信号の信頼性を高めるには、5つともどうすればいいのか? - ページ 9

 
Ivan Butko:

シグナルを開いただけで、ドローダウンが2%、すでに3本がオレンジ色に燃えています。
まだ何もしていません。

オールグリーンを実現するには?もう無理なんですか?
どんなアルゴリズムなんだろう...。

アップデイト

あ、全部直りました。オールグリーン。感謝
私の理解では、マイナスにしばらく座っていると、信頼性が落ちる。レバレッジが低いからか、どちらかです。

レバレッジ1:100000を選べば、5本すべての希望が叶う)
これは100%無駄なパラメータで、入金負荷を元に計算されます。同じデポで2つのシグナルに同じストラテジーで異なるショルダーを持つことは、異なる信頼性を測定することになります。さあ、教えてくれ、何の役に立つんだ)
 
Yousufkhodja Sultonov:

セルゲイ それは、FSが正しく考慮されていないのではと、今は思っています。FSをNet Profit = Net Profit/Maximum Drawdownと定義することは、このFSを信頼性の要因として定義することに潜む危険性を反映していないと思います。ここで、取引している間中、発生主義で純利益を取り、最大ドローダウン-が発生した時に短時間で取るということです。その結果、FVの値が誇張され、トレーダーに誤解を与えることになる。ドローダウンも累積されるべきだと思うのですが、どうすればいいのかわかりません。

いいえ、累積ドローダウンは使用しないでください。

そのためには、通常の方法で回収量をカウントし、測定間隔(年)で割ればよいのです。この場合 - 異なる期間でのTCのパフォーマンスを比較することができます。

 
Konstantin Nikitin:

FVは何も教えてくれません。スコアはFS値が良くても、トレードは平均的だったりします。たしかに指標として見ることはできますが、まったくあてにならないでしょう。

例えば、回収率が年間15で、「トレードは平均的」というような株式のグラフは可能でしょうか?

 
Georgiy Merts:

また、1年間のリカバリーファクターが例えば15で、「トレードが平均的になる」ような株式のグラフを作成することは可能でしょうか?

目に見えるところにあるから、見たくなる......。

 
Konstantin Nikitin:

見ようと思えば、いくらでも見られる...。

見当たりません、ご指摘をお願いします。

 

がありました。

Georgiy Merts:

見当たりません、ご指摘をお願いします。

明らかに2回以上回復していないのに、プロパティでは200回以上という数字が誇示されている、まったくおかしなグラフが表示された。

注意喚起回収率(リカバリーファクター)とは、最大ドローダウンに対する利益の割合です。手段で測定する必要があります。とはいえ、取引時間で割るのも年単位です。

9ヶ月で2000の資金ドローダウンと2500の利益が出たとすると、1年で1.25と1.67の回収が出ます。200という数字がどこから出てきたのか、私にはわからない。