株式市場株式取引注文の執行速度。 - ページ 17

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

仮に「キッチン」を扱うとします。実行時間が1msであることをログに残して送ってくるかもしれません。どのように確認するのですか？取引所に行って、そこで時間を見る。それが、私たちが嘘をついているかどうかを大まかに理解する唯一の方法です。

数年前から、遅延が1秒までなら問題ないことをMQに証明するためにやっています。

というダイアログがありましたが、14～20秒の遅延が「巻き起こる」と、MQはダイアログを停止してしまいました。

そのため、ある注文がどのように執行されたかを知るには、取引所での注文の完全なログが必要です。

それがなければ、何も証明できないのです。

こちらをお読みください（当時はまだ取引所がデータを出していましたが、こちらは2015年です）。

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

数年前から、遅延が最大1秒になると、MQに遅延の問題があることを証明する、ということをやっているんです。

はダイアログがあったが、遅延が14～20秒に「巻き上がる」と、MQはダイアログを止めた。

そのため、ある注文が実際にどのように執行されたかを知るには、取引所における注文の完全なログが必要です。

それがなければ、何も証明できないのです。

こちらをお読みください（当時はまだ取引所がデータを出していましたが、こちらは2015年です）。

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

このスレッドを非常によく追いかけ、何度も読み直したほどです。

誰も（まだ）完全なログを出してはくれません。

しかし、私は（ここでT2-T1） 上記のアルゴリズムによって、我々は本当に私たちのTSの非常に重要な特性 - 交換上の信号からどのくらいの時間が経過するか - この信号のための交換上のトランザクションを理解することができます。そして、すべて交換の時間に応じて（テープはすべて同じものです）。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

上記投稿に追記しました。

アルゴリズムは以下の通りです。

取引所からティックを受け取る（ティックタイムは取引所時間-T1による）。

それを分析し、シンボルを使った売買注文を出すことにした

注文を送信します

取引所が実行し、ティックボックスに実行時刻を確定する（取引所の時刻-T2）。

時間 = T2-T1 に興味がある。

T2時刻は正確には交換時刻ですが、そうでなければ他のソースと矛盾が生じますので、私はチェックしました - どこでも同じです。

しかし、注文を出したティックT1の時刻はどこから来るのか分からない（為替時間ではない）ので、答え（T2-T1）を求めることはできない。

ここで、引用符の欠落の問題を勉強しました

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

T2時刻は正確な交換時刻で、そうでなければ他の情報源と矛盾が生じます。

しかし、注文を出したティックT1の時刻はどこから来るかわからない（取引所の時刻ではない）ので、（T2-T1）という答えを出すことは不可能である

ここで、引用符の欠落の問題を勉強しました

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

それが、T1は交換時間でもあるんです。確認しました。上のスクリーンショットでも、それがわかると思います。

取引所からブローカーを経由して、取引のテープが端末にブロードキャストされます。ティック（ティックの集まり）が来ると、OnTickというイベントが現れます。ティックタイムはティックテープ（とそれぞれ交換）の時刻と一致する。刻みの時間はすべて同じになります。

ティッカーに従って価格を取得するのですが、ティッカーが変わっても常にOnTickを与えるとは限りません。しかし、その誤差は、もしあるとすれば、大きな面であろう。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

それが、T1は交換時間でもあるんです。確認しました。上のスクリーンショットでも、それがわかると思います。

取引所からブローカーを経由して、取引のテープが端末にブロードキャストされます。ティック（ティックの集まり）が来ると、OnTickというイベントが現れます。ティックタイムはティックテープ（とそれぞれ交換）の時刻と一致する。刻みの時間はすべて同じになります。

ティッカーに従って価格を取得するのですが、ティッカーが変わっても常にOnTickを与えるとは限りません。しかし、誤差があるとすれば、その幅が大きくなることでしょう。

カチカチ音がストックタイムになるのは、どうかと思います。

struct MqlTick 
  { 
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен 
   double       bid;           // Текущая цена Bid 
   double       ask;           // Текущая цена Ask 
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last) 
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last 
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах 
   uint         flags;         // Флаги тиков 
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью 
  };

端末や取引所のどこで更新されるかは書かれていない。

[Алексей Тарабанов]

prostotrader #:

カチカチ音がするのはストックタイムかな。

端末や取引所のどこにアップデートがあるかは書いていない。

サーバーで

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

ティックタイムがストックタイムなのはどうかと思う。

端末や取引所のどこにアップデートがあるかは書いていない。

あなた自身の引用でお答えします（リンクありがとうございます - この話題は私を通り過ぎました）。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

MT5 先物市場相場

プロストトレーダー, 2021.11.20 17:05

イベントハンドラについては全く関係ありません。

ベストプライスを発信する方法は2つあります。

1.タップスライス

2. テーブルは、楽器に関する情報を最良の価格とともに放送する。

イベントがタンブラーによって発生するか、機器情報によって発生するかは全く関係ない。

重要なのは、どの端末でも同じ情報であること、そして異なるブローカーの履歴で

が違うのです。 お得な情報はどこも同じです。 違いは分かりませんが、askとbidは違うことが多いですね。

異なるブローカーの両方のMT5端末でアスクとビッドを取得するアルゴリズムは同じである、それが私の結論です。

このアルゴリズムが正しく動作しないこと。引用文の欠落がある。

別の方法でやってみましょう。

トレードのフィードから時間T1、T2を取っています。正確な時間はわからないが、参照元はそこそこ同じなので（そうでなければカオスになる）、T1とT2の差を推定することができる

追加されました。

T1が交換時期という説もあるくらいです。ティックの情報はすべて取引所からのものです。時間を含むすべての情報が交換から来るのであれば、なぜわざわざ時間を生成する必要があるのでしょうか？

さらに、私はこう書きました。「テープ・トランザクションのログと画像で 確認しました。

と別の - これは交換の時間でない場合 - あなたは、異なるブローカーのための取引のテープを比較することはできません。そして、高い精度で比較されます（多少の欠点はありますが、些細なことです）。もしタイムソースが違えば、比較することはできません。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

あなた自身の引用でお答えします（リンクありがとうございます - この話題は私を通り過ぎました）。

別の言い方をしよう。

トレーズテープからT1、T2の時間を取っています。正確な時間はわからないが、参照元はそこそこ同じなので（そうでなければカオスになる）、T1とT2の差を推定することができる

追加されました。

T1が交換時期という説もあるくらいです。ティックの情報はすべて取引所からのものです。時間を含むすべての情報が交換から来るのであれば、なぜわざわざ時間を生成する必要があるのでしょうか？

さらに、私はこう書きました。「テープ・トランザクションのログと画像で 確認しました。

どうでもいいけど、MT5は1台より2台の方が早く動くよ。

つまり、異なるセクションのすべてのデータを結合するには、独自の特別なサーバーが必要です。

ASTS（ストックセクション）、Spectra（フォートセクション）との情報交換や、セクションのインポートを行い、1つの端末に転送することができます。

中間リンクがあるため、どうしても遅れが出てしまう。

[Andrey Miguzov]

実は、全体の問題は、注文を送る 前に行を挿入することなのです。

Print(" Время тика: ", 
       TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS), 
       ".", 
       (last_tick.time_msc)%1000, //добавляет мс в строку
       " по символу ", 
       name); //имя инструмента

で、そのトレードのエキスパートタブとログタブをフォーラムに投稿してください。

次ページ - ディールフィードでディールを探してみる。これは、残念ながら、いつもできることではありません。

一巻で済まないのが理想です。そして、異なる価格でのフィルインと。

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

それはともかく、2台のMT5はあなたの1台より速いでしょう。

つまり、異なるセクションのすべてのデータを結合するためには、独自の特別なサーバーが必要であり、そのサーバーがブロードキャストします。

ASTS（ストックセクション）、Spectra（フォートセクション）との情報交換や、セクションのインポートを行い、1つの端末に転送することができます。

中間リンクがあるため、どうしても遅れが出てしまう。

同意見です。これはそうで、悲しいことです :(

EBSは、100〜200msという実行時間が重要でない戦略にしか使えないことがわかった。

しかし、よくよく調べてみると、そのような戦略はないのです。利益は常に実行時間に反比例します。