ビッド-アスクレベルの欠落 - ページ 4

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私もどこかで読んだのですが、確かブローカーのHPで、MT5プラットフォームがディールフローを処理する原理が説明されていました。
そして、それはすべて日付フィードに依存するのだそうです。その中で、取引の方向性がある場合もあれば、そのような情報がない場合もあります。
この情報がフィードにない場合、プラットフォームは次の原則に従って、この方向を決定しようとします：

last = = ask, there was deal Buy
if last == bid, there was deal Sell

したがって、スプレッド内に取引がある場合（つまり反対）
thenlast != ask andlast != bid
、プラットフォームはN/Aと出力し、方向は不明です。
論理的には、スプレッド内を通過したなら、BestBidやBestAskは変化しません。
それが、スタックに表示されているものです。

まとめると、表示は正しいということになります。
MT5プラットフォームによるフロー処理の仕組みの実装とその表示について理解すればよい。
 
Roman:

また、ブローカーのウェブサイトだったと思いますが、MT5プラットフォームがディールフローを処理する方法について説明されているところがありました。
そして、それはすべて日付フィードに依存します。その中で、取引の方向性がある場合もあれば、そのような情報がない場合もあります。
この情報がフィードにない場合、プラットフォームは次の原則に従って、この方向を決定しようとします：

last = = ask, there was deal Buy
if last == bid, there was deal Sell

したがって、スプレッド内に取引がある場合（つまり反対）
thenlast != ask andlast != bid
、プラットフォームはN/Aと出力し、方向は不明です。
論理的には、スプレッド内を通過したなら、BestBidやBestAskは変化しません。
それが、あなたのスタックで観察されるものです。

まとめると、「表示は正しい」と言えるでしょう。
MT5プラットフォームによるフロー処理の仕組みの実装と、そのマッピングを理解すればよいのです。

スプレッドの取引について教えてください。スプレッドに指値注文を入れると、それが可能な場合（例えばS&Pの場合、スプレッドは通常1～2ティックなので）、
、プットのベストプライスが変更される。そして、成行注文はこの指値とマッチングされる。取引は 真空中で行われるわけではない。
最良価格の変化を何らかの理由でデータに描いたり表示したりする人がいないとしても、オーダーマッチングの考え方に変わりはない。
マーケット（積極的な、市場 - さまざまな名前の）注文と一緒に入れている指値注文があります。そこでは、すべてがワン・オーダーで進むのです。そこでは、マイクロ秒のレベルでも、すべてがワン・オーダーで進むのです。
すべてのものには、それぞれの秩序があります。

 
では、不完全な実装です。
 
Andrey Gladyshev:

スプレッドのトレードとは何ですか？スプレッドに指値注文を入れると、（例えばS&Pの場合、スプレッドは通常1～2ティックなので）
、プットのベストプライスが変化するのです。そして、成行注文はこの指値とマッチングされる。取引は 真空中で行われるわけではない。
何らかの理由で誰も最良価格の変化をデータに描かない、表示しないという事実があっても、オーダーマッチングの考え方に変わりはない。
マーケット（積極的な、市場 - さまざまな名前の）注文と一緒に入れている指値注文があります。そこでは、すべてがワン・オーダーで進むのです。そこでは、マイクロ秒のレベルでも、すべてがワン・オーダーで進むのです。
すべてのものには、それぞれのキューがある。

スプレッドで指値注文を出して、すぐに成行でつないでしまうと、キューに入らず、どう考えてもキューのベストプライスを変えられない。

冒頭で述べたことですが、正確に覚えていないだけで、資料を調べれば一目瞭然です。

 
Roman:

また、ブローカーのウェブサイトだったと思いますが、MT5プラットフォームがディールフローを処理する方法について説明されているところがありました。
そして、それはすべて日付フィードに依存します。その中で、取引の方向性がある場合もあれば、そのような情報がない場合もあります。
この情報がフィードにない場合、プラットフォームは次の原則に従って、この方向を決定しようとします：

last = = ask, there was deal Buy
if last == bid, there was deal Sell

したがって、スプレッド内に取引がある場合（つまり反対）
thenlast != ask andlast != bid
、プラットフォームはN/Aを出力し、方向は不明です。
どちらが論理的か、もしスプレッドの内側を通過したなら、BestBidやBestAskは変更されません。
それが、あなたのスタックに表示されているものです。

まとめると、「表示は正しい」と言えるでしょう。
MT5プラットフォームによるフロー処理の仕組みの実装とその表示について理解すればよいのです。

あなたたちはまるで子供のようだ。TCについては、すでに説明したとおりです。フルオーダーブックを取って見てください。取引に関わる注文番号など、必要な情報はすべて揃っています。注文番号から、誰が、いつ、いくらで、この取引に集約された注文を出したかがよくわかる。

そして、MT5が何を表示するかは、二の次の問題です。

 
Andrey Gladyshev:

スプレッドの取引について教えてください。

異なる方向性の2つのマーケットを同時に
上のリンクにあるスクリーンショットをご覧ください。

 
Dmi3:

お前ら子供みたいだな。すでにTCに説明済み：令状ログを全部取って見てください。取引に関わる注文番号という必要な情報がすべて入っています。注文番号から、誰が、いつ、いくらで、この取引に集約された注文を出したかがよくわかる。

そして、MT5が示すものは二次的な問題である。

また、ログのスクリーンショットが表示されるはずです。

 
Roman:

また、ログに表示されるスクリーンショットが表示されるはずです。

スクリーンショットを見るまでもなく、私は毎日自分のお金を持ってガラスの中に立ち、そこで何が起こり、なぜそうなるのかを知っています。そして、MT5がそれをどのように表示するかは、また別の問題です。

 
Roman:

異なる方向性の2つのマーケットを同時に
上のリンクのスクリーンショットをご覧ください。

取引所には「成行」注文はありません。ONLY LIMITがあるのです。あらゆる成行注文は、上限価格/下限価格での指値注文となります。

 
Dmi3:

取引所には「成行」注文はありません。ONLY LIMITがあるのです。あらゆる成行注文は、上限／下限の価格での指値注文となります。

成行注文がないことは明らかである。
マーケットがないことに気づいていない人が多いので、理解するために「マーケット」というスラングが適用されます。
したがって、実行技術全体を説明するよりも、マーケットと言う方が簡単です )) 。

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