事故か、それとも認識されていないパターンか？ - ページ 7

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Алексей Тарабанов:

反論しかできない。そうでない場合もあります。

熱狂的な悲観論者。

 
Yuriy Asaulenko:

率直なペシミスト。

仮説は確認できない。反証されるだけである。ごめんなさい（苦笑）。

 
Ilya Malev:

これらは、入力パラメータを変更したり、アルゴリズム自体を少し変更したときに、テスト結果がどのように変化するかが異なる。もし絵が劇的に変化するならば、それはランダム性を扱っている、つまり歴史に適合していることになる。大きな変化があっても、根本的に増える傾向があるのなら、それはまぐれではない可能性が高いということです。保証はどこにもないが、私たちは原理的に確率だけを扱っているのであって、それを有利に曲げることは私たちの力である。

私もあなたと同じように考えていて、結果に影響を与えるすべての変数について、アルゴリズムに多くの自由度を与えたのですが、それは彼らが..,

しかし、そうならなかった。

フィット感に影響を与えるパラメータは3つしかないんです。

SL 40-70から

TPは40～70

とマーケットエントリーポイントを0～12まで（条件付）

12,494通りという十分な自由度を与えているように思います。しかし、10年間の検査では、やはり安定した陽性を示していた。

それを信頼できるものとして受け入れることは、私の常識を許さない、ということになるのです。

ランダムな事象を確実に当てるアルゴリズムがあるということですが、これには賛否両論があります。

今日、他のブローカーの見積もりでテストしましたが、結果は同等でした。

比較

さらに考えて、アルゴリズムはやはり肯定的で、理論家と矛盾しないと仮定すると......。

まあ、そうなると、市場の値動きは、前述のユスフホジャ・スルトノフの ように、規則性のある部分が混在していると考えるしかないでしょう。

とキャッチすることが可能です。論理的な記号としてよく言われるが、誰もそれを証明したことはない。

最後に、可能性が低くない結論として、アルゴリズムや条件に誤りがあり、誤った結果を導いてしまったということです。

問題は、まだ見つからないことです。

それがこの状況で最も簡単でわかりやすい逃げ道だろう)

 
Алексей Тарабанов:

"...さて、規則性を偶然性と区別したのなら、事象の原因そのものを除いて、それと質的にどう違うのか.........。ランダムな事象には原因がなく、結果がある。したがって、因果関係はありません。Well」の後にカンマが必要です。

"...中銀の利上げについては知っているが、市場がどう反応するかはわからない。"...わからないから、推測しているのです。しかし、句読点は問題ない。

"... 少なくとも、特徴的な機能としてのパターンの定義は必要です。以上を踏まえて定義を述べると、「原因と結果の関係が存在することは、そのプロセスが偶然ではないこと、すなわち、プロセスに規則性があることを示す」。ちなみに、カンマが2つ抜けています。

Alexeiさん、カンマの件、了解です。私は何も言うことはありません、ロシア語はいつも書くのが難しいのです）。

コンマだけでなく、主題の本質を整理する颯爽とした姿があればいいのですが。

テスト結果を どのように見分けるか、フィッティングの結果なのか、何か有用なパターンをキャッチしているのか。

あなたには価値がないでしょう))))

 
Yuriy Asaulenko:

市場の非ランダム性の比率を推定できると思った。

私のTSでは、1日あたり5～10トレードです - 10から18まで、すなわち8時間=480分です。仮に2分足でエントリーするパターンが存在するとします（パターンは必ずしもローソク足の組み合わせとは限りません））。

そうすると、私のTSの市場における非ランダム性の割合は、（5...10）*2/480 *100%=〜2〜4%になります。

理解しようとしているのですが...。直感的に、ここに何らかのロジックがあるような気がするのですが、まだ推し量ることはできていません。寝てからシラフでもう一度考えたい)

 
Алексей Тарабанов:

仮説は確認できない。反証されるだけである。申し訳ございません。

興味を持って、読みました。仮説を確認することができる。科学的な言い方をすれば、それは普通の言い回しです。仮説は確認されるかもしれないし、されないかもしれない、何かによって確認される、などと言ってください。

 
Yuriy Asaulenko:

興味を持って、読みました。結局のところ、仮説は確認できるのです。科学用語では、これは普通の言い回しである。例えば、仮説が確認されるかどうか、何かによって確認されるかどうか、などです。

まあ、タキならいいんだけどね。

 
この辺にいるから、あまり遠くへ行くなよ。
 
vladzeit:

私もあなたと同じように推論し、テストでは、結果に影響を与えるすべての変数について、アルゴリズムに十分な自由度を与え、そうなることを期待したのです。

しかし、それは実現しなかった。

フィッティング以外にも、テスターが出すものと実際の取引プロセスとの相関を、情報不足で見誤ると、テストには多くのトラップがあります。数ヶ月間デモにアルゴリズムを乗せれば、すべてが明らかになる。
 
Ilya Malev:
フィッティングだけでなく、テスターが出すものと実際の取引のプロセスとの相関を、情報不足で正しく評価できていない場合、テストには多くのトラップが存在するのです。数ヶ月間デモにアルゴリズムを乗せれば、すべてが明らかになる。

まあ、それは確かなことです。いずれにせよ、デモでテストしてみますが、時間がかかり、信頼性も確保できません。 もっと早く証明できる方法を探したいと思っています。

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