フォーラムメンバー全員が見られるように、実際のアカウント監視をどこにどのように掲載するのがベストでしょうか？ - ページ 25

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Iurii Tokman:

月曜日
逆ざや解消
持分法による投資利益

マーケットに85件の注文があります
総ロット 0.85
限度額 200 注文

醜い株式は、すでに相当数の取引履歴があり、sqrt(t) - ランダムウォークに適合する。どこかを修正する必要がある

 
Maxim Kuznetsov:

は，すでに相当数の取引履歴がある醜い株式は，sqrt(t) - ランダムウォークに収まる。どこかを修正する必要がある

これは株式ではなく、信号の指標です
 
Maxim Kuznetsov:

は，すでに相当数の取引履歴がある醜い株式は，sqrt(t) - ランダムウォークに収まる。どこかを修正する必要があります

そうですね、やはり過去の利益を考慮して「ロングハング」を解消するのがいいと思います
でも、筆者の戦略ではなく、私の「オツバシナ」です
明日は寄り付かなかったらカバーしないといけません
全部月曜日のせいです...)))

 
Renat Akhtyamov:
これはイクイップメントではなく、シグナルインジケータです

はい、「ずる」マーチンゲール株式（あるいはグリッド、何と呼んでもよい）をシグナルリバーサルインディケーターとして使うことができます。

しかし、今回発表されたアルゴリズムは、そのような理想からはほど遠いものです :-)

 
Maxim Kuznetsov:

はい、「ずる」マーチンゲール株式（あるいはグリッド、何と呼んでもよい）をシグナルリバーサルインディケーターとして使うことができます。

しかし、提示されたアルゴリズムは理想的なものとは程遠いものです :-)

マキシムさん、実はエクイはどう見ても価格チャート（プラスマイナスへの乖離）なんです。

だから、戦略は......。?

;)

 
Renat Akhtyamov:

マキシム、要するにエクイはプラスマイナスの価格チャート、どっちにしろ

だから、戦略は......。?

;)

どのような戦略も、「株式を価格変動係数＝1の相関にする」ことを目指す、というか、トレーダーはそれを強く望んでいる。つまり、価格が変われば資本が増えるということです。

 
Maxim Kuznetsov:

どのような戦略も、「株式を価格変動係数＝1の相関にする」ことを目指す、というか、トレーダーは強く望んでいる。つまり、価格が変われば資本が増えるということです。

1は定数

は、とても簡単です。

幾何学的に UPすると良い。

ストラテジーのリスクが高いほど、幾何学的な効果が高くなります。

そもそも戦略（トレーディングアイデア）ありきで

リスクの増大を可能にする因果関係 - 非影響に対するレジリエンスを決定するポイント
 

えっと、184のポジションを持つ


 
Iurii Tokman:

え、184ポジション


なぜ、資金と貸借対照表の行を隠したのですか？

 
Vitaly Muzichenko:

なぜ、資金やバランスシートを隠したのですか？


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