アポフェニア - ページ 12

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Renat Akhtyamov:

と、そこで答えました。

つまり、投稿は質問であり、その後に答えがあるのです

しかし、それは真実ではなく、価格は何もないところから動くのではなく、 私たちのお金によって、そして私たちのお金だけによって、奇妙なことに価格が動きます

そうです、すべて理解できるのですが、出力やグラフだけが、まるで偶然（あるいはほとんど偶然）動いたかのように、同じガラクタであることが判明したのです。とにかく、グラフだけを見ている人には、そういう結果になるんです。

 
Aleksey Ivanov:

はい、すべてクリアです。ただ、出力やチャート上では、まるで偶然に（あるいはほとんど偶然に）動いたかのように、同じでたらめが表示されます。とにかく、チャートだけを見た人には、そういう結果になるんです。

ほとんどランダムでもなく、偶然でもなく、最も適したトレーダーの資金を管理するためのツールです。

しかし、95％／5％という計算式は有効であり、悪いことばかりではない。

 
Renat Akhtyamov:
最も適しているのは、ほぼランダムではなく、トレーダーの手段の制御要素である

私が言いたかったのは、次のようなことです。ここでは、擬似ランダムバー生成アルゴリズムを用いて、ある種の引用履歴を生成するプログラムを紹介します。 私たちはこれらのアルゴリズムを知らないので、これらのチャートを見ても、ランダムなものとして扱われる（あるいは、豊かな想像力があれば、そこに何らかの規則性の要素を見出し、モデルを構築するなどできるが、人は錯覚の囚われの身となる）。

多くの人々の異なる利害がぶつかり合った結果、それらの利害をすべて知った上で現れる引用のグラフもまた、偶然の産物ではありません。しかし、我々はこれらの利害関係の全体像を知らないので、我々にとってチャートもまたランダムに生成される（疑似乱数生成のアルゴリズムによって、同様に判明した）。

しかし、これはこれまで述べてきたことの帰結です。

 
Aleksey Ivanov:

私が言いたかったのは、次のようなことです。ここでは、擬似ランダムバー生成アルゴリズムを用いて、ある種の引用履歴を生成するプログラムを紹介します。私たちはこれらのアルゴリズムを知らないし、これらのチャートを見ても、ランダムなものとして扱われる（あるいは、豊かな想像力を持つ人なら、そこに法則の要素を見て、モデルを構築するなどするが、それは幻想の囚われである）。

多くの人々の異なる利害がぶつかり合った結果、それらの利害をすべて知った上で現れる引用のグラフもまた、偶然の産物ではありません。しかし、我々はこれらの利害関係の全体像を知らないので、チャートもランダムに生成される（疑似乱数生成のアルゴリズムと同じ方法であることがわかる）。

そうですね、これらのランダムなプロセスは、私たちのためにトレーダーの資金を制御しますが、これは、上記のすべての結果である。

リアルが取引されている場合、価格はランダムに行くことはありません

ランダムに生成された商と、投資につながった商を見て比較するなんて、天と地ほども違いますよ。

 
明日は、ローソク足とボラティリティのジェネレーターを、Excelでランダムに作成する予定です;)。
 
Martin CHEguevara:
明日は、ローソク足作成ソフトとボラティリティを市場のようにお送りします。）

グラフが実物と一致すれば、その価値はある。

まさか、うまくいくわけがない

そして、あなたは統計学者ですから、完全一致が何回出るか試してみてください。

一回一回の試行錯誤で、このようなグラフの有用性は半減します。

 
Vladimir Baskakov:
そんな簡単なものではなかったと思います。成功したものもありました。キャンドルやバーがありました。
まあ...テープレコーダーに物価の変動が録音され、人々は紙に書かれたグリッドにチャートを作っていただけでした。しかし、何が本当で何が嘘なのか、当時はもちろん誰も計算できない。
その分析で儲けた人はまだほとんどいない。なぜなら、現在考案されているような形では、単に存在しないからです。そして、すべての賞金は運だけで、パターン化されていない。
なぜチーターなのか？それはとてもシンプルなことです。
日中はトレーディングピットで取引をしていた。もちろん、この取引はコンピューターではなく、紙に書いていた。そして、一日の終わりに集計して、利益を口座に注ぎ込んだり、損失を口座から帳消しにしたりするのです。もちろん、損失をどこで帳消しにするか、そしてより重要なのは、利益をどこに置くかを決めるのはトレーダーである:)一つの口座が静かに二つに分けられ、一方は空っぽになり、一方は何百パーセントもの利益を上げていたからである。
 
Renat Akhtyamov:


しかし、95％／5％という計算式はまだ有効であり、悪いことばかりではない

すべてが悪いとは言いません。この問題は、ランダムで小さな価格ショックが干渉する中で、強い影響を特定し、その影響を受けた価格の特徴的な動き時間を推定するフィルターを作ることで解決されると私は考えています。

 
Renat Akhtyamov:

グラフが実物と一致すれば、間違いなく価値があります。

いいえ、そんなことはありません。

と、統計学者なんだから、完全一致するかどうか試してみてよ

このようなグラフを生成する有用性は、次の試行ごとに半減します。

ランダムはどちらかというと一致しないものです ;)だから歴史は繰り返さないのです)しかし、さあ、あとどれだけ語れるでしょうか。状況を理解しようとする人は、とっくに私を理解していると思います。
 
Renat Akhtyamov:

実物が取引されれば、偶然に価格が上がることはないでしょう。

ランダムに作成された見積書と、投資に至った見積書を見て比較するのは、天と地ほどの差があるのではないでしょうか？

まあ、誰が、いつ、どこに、いくら投資したのかがはっきりわかっていれば、当然比較はできませんが。
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