事故か、それとも認識されていないパターンか？ - ページ 3 123456789 新しいコメント Дмитрий 2019.01.01 17:45 #21 唯一の違いは、平均ボラティリティのレベルであり、それは各通貨ペアに固有のものである。 平均ボラティリティのデータは、専門のウェブサイトで確認することができますし、自分で計算することもできます。 Serqey Nikitin 2019.01.01 17:46 #22 Yuriy Asaulenko: 信者と議論しても意味がない。信仰は宗教です。 そして、トレーダーは事実で動くのです！あなたは、パターンが「ここにあるのではなく、もっと複雑である」ことを証明することができるのです。 それとも、これもアドバンストトレーダーの「暴食」なのか......？ vladzeit 2019.01.01 17:48 #23 Дмитрий:100-500-1000-10000のランダムな行を生成し、それらすべてでTSをテストします - 平均結果が価格シリーズの結果より良いか同等である場合、TSは破棄されるべきです。 すべての行が価格シリーズと同等の長さであることのみ。 Excelでも行を生成することができます。ディミトリこれは不思議だ...。 FOREXチャートとPRNGをどう見分けるか」というトピックを拝見しました。 もしかしたら、今の私に必要なのはこれかもしれない...。どうすればいいのか考える必要がある）。 何を条件として定義したのか、その本質と実装を説明してください。 すべての行が価格の行と同等の長さであることのみ。 Дмитрий 2019.01.01 17:50 #24 vladzeit:ディミトリこれは不思議だ...。 あなたのスレッド "FOREXチャートとPRNGの違いをどう見分けるか？"をチェックアウトしました。 今の私に必要なのは、それかもしれない...。どうすればいいのか考える必要がある）。 何を条件として定義したのか、その本質と実装を説明してください。 すべての行が価格の行と同等の長さでなければならない。10年チャートでテストされたとのことですが、何ポイントくらいでしょうか？ ここでは、同じ長さで、行を取る Alexey Navoykov 2019.01.01 17:56 #25 ランダムとは、知ることのできない規則性なのでしょうね。私たちの世界では、何もそれ自体で起こることはありませんから Serqey Nikitin 2019.01.01 17:58 #26 Дмитрий:唯一の違いは、平均ボラティリティのレベルであり、それは各通貨ペアに固有のものです。 平均ボラティリティのデータは、専門のウェブサイトで確認することができますし、自分で計算することもできます。そうですね、「平均ボラティリティのレベル、それはすべての通貨ペアでユニークだ」というのはその通りですね...。しかし、これはPERSONALのケースです。そして、パターン探しはTHEORYから始まります......。 Дмитрий 2019.01.01 17:59 #27 Serqey Nikitin:そうですね、「平均ボラティリティ・レベルは、各通貨ペアに固有のものである」というのはその通りです...。しかし、これはPERSONALのケースです。そして、パターン探しはTHEORYから始まります......。Ahtyjöklamn、賢いですね...。 Serqey Nikitin 2019.01.01 18:04 #28 Дмитрий:Ahtyjöklamn、賢いですね...。 非常に機知に富んでいる...しかし、主題から外れている...あらゆる個々のケースを一連の事実として提示することは可能だが、それはパターンを説明する理論には近づかないだろう...。 Aleksey Nikolayev 2019.01.01 18:13 #29 vladzeit:うん、未来期テストは納得できる...。その未来期が来るのを待つしかない...。人生はとても短く、虫はとても長い)))引用のプロパティの話をしたとき、私は未来を予測しようとしたわけではありません。スプレッドや内部変動幅など、その楽器独自の特徴を受け継ぐために...。実は、これらの特徴やクセはあまりよく分かっていないのですが、EURUSDはUSDCHFとは質的に異なることがテストしてみて分かりました。同じアルゴリズム設定でも、シンボルによって特徴的な分散パターンが得られますね。 フランク 円 . 何が違うのか...。は、互いに異なる、つまり何らかの特徴的な性質/特殊性を持っていることを意味します。 どのようなものがあり、それをどのように識別し、どのようにモデリングして合成樹脂に適用すれば、先生のおっしゃることと矛盾しないのか、理解したいです（Random Wandering）。 もし、これらの特徴を考慮しないのであれば、合成相場でのテストは意味がありません。なぜなら、同じように成功するからです。 アルゴリズムを別のペアでテストすることができます。 記号による引用の具体的な違いというテーマは、どこかで議論・研究されたことがあるのでしょうか？ 読んでみると面白いかも・・・。平均的なボラティリティについては、すでに述べたとおりです。また、ダニの平均的な強さについても言うことができます。また - 時間帯によってボラティリティやティックの強さが変わる - すべての楽器がそうである。 異なる楽器を「共通項」に落とし込むと、異なる楽器の同じ結果が、アルゴリズムのパラメーターの異なる値に対応するように見えるでしょう。 フランクは、引用符の将来の特性を「推測」する「良い」例です))- ブラックスワンについては、ここのどこかに良いスレッドがあります。 ここでは、2015年1月15日にスイスフランに飛んだブラックスワンの一例を紹介します。 vladzeit 2019.01.01 18:17 #30 Aleksey Ivanov:私の考えでは、何とかして特定したい規則性が一杯あるのです。 その要因の強さ（仮にF1とします）が、かなり自然な価格 変動を起こすという履歴があるとします。フィルタリング（ここではC1と呼ぶ）後の価格履歴が、その要因の履歴と明確に相関するようにフィルタリングする必要があります。そして、C1によってフィルタリングされる価格は、F1のアクションに関連する、その定期的な動きC1の画像を与えるだろう。 価格設定に重要な他のすべての要因（Ф2、・・・、Фn）を決定し、それらに対応するフィルター（С2、・・・、Сn）を見つけると、通常の価格変動のスペクトラム（Ц1、・・・、Цn）が得られます。提案されたフィルタのチェック条件を理解し、なんとか適用したいのですが、方法がわかりません...。 問題は、F1条件を定義できないことです。履歴からも定期的な価格変動を判断する方法がよくわからない。 私のアルゴリズムはヘッドとテールの原理で動作し、実際には価格は全く役割を果たしませんので、そこには推測された/されないという結果のみが存在します。 また、歴史には推測される/されないというイベントのシーケンスがありますが、この歴史はアルゴリズムでは考慮されず、そうしないと誤ったモンテカルロ出力になる可能性があります。 だからこそ、結果以外に頼るものはないのです。 そして、鷲・亀を当てた結果が50％以上のランダムやロジカルであることを何とか理解したいものです...。 しかし、あなたの条件をどのように適用するかは考えてみます。） 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
唯一の違いは、平均ボラティリティのレベルであり、それは各通貨ペアに固有のものである。
平均ボラティリティのデータは、専門のウェブサイトで確認することができますし、自分で計算することもできます。
信者と議論しても意味がない。
信仰は宗教です。 そして、トレーダーは事実で動くのです！あなたは、パターンが「ここにあるのではなく、もっと複雑である」ことを証明することができるのです。
それとも、これもアドバンストトレーダーの「暴食」なのか......？
100-500-1000-10000のランダムな行を生成し、それらすべてでTSをテストします - 平均結果が価格シリーズの結果より良いか同等である場合、TSは破棄されるべきです。
すべての行が価格シリーズと同等の長さであることのみ。
Excelでも行を生成することができます。
ディミトリこれは不思議だ...。
FOREXチャートとPRNGをどう見分けるか」というトピックを拝見しました。
もしかしたら、今の私に必要なのはこれかもしれない...。どうすればいいのか考える必要がある）。
何を条件として定義したのか、その本質と実装を説明してください。
すべての行が価格の行と同等の長さであることのみ。
ディミトリこれは不思議だ...。
あなたのスレッド "FOREXチャートとPRNGの違いをどう見分けるか？"をチェックアウトしました。
今の私に必要なのは、それかもしれない...。どうすればいいのか考える必要がある）。
何を条件として定義したのか、その本質と実装を説明してください。
すべての行が価格の行と同等の長さでなければならない。
10年チャートでテストされたとのことですが、何ポイントくらいでしょうか？
ここでは、同じ長さで、行を取る
唯一の違いは、平均ボラティリティのレベルであり、それは各通貨ペアに固有のものです。
平均ボラティリティのデータは、専門のウェブサイトで確認することができますし、自分で計算することもできます。
そうですね、「平均ボラティリティのレベル、それはすべての通貨ペアでユニークだ」というのはその通りですね...。しかし、これはPERSONALのケースです。そして、パターン探しはTHEORYから始まります......。
そうですね、「平均ボラティリティ・レベルは、各通貨ペアに固有のものである」というのはその通りです...。しかし、これはPERSONALのケースです。そして、パターン探しはTHEORYから始まります......。
Ahtyjöklamn、賢いですね...。
Ahtyjöklamn、賢いですね...。
うん、未来期テストは納得できる...。その未来期が来るのを待つしかない...。
人生はとても短く、虫はとても長い)))
引用のプロパティの話をしたとき、私は未来を予測しようとしたわけではありません。
スプレッドや内部変動幅など、その楽器独自の特徴を受け継ぐために...。
実は、これらの特徴やクセはあまりよく分かっていないのですが、EURUSDはUSDCHFとは質的に異なることがテストしてみて分かりました。
同じアルゴリズム設定でも、シンボルによって特徴的な分散パターンが得られますね。
フランク
円 .
何が違うのか...。は、互いに異なる、つまり何らかの特徴的な性質/特殊性を持っていることを意味します。
どのようなものがあり、それをどのように識別し、どのようにモデリングして合成樹脂に適用すれば、先生のおっしゃることと矛盾しないのか、理解したいです（Random Wandering）。
もし、これらの特徴を考慮しないのであれば、合成相場でのテストは意味がありません。なぜなら、同じように成功するからです。
アルゴリズムを別のペアでテストすることができます。
記号による引用の具体的な違いというテーマは、どこかで議論・研究されたことがあるのでしょうか？
読んでみると面白いかも・・・。
平均的なボラティリティについては、すでに述べたとおりです。また、ダニの平均的な強さについても言うことができます。また - 時間帯によってボラティリティやティックの強さが変わる - すべての楽器がそうである。
異なる楽器を「共通項」に落とし込むと、異なる楽器の同じ結果が、アルゴリズムのパラメーターの異なる値に対応するように見えるでしょう。
フランクは、引用符の将来の特性を「推測」する「良い」例です))- ブラックスワンについては、ここのどこかに良いスレッドがあります。
ここでは、2015年1月15日にスイスフランに飛んだブラックスワンの一例を紹介します。
私の考えでは、何とかして特定したい規則性が一杯あるのです。
その要因の強さ（仮にF1とします）が、かなり自然な価格 変動を起こすという履歴があるとします。フィルタリング（ここではC1と呼ぶ）後の価格履歴が、その要因の履歴と明確に相関するようにフィルタリングする必要があります。そして、C1によってフィルタリングされる価格は、F1のアクションに関連する、その定期的な動きC1の画像を与えるだろう。
価格設定に重要な他のすべての要因（Ф2、・・・、Фn）を決定し、それらに対応するフィルター（С2、・・・、Сn）を見つけると、通常の価格変動のスペクトラム（Ц1、・・・、Цn）が得られます。
提案されたフィルタのチェック条件を理解し、なんとか適用したいのですが、方法がわかりません...。
問題は、F1条件を定義できないことです。履歴からも定期的な価格変動を判断する方法がよくわからない。
私のアルゴリズムはヘッドとテールの原理で動作し、実際には価格は全く役割を果たしませんので、そこには推測された/されないという結果のみが存在します。
また、歴史には推測される/されないというイベントのシーケンスがありますが、この歴史はアルゴリズムでは考慮されず、そうしないと誤ったモンテカルロ出力になる可能性があります。
だからこそ、結果以外に頼るものはないのです。
そして、鷲・亀を当てた結果が50％以上のランダムやロジカルであることを何とか理解したいものです...。
しかし、あなたの条件をどのように適用するかは考えてみます。）