Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
この係数の場合、再計算の際にばらつきが大きいことが大きな問題です。
また、LOCモデルをベースにしたとのことですが、これはどうでしょうか？最も原始的なモデルです。このような誤差があると、統計的なリアルタイムモデルを正しく構築することはできない。オフラインのみ。
この係数のロバスト性を考えてみてください。
あるいは、ある条件に従って、期待されるものに近づくまで修正する。
TLSまたはFLSを試す
PNBをベースにしています。私のインジケータの実線は PNBです。
PNBをベースにしています。私のインジケータの実線は PNBです。
それは明らかだ、私はこのスクリーンショットを見たことがあるし、削除されたスレッドから保存もした。持っています ))
インジケータを見つけ、それを感じ、それを見て、だからこそ私の意見を伝えているのです。
でも、どこかにMNCのことが書いてありましたが、もう見つけられません。
このため、他の計算であなたのPNBは変形ISCであると仮定しました。
計算の主成分である係数を指しているので。
ゼロの近似値は素晴らしいのですが、残念ながらゼロは再計算で大きな誤差が生じます。
ゼロを外挿するという発想は理解できる。しかし、それは非効率的な方法です。
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さえ、チックはPNBに従属する。
これ以上何が必要なんだ、トレーダーとプログラマーの諸君!このTSを実際に検証する必要があります。提案を待っています。FXの商品、その他の市場も検討します。各楽器に最適なサンプルを選択する必要があるのですが、それだけです。
トレーダーとプログラマーの皆さん、他に何が必要ですか!このTSを実際に検証する必要があります。提案を待っています。私は、あなたの実装の主な問題点を指摘しましたが、それはここにいる多くの人がすでに知っていて、試したことがあるものです。
PNBは今回、2番目の支店を示しました。
私は、あなたの実装の主な問題点を指摘しましたが、それはここにいる多くの人がすでに知っていて、試したことがあるものです。
たしかに問題はあり、ストラテジーテスターや デモリソースを使い、最適なサンプルを見つけ、不要な「未来」を切り捨て、PNBが指摘する3つの分岐による反転の特徴を見極めながら、共同で解決する必要があるのです。その都度、P+H+B=1という条件を厳密に満たすのは、3つの枝のうちどれなのかを調べる必要がある。これがPNBの秘密の1つであることがわかった。私は、コードで別の条件遷移を宣言することを怠り、この機会を逃してしまいました。
PNBは今回、2番目の支店を示しました。
おそらく、ここにいる多くの人は、自分でシグナルを探し求めているため、あなたがどのようにシグナルを解釈しているのか理解できないのでしょう。
しかし、統計的な分析方法は、係数のロバスト性が得られないと落ちてしまうんです。
もう一つ質問ですが、計算には感度パラメータがないという理解で合っていましたか？
しかも、サンプルサイズにしか依存しない？
信号の解釈は、自分自身で探しているため、ここで多くの人が理解できないかもしれません。
しかし、統計的な分析方法は、係数のロバスト性を実現しないと破綻してしまいます。
もう一つ質問ですが、計算には感度パラメータがないという理解で合っていましたか？
そして、それはサンプルサイズに依存する？
サンプルは4小節からで、サイズに制限はありません。最適なものは、テスターで判断してください。例えば、5年前のユーロドルの最適サイズは日足で300本でした。あとは、トレード結果とモデルの誤差を頼りに、各TFごとに検索して見つける必要があります。 アルゴリズムは持っていますので、必要であればここに掲載します。
各TFの取引時間の定数は完全には決まっておらず、各商品ごとに独自の「時間」を設定している。疑問や解決すべきことはたくさんあります。重要なのは、推測ではなく、問題を慎重に検討することです。規則性はあるのだから、ちゃんと使わないと。
地球人とは違う、それぞれの道具の持つ時間に慣れる必要があるのです。プロセスは日の出や日の入りを気にせず、自分の時間を持っています。どんな時間刻みがあるのか、興味のある方はお見せします。
サンプルは4小節からで、サイズに制限はありません。テスターによって最適なものを選ぶ必要があります。例えば、ユーロドルでは、5年前の最適なサンプルサイズは日足300本でした。あとは取引結果やモデルの誤差を頼りに各TFごとに検索して見つけてください。私はアルゴリズムを持っていますので、必要であればここに掲載します。
あなたは数学にお詳しいので、1989年のカリフォルニア大学の経済学のいくつかの学部の科学論文をお送りしましょうか。
私が理解しているように、係数のロバスト性の問題が議論されているところ。この記事を勉強することで、あなた自身のアルゴリズムに何らかのアイデアが生まれるかもしれません。
しかし、理想は、まず記事で説明されていることを再現することです。残念ながら私は数学者ではないので、記述されている数学的法則を理解するのは難しいのですが。
しかし、この記事は、俗にスマートと呼ばれる人から勧められたものです。
ご興味のある方は、直接お送りします。記事は英語で書かれています。