信号の信頼性を高めるには、5つともどうすればいいのか？ - ページ 8 123456789 新しいコメント Georgiy Merts 2018.08.17 05:59 #71 Yousufkhodja Sultonov:ジョージ 私の勤めるDCでは、分析や報告から「バランス」という概念を完全に排除し、「ファンド」だけを使うようになり、混乱はなくなりました。皆さんもすぐにそうされると思います。まさか...。報告書から概念がなくなったからといって、現象そのものがなくなるわけではありません。残高とは、クローズしたポジションの 勘定であり、上に書いたように、表示されるのは残高です。 さらに、バランスと資金の違いこそ、マーチンゲールや平均化といったMMによるあらゆる「トリック」をふるい落とすことができるのです。 私も残高を見るのをやめました。今は、あまり過激ではありません。 Konstantin Nikitin 2018.08.17 06:00 #72 .Petros Shatakhtsyan:それはないでしょう。残高は実際のお金で、引き出しも預け入れも可能です。資金は仮想のお金で、その状態は常に変化し、現在の利益（マイナスもプラスも）に依存します。資金は、オープンポジションが あるときのみカウントされます。 資金が常に計上されている。また、オープンポジションがない場合でも、残高を均等にします。また、残高がマイナスでも出金することが可能です（オープンポジションの利益が許す場合）。 Petros Shatakhtsyan 2018.08.17 06:18 #73 実は、これらはすべて連動しており、すべてが必要なのです。資金だけでなく、自由証拠金や証拠金の水準 等も。 いずれもMMに準拠するために必要なものです。 また、シグナルの信頼性を高めるためには、預金の負荷を減らす必要があり、少なければ少ないほど良いですが、利益も少なくなります。 Ivan Butko 2018.08.17 06:30 #74 バランスは、その内容に使用権があるため、どちらかというと法律的な概念です。エクイティとは、エクイティが残高より少ない場合は使用権を制限し、エクイティが残高より多い場合は使用権を主張する条件の1つです。 したがって、どのようなレポートであっても、公平性を優先させた方が客観的な情報を得ることができます。 Ivan Butko 2018.09.04 04:47 #75 5日前のシグナルを閲覧したところ、1つはドローダウン30％、もう1つはデポロード100以下、どちらも信頼性5本です。一方、私は、ドローダウン4％、預金負荷30％、-4本の信頼性を持っています。ここではどんな評価も、謎と予測不可能性という驚くべき特性を持っています。 Georgiy Merts 2018.09.04 08:00 #76 Ivan Butko: 5日前のシグナルを閲覧したところ、1つはドローダウン30％、もう1つはデポロード100以下、どちらも信頼性5本です。ドローダウン4％、入金負荷30％、-4本の信頼性を持っています。ここではどんな評価も、謎と予測不可能性という驚くべき特性を持っています。また、両シグナルに対するご自身のEquityと、トレードの期間を教えてください。 Ivan Butko 2018.09.04 11:08 #77 Georgiy Merts:また、両シグナルに対するご自身のEquityと、トレードの期間を教えてください。 やばい、エクイティは覚えてないけど、信号自体はかなり長持ちしそうだ。とはいえ、いつもエクイティはバランスとほぼイコールなのですが...まだ初心者なので5で頼りないかなぁ。 Serqey Nikitin 2018.09.04 14:31 #78 Yousufkhodja Sultonov:仮想的にでもドローダウンをゼロにすることはできないので、FSはあらゆるTSの有効性と信頼性のために必要かつ十分なパラメータである。私自身は、ヒストリーの最大値を求めており、他の取引パラメータには注意を払っていません。FSの最大値はいくらなのか...そして、最高のTSが到達した値はいくらなのか...？ すべてのパラメータが互いに関連していることは理解していますが、1つのパラメータが最適なTSの構成を与え、それによってTSについて明確な決定を下すことができるとは、まだ信じていません。 Yousufkhodja Sultonov 2018.09.04 14:47 #79 Serqey Nikitin:FSの最大値はいくらなのか...、そして、あなたの最高のTSはどのような値を達成したのか...？ すべてのパラメータが互いに関連していることは理解していますが、1つのパラメータが最適なTSのOPTIMALな構成を与えることができるとはまだ思っていません...そしてそれはTSについて明確な決定を与えることができます...セルゲイ 今のところ、FSのカウントがおかしいのでは、と思っています。FS = Net Profit/Maximum DrawdownというFSの定義は、このような信頼性要因としてのFSの定義に潜む危険性を反映していないのではないでしょうか。ここで、取引している間中、発生主義で純利益を取り、最大ドローダウン-が発生した時に短時間で取るということです。その結果、FVの値が誇張され、トレーダーに誤解を与えることになる。ドローダウンも累積されるべきだと思うのですが、どうすればいいのかわかりません。 Konstantin Nikitin 2018.09.04 15:11 #80 Serqey Nikitin:FSの最大値はいくらで、あなたの最高のTSが達成した値はいくらですか...？すべてのパラメータが互いに関連していることは理解していますが、1つのパラメータが最適なTSの構成を与えることができるとはまだ思っていません...そして、人はそれによってTSについて明確な決定を下すことができます...。FVは何も教えてくれません。FS値が良くても、トレードが平均的なアカウントです。指標として見ることはあっても、当てにすることはないでしょう。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ジョージ 私の勤めるDCでは、分析や報告から「バランス」という概念を完全に排除し、「ファンド」だけを使うようになり、混乱はなくなりました。皆さんもすぐにそうされると思います。
まさか...。報告書から概念がなくなったからといって、現象そのものがなくなるわけではありません。残高とは、クローズしたポジションの 勘定であり、上に書いたように、表示されるのは残高です。
さらに、バランスと資金の違いこそ、マーチンゲールや平均化といったMMによるあらゆる「トリック」をふるい落とすことができるのです。
私も残高を見るのをやめました。今は、あまり過激ではありません。
それはないでしょう。
残高は実際のお金で、引き出しも預け入れも可能です。資金は仮想のお金で、その状態は常に変化し、現在の利益（マイナスもプラスも）に依存します。
資金は、オープンポジションが あるときのみカウントされます。
実は、これらはすべて連動しており、すべてが必要なのです。資金だけでなく、自由証拠金や証拠金の水準 等も。
いずれもMMに準拠するために必要なものです。
また、シグナルの信頼性を高めるためには、預金の負荷を減らす必要があり、少なければ少ないほど良いですが、利益も少なくなります。
バランスは、その内容に使用権があるため、どちらかというと法律的な概念です。エクイティとは、エクイティが残高より少ない場合は使用権を制限し、エクイティが残高より多い場合は使用権を主張する条件の1つです。
したがって、どのようなレポートであっても、公平性を優先させた方が客観的な情報を得ることができます。
5日前のシグナルを閲覧したところ、1つはドローダウン30％、もう1つはデポロード100以下、どちらも信頼性5本です。ドローダウン4％、入金負荷30％、-4本の信頼性を持っています。
また、両シグナルに対するご自身のEquityと、トレードの期間を教えてください。
また、両シグナルに対するご自身のEquityと、トレードの期間を教えてください。
仮想的にでもドローダウンをゼロにすることはできないので、FSはあらゆるTSの有効性と信頼性のために必要かつ十分なパラメータである。私自身は、ヒストリーの最大値を求めており、他の取引パラメータには注意を払っていません。
FSの最大値はいくらなのか...そして、最高のTSが到達した値はいくらなのか...？
すべてのパラメータが互いに関連していることは理解していますが、1つのパラメータが最適なTSの構成を与え、それによってTSについて明確な決定を下すことができるとは、まだ信じていません。
FSの最大値はいくらなのか...、そして、あなたの最高のTSはどのような値を達成したのか...？
すべてのパラメータが互いに関連していることは理解していますが、1つのパラメータが最適なTSのOPTIMALな構成を与えることができるとはまだ思っていません...そしてそれはTSについて明確な決定を与えることができます...
セルゲイ 今のところ、FSのカウントがおかしいのでは、と思っています。FS = Net Profit/Maximum DrawdownというFSの定義は、このような信頼性要因としてのFSの定義に潜む危険性を反映していないのではないでしょうか。ここで、取引している間中、発生主義で純利益を取り、最大ドローダウン-が発生した時に短時間で取るということです。その結果、FVの値が誇張され、トレーダーに誤解を与えることになる。ドローダウンも累積されるべきだと思うのですが、どうすればいいのかわかりません。
FSの最大値はいくらで、あなたの最高のTSが達成した値はいくらですか...？
すべてのパラメータが互いに関連していることは理解していますが、1つのパラメータが最適なTSの構成を与えることができるとはまだ思っていません...そして、人はそれによってTSについて明確な決定を下すことができます...。
FVは何も教えてくれません。FS値が良くても、トレードが平均的なアカウントです。指標として見ることはあっても、当てにすることはないでしょう。