2022.04.1110:45:19.471 Цена входа bid: 755.8 EMA_ask = 519.7 Цена фьючерса: 2309.0 Цена акции: 0.022570 Время тика: 10:45:18.444 по символу VTBR
2022.04.1112:45:21.670 Цена выхода ask: 549.0 Цена фьючерса: 2252.0 Цена акции: 0.022170 Время тика: 12:45:20.489 по символу VTBR
ログエントリータブ。
2022.04.1110:45:19.476'': exchange buy 150 VTBR at market
2022.04.1110:45:19.476'': exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04.1110:45:19.486'': accepted exchange buy 150 VTBR at market
2022.04.1110:45:19.491'': exchange buy 150 VTBR at market placed for execution in15.925 ms
2022.04.1110:45:19.491'': accepted exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04.1110:45:19.491'': exchange sell 15 VBM2 at market placed for execution in13.994 ms
2022.04.1110:45:19.621'': deal #2305398 buy 150 VTBR at 0.022570 done (based on order #204678572)
2022.04.1110:45:19.636'': deal #2305399 sell 1 VBM2 at 2304 done (based on order #204678573)
2022.04.1110:45:19.641'': deal #2305400 sell 14 VBM2 at 2303 done (based on order #204678573)
2022.04.1112:45:21.685'': exchange sell 150 VTBR at market, close #204678572 buy 150 VTBR 0.0225702022.04.1112:45:21.685'': exchange buy 15 VBM2 at market, close #204678573 sell 15 VBM2 2303.0672022.04.1112:45:21.701'': accepted exchange sell 150 VTBR at market, close #204678572 buy 150 VTBR 0.0225702022.04.1112:45:21.701'': exchange sell 150 VTBR at market, close #204678572 buy 150 VTBR 0.022570 placed for execution in19.305 ms
2022.04.1112:45:21.701'': accepted exchange buy 15 VBM2 at market, close #204678573 sell 15 VBM2 2303.0672022.04.1112:45:21.701'': exchange buy 15 VBM2 at market, close #204678573 sell 15 VBM2 2303.067 placed for execution in18.989 ms
2022.04.1112:45:21.841'': deal #2307117 sell 150 VTBR at 0.022170 done (based on order #204986103)
2022.04.1112:45:21.857'': deal #2307118 buy 6 VBM2 at 2252 done (based on order #204986104)
2022.04.1112:45:21.857'': deal #2307119buy 9 VBM2 at 2252 done (based on order #204986104)
Print(" Время тика: ",
TimeToString((datetime)MathMax(last_tick_stocks.time,last_tick_futures.time),TIME_SECONDS), //в моём случае вход сразу по 2-м инструментам, у Вас возможно 1 символ".",
MathMax(last_tick_stocks.time_msc,last_tick_futures.time_msc)%1000, //добавляет мс в строку" по символу ",
stocks_name); //имя инструмента
Andrey Miguzov やっぱり厨房に入るんですね...。
株券に成行注文はない
私も最初はそう思っていたのですが...。しかし、彼らは(MOEXの)マーケットにトレードを入れる。それはトレードのフィードから簡単に確認できる。
実行時間に問題があるので、技術サポートで解決しようと思いますが、もう少し後です。もし、直らなかったら 私は、ほとんどの場合、退社します。 に戻る。思い起こせば、オトクライティもいつもこうだったわけではありません。そして、おかげさまで今のような形になりました。
しかし、大きな違いを理解する必要があります。オトクリティのMT5はMOEXのみです。1つの取引所の複数のセクションで動作するようにターミナルを設定するのは、彼らにとってはずっと簡単なことなのです。そして、交換機の近くに機器を配置すること。そしてそれは、まだEBSを作っていないからです。
そして、FinamはEBSを提供するようになりました。
そして、すべてにおいて小さなディレイが必要ですが、これは理論的にも不可能です。これだけの楽器があれば、どんなチャンスが生まれるか、わかっているんですね。一般に、いたるところに+と-が存在する
SZS: このトピックとは関係ないですが、やはり。現在の銀行セクターに対する制裁を考えると、ロシアのブローカー(制裁中)と「台所」のどちらに資金を預けるのが安全なのか、よく分からないのです。政治的な主張のために書いているのではなく、今のところ本当に理解できないのです。これで誰かを不快にさせるつもりはない。
現在では、両端末の実
先物
13ミリ秒
株式
それぞれ26ms、28ms
追加
リバース・トレード
先物
7ミリ秒
株式
それぞれ26ms、27ms皆さんのログを見て、そして私のログを見て......目が「血走る」んです。ログはもう少し後に掲載します。また、同時期にVTBで、上に書いた分析を考慮しています。
あなたのログと私のログを見比べると、目から血が出ます。ログはもう少し後に掲載します。また、同時期にVTBで、上に書いたような分析を加味しています。
オトクリティの先物で20~30msくらい、サーバーへのpingは10~12msくらいです。
ZS: 今回のテーマとは関係ないですが、やはり。現在の銀行部門に対する制裁を考えると、ロシアのブローカー(制裁中)に資金を預けるのが安全なのか、「台所」に預けるのが安全なのか、よく分からない。政治的な言い争いのために書いているわけではなく、今のところ本当に理解できないのです。誰かを怒らせるつもりはない。
ロシアにとても賢明な諺があります。
"生まれたところで、生まれたところで"・・・。
追加
おいしい値段で契約を取り付けた
結論
1) ログの時間とティックタイムは同じではない、これは論理的なことですが、今まで考えたこともありませんでした。端末のログで実行時間を計るというのは、ちょっと正しくないですね。
2)ミリ秒の精度でティックの時間(端末から注文が送信される価格)を知ることで、(流動性の低いシンボルの履歴を利用して)実際の「執行時間」を知ることができるようになります。
「time_execution_time" = "time_in_the_market_that_called_transaction_in_terminal" - "time_the_market_time_of_your_transaction".
この時間には、取引所から端末への往復のネットワーク遅延(ブローカー経由)+取引所での取引実行処理時間+エキスパートによるティック処理 時間がすべて含まれます。
結果については後日書きます。
実際の結果(この場合、スパイクによるエントリー - 時間によるエグジット)。文字や写真が多くて申し訳ないです。結論はすぐに読み取れる、それ以外は確認するためだけのもの。
Expert Advisors」タブ(ポジションへのエントリー/エグジットが発生したティックの時刻が黄色でハイライトされています。)
ログエントリータブ。
取引のリボン - 株式に関する項目。
取引のテープ - 先物への参入
エントリー概要
純正の場合。
1) 端末ログより:10:45:19.621 - 10:45:19.471 = 150ms
2)取引フィードのティックタイム:10:45:18.540 - 10:45:18.444= 96 ms。そして、こんなことがあるなんて、理解できない!!!
先物の場合。
1) 端末ログより:10:45:19.641~10:45:19.471 = 170msとなります。
2) トレードフィードのティックタイム:10:45:18.573 - 10:45:18.444=129 ms。こちらも、どうしてこんなことができるのか理解できません!!!
さて、統計の話ですが、出口も同じです。
トレードのテープ - 株の出口。
取引のテープ - 先物で終了します。
出力を終了する。
純正の場合。
1) 端末ログより:12:45:21.841~12:45:21.670 = 171msとなります。
2)取引フィードのティックタイム:12:45:20.556 - 12:45:20.489=67 ms。またか!!!そして、その差はどれほど大きいか!!!!
先物の場合。
1) 端末のログによると、12:45:21.857 - 12:45:21.670 =187 ms
2) トレードフィードのティックタイム: 12:45:20.585- 12:45:20.489= 96 ms ...
結論
実際の実行遅延を測定する場合、端末のログは使えません。それとも他の方法で使うべきなのか、どなたか説明してくださるとありがたいのですが......。)
ログの「実行」時間 -150, 170, 171, 187 ms. ディールの実行 時間 - それぞれ96、129、67、96ms。その差は平均で72.5ms 。正しい時刻は、当然ながら取引所にあります。しかも、これはPingが12msの時です。
***「執行」とは、取引所からブローカーを通じて私に「基準」ティックが送られ、取引所でその「ティック」に対する私の取引が成立するまでの時間間隔を指します。すべて交換時期による
この時間は、おそらくブローカーに〜12ミリ秒(ping)で2(?今ダブル)ネットワーク遅延、端末、EA(私は測定し、それが私の場合には〜ミリ秒であるかを追加します)、サーバーブローカー、為替+ 2ネットワークレイテンシが含まれています。
ZS: では、オトクライティではどのくらい「実行」されたのでしょうか?:)全体的にかっこいい。逆にもっとひどいことになるのではと心配になったが...。
結論
実際の実行遅延を測定する場合 - 端末のログは使用できません あるいは、別の意味で使われるべきなのか、どなたか説明していただけるとありがたいです。)
ログの「実行」時間 -150, 170, 171, 187 ms. ディールの実行 時間 - それぞれ96、129、67、96ms。平均差分-72.5ms。 正しい時刻は、当然ながら取引所にあります。しかも、これはPingが12msの時です。
***「執行」とは、取引所からブローカーを通じて私に「基準」ティックが送られ、取引所でその「ティック」に対する私の取引が成立するまでの時間間隔を指します。すべて交換時期による
この時間は、おそらくブローカーに〜12ミリ秒(ping)で2(?今ダブル)ネットワーク遅延、端末、EA(私は測定し、それが私の場合には〜ミリ秒であるかを追加します)、サーバーブローカー、為替+ 2ネットワークレイテンシが含まれています。
ZS: では、オトクライティではどのくらい「実行」されたのでしょうか?:)一般的にはクールなのですが、私は逆にもっとひどいことになるのではと心配していました...。
2回リンクしたいだけでしょう :)
実はとても簡単なことなんです。
実行時間、これは端末が注文を送信した 時間であり、ログに書き込まれる
2022.04.11 11:25:41.599 Trades 'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
を、トランザクションが 発生した時点より前に、ログにも書き込まれます。
2022.04.11 11:25:41.612 Trades 'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)
ログに記録される時間(同じです)は、取引注文の実行時間(13ミリ秒)に、ログが保存されている時間の誤差を加えたものになります。
MT5が取引所の正確な時間に従って動作するのではなく、独自の時間に従って動作するため、すべての混乱が生じます。
先物のOpeningで20-30msくらい、サーバーへのPingは10-12msです。
可能であれば、無関心でないすべての人にテストしてください。
コードのその場所で、注文を形成するためのティックを取得します。
そして、EAが何を表示し、この注文のターミナルログに何が残るのかを公開します。
自分もトレーズパイプラインで探してみます。しかし、これは常に可能なことではありません。典型的ではないボリュームが必要であり、理想的には異なる価格で充填することです。
2回リンクしたいだけでしょう :)
実はとてもシンプルなことなんです。
実行時間、これは端末が注文を送信した 時間であり、ログに書き込まれる
をトレードタイムに変換し、これもログファイルに書き込まれます。
ログに記録される時間(同じです)は、取引注文の実行時間(13ミリ秒)に、ログが保存されている時間の誤差を加えたものになります。
MT5が取引所の時間通りに動くのではなく、独自の時間で動いているため、このような混乱が生じるのです。
混ぜたりはしない。片方は端末の過去ログから2回、もう片方は案件の細切れから2回取っています。しかも、テープではもっと少ない(理論的にはその逆のはず)。そして、とにかくテープが正しいのです。
追加されました。
例としてあげているのは、端末のログです。端末のログで時間の経過を確認することができます。また、取引所での時間経過はどのように把握するのでしょうか。お得なテープのみ。
ざっくりとした簡単な例です。
ここでは、「キッチン」を想定してみましょう。実行時間が1msであることをログで送ってくることもある。どのように確認するのですか?取引所に行き、そこで時間を見る。これが、ログが嘘をついているかどうかをおおまかに理解する唯一の方法です。
混ぜたりはしない。片方は端末のログから2回、もう片方はトレードのテープから2回取っています。しかも、テープの方がはるかに少ない(本来は逆なのだが)。そして、テープはいずれにせよ正しいのです。
では、何を調べたいのか理解できないのですが?
スポット取引と先物取引の時間差は?
では、何を調べたいのか理解できないのですが?
スポット取引と先物取引の時間差は?
上記投稿に追記しました。
アルゴリズムは以下の通りです。
取引所からティックを受信する(ティックタイムはT1)。
それを分析し、シンボルの買い/売りの注文を出すことを決定します。
注文を送信します
取引所が実行し、ティックボックスに実行時刻を確定する(取引所の時刻-T2)。
時間 = T2-T1 に興味がある。