なぜ、相関のある商品では、価格は同じ方向に動くが、ラグがあるのか？ - ページ 6 12345678910111213...18 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2021.10.09 20:02 #51 prostotrader #:数学と普通の論理から、オリジナルとシンセティックの価格は等しいはずである。が、様々な理由で利益を得ることができるデルタが存在する。 Si -ドル/ルーブル ED - ユーロ/ドル このことから、EUR/ルーブルを買うと Eu -ユーロ/ルーブル その結果、スプレッドに為替コストを加えたあたりがデルタとなる。儲かるわけがないのです。 prostotrader 2021.10.09 20:14 #52 Vitaly Muzichenko #:Si -ドル/ルーブルED - ユーロ/ドルこの中からユーロ/ルーブルを購入Eu -ユーロ/ルーブルその結果、スプレッドに為替コストを加えたあたりがデルタとなる。そんなことでは、ほとんど儲からない。 これはFORTSでも有効ですが、もちろん「直接」ではないです。 すべての非常に原始的な推論（FOREX心理学）、Euは現在の先物を持っていない、彼らは6個として多くを持っているので、あなたは結論を出す... どこにでも困難はある :) 一般的に、これらの戦略はすべてヘッジであり、リスクの割合は1つの商品よりも数倍低くなっています。 この掲示板の住人の95％がそうであるように。このうち99.9％は、「過去から未来が見える！」と甘く見て、指標を使っている。 Vitaly Muzichenko 2021.10.09 20:17 #53 prostotrader #:FORTSではうまくいくのですが、もちろん「真正面から」ではないです。どこにでも困難はあるのです :)一般的に、これらはすべてヘッジ戦略であり、1つの商品で取引するよりもはるかにリスクの割合が低くなります。このフォーラムの住人の95％が1つの楽器で取引しているように。一般的には、すべてヘッジ戦略であり、リスクの割合は1つの商品で取引するよりも数倍低い。99.9％は、過去から未来を見ることができると甘く見て、指標で取引しているのです OK、そして契約の大きさは、問題のケースで同じであるべきなのか、それとも違うのか？ prostotrader 2021.10.09 20:20 #54 Vitaly Muzichenko #:OK、問題のケースで契約の大きさは同じであるべきか、異なるべきか？ 契約の大きさは、商品の価格から決定されます。 同じではありません。 Vitaly Muzichenko 2021.10.09 20:29 #55 prostotrader #:FORTSではうまくいくのですが、もちろん「真正面から」ではないです。誰もが非常に原始的な話（FOREX心理学）、EuはFortsに現在の先物だけでなく、それらの多くの6としてある、結論を出す...どこにでも困難はある :)一般的に、これらの戦略はすべてヘッジであり、リスクの割合は1つの商品よりも 数倍低くなっています。この掲示板の住人の95％がそうであるように。彼らは99.9％、過去から未来が見えると甘く見て、指標を使っているのです一つの商品で取引すると、ドローダウン時にモニターが切断されたり、口座の損失と関連してモニターが削除されたりすることは明らかである。 そして、ドローダウンがあると、ここに隠したがるのです。 Dmitry Fedoseev 2021.10.09 20:30 #56 prostotrader #:...みんな原始的に話す（FOREX心理学）... あと、FXで合成がたくさんできるってここで書いてた人？ prostotrader 2021.10.09 20:31 #57 Vitaly Muzichenko #:単一商品の取引では、ドローダウンが発生するとモニターがオフになったり、口座の流出で削除されたりすることがあるのは確かです。 とても良いご指摘です。 エクスチェンジの良いところは？ 多くの戦略では、取引に入る前に利益を計算することができます。 Vitaly Muzichenko 2021.10.09 20:35 #58 prostotrader #:とても良いご指摘です。エクスチェンジの何が良いのか？多くの戦略では、取引に入る前に利益を計算することができます。 AUDJPY-NZDCHFの取引でも、市場に入る前に利益を計算することができますが、唯一の違いは、市場に滞在する時間を計算することは不可能で、それは3時間から5 日になることがあります。 prostotrader 2021.10.09 20:37 #59 Vitaly Muzichenko #:AUDJPY-NZDCHFの取引でも、市場に入る前に利益を計算することができます。唯一の違いは、市場に滞在する時間を計算できないことで、それは3時間から5 日間まで可能です。 空からメモが降ってくるような場所を教えてくれたら、もっと大きなバッグを持っていくよ :) 追加 私は9ヶ月間ポジションを空けていますが、問題は投資した資金に対して何パーセント受け取れるかです。 Vitaly Muzichenko 2021.10.09 20:42 #60 prostotrader #:空からメモが降ってくるような場所を教えてくれたら、もっと大きなバッグを買ってあげるよ :)追加9ヶ月間ポジションを空けておくことができますが、問題は、投資したお金に対して何パーセント受け取れたかです 長い間、ここで持ち続けているのには、理由があったのです。 --- P.S. そして、一般的に、私はこれらのスクリーンショットをオンラインでたくさん示しました。 12345678910111213...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
数学と普通の論理から、オリジナルとシンセティックの価格は等しいはずである。
が、様々な理由で利益を得ることができるデルタが存在する。
Si -ドル/ルーブル
ED - ユーロ/ドル
このことから、EUR/ルーブルを買うと
Eu -ユーロ/ルーブル
その結果、スプレッドに為替コストを加えたあたりがデルタとなる。儲かるわけがないのです。
Si -ドル/ルーブル
ED - ユーロ/ドル
この中からユーロ/ルーブルを購入
Eu -ユーロ/ルーブル
その結果、スプレッドに為替コストを加えたあたりがデルタとなる。そんなことでは、ほとんど儲からない。
これはFORTSでも有効ですが、もちろん「直接」ではないです。
すべての非常に原始的な推論（FOREX心理学）、Euは現在の先物を持っていない、彼らは6個として多くを持っているので、あなたは結論を出す...
どこにでも困難はある :)
一般的に、これらの戦略はすべてヘッジであり、リスクの割合は1つの商品よりも数倍低くなっています。
この掲示板の住人の95％がそうであるように。このうち99.9％は、「過去から未来が見える！」と甘く見て、指標を使っている。
FORTSではうまくいくのですが、もちろん「真正面から」ではないです。
どこにでも困難はあるのです :)
一般的に、これらはすべてヘッジ戦略であり、1つの商品で取引するよりもはるかにリスクの割合が低くなります。
このフォーラムの住人の95％が1つの楽器で取引しているように。一般的には、すべてヘッジ戦略であり、リスクの割合は1つの商品で取引するよりも数倍低い。99.9％は、過去から未来を見ることができると甘く見て、指標で取引しているのです
OK、そして契約の大きさは、問題のケースで同じであるべきなのか、それとも違うのか？
OK、問題のケースで契約の大きさは同じであるべきか、異なるべきか？
契約の大きさは、商品の価格から決定されます。
同じではありません。
FORTSではうまくいくのですが、もちろん「真正面から」ではないです。
誰もが非常に原始的な話（FOREX心理学）、EuはFortsに現在の先物だけでなく、それらの多くの6としてある、結論を出す...
どこにでも困難はある :)
一般的に、これらの戦略はすべてヘッジであり、リスクの割合は1つの商品よりも 数倍低くなっています。
この掲示板の住人の95％がそうであるように。彼らは99.9％、過去から未来が見えると甘く見て、指標を使っているのです
一つの商品で取引すると、ドローダウン時にモニターが切断されたり、口座の損失と関連してモニターが削除されたりすることは明らかである。
そして、ドローダウンがあると、ここに隠したがるのです。...
みんな原始的に話す（FOREX心理学）
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単一商品の取引では、ドローダウンが発生するとモニターがオフになったり、口座の流出で削除されたりすることがあるのは確かです。
とても良いご指摘です。
エクスチェンジの良いところは？
多くの戦略では、取引に入る前に利益を計算することができます。
とても良いご指摘です。
エクスチェンジの何が良いのか？
多くの戦略では、取引に入る前に利益を計算することができます。
AUDJPY-NZDCHFの取引でも、市場に入る前に利益を計算することができますが、唯一の違いは、市場に滞在する時間を計算することは不可能で、それは3時間から5 日になることがあります。
AUDJPY-NZDCHFの取引でも、市場に入る前に利益を計算することができます。唯一の違いは、市場に滞在する時間を計算できないことで、それは3時間から5 日間まで可能です。
空からメモが降ってくるような場所を教えてくれたら、もっと大きなバッグを持っていくよ :)
追加
私は9ヶ月間ポジションを空けていますが、問題は投資した資金に対して何パーセント受け取れるかです。
空からメモが降ってくるような場所を教えてくれたら、もっと大きなバッグを買ってあげるよ :)
追加
9ヶ月間ポジションを空けておくことができますが、問題は、投資したお金に対して何パーセント受け取れたかです
長い間、ここで持ち続けているのには、理由があったのです。
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P.S. そして、一般的に、私はこれらのスクリーンショットをオンラインでたくさん示しました。