Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 9

Новый комментарий
 
Доктор #:

Квиковцы утверждают, что ничего "не утаивают", всё с плазы транслируют в терминал. При этом квик на каждую порцию биржевой информации генерирует событие. Поэтому было бы логично в обработчиках этих событий писать соответствующие данные в файл. А потом сравнить файл "все сделки" с файлом "снимки стакана".

И здесь есть одна тонкость. В обработчик события прихода стакана сам стакан не приходит. И его нужно в обработчике запрашивать. И можно замешкаться и получить не тот срез стакана, который вызвал событие, а, например, следующий. Т.е. пропустить срез, и получить "сделки вне стакана".

Почти тоже самое в MT5. И метаквотовцы об этом честно предупреждают:

Дело вовсе не в обработчиках событий.

Есть два пути, по которым передаются данные о лучших ценах

1. Срез стакана

2. Таблица common транслирует информацию об инструменте вместе с лучшими ценами.

Совершенно не важно по стакану или по информации об инструменте генерится событие.

Важно то, что информация приходит во все терминалы одинаковая, а в истории разных Брокеров

она различная, сделки везде одинаковые, а вот ask и bid достаточно часто отличаются.

Алгоритм получения асков и бидов в обоих терминалах МТ5 у разных брокеров один и тот же, поэтому я и делаю вывод,

что этот этот алгоритм не совсем правильно работает. Есть пропуски котировок.

 

prostotrader #:

Совершенно не важно по стакану или по информации об инструменте генерится событие.

Важно то, что информация приходит во все терминалы одинаковая, а в истории разных Брокеров

она различная, сделки везде одинаковые, а вот ask и bid достаточно часто отличаются.

Алгоритм получения асков и бидов в обоих терминалах МТ5 у разных брокеров один и тот же, поэтому я и делаю вывод,

что этот этот алгоритм не совсем правильно работает. Есть пропуски котировок.

Важно как генерируются события и генерируются ли вообще. А если в обработчик еще и приходит значение, которое вызвало событие, то вообще прекрасно, т.к. больше уверенности не пропустить значения.

Плаза транслирует поток FORTS_COMMON_REPL, содержащий bid/ask. При поступлении порции этой информации в QUIK генерируется событие OnParam. И уже вот здесь начинается неоднозначность. В Квике можно поставить галочку и выбрать "Интервал обновления данных с текущем состоянием" в секундах. И тогда событие OnParam будет генерироваться с этим интервалом. И, естественно, будут пропускаться изменения bid/ask. А можно не ставить галочку и тогда OnParam генерируется довольно часто. Но немного реже, чем срезы стакана. Что, в принципе, возможно, если стакан меняется, но не меняются лучшие bid/ask.

В MT5 я не нашел события, аналогичного OnParam в Квике. Если нет такого события, то по логике нужно bid/ask собирать (и обрабатывать, например, убирать повторы) в обработчике OnBookEvent, чтобы максимально застраховаться от пропусков. Если делать это как-то по другому, да еще и по разному, то можно получать разные истории bid/ask.

 

На тему OnBook и OnTick был проверочный советник.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 и скорость в боевом исполнении

Slava, 2020.11.04 12:19

Пользователи OnTick всегда видят свежайший тик.

Пользователи OnBookEvent всегда видят свежайший тик.

Но если Вы хотите сравнить тики, полученный в OnTick и полученный в OnBookEvent, тогда вас ждёт разочарование, так как обработка событий производится последовательно, а не параллельно.

 
Доктор #:

Квиковцы утверждают, что ничего "не утаивают", всё с плазы транслируют в терминал. При этом квик на каждую порцию биржевой информации генерирует событие. Поэтому было бы логично в обработчиках этих событий писать соответствующие данные в файл. А потом сравнить файл "все сделки" с файлом "снимки стакана".

И здесь есть одна тонкость. В обработчик события прихода стакана сам стакан не приходит. И его нужно в обработчике запрашивать. И можно замешкаться и получить не тот срез стакана, который вызвал событие, а, например, следующий. Т.е. пропустить срез, и получить "сделки вне стакана".

Почти тоже самое в MT5. И метаквотовцы об этом честно предупреждают:

в смысле "максимально быстрой"?

нам чтоли нужно позаботиться об этом?

;)

---

кто нибудь тут сможет вообще говорить о том, как проверить срез стакана на пригодность?

в принципе вообще не важно в какой момент времени он срезан.

важна суть, т.е. он по сути своей должен показать что?

ну шихта же шихтой ....

про форекс я вообще молчу.

на днях понял такое, что ппц.

кстаАти, и на любой бирже та же .рень, потому что цена одна, ну не сильно отличается - +/-, не суть.

главное что они кажут - индикативные котировки! и которая из них лажа - не приходило в голову ??? ;)))

вообще, массонов зауважаю скоро

так элементарно отыметь НАРОД на бабки и заработать не дать, ппц .................. 

---

Тут ведь беда в чем ?????????

Все время в правде ошибки находишь ;)

Гребана массонова пирамида, пока поймешь гда конечная правда, череп треснет.

то одно, то другое ;)

элементарно конечно, но ведь не рассказано нигде , потому и сложно ;)

 
fxsaber #:

На тему OnBook и OnTick был проверочный советник.

Пока дело видится так: Биржа рождает (помимо прочих) 3 сущности: поток Стакана, поток Common (включает bid/ask), поток Всех Сделок. Далее эти сущности живут автономной жизнью, между собой никак не синхронизуясь. Брокер потоки обрабатывает (перепаковывает в свой проприетарный протокол и транслирует в терминалы) независимо друг от друга, заботясь лишь о консистентности данных внутри потока. Терминал также обрабатывает (визуализирует/дергает события) эти потоки независимо друг от друга. Получается, что рассинхронизм между потоками в 10-20 мс это просто отличный результат. 

 
Доктор #:

Брокер потоки обрабатывает (перепаковывает в свой проприетарный протокол и транслирует в терминалы) независимо друг от друга, заботясь лишь о консистентности данных внутри потока. 

Опять Вы "за рыбу деньги"?

Брокер ничего не делает.

Серверные части терминалов в сети Брокера обрабатывают входящую информацию и отсылают в терминалы.

 

prostotrader #:

Серверные части терминалов в сети Брокера обрабатывают входящую информацию и отсылают в терминалы.

Доктор #:

Брокер потоки обрабатывает (перепаковывает в свой проприетарный протокол и транслирует в терминалы)

Вы видите смысловое различие в этих комментариях?

 
Доктор #:

Вы видите смысловое различие в этих комментариях?

:)

Начнем ликбез...

И КВИК и МТ-5 являются приложениями Клиент <--> Сервер 

Клиент(терминал) находится у конечного пользователя.

Сервер находится в сети брокера.

Сервер (МТ-5, КВИК) получает всю информацию через сеть и Промсервера Брокера, обрабатывает ее и отсылает в Терминал.

Брокер никак не вмешивается в этот процесс.

Он может только ввести настройки сервера (н-р глубина стакана котировок)

 

Таки шо получается, единая история котировок миф?

 
Zero4444 #:

Таки шо получается, единая история котировок миф?

Не миф, ПО шалит...

1234567891011
Новый комментарий