外国為替取引における「ヘッジ」 -なぜ行うのか？
聞く、聞く！
しかし、私はさらに一歩進んで、これは意見ではなく事実 です。しかし、ほとんどのトレーダーはこのことを理解できないようで、「グリッダー」や「マーチンゲーラー」のように異議を唱え続けています。
私見を述べさせていただくと......。
ヘッジはリスクを抑えるための手法である。
...
私は5年前にトレードを始めたとき、「隠れたリスク」というものを身をもって知りました。私は間違った方向で取引を行い、パニックになり始めました。そこで私は、何度か勝つために「ヘッジ」を開き、落ち着いて何かを決定する時間を持とうと言いました。証拠金の水準はストップアウトに近いものでしたが（120％程度）、「私は安全だ」と言い聞かせました。ロットサイズは非常に大きく（正確には覚えていません）、何が起こったのでしょうか？ 私は何も変えていないのに、口座は爆発的に増えました（すべての取引がストップアウトで終了し、マージンレベルは100％を下回りました）。
私はそれが信じられず、ブローカーが私を騙しているのではと思い始めました（誰もがそうであるように
）。私は10回チェック し、最終的に不正行為ではなく、私が馬鹿なだけであることを理解しました。その理由を説明する前に、私の取引は完全に "ヘッジ "されていたのに、なぜ口座が吹き飛ばされたのか、誰かが説明できるかどうかを尋ねるのは楽しいことかもしれません？
私は5年前に取引を始めたとき、「隠れたリスク」というものを身をもって知りました。私は間違った方向で取引を行い、パニックになり始めました。そこで私は、何度か勝つために「ヘッジ」を開き、落ち着いて何かを決める時間を持とうと言い、そうしました。証拠金の水準はストップアウトに近いものでしたが（120％程度）、「私は安全だ」と言い聞かせました。ロットサイズは非常に大きく（正確には覚えていません）、何が起こったのでしょうか？ 私は何も変えていないのに、口座は爆発的に増えました（すべての取引がストップアウトで終了し、マージンレベルは100％を下回りました）。
私は信じられず、ブローカーが私を騙しているのではないかと思い始めました（誰もがそうです）。私は10回チェックし、最終的に不正行為ではなく、私が馬鹿なだけであることを理解しました。理由が何であったかを説明する前に、それは誰かが私の取引が完全に "ヘッジ "されている間、アカウントが吹き飛ばされた理由を説明することができるかどうかを尋ねるのは楽しいかもしれません？
例えば、EURUSDで1ロットの買いを建て、それが100ピップス損失したとします。
そこで、反対の1ロットの売りで「ヘッジ」します。
EURUSDがさらに50pips下落すると、買い注文は150pipsの損失を示し、売り注文は50pipsの利益を示すという状態になります。純損益は 100 pips です。単に買い注文を決済した場合と全く同じです。価格が上昇しても下降しても、正味のポジションは常に100pipsの純損失となるのです。
これでは使い物になりませんが、本来の使い方ではありません。
別のシナリオを考えてみましょう。
あなたは2つの戦略を持っていて、どちらも同じシンボルで動作しますが、時間枠は異なります。
どちらも異なるリスク/リターンを使用するため、取引量も異なります。
一つは日足などのスイングトレードで、ロング（戦略によって一つまたは複数の注文）をします。
もう一つはスキャルピングショート、あるいは別のストラテジーがすでに月足ショートを取引しているかもしれない。
スキャルショートのポジションは、例えば1ロットを使うがストップロスは 30pips、日足のスイングロングはストップロスが200pipsだがポジションは0.1ロットだ。
ですから、異なる戦略の管理を簡素化するために、ヘッジを使用することは有用ですが、もちろんあなたが説明した方法ではありません。
もちろん、ヘッジなしで実現することも可能ですが、管理はより複雑になります。
これは無駄なことですが、本来の使い方ではありません。
2つのストラテジーがあり、どちらも同じシンボルで動作していますが、タイムフレームが異なります。
どちらも異なるリスク/リターンを使用するため、取引量も異なります。
一つは日足などのスイングトレードで、ロング（戦略によって一つまたは複数の注文）をします。
もう一つはスキャルピングショート、あるいは別のストラテジーがすでに月足ショートを取引しているかもしれない。
スキャルショートのポジションは、例えば1ロットを使うがストップロスは 30pips、日足のスイングロングはストップロスが200pipsだがポジションは0.1ロットだ。
ですから、異なる戦略の管理を簡素化するために、ヘッジを使用することは有用ですが、もちろんあなたが説明した方法ではありません。
もちろん、ヘッジなしで実現することも可能ですが、管理はより複雑になります。
あなたが説明していることは、「ヘッジ」とは見なされません。あなたは、互いに反対の注文を出す可能性のある2つの異なる戦略を使用していることを説明しています。反対売買は互いに完全に独立しているので、「ヘッジ」するために反対売買を使用しているのではありません。
同じ注文を別の方向で出すことによってリスクを抑えるという、あなたの投稿にあるようなヘッジではありません。
個人的には、ヘッジはしない。
損失を軽減するためにヘッジを行う特定の戦略を知っている。
例
- 買い シグナルでロングしたが、価格が下落した。
- 今度は売りの シグナル。
- そのシグナルでショートするが、ロングを決済するのではなく、オープンにしたままショートにロットを追加する。
- ロングの損失がショートの追加ロットによって十分に軽減されると、両注文は標準サイズのショートだけを残してクローズされる。
売り注文が失敗して価格が上昇すると、かなりまずいことになると推測されます。さて、あなたはどうしますか？ヘッジをヘッジするか？
それは、そのシステムの確率に起因するものであり、私にはコメントできません。
この方法論に賛成しているわけではありませんが、そのように動いている学派があるのです。
取引は異なる戦略に依存するため、「ヘッジ」ではない。
私が自分の戦略に従ってEURUSDを買い、あなたが自分の戦略に従ってEURUSDを売った場合、私たちはお互いにヘッジしているわけではありません。私たちは全く別のアルゴリズムで動いているのです。
私の解釈では、2つの反対注文があるときはいつでも、それはヘッジと見なすことができます（これは、私が提案したように、異なる戦略であってもMQL5が許可しないものです）。
また、MQL5のように、ヘッジなしで2つのストラテジーでネットポジションを持つこともできます（0.1LOTロングで1LOTショートしたいとき、0.1を決済して0.9ショートする） -。
しかし、そうすると管理が難しくなります。
私とあなたは今、セマンティクスを話しているので、私は我々が両方の意味について同意しているので、それを残すことをお勧めします。
さて、繰り返しになりますが、あなたのヘッジに対する解釈は、1ロット買い、1ロット売りです - これは無駄であると同意します。
私の解釈では、2つの反対注文があるときはいつでも、それはヘッジングと見なす ことができます。
また、MQL5のように、ヘッジなしで2つのストラテジーでネットポジションを持つこともできます（0.1LOTロングで1LOTショートしたいとき、0.1を決済して0.9ショートする） -。
しかし、そうすると管理が難しくなります。
私とあなたは今、セマンティクスを話しているので、私は我々が両方の意味について同意しているので、それを残すことをお勧めします。
https://www.metatrader5.com/en/news/715
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
私見を述べさせていただくと......。
ヘッジとは、リスクを限定するための手法である。
こんなシナリオを考えてみよう......。
ABCオイルへの投資は、マーケットをアウトパフォームすると思うので、良い投資先だと思うかもしれません。
しかし、石油セクターは変動しやすいので、セクターが下落すれば、ABCオイルも一緒に下落します。
そこで、ABCオイルを買うと同時に、石油セクターを空売りするのです。
これにより、石油セクターが下落すれば、ショートが利益を得ることになり、ABCオイルが他の石油会社を上回れば、純利益を得ることができるので、リスクを抑えることができます。
これがヘッジです。
FXには真のヘッジというものはありません。
真のヘッジとは、同じ商品で反対売買を行わないことですが、まさに多くのトレーダーが行っていることです。
これには全く論理的な裏付けがないので、なぜこのようなことがまかり通っているのか理解できません。
例えば、EURUSDで1ロットの買いポジションを持ち、それが100ピップス損失したとします。
そこで、その反対側の1ロットの売りで「ヘッジ」します。
EURUSD がさらに 50 pips 下落した場合、買い注文は 150 pips の損失を示し、売り注文は 50 pips の利益を示すという状態になります。純損益は 100 pips です。単に買い注文を決済した場合と全く同じです。価格が上昇しても下降しても、正味のポジションは常に100 pipsの正味の損失となります。
また、取引が夜間保持される場合、スワップ料が適用されるため（おそらくトリプルスワップ）、今度は買い取引を単に決済した場合よりも損失が大きくなります。
すべてのブローカーが、同じ商品の反対注文を必要証拠金と 相殺するわけではないので、「ヘッジ」を開くのに十分な自由証拠金がない可能性があります。EAでは、これはあなたが快適であるよりも多くのリスクにさらされたままになる可能性があります。
ヘッジ」を閉じて「買い」を「再エントリー」する意図がない場合、追加のスプレッド/手数料も発生します。
つまり、FXにおける「ヘッジ」は非生産的で無意味だというのは、私の意見だけでなく、事実なのです。スワップを考慮すると、「ヘッジ」は実際にはより多くのお金を失うことになるのです。
FXで「ヘッジ」を考えている人へのアドバイスは、「やめておけ」ということです。ヘッジしているのではなく、同じ商品で反対の注文を出しているのです。
さて、「そうだ、しかし、ヘッジとして1ロットを売る代わりに、1.1ロットを売ったらどうだろう」と言う人がいるでしょう。
繰り返しになりますが、それはやめましょう。売りには理由があるはずです。もし理由があるのなら、買いを閉じて0.1ロットの売りを建てます。同じ結果になりますが、追加料金はかかりません。