ってロボットをコード化するつもりです。 そして、フラットエントリーなしで、同じ結果になるはずだと主張する人たちは、自分のロボットもコード化して、テストを実行し、結果が同じかどうかを見ることができることを期待します。 公平ですか、そうでないですか？以前の投稿で、あなたは両方のTPがほとんどの日にヒットするとはっきり述べています。 私の投稿は、"ヘッジ "をしなくても同じ結果になることを示したものです。 もしあなたがmql4で簡単なEAをコード化したいのであれば、私は喜んでそれを修正し、"ヘッジ "なしで同じかそれ以上の結果を得られるようにします。 Alain Verleyen 2018.08.19 10:16 #52 誤って投稿が消えてしまったため、復元しました。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム FX取引における "ヘッジ" -なぜそれをするのか？ アラン・ヴェルレーエン 2018.08.19 11:45 あなたは間違っているマルコ、@Attila Alp Oğuzは 完全に正しいです。偽り、間違い、真実ではない !!!:-D まず、あなたが水曜日にストップアウトしていると言った理由がわかりません、あなたのスクリーンショットの通り水曜日は両方とも勝者です、多分私は何かを見逃しています。とにかく、そんなことはどうでもよくて、2回目の月曜日(6月11日)の売りトレードが明らかに損失になるところについて話しましょう。 あなたは+100を作らない、あなたは "ヘッジ "している、くそったれ!あなたの買いが+100である間、あなたの売りは-100である（簡単のためにスプレッドを忘れましょう）。 このような文章は、完全に理解せずに間違ったことを主張し、思い込みを書き込んでいるのはあなたですから、気をつけた方がいいですよ。 はっきりさせましょう（私のブローカーAlpariからの数字で）。もちろん、実際にはもっと複雑になりますが、理由は変わりません。 4日（月）：145.964でこの日のオープン あなたは、買いと売りをオープンします。あなたは、146.064で買い、145.864で売りを決済し、両方とも利益で、合計+200ポイントです。 アッティラ（いい名前だ;-)）と私は、すぐにオープンせず、価格をモニターしています。146.064で売りをオープンし、145.864でそれをクローズする。+200ポイントの利益、1回の取引のみ。 木曜日7 。147.749でこの日のオープン 買いと売りを建てます。147.649で売り、147.849で買いを決済し、両方とも利益で、合計+200ポイントです。 我々は価格を監視し、 147.649で買いをオープン し、147.849でそれを閉じます。1回の取引で+200ポイントの利益です。 11日（月）:146.722で今日のオープン（残念ながら、私のチャートでは、それより100ポイント以上下になるが、思考のマジックでそうならないと考えよう）。 あなたは買い、そして売りをオープンします。あなたは146.822で買いを決済し、売りは......まあ、決済しないか;-) 147.114（その日の終値）で決済するとする。それで、あなたは+100、-392ポイントを持っています。 私たちは価格を監視し、146.822で売りを建てます...そして、あなたと同じように、どこでそれを閉じればいいのかわかりません、おそらくその日の終わりに147.114で...損失は-292ポイントになるのです。くっそー、お前と同じだ。 結論です。 うわー、「ヘッジ」なんて役に立たない :-D.リアルスプレッドを追加すると、悪い習慣になります。 EDIT: Keith 書き込む前にあなたの投稿を見ませんでした。 EDIT2：足を踏み鳴らす、怒る、泣き言は有効な反論とは見なされません。 Alain Verleyen 2018.08.19 10:19 #53 Keith Watford:以前の投稿で、あなたは両方のTPがほとんどの日にヒットするとはっきり述べています。 私の投稿は、"ヘッジ "なしで同じ結果がどのように起こるかを示しました。 もし、あなたがmql4で簡単なEAをコード化したいのであれば、私は喜んでそれを修正し、"ヘッジ "なしで同じかそれ以上の結果を得られるようにします。 まさにマルコは、むしろ "怒り "を取得したり、正しいことをしようとするのではなく、戦略を改善するためにあなたのポイントからどのようにそれが利益を得ることができるかを学ぶ方がよいでしょう。 Keith Watford 2018.08.19 10:25 #54 Alain Verleyen: マルコは、「怒る」ことよりも、「正しい」と思うことよりも、あなたの指摘がどのようにストラテジーの改善に役立つかを学ぶべきでしょう。このトピックを立ち上げた以上、私の意見を裏付けるために最善を尽くさなければならないと思っています。 私はmql5をあまり使わないので、マルコのストラテジーをMT4用にコーディングして、私たちがそれをテストできるようにすることを望みます。 Attila Alp Oğuz 2018.08.19 12:19 #55 マルコさん、以下のNFA資料の「改正案の説明」部分をご覧ください。 https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf 6ページの "Compliance Rule 2-43(b):オフセット取引 "とあります。 「NFAが対処すべきと考える他の取引慣行には、FDM（Forex Dealer Members）が「ヘッジ」と呼ぶ戦略があり、顧客が同一口座で同一通貨ペアのロングとショートのポジションを取るというものです。 NFAは、この戦略を採用する顧客が、経済的利益の欠如または関連する金融コストのいずれかを理解していないことを懸念しています。FDMの多くは、顧客が反対のポジションを持つことで経済的利益を得られないことを認めているが、FDMの中には、もしこの戦略を提供しなければ、提供している国内外の企業にビジネスを奪われることになると考えているものもいる。"... そして、次のフレーズは、最も危険な状況を物語っている。"ヘッジャー "は、そのことをよく認識しておく必要がある。 "...さらに、ボラティリティが上昇したときやFDMが大きな市場イベントを予想したときに起こりうるように、通貨ペアのビッド・アスク・スプレッドが拡大した場合、顧客の口座資産はさらに急速に下落する可能性があります。 スプレッドが通常より拡大した状態で口座が保証金の要件を下回ると、顧客は通貨エクスポージャー・リスクを持っていないにもかかわらず、口座が不利な価格で清算される可能性があります。" Attila Alp Oğuz 2018.08.19 13:34 #56 Alain Verleyen:あなたは間違っているマルコ、@Attila Alp Oğuzは 完全に正しいです。間違っている、間違っている、真実ではない!:-D まず、なぜ水曜日にストップアウトしたとおっしゃるのかがわかりません。あなたのスクリーンショットの通り、水曜日は両方とも勝者です。とにかく、そんなことはどうでもよくて、2回目の月曜日(6月11日)の売りトレードが明らかに損失になるところについて話しましょう。 あなたは+100を作らない、あなたは "ヘッジ "しているのです、くそったれ!あなたの買いが+100で、あなたの売りが-100である間（簡単のためにスプレッドを忘れましょう）、あなたは他の取引を忘れてしまったのですか？ このような文章は、完全に理解せずに間違ったことを主張し、思い込みを書き込んでいるのはあなたですから、気をつけた方がいいですよ。 はっきりさせましょう（私のブローカーAlpariからの数字で）。もちろん、実際にはもっと複雑になりますが、理由は変わりません。 4日（月）：145.964でこの日のオープン あなたは、買いと売りをオープンします。あなたは、146.064で買い、145.864で売りを決済し、両方とも利益で、合計＋200ポイントです。 アッティラ（いい名前だ。）ありがとう ございます）と私は、私たちはすぐにオープンせず、価格を監視しています。146.064で売りをオープンし、145.864でそれをクローズします。+200ポイントの利益、1回の取引のみ。 木曜日7 。147.749でこの日のオープン 買いと売りを建てます。147.649で売り、147.849で買いを決済し、両方とも利益で、合計+200ポイントです。 我々は価格を監視し、 147.649で買いをオープン し、147.849でそれを閉じます。1回の取引で+200ポイントの利益です。 11日（月）:146.722で今日のオープン（残念ながら、私のチャートでは、それより100ポイント以上下になるが、思考のマジックでそうならないと考えよう）。 あなたは買い、そして売りをオープンします。あなたは146.822で買いを決済し、売りは......まあ、決済しないか;-) 147.114（その日の終値）で決済するとする。それで、あなたは+100、-392ポイントを持っています。 私たちは価格を監視し、146.822で売りを建てます...そして、あなたと同じように、どこでそれを閉じればいいのかわかりません、おそらくその日の終わりに147.114で...損失は-292ポイントになるのです。くっそー、お前と同じだ。 結論です。 うわー、「ヘッジ」なんて役に立たない :-D.リアルスプレッドを追加すると、悪い習慣になります。 EDIT: Keith 書き込む前にあなたの投稿を見ませんでした。 EDIT2：足を踏み鳴らす、怒る、泣き言は有効な反論とは見なされません。 だから、この例はケースを非常に明確にするようです。 Keith Watford 2018.08.20 01:50 #57 Attila Alp Oğuz: だから、この例はとても分かりやすいと思います。私にとっては非常に明確ですが、誰にとっても十分明確というわけではありません。 Maksim Emeliashin 2018.08.20 04:29 #58 ネッティングモードとヘッジモードの間に違いはないと思います。どんなアルゴリズムでも、両方に対応できるように修正することができます。しかし、プログラマーとしては、ヘッジモードのコードを書くのはより複雑だと思います。 Marco vd Heijden 2018.08.20 07:18 #59 Keith Watford:このトピックを立ち上げた以上、私の意見を裏付けるために最善を尽くさなければならないと思っています。 私はMQL5をあまり使っていないので、MarcoさんのストラテジーをMT4用にコーディングして、私たちがそれをテストできるようにすることを望みます。 MQL4はもうあまりやってませんが、ロジックがシンプルなので大丈夫です。 Keith Watford 2018.08.20 08:32 #60 Marco vd Heijden: MQL4はもうあまりやっていないのですが、ロジックがシンプルなのでいいんです。さすがマルコ。複雑なEAである必要はなく、テストに合格する必要もない。 楽しみにしています。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Marco vd Heijden:
MY戦略......。
価格は1.2200で、2ピップのスプレッドがあります。
1.2202で買い、TPは1.2302です。
1.2200で売り、TPは1.2100です。
両方のTPにヒットし、利益は200pipsです。
1つのTPのみヒット した場合、ポジションは「交代」せず、反対側のポジションは損失となります。
//
私は自分の戦略、自分のルール、数回前の投稿に書いたルールに従ってロボットをコード化するつもりです。
そして、フラットエントリーなしで、同じ結果になるはずだと主張する人たちは、自分のロボットもコード化して、テストを実行し、結果が同じかどうかを見ることができることを期待します。
公平ですか、そうでないですか？
以前の投稿で、あなたは両方のTPがほとんどの日にヒットするとはっきり述べています。
私の投稿は、"ヘッジ "をしなくても同じ結果になることを示したものです。
もしあなたがmql4で簡単なEAをコード化したいのであれば、私は喜んでそれを修正し、"ヘッジ "なしで同じかそれ以上の結果を得られるようにします。
誤って投稿が消えてしまったため、復元しました。
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
FX取引における "ヘッジ" -なぜそれをするのか？
アラン・ヴェルレーエン 2018.08.19 11:45
あなたは間違っているマルコ、@Attila Alp Oğuzは 完全に正しいです。
偽り、間違い、真実ではない !!!:-D
まず、あなたが水曜日にストップアウトしていると言った理由がわかりません、あなたのスクリーンショットの通り水曜日は両方とも勝者です、多分私は何かを見逃しています。とにかく、そんなことはどうでもよくて、2回目の月曜日(6月11日)の売りトレードが明らかに損失になるところについて話しましょう。
あなたは+100を作らない、あなたは "ヘッジ "している、くそったれ!あなたの買いが+100である間、あなたの売りは-100である（簡単のためにスプレッドを忘れましょう）。
このような文章は、完全に理解せずに間違ったことを主張し、思い込みを書き込んでいるのはあなたですから、気をつけた方がいいですよ。
はっきりさせましょう（私のブローカーAlpariからの数字で）。もちろん、実際にはもっと複雑になりますが、理由は変わりません。
あなたは、買いと売りをオープンします。あなたは、146.064で買い、145.864で売りを決済し、両方とも利益で、合計+200ポイントです。
アッティラ（いい名前だ;-)）と私は、すぐにオープンせず、価格をモニターしています。146.064で売りをオープンし、145.864でそれをクローズする。+200ポイントの利益、1回の取引のみ。
買いと売りを建てます。147.649で売り、147.849で買いを決済し、両方とも利益で、合計+200ポイントです。
我々は価格を監視し、 147.649で買いをオープン し、147.849でそれを閉じます。1回の取引で+200ポイントの利益です。
あなたは買い、そして売りをオープンします。あなたは146.822で買いを決済し、売りは......まあ、決済しないか;-) 147.114（その日の終値）で決済するとする。それで、あなたは+100、-392ポイントを持っています。
私たちは価格を監視し、146.822で売りを建てます...そして、あなたと同じように、どこでそれを閉じればいいのかわかりません、おそらくその日の終わりに147.114で...損失は-292ポイントになるのです。くっそー、お前と同じだ。
結論です。
うわー、「ヘッジ」なんて役に立たない :-D.リアルスプレッドを追加すると、悪い習慣になります。
EDIT: Keith 書き込む前にあなたの投稿を見ませんでした。
EDIT2：足を踏み鳴らす、怒る、泣き言は有効な反論とは見なされません。
以前の投稿で、あなたは両方のTPがほとんどの日にヒットするとはっきり述べています。
私の投稿は、"ヘッジ "なしで同じ結果がどのように起こるかを示しました。
もし、あなたがmql4で簡単なEAをコード化したいのであれば、私は喜んでそれを修正し、"ヘッジ "なしで同じかそれ以上の結果を得られるようにします。
マルコは、「怒る」ことよりも、「正しい」と思うことよりも、あなたの指摘がどのようにストラテジーの改善に役立つかを学ぶべきでしょう。
このトピックを立ち上げた以上、私の意見を裏付けるために最善を尽くさなければならないと思っています。
私はmql5をあまり使わないので、マルコのストラテジーをMT4用にコーディングして、私たちがそれをテストできるようにすることを望みます。
マルコさん、以下のNFA資料の「改正案の説明」部分をご覧ください。
https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf
6ページの "Compliance Rule 2-43(b):オフセット取引 "とあります。
「NFAが対処すべきと考える他の取引慣行には、FDM（Forex Dealer Members）が「ヘッジ」と呼ぶ戦略があり、顧客が同一口座で同一通貨ペアのロングとショートのポジションを取るというものです。 NFAは、この戦略を採用する顧客が、経済的利益の欠如または関連する金融コストのいずれかを理解していないことを懸念しています。FDMの多くは、顧客が反対のポジションを持つことで経済的利益を得られないことを認めているが、FDMの中には、もしこの戦略を提供しなければ、提供している国内外の企業にビジネスを奪われることになると考えているものもいる。"...
そして、次のフレーズは、最も危険な状況を物語っている。"ヘッジャー "は、そのことをよく認識しておく必要がある。
"...さらに、ボラティリティが上昇したときやFDMが大きな市場イベントを予想したときに起こりうるように、通貨ペアのビッド・アスク・スプレッドが拡大した場合、顧客の口座資産はさらに急速に下落する可能性があります。 スプレッドが通常より拡大した状態で口座が保証金の要件を下回ると、顧客は通貨エクスポージャー・リスクを持っていないにもかかわらず、口座が不利な価格で清算される可能性があります。"
あなたは間違っているマルコ、@Attila Alp Oğuzは 完全に正しいです。
間違っている、間違っている、真実ではない!:-D
まず、なぜ水曜日にストップアウトしたとおっしゃるのかがわかりません。あなたのスクリーンショットの通り、水曜日は両方とも勝者です。とにかく、そんなことはどうでもよくて、2回目の月曜日(6月11日)の売りトレードが明らかに損失になるところについて話しましょう。
あなたは+100を作らない、あなたは "ヘッジ "しているのです、くそったれ!あなたの買いが+100で、あなたの売りが-100である間（簡単のためにスプレッドを忘れましょう）、あなたは他の取引を忘れてしまったのですか？
このような文章は、完全に理解せずに間違ったことを主張し、思い込みを書き込んでいるのはあなたですから、気をつけた方がいいですよ。
はっきりさせましょう（私のブローカーAlpariからの数字で）。もちろん、実際にはもっと複雑になりますが、理由は変わりません。
あなたは、買いと売りをオープンします。あなたは、146.064で買い、145.864で売りを決済し、両方とも利益で、合計＋200ポイントです。
アッティラ（いい名前だ。）ありがとう ございます）と私は、私たちはすぐにオープンせず、価格を監視しています。146.064で売りをオープンし、145.864でそれをクローズします。+200ポイントの利益、1回の取引のみ。
買いと売りを建てます。147.649で売り、147.849で買いを決済し、両方とも利益で、合計+200ポイントです。
我々は価格を監視し、 147.649で買いをオープン し、147.849でそれを閉じます。1回の取引で+200ポイントの利益です。
あなたは買い、そして売りをオープンします。あなたは146.822で買いを決済し、売りは......まあ、決済しないか;-) 147.114（その日の終値）で決済するとする。それで、あなたは+100、-392ポイントを持っています。
私たちは価格を監視し、146.822で売りを建てます...そして、あなたと同じように、どこでそれを閉じればいいのかわかりません、おそらくその日の終わりに147.114で...損失は-292ポイントになるのです。くっそー、お前と同じだ。
結論です。
うわー、「ヘッジ」なんて役に立たない :-D.リアルスプレッドを追加すると、悪い習慣になります。
EDIT: Keith 書き込む前にあなたの投稿を見ませんでした。
EDIT2：足を踏み鳴らす、怒る、泣き言は有効な反論とは見なされません。
だから、この例はケースを非常に明確にするようです。
だから、この例はとても分かりやすいと思います。
私にとっては非常に明確ですが、誰にとっても十分明確というわけではありません。
このトピックを立ち上げた以上、私の意見を裏付けるために最善を尽くさなければならないと思っています。
私はMQL5をあまり使っていないので、MarcoさんのストラテジーをMT4用にコーディングして、私たちがそれをテストできるようにすることを望みます。
MQL4はもうあまりやってませんが、ロジックがシンプルなので大丈夫です。
MQL4はもうあまりやっていないのですが、ロジックがシンプルなのでいいんです。
さすがマルコ。複雑なEAである必要はなく、テストに合格する必要もない。
楽しみにしています。