ビッド-アスクレベルの欠落 - ページ 6

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prostotrader:

MOEXではすべて正常に動作します

面白いですね。以前、デモでAMRを使ったことがあります。初回から、「ここは何かおかしい」と思いました。あきらめて断念しました。

MOEXに行き、そこにあるものを見極めるには理由があります。

 
Renat Akhtyamov:

面白いですね。デモのAMRを一度使ってみました。最初に何かがおかしいと気づいたとき、すぐに。あきらめて断念しました。

MOEXに行き、そこにあるものを評価するのには理由があるのです。

Renaさん、ディールの方向 性が構造で伝わるかどうかは、すべてフィード次第と書きました。
そうでない場合は、上記の原理でプラットフォーム自身がこの方向を計算する。
Plaza2はこのパラメータをパスすることがほとんどです。そして、プラットフォームは、プロトコル仕様にしたがってフィードを処理する。
そのため、Plaza2への カウンターリクエストは取引フィードに表示されず、問題が ないかのような印象を与えています。どの飼料でも全く問題はない。
そして、CQGはこのパラメータを渡していない可能性が高く、そのためプラットフォームがディールの方向を勝手に計算します。
このため、フィードでCQGのカウンターオーダーを見ることができます。問題があるような印象を与えてしまう。
しかし、それは問題ではなく、取引の方向 性を通さない流れの処理の仕様です。

ただ、開発者は、カウンターのトランザクションのグラフィカルなオブジェクトを、スタックのティックチャートに表示する必要がなかったのでしょう。
なぜなら、グラフィカルに表示するための、無駄な情報だからです。送信ストリームのプロトコルの詳細を知らないユーザーに誤解を与えるだけです。

また、MT5ゲートウェイ側で、 Plaza2の パラメータ「取引の方向」を受け付けない場合、プラットフォームはこの方向自体を計算します。
その後、 ディールレジスターで、スタックのティックチャート とPlaza 2の両方にカウンターオーダーを見る ことができるようになります。))

 
Aleksey Mavrin:

スプレッドに指値を投げてすぐに相場に収束した場合は、キューに入らず、キューのベストプライスを変えないらしい。

冒頭で述べたことですが、正確に覚えていないだけで、マッチブックを手に取れば明らかです。

キューだったら違うんだろうけど。しかし--キューではなく、スタック、キューを逆にしたようなものです。最後に来た人が最初に演奏することになる。

 

スペクトラプラザ2仕様

サーカス

CQGについては、自分で検索してください。

 
Roman:

スペクトラプラザ2仕様

CQGについては、調べてみてください。

クビになった...

 

どんな取引にもイニシエーター（攻撃的な注文）があり、それが方向性を決める。
呼び方は何でもいい。一方はその場に立ち、もう一方はそこにやってくる。
誰が行くのか、方向を決めるのか、ですね。

そして、スプレッドでのトレードについて。

ガラス

色を混ぜても、感覚は変わりません。

 
Andrey Gladyshev:

どんな取引にもイニシエーター（攻撃的な注文）があり、それが方向性を決める。
呼び方は何でもいい。一方はその場に立ち、もう一方はそこにやってくる。
誰が行くのか、方向を決めるのか、ですね。

そして、スプレッドでのトレードについて。

色を間違えてしまいましたが、意味は変わりません。

ここで、2人のイニシエーターが同時に行くことを想像してみてください。
では、誰が方向性を決めるのか。イニシエーターは誰ですか？
そして、そのような取引の名称は何でしょうか？
ここに書かれていることを全く読んでいない。

 
Roman:

ここで、2人のイニシエーターが同時に行くことを想像してみてください。
では、誰が方向性を決めるのか。イニシエーターは誰ですか？
そして、そのような取引は何と呼ばれるのでしょうか？
ここに書かれてること全然読んでないんだね。

時価総額


これでいいのでしょうか？僅かな差で売り手が早く入ってきたので、次のラストトレードは 売りに なります。買い付けに 続く。
各トレードは、それぞれの名前で呼ばれることになります。混乱はありません。自分が書いていることを理解しているのか？

あなたがLimit orderを出すとき、そのLimit orderが何であるかを正確に知っていますか？つまり、システムがどこに持っていくのか、ビッドにするのか、オファーにするのか。
乖離した攻撃的な命令はリミッターを共有せず、それぞれが「自分の」側へ。なぜなら、
何もぶら下がっていないのですから。誰もが自分の居場所に立っている。

 
Andrey Gladyshev:


これでいいのでしょうか？一瞬の差で売り手が早く入ってしまったので、次のラストトレードは 売りに なります。買い付けに 続く。
各トレードは、それぞれの名前で呼ばれることになります。混乱はありません。自分が書いていることを理解しているのか？

あなたがLimit orderを出すとき、そのLimit orderが何であるかを正確に知っていますか？つまり、システムがどこに持っていくのか、ビッドにするのか、オファーにするのか。
乖離した攻撃的な命令はリミッターを共有せず、それぞれが「自分の」側へ。なぜなら、
何もぶら下がっていないのですから。誰もが自分の居場所に立っている。

カウンター取引では、一瞬早く、一瞬遅くということはないのだと理解してください。
2人のイニシエーターは、ある瞬間に正確に到着した。ミリ秒でもマイクロ秒でもかまわない。
そのため、市場で最も優れた指値注文には届かず、スプレッドの内側に置かれることになる。
したがって、積極的な買い手はAskを変えないし、積極的な売り手はBidを変えないのである。
彼らの入札はスプレッドの内側に収束し、Lastが発生する。
また、取引フィードにはN/A方向が定義されていませんが、スタックのティックチャートには共通のグラフィックポイントがあり、これはAsk価格にもBid価格にも等しくなっています。

 
アグレッシブな注文はリミットオーダーとマッチングさせ、それぞれが満足するようにします。
これしかないんです。
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