事故か、それとも認識されていないパターンか？ - ページ 6 123456789 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2019.01.01 21:16 #51 vladzeit:ランダムな事象と規則的な事象を区別する論理的、数学的、その他の方法はないのだろうかと思う。ただし、そのパターンが重要ではなく、独立したランダムな事象の平均結果と1～3％しか違わない 場合に限ります。先にパターンを知っていなければ、そのような方法はない。 知っている場合は問題ありません)。 Алексей Тарабанов 2019.01.01 21:58 #52 議論しているほとんどの人が、何らかの理由で、市場のパターンを、統計的手法で、シミュレーションするために、しつこく探している。必要ですか？ よし、それに乗っかろう。市場は非定常 である。全部？ いいえ、すべてではありません。なぜ市場をモデル化する必要があるのでしょうか？おそらく、値動きの方向が反対側に変わる場所を理解し、その方向性を時間軸で変えるためでしょう。TPをどこに置くか - 最も不要な注文パラメータです。 リミッターの設定も可能です。これはベターですが、ダイナミクスの信号を置き換えるものではありません。 何が起こっているのか（頭の中の破壊）：トレードに使うために市場法則を探すのではなく、市場モデル、しかもなぜか統計的なものを積極的に探しているのです。 一方、ランダムウォークでも決定論的プロセスのように儲かることが、目の前で証明されているのです。 では、マーケットがランダムかどうかは、あなたにとってどんな違いがあるのでしょうか？あなたのビジネスは、モデルではなく、そのパターンでお金を稼ぐことです。 vladzeit 2019.01.02 10:36 #53 Yousufkhodja Sultonov:ランダム性Cと規則性Hは必然性の形容である。したがって、ある瞬間に取引プロセスがランダムな経路をたどるのか、規則的な経路をたどるのかを予測することはできません。従 って、TSテストを行う際には、指定されたテスト期間において有効な、ある長さのサンプルについて、相関CとZを決定することになる。この比率を他の長さや期間に適応させようとする試みは、絶望的である。フォワードテストの使用は、TSの安定性を評価する上で重大な誤りである。テスターでのストラテジーのテストは、TS理論に込められたアイデアの効率性をチェックするためのツールである。これ以上何も求められないし、ましてやテスターに何かを期待するのは愚かなことです。80/20の利益という結果でも、TSの安定性を保証するものではありません。タイミングよく、ランダムな20が通常の80を追い越す。すべてが当たり前のようにシンプルなわけではありません。取引プロセスの方向性がわかったとしても、何の役にも立たないのではないかという疑念があります。値動きがC-randomnessとZ-lawのような混合的な性格を持つというのは、極めて論理的な話だと思う。すべてがランダムで明確であり、それが50/50の確率（価格が下がる/価格が上がる）と定義できるならば、特徴としての規則性の定義が必要である。少なくとも、定義する必要があります。さて、規則性をランダム性と区別するならば、事象の原因を除いて、それと質的にどのように異なるはずなのでしょう。規則性 - 聞こえはいいし、安心できるけれども、その二面性から、同じ50/50の確率で作成することになるどのようなイベント（価格上昇/価格下降）でも。例中銀の利上げについては知っているが、市場がどのように反応するかは分からない。そのため、利上げ後の値動きはイベントに対する反応として自然なものとなり、その方向性はランダムとなる。この出来事に対する市場の反応がまちまちであったことの表れとしてその結果、定義-Z-レギュラーの価値は、それ-レギュラーが存在することを参照ユーティリティ以外には完全に明確ではありません）。 Дмитрий 2019.01.02 11:14 #54 vladzeit:例中央銀行の金利が上がることは分かっていますが、それに対して市場がどう反応するかは 分かりません。その結果、利上げ後の値動きはイベントに対する反応として自然なものとなり、FOR MEの 方向性はランダムなものとなる。この出来事に対する市場の反応がまちまちであったことの表れとしてその結果、定義-Z-レギュラーの価値は、それ-レギュラーが存在することを参照ユーティリティ以外には完全に明確ではありません）。 なぜなら、あなたのTSはその方向を説明しないからです。あなたのTSにとって、それはパターンではなく、ランダムなものでしょう。 そして、他のトレーダーの動きは、彼のTSによって説明されます。彼にとっては論理的であり、あなたのシステムによって説明できる動きは、彼にとってはランダムなものでしょう。 規則性とランダム性は、特定のTSの機能である。 Yuriy Asaulenko 2019.01.02 19:02 #55 市場の非ランダム性の比率を推定できると思った。 私のTSでは、1日あたり5～10トレードです - 10から18まで、すなわち8時間=480分です。仮に2分足でエントリーするパターンが存在するとします（パターンは必ずしもローソク足の組み合わせとは限りません））。 そうすると、私のTSの市場の非ランダム性の部分（5...10）*2/480 *100%=〜2〜4%になります。 削除済み 2019.01.02 19:26 #56 Yuriy Asaulenko:市場の非ランダム性の比率を推定できると思った。 私のTSでは、1日あたり5～10トレードです - 10から18まで、すなわち8時間=480分です。仮に2分足でエントリーするパターンが存在するとします（パターンは必ずしもローソク足の組み合わせとは限りません））。 そうすると、私のTSの市場の非ランダム性の部分（5...10）*2/480 *100%=〜2〜4%になります。 市場はダイナミックであり、静的なパターンを探すのは非論理的であるという著者の一人の意見に賛成である。トレンドも好きな時に好きなだけ変化するもので、問題はそれが果たしてどのタイムフレームなのかということです。残るはボラティリティ（出来高）と通貨ペアの相関性ですが、ここに注目する必要があります。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 19:40 #57 "...さて、規則性を偶然と区別したのであれば、事象の原因そのものを除いて、それと質的にどのように違うはずなのか ..."。ランダムな事象には原因がなく、結果がある。したがって、因果関係はありません。Well」の後にカンマが必要です。 "...中銀の利上げについては知っているが、市場がどう反応するかはわからない。"...わからないから、推測しているのです。しかし、句読点は問題ない。 "...少なくとも、特徴的な機能としてのパターンの定義が必要である。"...。以上を踏まえて定義を述べると、「原因と結果の関係が存在することは、そのプロセスが偶然ではないこと、すなわち、プロセスに規則性があることを示す」。ちなみに、カンマが2つ抜けています。 Ilya Malev 2019.01.02 19:53 #58 vladzeit:問題は、フライとカツをどう切り分けるかだ。もちろん、歴史に関するテスト結果 についての話です。これらは、入力パラメータが変化したときや、アルゴリズム自体が無意味に変化したときに、テスト結果がどのように変化するかという点で異なる。もし、本気で変わるのであれば、それはランダム性を扱うということであり、つまりは歴史に合わせるということです。大きな変化があっても、根本的に増える傾向があるのなら、それはまぐれではない可能性が高いということです。保証はどこにもないけれども--ここでは原則的に確率だけを扱っている--、それを有利に曲げることは可能なのだ。 Yuriy Asaulenko 2019.01.02 20:38 #59 Vladimir Baskakov: 市場はダイナミックであり、静的なパターンを探すのは非論理的であるという著者の一人の意見に賛成である。トレンドを探せば、それは好きなように、好きなときに変化するもので、問題は、それが果たしてどの時間枠なのか、ということです。残るはボラティリティ（出来高）と通貨ペアの相関性ですが、ここに注目する必要があります。統計的なパターンがなければ、まったく何も見つけることができません。しかし、2〜4％を統計そのものから見つけ出すことも不可能である。 観察→仮説→仮説の 統計的検証という 1つの方法しかない。あとは運次第で、確定するかしないかです）。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 20:42 #60 Yuriy Asaulenko:統計的なパターンがなければ、まったく何も見つけることができません。しかし、2〜4％を統計そのものから見つけ出すことも不可能である。 観察→仮説→仮説の統計的検証という1つの方法しかない。そして、それが真実であると証明されるかどうかは、運次第なのである）。反証されるだけである。そうでない場合もあります。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
先にパターンを知っていなければ、そのような方法はない。
知っている場合は問題ありません)。
議論しているほとんどの人が、何らかの理由で、市場のパターンを、統計的手法で、シミュレーションするために、しつこく探している。必要ですか？
よし、それに乗っかろう。市場は非定常 である。全部？
いいえ、すべてではありません。なぜ市場をモデル化する必要があるのでしょうか？おそらく、値動きの方向が反対側に変わる場所を理解し、その方向性を時間軸で変えるためでしょう。TPをどこに置くか - 最も不要な注文パラメータです。
リミッターの設定も可能です。これはベターですが、ダイナミクスの信号を置き換えるものではありません。
何が起こっているのか（頭の中の破壊）：トレードに使うために市場法則を探すのではなく、市場モデル、しかもなぜか統計的なものを積極的に探しているのです。
一方、ランダムウォークでも決定論的プロセスのように儲かることが、目の前で証明されているのです。
では、マーケットがランダムかどうかは、あなたにとってどんな違いがあるのでしょうか？あなたのビジネスは、モデルではなく、そのパターンでお金を稼ぐことです。
ランダム性Cと規則性Hは必然性の形容である。したがって、ある瞬間に取引プロセスがランダムな経路をたどるのか、規則的な経路をたどるのかを予測することはできません。従 って、TSテストを行う際には、指定されたテスト期間において有効な、ある長さのサンプルについて、相関CとZを決定することになる。この比率を他の長さや期間に適応させようとする試みは、絶望的である。フォワードテストの使用は、TSの安定性を評価する上で重大な誤りである。テスターでのストラテジーのテストは、TS理論に込められたアイデアの効率性をチェックするためのツールである。これ以上何も求められないし、ましてやテスターに何かを期待するのは愚かなことです。80/20の利益という結果でも、TSの安定性を保証するものではありません。タイミングよく、ランダムな20が通常の80を追い越す。すべてが当たり前のようにシンプルなわけではありません。
取引プロセスの方向性がわかったとしても、何の役にも立たないのではないかという疑念があります。
値動きがC-randomnessとZ-lawのような混合的な性格を持つというのは、極めて論理的な話だと思う。
すべてがランダムで明確であり、それが50/50の確率（価格が下がる/価格が上がる）と定義できるならば、特徴としての規則性の定義が必要である。
少なくとも、定義する必要があります。
さて、規則性をランダム性と区別するならば、事象の原因を除いて、それと質的にどのように異なるはずなのでしょう。
規則性 - 聞こえはいいし、安心できるけれども、その二面性から、同じ50/50の確率で作成することになる
どのようなイベント（価格上昇/価格下降）でも。
例
中銀の利上げについては知っているが、市場がどのように反応するかは分からない。
そのため、利上げ後の値動きはイベントに対する反応として自然なものとなり、その方向性はランダムとなる。
この出来事に対する市場の反応がまちまちであったことの表れとして
その結果、定義-Z-レギュラーの価値は、それ-レギュラーが存在することを参照ユーティリティ以外には完全に明確ではありません）。
例
中央銀行の金利が上がることは分かっていますが、それに対して市場がどう反応するかは 分かりません。
その結果、利上げ後の値動きはイベントに対する反応として自然なものとなり、FOR MEの 方向性はランダムなものとなる。
この出来事に対する市場の反応がまちまちであったことの表れとして
その結果、定義-Z-レギュラーの価値は、それ-レギュラーが存在することを参照ユーティリティ以外には完全に明確ではありません）。
なぜなら、あなたのTSはその方向を説明しないからです。あなたのTSにとって、それはパターンではなく、ランダムなものでしょう。
そして、他のトレーダーの動きは、彼のTSによって説明されます。彼にとっては論理的であり、あなたのシステムによって説明できる動きは、彼にとってはランダムなものでしょう。
規則性とランダム性は、特定のTSの機能である。
市場の非ランダム性の比率を推定できると思った。
私のTSでは、1日あたり5～10トレードです - 10から18まで、すなわち8時間=480分です。仮に2分足でエントリーするパターンが存在するとします（パターンは必ずしもローソク足の組み合わせとは限りません））。
そうすると、私のTSの市場の非ランダム性の部分（5...10）*2/480 *100%=〜2〜4%になります。
市場の非ランダム性の比率を推定できると思った。
私のTSでは、1日あたり5～10トレードです - 10から18まで、すなわち8時間=480分です。仮に2分足でエントリーするパターンが存在するとします（パターンは必ずしもローソク足の組み合わせとは限りません））。
そうすると、私のTSの市場の非ランダム性の部分（5...10）*2/480 *100%=〜2〜4%になります。
"...さて、規則性を偶然と区別したのであれば、事象の原因そのものを除いて、それと質的にどのように違うはずなのか ..."。ランダムな事象には原因がなく、結果がある。したがって、因果関係はありません。Well」の後にカンマが必要です。
"...中銀の利上げについては知っているが、市場がどう反応するかはわからない。"...わからないから、推測しているのです。しかし、句読点は問題ない。
"...少なくとも、特徴的な機能としてのパターンの定義が必要である。"...。以上を踏まえて定義を述べると、「原因と結果の関係が存在することは、そのプロセスが偶然ではないこと、すなわち、プロセスに規則性があることを示す」。ちなみに、カンマが2つ抜けています。
これらは、入力パラメータが変化したときや、アルゴリズム自体が無意味に変化したときに、テスト結果がどのように変化するかという点で異なる。もし、本気で変わるのであれば、それはランダム性を扱うということであり、つまりは歴史に合わせるということです。大きな変化があっても、根本的に増える傾向があるのなら、それはまぐれではない可能性が高いということです。保証はどこにもないけれども--ここでは原則的に確率だけを扱っている--、それを有利に曲げることは可能なのだ。
市場はダイナミックであり、静的なパターンを探すのは非論理的であるという著者の一人の意見に賛成である。トレンドを探せば、それは好きなように、好きなときに変化するもので、問題は、それが果たしてどの時間枠なのか、ということです。残るはボラティリティ（出来高）と通貨ペアの相関性ですが、ここに注目する必要があります。
統計的なパターンがなければ、まったく何も見つけることができません。しかし、2〜4％を統計そのものから見つけ出すことも不可能である。
観察→仮説→仮説の 統計的検証という 1つの方法しかない。あとは運次第で、確定するかしないかです）。
統計的なパターンがなければ、まったく何も見つけることができません。しかし、2〜4％を統計そのものから見つけ出すことも不可能である。
観察→仮説→仮説の統計的検証という1つの方法しかない。そして、それが真実であると証明されるかどうかは、運次第なのである）。
反証されるだけである。そうでない場合もあります。