株式市場株式取引注文の執行速度。 - ページ 9

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

なるほど、波動的に言えばSMA なんですね。しかし、計算開始から離れれば離れるほど、平均値は現在の値から離れることになる。

大雑把に言うと、この平均化の方法は古い値を「忘れる」 のではなく、循環するたびに exp_data.m_ent_cnt がどんどん増えていき、新しい値が最終結果に与える影響は少なくなっていくからです。

私の観測では、平均値は日中も変化しており、かなり敏感です。

理論的には、EMAはスキャルピングに適しているはずですが、コードはほぼ同じになります。

ここで、いくつかの困難があります。

クラシックアービトラージなら、一切カウントする必要はなく、CBレート＋自分の欲をキャッチする。

スキャルピングは、短時間のポジション保有を意味します。

どのようなEMA_periodを使うべきでしょうか？

そのため、時間的なスプレッドの縮小を考慮せず、CBレートを中心に長くはないプリミティブな計算をしています。

しかし、この考え方の優れている点は、たとえエントリー時に裁定取引状況があり、エグジット時に裁定取引状況が ない場合であっても、「エントリー時に裁定取引状況があり、エグジット時に裁定取引状況が ない」ことです。

というのは、すでに利益が保証されている（とわかっている）状態でエントリーして いるので、関係ないのです。

期限切れになる前にビジネスをしよう

いずれにせよ、利益です :)

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

ここには、複雑な事情があります。

どのEMA_periodを取ればいいのか？

各楽器の1分あたりの平均ティック数に着目して、いろいろとテストしてみようと思っていました。でも、それは絶対にペアごとに違うはずです。

主な内容は、ある瞬間に、ティックの 最後のEMA_期間よりも はるかに高いエントリ価格を持っていることを平均が理解することです。エントリー価格と平均値の差で利益が出るのが理想的です。

ティックテストでは、そのようなペアがあることを示しました。MT5での実取引でどの程度現実的なのかはまだ確認していない。

最近まで、この種のアービトラージにおける脂肪は20年前にすべて食べ尽くされたと思っていました。

プロトトレーダー#:

しかし、このプロジェクトの利益は、たとえエントリー時に裁定があり、エグジット時に裁定が ない場合であっても

もう利益が確定 しているのだから、関係ない。

賞味期限切れの前に用を足すのか!

とにかく儲けろ :)

+++ はすでに評価済みです。

このバリアントも確認したかったんです。

あなたが説明した取引から抜ける機会が現れ（例えば2-3日後）、利益の割合（エントリーから既に経過した時間を考慮）が他の商品の現在の最大割合より高いことが保証されている場合、あなたは期限切れを待たずに外に出ることができます。そして、パーセント値が最大となる市場に直接参入する。理論上、利益は高くなる。

私は、手数料のために修正されることを条件に、エントリーおよびエグジットのための価格をアプローチしています。

ちなみに、私は市場が開き次第、同社のEBSを試してみることにしました。口座開設は、私が理解できた範囲では、同社の子会社ではなく、RFブローカーが行っています。しかし、彼らの契約をよく見てみると、他にも多くの疑問が浮かび上がってくる。開きやすく、感じやすくなっていることに気づきました。注文の実行時刻を契約書に書かないんです :)

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

............................手数料のために調整されていること。

数学は得意ですか？

これらは、"和解 "するために必要な数字です。

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

ティックテストでは、そのようなペアが存在することがわかりました。MT5での実際の取引にどの程度現実的であるかは、まだ検証されていない。

ほぼすべての40ペアに裁定取引の場面がある。

2年ほど前、アエロフロート航空が期限切れ前の10日間で150%になったこともありました。

5.40%は43日後のはずだが...。

追加

Quickで動くなら、MT5でも間違いなく動くはず、だってQuickよりずっと速いんだもの・・・。

ここで、ずいぶん前に私が書いたQuick用のプログラム

[Sergey Gridnev]

prostotrader #:

ClassicだけならQuickで十分ですが、スキャルピングをやってみたいので、最低でもMT-5（2端末）は必要です。

端末通信には何が使われているのですか？パイプ？

PS.了解しました。ビデオを見ました :).

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

数学は得意ですか？

これらは、「リンク」するために必要な数字です。

そうします :)ありがとうございます、貴重な情報です。

[prostotrader]

FORTSでは動作するが、Stocksでは関数が0を 返す

exp_data.spot_max_price = SymbolInfoDouble(spot_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
exp_data.spot_min_price = SymbolInfoDouble(spot_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);

取引がないからか、このデータはStockで放送されないのか？

Replikant_mih このデータが実物に あるかどうか確認してください（Lower Limit; Upper Limit.）

[Replikant_mih]

prostotrader #:

FORTSでは動作するが、Stocksでは関数が0を 返す

取引がないからか、このデータはStockで放送されないのか？

Replikant_mih さん、見てください！このデータは実測 値ですか？

バトルにも出てきません。不思議なものですね。場そのものがないのであれば、市場が取引されていないこととは関係がないことがわかる。

[prostotrader]

Replikant_mih #:

戦場でもない。それは変ですね。場そのものがない場合は、市場が取引されていないこととは無関係であることが判明する。

先物も取引されていない...。

リダイレクト注文がある可能性があることが判明しました。

スタックに取引制限外の注文がある場合があることです（FORTSに制限があったときに長い間設定されていた、これはよくあることです）。

スライダーが空の場合、指値注文が「存在しない価格」に設定されている可能性があります :(

[prostotrader]

Stock Marketのドキュメントを見ましたが、これらのパラメータはありません。

2.3.1.8 SECURITIES表：金融商品

地下にあるドキュメント

追加

配当まで放送、カッコイイ!

配当金 d16.2 配当金額（RUR

および基準日

DIVIDENDDATE t 登録締切日

開発者には、交流方面のターミナルを整備してほしい。